FAQ: Технические индикаторы

Технический индикатор — это математический расчёт, основанный на рыночных данных, как правило:

• цена
• объём
• время

Результат отображается на графике следующим образом:

• строки
• генераторы
• группы
• гистограммы
• каналы или уровни

Показатели помогают трейдерам анализировать:

• направление тренда
• импульс
• волатильность
• сила рынка
• возможные зоны поддержки и сопротивления.

Показатели часто классифицируются следующим образом:

Запаздывающие показатели

Подтвердить уже существующие тенденции.

Примеры:

• Скользящие средние
• MACD

Опережающие индикаторы

Попытаться предсказать переломные моменты или исчерпание потенциала рынка.

Примеры:

• RSI
• Стохастический осциллятор

Опережающие индикаторы реагируют быстрее, но при этом чаще дают ложные сигналы.

Показатели лучше всего группировать по их назначению:

Индикаторы тренда

Помогите определить направление движения рынка.

Примеры:

• Скользящие средние
• Supertrend
• Ичимоку
• ADX

Осцилляторы импульса

Оцените силу и скорость движения цены.

Примеры:

• RSI
• Стохастический
• CCI
• MACD

Индикаторы волатильности

Оцените, насколько активно меняется цена.

Примеры:

• Полосы Боллинджера
• ATR
• Каналы Кельтнера

Индикаторы объёма

Оценить активность рынка и давление со стороны покупателей и продавцов.

Примеры:

• Объём
• OBV
• МФО
• VWAP

Индикаторы поддержки и сопротивления выделяют важные ценовые зоны.

Примеры:

• Точки разворота
• Каналы Дончиана
• Инструменты Фибоначчи.

Некоторые индикаторы наносятся прямо на ценовой график.

Примеры:

• Скользящее среднее
• Полосы Боллинджера
• VWAP
• Supertrend

Их называют индикаторами наложения.

Остальные показатели отображаются в отдельной панели под графиком.

Примеры:

• RSI
• MACD
• Объём

Результаты могут различаться вследствие:

• различия в временных рамках (M5, H1 и D1)
• настройки параметров
• источник данных (Close, HL2, OHLC4)
• рыночные условия (тренд против бокового движения)
• правила интерпретации.

Сами по себе показатели являются нейтральным инструментом — от того, как их используют, зависит результат.

Индикатор перерисовки изменяет исторические сигналы при появлении новых ценовых данных.

В результате сигналы могут выглядеть идеально на исторических графиках, но оказывались ненадежными в режиме реального времени.

Передовой опыт:

Оценивайте сигналы индикаторов только после закрытия свечи.

Типичный рабочий процесс:

1. Откройте меню «Индикаторы».
2. Поиск по названию или категории.
3. Выберите индикатор.
4. Он отобразится либо на графике, либо в отдельной панели.

Откройте панель настроек индикатора, как правило, с помощью значка в виде шестеренки или через меню.

К общим параметрам относятся:

• Длина / Период — количество свечей, используемых в расчетах
• Источник — используемые ценовые данные (цена закрытия, максимальная и минимальная цены и т. д.)
• Стиль — цвета и наглядность
• Уровни — ориентировочные значения, такие как RSI 30 / 70.

Этот период определяет, сколько свечей будет включено в расчет.

Более короткий период:

• более быстрые сигналы
• больше шума

Более длительный период:

• более плавные сигналы
• более медленная реакция.

Распространенные ошибки:

• RSI: 14
• ATR: 14
• Полосы Боллинджера: 20
• Скользящие средние: 20, 50, 200.

Показатели могут использовать различные ценовые данные:

• Закрыть
• Открыть
• HL2 (максимум + минимум / 2)
• OHLC4 (Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие / 4)

По умолчанию в большинстве индикаторов используется значение «Закрытие».

Обычно достаточно 2–4 показателей:

Типичное сочетание:

• один индикатор тренда
• один осциллятор импульса
• один индикатор волатильности
• по желанию — индикатор уровня громкости.

Использование слишком большого количества индикаторов часто приводит к появлению противоречивых сигналов.

Скользящие средние сглаживают ценовые данные и помогают выявлять тренды.

Типичные области применения:

• определение направления тренда
• определение динамических уровней поддержки или сопротивления
• отбор сделок, открываемых в направлении тренда.

SMA (простая скользящая средняя)

Каждая свеча имеет одинаковый вес.

EMA (экспоненциальная скользящая средняя)

Последние свечи имеют большее влияние.

EMA быстрее реагирует на изменения цен.

Типичное толкование:

• пересечение быстрой скользящей средней выше медленной → бычий импульс
• пересечение быстрой скользящей средней ниже медленной скользящей средней → медвежий импульс.

Однако кроссоверы часто отстают от цены.

200-дневная скользящая средняя широко используется в качестве ориентира для определения долгосрочного тренда.

