在前两篇文章之中，我们讨论了 Merrill （美林）形态针对各种数据类型的应用。 并开发了一款应用程序来测试提出的思路。 在本文中，我们将继续策略构建器的工作，来提高其效率，并实现新的功能。 在本文中，我们关注无效交易订单参数的处理程序，并改进交易事件类。 现今，所有交易事件（单个和在一次即时报价内同时发生的）均将在程序中正确定义。
这是第一篇致力于创建一套操控优化报告工具箱的文章，可从终端导入报告，并针对所获数据进行过滤和排序。 MetaTrader 5 允许下载优化结果，然而我们的目的是在优化报告中添加自己的数据。 在本文中，我们继续开发交易类，实现错误交易订单参数值的监控，以及交易事件的语音。 在本系列的前几篇文章中，我们尝试了各种方法来创建或多或少能够盈利的网格智能交易系统。 现在，我们将会尝试通过多元化来提高 EA 的盈利能力。 我们的终极目标是每年赚取 100％ 的利润，而最大回撤不超过 20％。 在前一篇文章中，我们研究了如何将 Merill（梅里尔）形态应用于各种数据，例如货币品种图表上的价格，以及标准 MetaTrader 5 指标值：ATR，WPR，CCI，RSI，等等。 现在，我们尝试基于 Merill 形态创建策略构造集合。 在本文中，我们将着手开函数发库基准交易类，并在其第一个版本中加入进行交易操作的权限初始验证。 此外，我们还将略微扩展基准交易类的功能和内容。 在本文中，我们将着手开发新的函数库部分 - 交易类。 此外，我们将研究开发一套统合 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台的基准交易对象。 当向服务器发送请求时，即意味着传递给这种交易对象的交易请求参数已被验证和校正。 本文讨论如何将数据存储在程序的源代码之中，并从中创建音频和图形文件。 在开发应用程序时，我们经常需要音频和图像。 MQL 语言拥有运用此类数据的若干种方法。 开发指标、智能交易系统和脚本时，开发人员往往需要创建大量与交易策略没有直接关系的各种代码片段。 在本文中，我们研究一种复用早前已创建的模块（例如尾随、过滤和调度代码、亦或其他）来搭建智能交易系统的方法。 我们将看到这种编程方式的益处。 在本文中，我们将研究显示文本的消息类。 目前，我们有众多的不同消息。 是时候重新编排它们的存储、俄/英语言翻译成其他语言、以及显示消息的方法。 此外，最好引入便利的方法来向函数库中添加新语言，并在它们之间快速切换。 本文介绍轴心均值振荡器（PMO），它是累积移动平均线（CMA）的一种实现，作为一款 MetaTrader 平台的交易指标。 特别是，我们首先引入数据轴心均值（PM）作为时间序列的常规化指数，该指数计算任意数据点位和 CMA 之间的分值。 然后，我们依据两个 PM 信号均值之间的差值构建 PMO。 报告还针对 EURUSD 品种还进行了一些初步实验，测试拟议指标的有效性，从而为将来的研究和改进留出了足够的空间。 本文将帐户对象的操作安置于任意函数库对象的新基准对象之上，改进了 CBaseObj 基准对象，并测试了设置跟踪参数，以及接收任意函数库对象事件。 在本文中，我们将完成所有函数库对象的基准对象开发，以便任何基于此函数库的对象都能够与用户进行交互。 例如，用户将能够设置开仓时可接受的点差大小，和预警价位，当点差达到该数值，或价格触及预警价位时，来自品种对象的事件将被一并发送到监听此信号的程序。 本文研究一种利用自定义品种进行交易策略压力测试的方法。 为此目的，将创建一个自定义品种类。 此类用于接收源自第三方的报价数据，以及更改品种属性。 根据所完成操作的结果，我们将研究若干选项，并在这些选项下测试交易策略。 本文论述利用第三方控件的简易 HTML 代码解析库。 特别是，它涵盖了诸多访问数据的可能性，甚至有些用往常的 GET 和 POST 请求都无法检索。 我们将选择一个页面不太大的网站，并尝试从该网站获取感兴趣的数据。 在本文中，我们将为所有函数库的对象创建一个新的基类，在其所有衍生类中加入事件功能，并基于新的基类开发用来跟踪品种集合事件的类。 我们还将修改帐户和帐户事件类，以便开发新的基本对象功能。 在本文中，我们将研究基于上一篇文章中所开发的抽象品种对象来创建品种集合。 抽象品种的后代会阐明品种数据，并在程序中定义基本品种对象属性的可用性。 此类品种对象应按其隶属的分组关系加以区分。 本文针对各种指标的常规背离及其成效进行了严格查验。 此外，它还包含用于提升分析准确性的过滤选项，并提供非标准解决方案的功能描述。 结果就是，我们将创建一个解决技术任务的新工具。 这篇文章是之前发表的关于创建优化管理图形界面的延续,本文探讨了附加组件的逻辑,将为 MetaTrader 5 终端创建一个包装器：它将使附加组件通过C#作为一个托管进程运行。此外，本文还探讨了对配置文件和安装文件的操作。应用逻辑分为两部分：第一部分描述了按下特定按键后调用的方法，第二部分描述了优化启动和管理。 在本文中，我们将研究美林形态的模型，并尝试评估它们与当前行情的相关性。 为此，我们将开发一种工具来测试形态，并将其模型应用在各种数据类型，例如收盘价、最高价和最低价，以及震荡指标。 在本文中，我们将创建品种对象类，该类将成为创建品种集合的基本对象。 该类可令我们获取必要品种的数据，以便进一步进行分析和比较。 本文研究如何处理帐户事件，跟踪影响自动交易的重要帐户属性变化。 