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Muster von Ausbrüchen aus einem Kanal
Muster von Ausbrüchen aus einem Kanal
Kursverläufe bilden Preiskanäle, die auf dem Chart des Finanzsymbols beobachtet werden können. Der Ausbruch aus einem aktuellen Kanal ist ein starkes Signal einer Trendwende. In diesem Artikel schlage ich eine Möglichkeit vor, den Prozess der Suche nach solchen Signalen zu automatisieren und zu sehen, ob die Muster eines Kanalausbruchs für die Erstellung einer Handelsstrategie verwendet werden kann.
Die Momentum-Pinball Handelsstrategie
Die Momentum-Pinball Handelsstrategie
In diesem Artikel setzen wir die Programmierung der Handelsstrategien fort, die im Buch "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" von L. Raschke und L. Connors beschrieben ist. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem System Momentum-Pinball: Erstellen von zwei Indikatoren, dem Handelsroboter und dem Signalteil.
Handeln nach den Ebenen von DiNapoli
Handeln nach den Ebenen von DiNapoli
Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, mit einem Expert Advisor und den Standardelementen aus MQL5 die DiNapoli-Ebenen zu handeln. Es wird die Leistungsfähigkeit getestet und die Ergebnisse besprochen.
Die Eröffnung durch Indikatoren bestimmen lassen
Die Eröffnung durch Indikatoren bestimmen lassen
Im Leben eines Händlers gibt es verschiedene Situationen. Häufig wünschen wir uns, die Strategie von geschlossen, erfolgreichen Positionen fortzusetzen, während wir versuchen, die der Verlust bringenden Positionen weiterzuentwickeln und zu verbessern. In beiden Fällen vergleichen wir Positionen mit bekannten Indikatoren. Dieser Artikel schlägt die Methoden eines Batch-Vergleichs von Positionen mit einer Reihe von Indikatoren vor.
Verwendung des Kalman-Filters für die Prognose der Preisrichtung
Verwendung des Kalman-Filters für die Prognose der Preisrichtung
Für einen erfolgreichen Handel benötigen wir fast immer Indikatoren, die die Hauptpreisbewegung vom Hintergrundrauschen trennen können. In diesem Artikel betrachten wir einen der vielversprechendsten digitalen Filter, den Kalman-Filter. Der Artikel beschreibt, wie Sie den Filter zeichnen und verwenden können.
R-Quadrat als Gütemaß der Saldenkurve einer Strategie
R-Quadrat als Gütemaß der Saldenkurve einer Strategie
Dieser Artikel beschreibt die Konstruktion des benutzerdefinierten Optimierungskriterium R². Anhand dieses Kriteriums kann die Qualität der Saldenkurve einer Strategie abgeschätzt und die bestgeeignete Strategie ausgewählt werden. Die Arbeit diskutiert die Grundsätze der Konstruktion und die statistischen Methoden, die in der Schätzung der Eigenschaften und Qualität dieser Metrik.
Trianguläre Arbitrage
Trianguläre Arbitrage
Der Artikel beschäftigt sich mit der populären Handelsmethode - dem Trianguläre Arbitrage. Wir analysieren hier das Thema so detailliert wie möglich, betrachten die positiven und negativen Aspekte der Strategie und entwickeln den fertigen Code für einen Expert Advisor.
Grafische Interfaces XI: Integration der graphischen Standardbibliothek (build 16)
Grafische Interfaces XI: Integration der graphischen Standardbibliothek (build 16)
Eine neue Version der Grafikbibliothek zum Erstellen wissenschaftlicher Diagramme (die Klasse CGraphic) wurde vor Kurzen veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung der weiterentwickelten Bibliothek, um grafische Interfaces zu erstellen, wird eine Version mit neuem Steuerelemente zur Erstellung von Diagrammen eingeführt. Jetzt ist es noch einfacher, Daten verschiedener Typen zu visualisieren.
Growing Neural Gas: Umsetzung in MQL5
Growing Neural Gas: Umsetzung in MQL5
In diesem Artikel wird ein Beispiel für die Entwicklung eines MQL5-Programms zur Umsetzung des als Growing Neural Gas (GNG) bezeichneten adaptiven Clustering-Algorithmus vorgestellt. Dieser Beitrag richtet sich an Anwender, die die Dokumentation zu dieser Programmiersprache gelesen haben und über gewisse Erfahrungen und Grundkenntnisse im Bereich Neuroinformatik verfügen.
