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Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Künstliche multisoziale Suchobjekte (MSO)
Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Künstliche multisoziale Suchobjekte (MSO)
Dies ist eine Fortsetzung des vorangegangenen Artikels, der sich mit dem Konzept der sozialen Gruppen befasst. In dem Artikel wird die Entwicklung sozialer Gruppen anhand von Bewegungs- und Gedächtnisalgorithmen untersucht. Die Ergebnisse werden dazu beitragen, die Entwicklung sozialer Systeme zu verstehen und sie bei der Optimierung und Suche nach Lösungen anzuwenden.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien
Lassen Sie uns mit der Entwicklung eines Multiwährungs-EAs mit mehreren parallel arbeitenden Strategien fortfahren. Versuchen wir, die gesamte mit der Eröffnung von Marktpositionen verbundene Arbeit von der Strategieebene auf die Ebene des EA zu verlagern, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell gehandelt, ohne Marktpositionen zu eröffnen.
Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Evolution sozialer Gruppen (ESG)
Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Evolution sozialer Gruppen (ESG)
Wir werden das Prinzip des Aufbaus von Algorithmen mit mehreren Populationen besprechen. Als Beispiel für diese Art von Algorithmus werden wir uns den neuen nutzerdefinierten Algorithmus - Evolution of Social Groups (ESG) - ansehen. Wir werden die grundlegenden Konzepte, die Mechanismen der Populationsinteraktion und die Vorteile dieses Algorithmus analysieren und seine Leistung bei Optimierungsproblemen untersuchen.
Entwicklung eines Replay Systems (Teil 38): Den Weg ebnen (II)
Entwicklung eines Replay Systems (Teil 38): Den Weg ebnen (II)
Viele Menschen, die sich für MQL5-Programmierer halten, verfügen nicht über die Grundkenntnisse, die ich in diesem Artikel erläutern werde. Viele Menschen halten MQL5 für ein begrenztes Werkzeug, aber der eigentliche Grund ist, dass sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen. Wenn Sie also etwas nicht wissen, brauchen Sie sich dafür nicht zu schämen. Es ist besser, sich dafür zu schämen, nicht zu fragen. MetaTrader 5 einfach dazu zu zwingen, die Indikatorduplikation zu deaktivieren, gewährleistet in keiner Weise eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Indikator und dem Expert Advisor. Davon sind wir noch weit entfernt, aber die Tatsache, dass sich der Indikator auf dem Chart nicht dupliziert, stimmt uns zuversichtlich.
Entwicklung eines MQL5 RL-Agenten mit Integration von RestAPI (Teil 3): Erstellen von automatischen Bewegungen und Testskripten in MQL5
Entwicklung eines MQL5 RL-Agenten mit Integration von RestAPI (Teil 3): Erstellen von automatischen Bewegungen und Testskripten in MQL5
Dieser Artikel beschreibt die Implementierung von automatischen Zügen im Tic-Tac-Toe-Spiel in Python, integriert mit MQL5-Funktionen und Unit-Tests. Das Ziel ist es, die Interaktivität des Spiels zu verbessern und die Zuverlässigkeit des Systems durch Tests in MQL5 zu gewährleisten. Die Präsentation umfasst die Entwicklung der Spiellogik, die Integration und praktische Tests und schließt mit der Erstellung einer dynamischen Spielumgebung und eines robusten integrierten Systems.
DRAW_ARROW Zeichnungstyp in Multi-Symbol-Multi-Perioden-Indikatoren
DRAW_ARROW Zeichnungstyp in Multi-Symbol-Multi-Perioden-Indikatoren
In diesem Artikel werden wir uns mit Multi-Symbol-Multi-Perioden-Indikatoren beschäftigen, die Pfeile zeichnen. Wir werden auch die Klassenmethoden für die korrekte Anzeige von Pfeilen verbessern, die Daten von Pfeilindikatoren anzeigen, die auf einem Symbol/einer Periode berechnet wurden, das/die nicht mit dem Symbol/der Periode des aktuellen Charts übereinstimmt.
Trailing-Stopp im Handel
Trailing-Stopp im Handel
In diesem Artikel befassen wir uns mit der Verwendung eines Trailing-Stops beim Handel. Wir werden bewerten, wie nützlich und wirksam das ist und wie es genutzt werden kann. Die Effizienz eines Trailing-Stopps hängt weitgehend von der Preisvolatilität und der Wahl des Stop-Loss-Niveaus ab. Für die Festlegung eines Stop-Loss können verschiedene Ansätze verwendet werden.
Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Binärer genetischer Algorithmus (BGA). Teil I
Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Binärer genetischer Algorithmus (BGA). Teil I
In diesem Artikel werden wir verschiedene Methoden untersuchen, die in binären genetischen und anderen Populationsalgorithmen verwendet werden. Wir werden uns die Hauptkomponenten des Algorithmus, wie Selektion, Crossover und Mutation, und ihre Auswirkungen auf die Optimierung ansehen. Darüber hinaus werden wir Methoden der Datendarstellung und ihre Auswirkungen auf die Optimierungsergebnisse untersuchen.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 71): Zielkonditionierte prädiktive Kodierung (Goal-Conditioned Predictive Coding, GCPC)
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 71): Zielkonditionierte prädiktive Kodierung (Goal-Conditioned Predictive Coding, GCPC)
In früheren Artikeln haben wir die Decision-Transformer-Methode und mehrere davon abgeleitete Algorithmen besprochen. Wir haben mit verschiedenen Zielsetzungsmethoden experimentiert. Während der Experimente haben wir mit verschiedenen Arten der Zielsetzung gearbeitet. Die Studie des Modells über die frühere Trajektorie blieb jedoch immer außerhalb unserer Aufmerksamkeit. In diesem Artikel. Ich möchte Ihnen eine Methode vorstellen, die diese Lücke füllt.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 1): Zusammenarbeit von mehreren Handelsstrategien
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 1): Zusammenarbeit von mehreren Handelsstrategien
Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Handelsstrategien. Daher kann es sinnvoll sein, mehrere Strategien parallel anzuwenden, um Risiken zu diversifizieren und die Stabilität der Handelsergebnisse zu erhöhen. Wenn jedoch jede Strategie als separater Expert Advisor (EA) implementiert wird, wird die Verwaltung ihrer Arbeit auf einem Handelskonto sehr viel schwieriger. Um dieses Problem zu lösen, wäre es sinnvoll, den Betrieb verschiedener Handelsstrategien innerhalb eines einzigen EA zu implementieren.
Kausalschluss in den Problemen bei Zeitreihenklassifizierungen
Kausalschluss in den Problemen bei Zeitreihenklassifizierungen
In diesem Artikel werden wir uns mit der Theorie des Kausalschlusses unter Verwendung von maschinellem Lernen sowie mit der Implementierung des nutzerdefinierten Ansatzes in Python befassen. Kausalschlüsse und kausales Denken haben ihre Wurzeln in der Philosophie und Psychologie und spielen eine wichtige Rolle für unser Verständnis der Realität.
MQL5 beherrschen, vom Anfänger zum Profi (Teil II): Grundlegende Datentypen und die Verwendung von Variablen
MQL5 beherrschen, vom Anfänger zum Profi (Teil II): Grundlegende Datentypen und die Verwendung von Variablen
Dies ist eine Fortsetzung der Serie für Anfänger. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man Konstanten und Variablen erstellt, Daten, Farben und andere nützliche Daten schreibt. Wir werden lernen, wie man Enumerationen (Aufzählungen) wie Wochentage oder Linienstile (durchgezogen, gepunktet usw.) erstellt. Variablen und Ausdrücke sind die Grundlage der Programmierung. Sie sind definitiv in 99 % der Programme vorhanden, daher ist es wichtig, sie zu verstehen. Wenn Sie also neu in der Programmierung sind, kann dieser Artikel sehr nützlich für Sie sein. Erforderliche Programmierkenntnisse: sehr einfach, innerhalb der Grenzen meines vorherigen Artikels (siehe den Link am Anfang).
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 69): Dichte-basierte Unterstützungsbedingung für die Verhaltenspolitik (SPOT)
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 69): Dichte-basierte Unterstützungsbedingung für die Verhaltenspolitik (SPOT)
Beim Offline-Lernen verwenden wir einen festen Datensatz, der die Umweltvielfalt nur begrenzt abdeckt. Während des Lernprozesses kann unser Agent Aktionen generieren, die über diesen Datensatz hinausgehen. Wenn es keine Rückmeldungen aus der Umwelt gibt, wie können wir dann sicher sein, dass die Bewertungen solcher Maßnahmen korrekt sind? Die Beibehaltung der Agentenpolitik innerhalb des Trainingsdatensatzes ist ein wichtiger Aspekt, um die Zuverlässigkeit des Trainings zu gewährleisten. Darüber werden wir in diesem Artikel sprechen.