在开发帐户对象集合时，我们已在上一篇文章中实现了一些跟踪帐户事件的功能。 上篇文章中，我们在函数库中为 MQL4 定义了平仓事件，并删除了若干未使用的订单属性。 在此，我们将研究创建 Account 对象，开发帐户对象的集合，并筹备跟踪帐户事件的功能。 在本文中，我们将尝试开发尽可能最好的基于网格的 EA 交易。像往常一样，这将是一个跨平台的EA，能够与 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5一起工作。第一个 EA 已经足够好了，只是它在很长一段时间内不能盈利。第二个EA在几年之内可能有效,不幸的是，在最大回撤低于50%的条件下, 它每年无法产生超过50%的利润。 我们继续大型跨平台函数库的开发，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第十部分中，我们重启与 MQL4 函数库兼容性的工作，并定义了开仓和激活挂单的事件。 在本文中，我们将定义平仓事件，并剔除未使用的订单属性。 本文描述了为MetaTrader终端创建扩展的过程，所讨论的解决方案有助于通过在其他终端中运行优化来自动化优化过程。关于这个话题，我们将再写几篇文章。扩展是使用C#语言和设计模式开发的，它还展示了通过开发自定义模块扩展终端功能的能力，以及使用首选程序的功能创建自定义图形用户界面的能力。 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第九部分中，我们开始改进 MQL4 的库类。 在此，我们将继续改进函数库，确保其与 MQL4 的完全兼容。 交易者可能希望安排一次邮寄活动，以维持与其他交易者、订户、客户或朋友的业务关系。此外，可能需要发送屏幕截图、日志或报告。这些任务可能不是最经常出现的任务，但是拥有这样的特性显然是一个优势。本文讨论同时使用几个Google服务，在C#上开发适当的程序集，并将其与MQL工具集成。 本文尝试阐述在算法交易领域中将理论与实践相结合。 有关创建交易系统的大多数讨论都与依据历史柱线和其上应用的各种指标有关联。 这是覆盖率最高的领域，因此我们不会再过多涉及。 柱线体现出非常人工的实体; 因此，我们将使用更接近原始数据的东西，即价格的即时报价。 在本文中，我们将创建一个EA交易，用于基于风险值自动进行入场手数的计算。此外，EA交易将能够以止损的比率来自动设置获利，也就是说，它可以根据任何选择的比率计算获利，例如3比1、4比1或任何其他选择的值。 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第八部分中，我们实现了跟踪订单和持仓修改事件的类。 在此，我们将令其与 MQL4 完全兼容来，极大改进函数库。 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第七部分中，我们加入了 StopLimit 订单激活跟踪，以及准备了其它涉及订单和持仓事件的跟踪功能。 在本文中，我们将开发用于跟踪订单和持仓修改事件的类。 在本文中，我们将开发一个网格EA，用于在一个范围内的趋势方向上进行交易。这样，此EA主要适用于外汇和大宗商品市场，根据测试，我们的网格EA 自2018年以来显示盈利，不幸的是，这在2014-2018年期间并非如此。 分数型差分的应用范围足够广泛。 例如，差分序列通常作为机器学习算法的输入。 问题是，必须在机器学习模型可识别的前提下，显示相应历史阶段的新数据。 在本文中，我们将研究时间序列差分的原始方法。 本文还包含基于所接收差分序列的交易系统自我优化示例。 市场研究和分析有多种不同的方法，主要是技术分析和基础分析。在技术分析中，交易者收集、处理和分析与市场有关的数字数据和参数，包括价格、数量等。在基本面分析中，交易者分析直接或间接影响市场的事件和新闻。本文研究了价格-速度测量方法，并在此基础上研究了交易策略。 有关金融数据分形行为的研究表明，在经济时间序列看似混乱的行为背后，存在着参与者集体行为的隐性稳定机制。这些机制可以导致交易所出现价格动态，从而定义和描述价格序列的具体属性。应用于交易中，能够有效、可靠地估计尺度和时间框架内的分形参数的指标，具有一定的实用价值。 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化了 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第六部分中，我们训导函数在净持结算账户上工作。 在此，我们将实现跟踪 StopLimit 订单激活，并准备跟踪修改订单和持仓事件的功能。 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在本系列文章的第五部分中，我们创建了交易事件类和事件集合，从中将事件发送到 Engine 函数库的基础对象和控制程序图表。 在这部分中，我们将让函数工作在净结算账户上。 在本文中，我们会探讨为一个MQL程序创建一个交互式图形界面，该程序设计用于使用OLAP技术处理帐户历史和交易报告。为了获得视觉效果，我们将使用最大化和可伸缩的窗口、自适应布局的控件和用于显示图表的新控件。为了提供可视化功能，我们将实现一个GUI，其中沿着坐标轴选择变量，以及选择聚合函数、图表类型和排序选项。 