Verwendung von Indikatoren in MetaTrader 5 mit dem Machine Learning Framework ENCOG für die Prognostizierung von Zeitreihen
Verwendung von Indikatoren in MetaTrader 5 mit dem Machine Learning Framework ENCOG für die Prognostizierung von Zeitreihen
In diesem Beitrag wird die Verbindung von MetaTrader 5 mit ENCOG, einem erweiterten neuronalen Netzwerk und Machine Learning Framework, vorgestellt. Er enthält die Beschreibung und Implementierung eines einfachen neuronalen Netzwerkindikators auf Basis technischer Standardindikatoren und eines Expert Advisors auf Basis eines neuronalen Indikators. Alle Quellcodes, kompilierten Binärdateien, DLLs und Beispiele für eingelernte Netzwerke sind an diesen Beitrag angehängt.
Statistische Verteilungen in MQL5 - Das Beste aus R und noch schneller
Statistische Verteilungen in MQL5 - Das Beste aus R und noch schneller
Der Artikel beschäftigt sich mit Funktionen für die grundlegenden, statistischen Verteilungen, die in der Sprache R umgesetzt sind. Das umfasst die Cauchy-, Weibull-, Normal-, Log-Normal-, logistische, exponentielle, gleichmäßige und die Gamma-Verteilung, das zentrale und nicht-zentrale Beta, die Chi-Quadrat und F-Verteilung von Fisher, die Studentsche T-Verteilung, so wie die diskrete und negative Binomialverteilung und die geometrische, hypergeometrische und Poisson-Verteilung. Es gibt Funktionen zur Berechnung der theoretischen Momente der Verteilungen, um den Grad der Übereinstimmung mit einer realen Verteilung einzuschätzen.
Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung
Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung
Dieser Beitrag möchte dem Leser einige Modelle zur exponentiellen Glättung für kurzfristige Vorhersagen von Zeitreihen näher bringen. Darüber hinaus werden Fragen der Optimierung und Berechnung der Vorhersageergebnisse berührt sowie Beispiele für Programmskripte und Indikatoren vorgestellt. Dieser Artikel soll als erster Einstieg in die Grundsätze von Vorhersagen auf der Grundlage exponentieller Glättungsmodelle dienen.
OpenCL: Vom naiven zum aufschlussreicheren Programmieren
OpenCL: Vom naiven zum aufschlussreicheren Programmieren
Dieser Beitrag konzentriert sich auf bestimmte Optimierungsmöglichkeiten, die sich eröffnen, wenn die zugrunde liegende Software, auf der das OpenCL-Kernel ausgeführt wird, zumindest ein bisschen berücksichtigt wird. Die Zahlen, die wir hier erhalten, sind alles andere als Spitzenwerte, doch auch sie lassen schon darauf schließen, dass mithilfe der hier und jetzt verfügbaren Ressourcen (die OpenCL-API in der Form, in der sie von den Entwicklern des Terminals implementiert wurde, erlaubt nicht die Steuerung bestimmter Parameter, die für die Optimierung wichtig sind, insbesondere die Größe von Arbeitsgruppen) der Performance-Gewinn über die Ausführung des Host-Programms beträchtlich ist.
Das MQL5-Kochbuch: Signaltöne für Handelsereignisse in MetaTrader 5
Das MQL5-Kochbuch: Signaltöne für Handelsereignisse in MetaTrader 5
In diesem Beitrag betrachten wir, wie Sound-Dateien in die Datei des Expert Advisors hinzugefügt werden, um so Signaltöne zu Handelsereignissen hinzuzufügen. Die Tatsache, dass die Dateien eingearbeitet werden, bedeutet, dass die Sound-Dateien sich innerhalb des Expert Advisors befinden werden. Wenn Sie also die kompilierte Version des Expert Advisors (*.ex5) an einen anderen Benutzer übergeben, müssen Sie ihm die Sound-Dateien nicht separat zur Verfügung stellen und erklären, wo sie abzulegen sind.