Wie man ein volatilitätsbasiertes Handelssystem (Chaikin Volatility - CHV) aufbaut und optimiert
Wie man ein volatilitätsbasiertes Handelssystem (Chaikin Volatility - CHV) aufbaut und optimiert
In diesem Artikel werden wir einen weiteren, volatilitätsbasierten Indikator namens Chaikin Volatility vorstellen. Wir werden verstehen, wie man einen nutzerdefinierten Indikator erstellt, nachdem wir herausgefunden haben, wie er verwendet und aufgebaut werden kann. Wir werden einige einfache Strategien vorstellen, die verwendet werden können, und sie dann testen, um zu verstehen, welche davon besser sein kann.
Datenwissenschaft und ML (Teil 22): Nutzung von Autoencodern Neuronaler Netze für intelligentere Trades durch den Übergang vom Rauschen zum Signal
Datenwissenschaft und ML (Teil 22): Nutzung von Autoencodern Neuronaler Netze für intelligentere Trades durch den Übergang vom Rauschen zum Signal
In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte ist es für den erfolgreichen Handel entscheidend, aussagekräftige Signale vom Rauschen zu unterscheiden. Durch den Einsatz hochentwickelter neuronaler Netzwerkarchitekturen sind Autocoder hervorragend in der Lage, verborgene Muster in Marktdaten aufzudecken und verrauschte Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie Autoencoders die Handelspraktiken revolutionieren und Händlern ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand geben, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und sich auf den dynamischen Märkten von heute einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Bewältigung der Herausforderungen bei der ONNX-Integration
Bewältigung der Herausforderungen bei der ONNX-Integration
ONNX ist ein großartiges Werkzeug für die Integration von komplexem KI-Code zwischen verschiedenen Plattformen. Es ist ein großartiges Werkzeug, das einige Herausforderungen mit sich bringt, die man angehen muss, um das Beste daraus zu machen.
Nutzerdefinierte Indikatoren (Teil 1): Eine schrittweise Einführung in die Entwicklung von einfachen nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5
Nutzerdefinierte Indikatoren (Teil 1): Eine schrittweise Einführung in die Entwicklung von einfachen nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5
Erfahren Sie, wie Sie mit MQL5 nutzerdefinierte Indikatoren erstellen können. Dieser Einführungsartikel führt Sie durch die Grundlagen des Aufbaus einfacher nutzerdefinierter Indikatoren und demonstriert einen praktischen Ansatz zur Codierung verschiedener nutzerdefinierter Indikatoren für alle MQL5-Programmierer, die neu in diesem interessanten Thema sind.
Aufbau eines Modells von Kerzen, Trend und Nebenbedingungen (Teil 1): Für EAs und technische Indikatoren
Aufbau eines Modells von Kerzen, Trend und Nebenbedingungen (Teil 1): Für EAs und technische Indikatoren
Dieser Artikel richtet sich an Anfänger und Profi-MQL5-Entwickler. Es stellt einen Code zur Verfügung, um signalgenerierende Indikatoren zu definieren und auf Trends in höheren Zeitrahmen zu beschränken. Auf diese Weise können Händler ihre Strategien verbessern, indem sie eine breitere Marktperspektive einbeziehen, was zu potenziell robusteren und zuverlässigeren Handelssignalen führt.
Entwicklung eines MQTT-Clients für MetaTrader 5: ein TDD-Ansatz — Finale
Entwicklung eines MQTT-Clients für MetaTrader 5: ein TDD-Ansatz — Finale
Dieser Artikel ist der letzte Teil einer Serie, die unsere Entwicklungsschritte für einen nativen MQL5-Client für das MQTT 5.0-Protokoll beschreibt. Obwohl die Bibliothek noch nicht produktionsreif ist, werden wir in diesem Teil unseren Client verwenden, um ein nutzerdefiniertes Symbol mit Ticks (oder Kursen) zu aktualisieren, die von einem anderen Broker stammen. Am Ende dieses Artikels finden Sie weitere Informationen über den aktuellen Status der Bibliothek, was ihr noch fehlt, um vollständig mit dem MQTT 5.0-Protokoll kompatibel zu sein, eine mögliche Roadmap und wie Sie die Entwicklung verfolgen und zu ihr beitragen können.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 15): Support-Vektor-Maschinen mit dem Newtonschen Polynom
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 15): Support-Vektor-Maschinen mit dem Newtonschen Polynom
Support-Vektor-Maschinen klassifizieren Daten auf der Grundlage vordefinierter Klassen, indem sie die Auswirkungen einer Erhöhung der Dimensionalität untersuchen. Es handelt sich um eine überwachte Lernmethode, die angesichts ihres Potenzials, mit mehrdimensionalen Daten umzugehen, ziemlich komplex ist. In diesem Artikel wird untersucht, wie die sehr einfache Implementierung von 2-dimensionalen Daten mit dem Newton'schen Polynom bei der Klassifizierung von Preis-Aktionen effizienter durchgeführt werden kann.
