Le rapport hebdomadaire JPY Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme JPY longues et courtes existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés américains à terme (Bourses de Chicago et de New York).
L’indicateur est donc un volume net de positions longues en yen aux États-Unis.