Maschinelles Lernen: Wie Support Vector Machines beim Handeln verwendet werden können
Maschinelles Lernen: Wie Support Vector Machines beim Handeln verwendet werden können
Support Vector Machines wurden lange in Bereichen wie Bioinformatik und angewandter Mathematik verwendet, um komplexe Datensätze zu evaluieren und nützliche Muster für die Datenklassifikation zu extrahieren. In diesem Artikel wird besprochen, was eine Support Vector Machine ist, wie sie arbeitet und warum sie so nützlich bei der Extraktion komplexer Muster ist. Danach werden wir untersuchen, wie sie auf dem Markt angewandt werden können und vielleicht beim Handeln Ratschläge geben. Mit dem "Support Vector Machine Learning Tool" bietet der Artikel Beispiele, anhand derer Leser mit ihrem eigenen Handeln experimentieren können.
Random Walk und der Trendindikator
Random Walk und der Trendindikator
Der Random Walk sieht realen Marktdaten sehr ähnlich, hat aber einige wichtige Besonderheiten. In diesem Beitrag betrachten wir die Besonderheiten des Random Walk, der mithilfe eines Münzwurfs simuliert wird. Für die Analyse der Eigenschaften der Daten wird der Trendindikator entwickelt.
Offenlegen von C#-Code in MQL5 mithilfe nicht gemanagter Exporte
Offenlegen von C#-Code in MQL5 mithilfe nicht gemanagter Exporte
In diesem Beitrag stelle ich verschiedene Interaktionsmethoden zwischen MQL5-Code und gemanagtem C#-Code vor. Ich habe auch mehrere Beispiele dafür bereitgestellt, wie MQL5-Strukturen gegen C# angeordnet werden können und wie sich exportierte DLL-Funktionen in MQL5-Scripts aufrufen lassen. Ich bin überzeugt, dass die hier bereitgestellten Beispiele als Basis für zukünftige Forschungen zum Schreiben von DLLs in gemanagtem Code dienen können. Dieser Beitrag bereitet auch Wege für die Nutzung bereits in C# implementierter Bibliotheken in MetaTrader.
Bidirektionaler Handel und Absicherung von Positions in MetaTrader 5 mit Hilfe des HedgeTerminal Panels - Teil 1
Bidirektionaler Handel und Absicherung von Positions in MetaTrader 5 mit Hilfe des HedgeTerminal Panels - Teil 1
Dieser Beitrag beschreibt einen neuen Ansatz zur Absicherung von Positions und zieht diesbezüglich einen klaren Schlussstrich in den Diskussionen zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Anwendern. Die Algorithmen, die derartige Absicherungen zuverlässig machen, werden in für Laien leicht verständlichen Begriffen beschrieben und anhand von einfachen Charts und Diagrammen veranschaulicht. Dieser Beitrag widmet sich dem neuen HedgeTerminal Panel, im Grunde ein voll funktionsfähiges Handelsterminal in MetaTrader 5. Mit Hilfe des HedgeTerminal und der von ihm zur Verfügung gestellten Visualisierung des Handels, können Positions so verwaltet werden, wie man es bereits aus MetaTrader 4 kennt.
Der MQL5-Assistent: Platzierung von Order, Stop-Losses und Take Profits auf berechneten Kursen. Erweiterung der Standard-Library
Der MQL5-Assistent: Platzierung von Order, Stop-Losses und Take Profits auf berechneten Kursen. Erweiterung der Standard-Library
Dieser Artikel beschreibt die MQL5 Standard Library-Erweiterung, mit der Expert Advisors erzeugt und Order sowie Stop Losses und Take Profits mittels des MQL5-Assistenten nach Kursen, die von den mit aufgenommenen Modulen empfangen werden, platziert werden können. Dieser Ansatz bedeutet keinerlei zusätzliche Beschränkungen hinsichtlich der Menge an Modulen und führt auch zu keinerlei Konflikten bei ihrer gemeinsamen Arbeit.
Die Box-Cox-Transformation
Die Box-Cox-Transformation
In diesem Beitrag möchten wir Sie mit der Box-Cox-Transformation vertraut machen. Wir behandeln die Schwierigkeiten ihrer Verwendung und stellen einige Beispiele vor, um die Beurteilung der Effizienz der Transformation anhand von Zufallsfolgen und echten Kursnotierungen zu ermöglichen.