Общее толкование:

• цена выше 200-дневной скользящей средней → бычий тренд
• цена ниже 200-дневной скользящей средней → медвежья ситуация.

ADX измеряет силу тренда, а не его направление.

• низкий показатель ADX → слабый рынок или рынок в боковом тренде
• высокий показатель ADX → сильный тренд.

Направление движения обычно определяется по цене или линиям +DI / −DI.

Ичимоку — это многокомпонентная система, которая отображает:

• направление тренда
• уровни поддержки и сопротивления
• импульс
• прогноз развития облачных технологий.

Основная идея:

• цена выше облака → бычий тренд
• цена ниже облака → медвежья тенденция.

Индикатор Parabolic SAR выводит точки выше или ниже цены.

Назначение:

• рекомендации по использованию трейлинг-стопа
• визуализация направления тренда.

Недостаток: большое количество ложных сигналов на рынках, движущихся в боковом тренде.

Supertrend — это индикатор тренда, основанный на волатильности, который часто рассчитывается с использованием ATR.

В нем предусмотрено:

• направление тренда
• динамические уровни стопа.

Лучше всего работает на рынках с выраженной тенденцией.

RSI измеряет скорость и амплитуду ценовых колебаний.

Шкала варьируется от 0 до 100.

Распространенное толкование:

• выше 70 → перекупленность
• ниже 30 → перепроданность.

Не обязательно.

При сильных трендах индикатор RSI может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени.

Лучший перевод:

• в трендах → ищите откаты
• в диапазонах → ищите развороты.

Расхождение возникает, когда:

• цена достигает нового максимума
• RSI этого не подтверждает.

Это может свидетельствовать об ослаблении динамики.

Однако одно лишь расхождение не гарантирует разворота.

Индикатор Stochastic сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за последнее время.

Типичные зоны:

• выше 80 → перекупленность
• ниже 20 → перепроданность.

Хорошо работает на рынках с широким ассортиментом.

MACD измеряет разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними.

Это помогает определить:

• изменения импульса
• изменения тенденций
• ускорение или замедление движения.

Гистограмма MACD отражает силу импульса.

Это альтернативные осцилляторы импульса.

CCI измеряет отклонение от средней цены.

Индикатор Williams %R похож на стохастик, но представляет собой его инвертированную версию.

Большинство трейдеров предпочитают использовать один основной осциллятор, а не несколько.

Полосы Боллинджера состоят из:

• скользящее среднее
• верхняя полоса
• нижняя полоса.

Полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности.

Основные идеи:

• узкие диапазоны → низкая волатильность
• расширение диапазонов → рост волатильности.

Не обязательно.

При наличии сильного тренда цена может «следовать за диапазоном».

Еще больше полезной информации можно получить из:

• сокращение волатильности
• прорывы после сжатий.

Каналы Дончиана отображают максимальные и минимальные значения за определенный период.

Их часто используют в стратегиях прорыва.

Показатель ATR (Average True Range) измеряет волатильность.

Этот показатель отражает, насколько обычно изменяется цена за определенный период.

ATR часто используется для:

• остановка размещения
• фильтрация волатильности.

Объем отражает активность участников рынка.

Движение цены, сопровождающееся высоким объемом торгов, часто считается более сильным.

Он отображает количество сделок или тиков в пределах каждой свечи.

Трейдеры часто обращают внимание на:

• необычно большой объем
• скачки объёма торгов вблизи ключевых уровней.

Индикатор On-Balance Volume суммирует объем торгов с учетом направления движения цены.

Это помогает выявить тенденции накопления или распределения.

VWAP (средневзвешенная по объему цена) представляет собой среднюю цену, взвешенную по объему.

Обычно его используют в качестве:

• ориентировочная цена
• уровень поддержки или сопротивления в течение дня.

Точки разворота — это расчетные ценовые уровни, используемые для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Они широко используются в внутридневной торговле.

Уровни коррекции Фибоначчи выделяют зоны возможного отката в рамках тренда.

Они наиболее эффективны в сочетании с:

• уровень поддержки/сопротивления
• анализ тенденций
• ценовая структура.

Среди полезных инструментов можно выделить:

• Скользящие средние
• Supertrend
• Ичимоку
• ADX.

Среди хороших вариантов можно выделить:

• RSI
• MACD
• Стохастический.

Общие показатели:

• Полосы Боллинджера
• ATR
• Каналы Кельтнера.

Полезные показатели:

• Объём
• VWAP
• OBV
• МФО.

Слишком много сигналов приводит к путанице.

Сделайте акцент на небольшом наборе предметов, которые гармонично дополняют друг друга.

Изменение настроек индикаторов с целью их идеальной адаптации к прошлым данным часто приводит к неудовлетворительным результатам в будущем.

Показатели следует использовать в сочетании с:

• уровни поддержки и сопротивления
• ценовая политика
• контекст рынка.

В процессе формирования свечи меняются многие индикаторы.

Сигналы обычно бывают более надежными после закрытия свечи.