MQL5-Assistent - Techniken, die Sie kennen sollten (14): Zeitreihenvorhersage mit mehreren Zielvorgaben durch STF
MQL5-Assistent - Techniken, die Sie kennen sollten (14): Zeitreihenvorhersage mit mehreren Zielvorgaben durch STF
Die räumlich-zeitliche Fusion, bei der sowohl räumliche als auch zeitliche Metriken zur Modellierung von Daten verwendet werden, ist vor allem bei der Fernerkundung und einer Vielzahl anderer visueller Aktivitäten nützlich, um ein besseres Verständnis unserer Umgebung zu erlangen. Dank eines veröffentlichten Artikels verfolgen wir einen neuen Ansatz, indem wir sein Potenzial für Händler untersuchen.
Bauen Sie Ihr erstes Modell einer Glass-Box mit Python und MQL5
Bauen Sie Ihr erstes Modell einer Glass-Box mit Python und MQL5
Modelle des maschinellen Lernens sind schwer zu interpretieren, und das Verständnis dafür, warum unsere Modelle von unseren Erwartungen abweichen, ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir einen Nutzen aus dem Einsatz dieser fortschrittlichen Techniken ziehen wollen. Ohne einen umfassenden Einblick in das Innenleben unseres Modells könnten wir Fehler nicht erkennen, die die Leistung unseres Modells beeinträchtigen, wir könnten Zeit mit der Entwicklung von Funktionen verschwenden, die nicht vorhersagbar sind, und langfristig riskieren wir, die Leistungsfähigkeit dieser Modelle nicht voll auszuschöpfen. Glücklicherweise gibt es eine ausgeklügelte und gut gewartete Komplettlösung, mit der wir genau sehen können, was unser Modell unter seiner Haube macht.
Eine generische Optimierungsformulierung (GOF) zur Implementierung von Custom Max mit Nebenbedingungen
Eine generische Optimierungsformulierung (GOF) zur Implementierung von Custom Max mit Nebenbedingungen
In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Möglichkeit vor, Optimierungsprobleme mit mehreren Zielen und Nebenbedingungen zu implementieren, wenn Sie „Custom max“ in der Registerkarte „Einstellungen“ des MetaTrader 5-Terminals auswählen. Das Optimierungsproblem könnte zum Beispiel lauten: Maximieren Sie den Gewinnfaktor, den Nettogewinn und den Erholungsfaktor, sodass der Drawdown weniger als 10 % beträgt, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste weniger als 5 und die Anzahl der Trades pro Woche mehr als 5 beträgt.
Entwicklung eines MQTT-Clients für Metatrader 5: ein TDD-Ansatz — Teil 6
Entwicklung eines MQTT-Clients für Metatrader 5: ein TDD-Ansatz — Teil 6
Dieser Artikel ist der sechste Teil einer Serie, die unsere Entwicklungsschritte für einen nativen MQL5-Client für das MQTT 5.0-Protokoll beschreibt. In diesem Teil erläutern wir die wichtigsten Änderungen unserer ersten Überarbeitung, wie wir zu einem brauchbaren Entwurf für unsere paketbildenden Klassen gekommen sind, wie wir PUBLISH- und PUBACK-Pakete bilden und die Semantik hinter den PUBACK-Reason-Codes (Begründungscode).
Verständnis von Programmierparadigmen (Teil 2): Ein objektorientierter Ansatz für die Entwicklung eines Price Action Expert Advisors
Verständnis von Programmierparadigmen (Teil 2): Ein objektorientierter Ansatz für die Entwicklung eines Price Action Expert Advisors
Lernen Sie das objektorientierte Programmierparadigma und seine Anwendung im MQL5-Code kennen. Dieser zweite Artikel geht tiefer auf die Besonderheiten der objektorientierten Programmierung ein und bietet anhand eines praktischen Beispiels praktische Erfahrungen. Sie lernen, wie Sie unseren früher entwickelten prozeduralen Price Action Expert Advisor mit dem EMA-Indikator und Kursdaten der Kerzen in objektorientierten Code umwandeln können.
Modified Grid-Hedge EA in MQL5 (Part III): Optimizing Simple Hedge Strategy (I)
Modified Grid-Hedge EA in MQL5 (Part III): Optimizing Simple Hedge Strategy (I)
In this third part, we revisit the Simple Hedge and Simple Grid Expert Advisors (EAs) developed earlier. Our focus shifts to refining the Simple Hedge EA through mathematical analysis and a brute force approach, aiming for optimal strategy usage. This article delves deep into the mathematical optimization of the strategy, setting the stage for future exploration of coding-based optimization in later installments.