クォンタムストリート AIは、2026年上半期において同社のインデックス戦略資産の98％がベンチマークを上回り、残りの2％がベンチマークと同等のパフォーマンスを記録したと発表した。マクロ経済の不確実性、地政学的緊張、急激なセクターのローテーションにより変動の激しい6ヶ月間であったにもかかわらず、同社のAI駆動型インデックス戦略のいずれもがベンチマークを下回ることはなかった。
同社のForesight Multi-Asset Indexは12.64％のリターンを記録し、ベンチマークを2.97ポイント上回った。一方、AIPEX TE250 Indexは11.50％のリターンを記録し、SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY )を1.99ポイント上回った。
クォンタムストリートは、半導体およびAIインフラストラクチャー銘柄の株式選択により、アウトパフォームの多くを説明した。
これには、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ: MU )、ラムリサーチ (NASDAQ: LRCX )、クアルコム (NASDAQ : QCOM )、およびトゥイリオ (NYSE: TWLO )が含まれる。
概要 : 説明可能なAIとアクティブ運用の融合
ポートフォリオマネージャーはAIをますます利用しているが、多くの機関投資家は投資判断の仕組みがほとんど見えない「ブラックボックス」モデルに対して慎重な姿勢を崩していない。
クォンタムストリート AIは、SHAP（Shapley Additive Explanations）フレームワークを使用して、個々のシグナルが各ポートフォリオポジションにどのように寄与しているかを示すことで、説明可能なAIを通じて差別化を図ろうとしている。
同社の主力戦略であるAIPEXは、2026年上半期において、テクノロジーの配分を大きく変えることなく、ラッセル1000インデックスの9.66％に対して10.85％のリターンを記録した。
同社のAIPEX TE250戦略は、2.5％のトラッキングエラー予算内で同じ株式選択プロセスを適用し、SPYに対して約2ポイントの超過リターンを生み出した。
クォンタムストリート AIによると、すべての配分決定を説明できる能力により、リスクチームや投資委員会は、特に市場のボラティリティが高まっている期間において、AI駆動型戦略をより適切に評価できるようになるという。
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