Visualisierung! Eine grafische MQL5 Bibliothek ähnlich 'plot' der Sprache R
Visualisierung! Eine grafische MQL5 Bibliothek ähnlich 'plot' der Sprache R
Beim Studium der Handelslogik hat die visuelle Darstellung durch Grafiken eine großer Bedeutung. Eine Reihe von Programmiersprachen, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weit verbreitet sind (wie R und Python), verfügen über eine spezielle "plot"-Funktion für die Visualisierung von Daten. Sie ermöglicht das Zeichnen von Linien, Gruppen von Punkten und Histogramme, um Muster darzustellen. In MQL5 können wir das Gleiche mit der Klasse CGraphics erreichen.
Erstellen einer Anzeigetafel unter Verwendung der Klassen aus der Standardbibliothek und Google Chart API
Erstellen einer Anzeigetafel unter Verwendung der Klassen aus der Standardbibliothek und Google Chart API
Die Programmiersprache MQL5 ist in erster Linie auf die Schaffung automatisierter Handelssysteme und komplexer Hilfsmittel für technische Aktienanalysen angelegt. Darüber hinaus ermöglicht es uns jedoch auch die Entwicklung interessanter Informationssysteme zur Verfolgung von Marktlagen und verschafft uns eine Rückkopplung mit dem Händler. Dieser Beitrag beschreibt die Bestandteile der Standardbibliothek von MQL5 und liefert Beispiele für ihre praktische Verwendung, um diese Ziele zu erreichen. Außerdem liefert er ein Beispiel für die Verwendung von Google Chart API zur Erstellung von Diagrammen.
Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt
Wie man nicht hinterherhinkende digitale Filter erzeugt
Dieser Beitrag beschreibt einen der Ansätze zur Bestimmung eines nützlichen Signals (Trend) in Datenströmen. Kleine filternde (glättende) Tests, die auf Marktnotierungen angewendet werden, belegen das Potential zur Erzeugung nicht hinterherhinkender digitaler Filter (Indikatoren), die auf den letzten Bars nicht erneut gezeichnet werden.
Indikator zur Erzeugung eines Three Line Break-Charts
Indikator zur Erzeugung eines Three Line Break-Charts
In diesem Beitrag geht es um den Three Line Break-Chart, den Steve Nison in seinem Buch "Beyond Candlesticks" ["Jenseits von Kerzen"] vorgeschlagen hat. Der größte Vorteil dieses Charts ist, dass mit seiner Hilfe kleine Preisfluktuationen in Bezug auf die vorherige Bewegung gefiltert werden können. Wir besprechen in diesem Beitrag das Konstruktionsprinzip des Charts, den Code des Indikators und einige auf dm Chart basierende Handelsstrategien.
Technische Indikatoren und digitale Filter
Technische Indikatoren und digitale Filter
In diesem Beitrag werden technische Indikatoren als digitale Filter behandelt. Es werden die Arbeitsprinzipien und die grundlegenden Eigenschaften von digitalen Filtern erklärt. Außerdem werden einige praktische Möglichkeiten, das Filter-Kernel im MetaTrader 5 Terminal zu empfangen und die Integration des vorgefertigten Spektrumanalysators aus dem Beitrag "Erstellen eines Spektrumanalysators" berücksichtigt. Die Impuls- und Spektrumeigenschaften typischer digitaler Filter werden als Beispiele verwendet.
MQL5-Kochbuch: Verarbeitung des Ereignisses BookEvent
MQL5-Kochbuch: Verarbeitung des Ereignisses BookEvent
Dieser Artikel widmet sich BookEvent - einem Markttiefeereignis - und den Prinzipien seiner Verarbeitung. An dieser Stelle soll uns ein MQL-Programm, das Markttiefezustände verarbeitet, als Beispiel dienen. Das Programm basiert auf einem objektorientierten Ansatz. Die Verarbeitungsresultate werden auf dem Bildschirm in Form eines Panels und in Form von Levels der Markttiefe dargestellt.
Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung (Fortsetzung)
Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung (Fortsetzung)
In diesem Beitrag wird versucht, einen bereits angelegten Indikator nachzubessern, außerdem wird kurz auf eine Methode zur Berechnung der Zuverlässigkeitsintervalle von Vorhersagen mittels Bootstrapping und Quantilen eingegangen. Als Ergebnis erhalten wir einen Vorhersageindikator und Skripte zur Berechnung der Vorhersagegenauigkeit.
Automatenbasierte Programmierung als neue Herangehensweise an die Erstellung automatisierter Handelssysteme
Automatenbasierte Programmierung als neue Herangehensweise an die Erstellung automatisierter Handelssysteme
Dieser Beitrag führt uns in eine ganz neue Richtung bei der Entwicklung von EAs, Indikatoren und Scripts in MQL4 und MQL5. In Zukunft wird dieses Programmierungsparadigma nach und nach zum Standard für alle Händler bei der Umsetzung von EAs. Mit dem automatenbasierten Programmierungsparadigma kommen die Entwickler von MQL5 und MetaTrader 5 der Entwicklung einer neuen Sprache – MQL6 – und einer neuen Plattform – MetaTrader 6 – sehr nahe.
Die aktivsten Mitglieder der MQL5.community wurden mit iPhones belohnt!
Die aktivsten Mitglieder der MQL5.community wurden mit iPhones belohnt!
Nachdem wir beschlossen hatten, die herausstechendsten Mitglieder von MQL5.com zu belohnen, haben wir die wichtigsten Kriterien festgelegt, um den Beitrag jedes Teilnehmers zur Entwicklung der Community zu bestimmen. Als Ergebnis haben wir die folgenden Sieger, die die meisten Beiträge auf der Webseite verfasst haben investeo (11 Beitrge) und victorg (10 Beiträge) und die ihre Programme an die Code Base gesendet haben GODZILLA (340 Programme), Integer (61 Programme) und abolk (21 Programme).
Statistische Schätzungen
Statistische Schätzungen
Die Schätzung der statistischen Parameter einer Sequenz ist sehr wichtig, weil die meisten mathematischen Modelle und Methoden auf unterschiedlichen Annahmen basieren, beispielsweise dem Normalverteilungsgesetz oder dem Streuungswert oder anderen Parametern. Beim Analysieren und Prognostizieren von Zeitreihen brauchen wir deshalb ein einfaches und bequemes Werkzeug, das es uns ermöglicht, die wichtigsten statistischen Parameter schnell und deutlich zu schätzen. Dieser Beitrag beschreibt kurz die einfachsten statistischen Parameter einer zufälligen Sequenz und mehrere Methoden für die visuelle Analyse. Er liefert die Umsetzung dieser Methoden in MQL5 und die Methoden der Visualisierung des Ergebnisses der Berechnung mithilfe der Anwendung Gnuplot.
Schutz von MQL5-Programmen: Passwörter, Schlüssel, Zeitbegrenzung, Berechtigungsfernabfrage
Schutz von MQL5-Programmen: Passwörter, Schlüssel, Zeitbegrenzung, Berechtigungsfernabfrage
Die Mehrzahl der Entwickler benötigt Schutz für ihren Programmcode. In diesem Beitrag werden einige unterschiedliche Möglichkeiten zum Schutz von in MQL5 geschriebenen Programmen vorgestellt, so etwa zur Ausstattung von MQL5-Skripten, automatischen Handelssystemen und Indikatoren mit Zugriffskontrollverfahren. Dazu zählen Passwortschutz, Schlüsselgeneratoren, Zugriffskonten, Zeitbegrenzungsprüfungen sowie der Schutz mittels MQL5-RPC-Aufrufen aus der Ferne.
Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen
Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen
Gibt es irgendeine Korrelation zwischen dem Verhalten des Preises in der Vergangenheit und seinen zukünftigen Trends? Warum legt der Preis heute die gleichen Merkmale an den Tag wie bei seinen gestrigen Bewegungen? Können die Statistiken zum Prognostizieren der Preisdynamiken genutzt werden? Es gibt eine Antwort und sie ist positiv. Wenn Sie Zweifel haben, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Ich werde Ihnen erzählen, wie ein funktionierender Filter für ein Handelssystem in MQL5 erstellt wird, und ein interessantes Muster in Preisveränderungen offenlegen.