美国证券交易委员会（SEC）近日已向多家华尔街主要银行发出传票，要求其提交与人工智能（AI）对冲基金 Situational Awareness 相关的交易材料。该基金在上月几乎发生流动性危机。
知情人士向《纽约时报》透露了相关信息。监管机构要求银行提供交易时点数据及贷款往来沟通记录。截至目前，该基金尚未被指控存在任何不当行为。
SEC 调查聚焦杠杆资金流向
传票主要发给了为该基金提供清算和融资服务的银行。监管文件显示，美国银行、花旗、 高盛、摩根大通均为其主要对手方。
调查人员要求这些银行提供具体交易的时间点，并要求保留与这家旧金山基金涉及借款的所有往来消息及相关记录。
上述四大银行均拒绝置评，SEC 也未作回应。Situational Awareness 发言人表示，受到如此关注完全在预期之内。
“对任何知名度高、收益显著或经历剧烈回撤的基金，监管层密切审查都属正常。”Situational Awareness 在一份声明中表示。
当前，银行高管普遍警示市场中隐藏杠杆风险不断上升。本月，摩根大通 CEO Jamie Dimon 警告称，保证金债务规模已创新高。
300 亿美元头寸数日内极速平仓
该基金管理规模一度超过 300 亿美元，并曾额外借入数百亿美元杠杆资金。基金创始人 Leopold Aschenbrenner，今年 24 岁，曾为 OpenAI 研究员，约两年前创办了这家机构。
相关文件显示，在危机爆发前，该基金策略已大幅激进。3 月底持有的 85 亿美元保护性看跌期权，到了 6 月 30 日几乎全部消失，取而代之的是 125 亿美元的纯多头持仓。
进入 7 月下旬，AI 概念股回调，而该基金对冲的传统科技股却逆市上涨。随后突遭追加保证金，投资组合净值暴跌约 67%。最终，Citadel 以约 9 折价格接手了其公开持仓。
比特币矿企成“池鱼之殃”
许多加密货币投资者在不明就里的情况下，被动承受了基金清算冲击。数据显示，矿企股票一度占据该基金整体头寸的 1/4， 在最新 13F 披露中相关资产规模达 19.9 亿美元。
Core Scientific、Riot Platforms 以及 IREN 是其中的代表持仓。Citadel 随后通过近百笔大宗交易，逐步清理了矿企股票的抛压。
在目前阶段，SEC 的任何调查最终都未必会立案。不过，其过程中收集的文件却有望揭示，这些银行为某一集中的人工智能项目提供资金的时长，以及何时撤回信贷支持。
Situational Awareness 仍然持有 Anthropic 的股份，后者目前正考虑公开上市。这一持仓，如今成为 7 月之后业内存续情况最直观的参考。
在 cn.beincrypto.com 阅读由 Lockridge Okoth 撰写的原始文章 AI 基金 300 亿美元崩盘 SEC 调查华尔街