Algorithmic Trading Articles — Guides & Examples

本篇论文继续验证新概念，即利用 MQL 结构描述 MQL 程序的窗口界面。基于 MQL 标记自动创建 GUI 提供了缓存和动态生成元素和控制风格，以及事件处理的新方案。随附的是标准控件库的增强版本。

在这一部分中，我们要扩展交易信号搜索和编辑系统，及介绍自定义指标，和加入程序本地化的可能性。之前我们已创建了一个搜索信号的基本系统，但它是基于一小组指标和一组简单的搜索规则。

这篇论文提出了一种新的概念，即利用 MQL 结构来描述 MQL 程序的窗口界面。特殊类将可观察的 MQL 标记转换为 GUI 元素，并允许对其进行管理，为其设置属性，并以统一的方式处理事件。它还提供了一些运用标准库的对话框和元素标记的示例。

本文研究实时更新时间序列数据，并从所有品种的所有时间序列里发送有关“新柱线”事件的消息至控制程序图表，从而能够在自定义程序中处理这些事件。 “新即时报价”类用于判断是否需要更新非当前图表品种和周期的时间序列。

在前一篇文章中，我们开发了应用程序的可视部分，以及基本的 GUI 交互元素。这次，我们将添加内部逻辑，并准备交易信号数据的算法，还要有建立信号、搜索信号、并在监视器中对其可视化的能力。

在本文中，我们将应用概率论和数理统计方法来创建并测试交易策略。我们还将利用价格和随机漫游之间的差值来寻找最佳交易风险。事实证明，如果价格表现为零漂移随机漫游（没有方向趋势），那么盈利交易是不可能的。

又过了一个季度，我们已决定统计MetaTrader 应用商店的业绩 - MetaTrader平台最大的交易机器人和技术指标商店。直至报告季度末期，有500多名开发者已经将他们的1200个产品放入MetaTrader 应用商店。

本文提供的的基本工具，可针对测试器报告的单次通关验证和优化结果进行 OLAP 分析。该工具可以操控标准格式文件（tst 和 opt），并还提供了图形界面。 MQL 源代码附带于后。

本文探讨开发针对程序中所有品种指定时间帧的时间序列集合。我们将开发时间序列集合，为集合设置时间序列参数的方法，以及取用历史数据初始填充已开发的时间序列。

本文深入讲述在 MetaTrader 5 终端里的前向优化。在先前的文章中，我们研究了生成和过滤优化报告的方法，并开始分析负责优化过程的应用程序的内部结构。自动优化器是作为 C# 应用程序实现的，并且拥有自己的图形界面。第五篇文章专门论述了此图形界面的创建。

本文交流的是基于支持向量法，预测时间序列算法的理论和实际应用。它还提议采用 MQL 来实现，并提供了测试指标和智能交易系统。该技术尚未在 MQL 中实现。但是首先，我们必须了解相关的数学知识。

MQL5：在 MetaTrader 5 中分析和处理商品期货交易委员会 (CFTC) 报告

在本文中，我们将开发用于 CFTC 报告分析的工具。我们将解决下述问题：开发可直接使用委员会提供的数据文件的 CFTC 报告数据而无需进行中间处理和转换的指标。此外，该指标可用于不同目的：作为指标绘制数据、处理其他指标中的数据、在脚本中用于自动分析、在“EA 交易”的交易策略中使用。

本文根据《订购指标时如何准备需求规范》一文中描述的规范样本之一展示之字折线 (ZigZag) 指标的开发。该指标利用振荡器所定义的极值来构建。它能够采用五种振荡器之一: WPR，CCI，Chaikin，RSI 或 Stochastic 振荡器。

本文介绍轴心均值振荡器（PMO），它是累积移动平均线（CMA）的一种实现，作为一款 MetaTrader 平台的交易指标。特别是，我们首先引入数据轴心均值（PM）作为时间序列的常规化指数，该指数计算任意数据点位和 CMA 之间的分值。然后，我们依据两个 PM 信号均值之间的差值构建 PMO。报告还针对 EURUSD 品种还进行了一些初步实验，测试拟议指标的有效性，从而为将来的研究和改进留出了足够的空间。

MetaTrader 5 可以开发和测试同时交易多种金融资产的交易机器人。其内建的策略测试器能够自动从经纪商的服务器中下载所需的订单时刻历史，并会考虑到账户的合约规范，所以开发人员不用做任何人工工作。这可以使交易环境条件的重建能够简单和可靠，包括乃至不同交易品种中订单来临之间毫秒级的间隔。在本文中，我们将演示在两种莫斯科交易所期货上开发和测试一种点差策略。

本文提供了一种走势延续模型的程序化定义。主要思路是定义两个波浪 — 主浪和修正浪。对于极值点，我应用分形以及“潜在”分形 - 尚未形成分形的极值点。

在本文中, 我们将会创建分隔线元件. 它可以用作独立的界面元件, 也可以作为许多其他元件的一部分. 之后, 我们就拥有了开发上下文菜单的全部所需, 在本文中会加以详细介绍. 另外, 我们还会对类作必要的扩充, 即用于保存应用程序中图形界面所有元件的指针库.

让我们继续开发各种控件，这一次我们将注意力转向滚动条。正如前文“MQL5 细则手册：指标子窗口控件 - 按钮”一样，所有操作将在指标子窗口中执行。花一些时间阅读上面提到的文章，文中对在 OnChartEvent() 函数中处理事件提供了详细的说明，而这一点在本文中只是略有提及。为便于说明，这一次我们将为一个大列表创建一个垂直滚动条，该列表包含使用 MQL5 资源可以获得的所有金融工具属性。

我们可以在汽车和飞机, 在工业产品以及在生活中随处发现刻度表盘。它们被用在所有需要对数值控制行为进行快速响应的领域。这篇文章描述用于 MetaTrader 5 的刻度表盘程序库。

在本篇中, 我们将研究开发一款多品种指标来分析指定时间周期内的价格偏离。其核心议题已经在之前的多货币对指标编程文章中进行过讨论 "MQL5 Cookbook: 用 MQL5 开发多品种波动指标"。所以这次，我们将仅关注那些有了大幅变化的新特征和功能。如果您是多货币对指标编程的新人, 我建议您先去阅读之前的文章。

本文将介绍创建自定义策略测试器和自定义优化通关分析器的方法。阅读之后, 您将了解数学计算模式, 和所谓分帧机制如何工作, 如何准备和加载用于计算的自定义数据, 以及如何使用有效的算法将它们压缩。对于那些打算在智能系统中存储自定义信息感兴趣的人来说, 这篇文章会很有趣。

在金融市场上进行交易是与各种风险相关的，这些风险在交易系统的算法中都应当被考虑到。降低这样的风险是在交易中获利的最重要的任务。

在交易账户上运行 EA 交易之前，我们通常会在报价历史上测试和优化它。然而，这里会有一个合理的问题: 过去的结果怎么会对我们的未来有所帮助呢?本文描述了使用蒙特卡洛方法来为交易策略的优化构建自定义的标准，另外，还会探讨 EA 交易的稳定性标准。

本文将探讨如何开发多交易品种波动指标。对于 MQL5 开发新手来说，开发多交易品种指标可能有些难度，本文将帮他们理清开发过程。开发多交易品种指标的主要问题：其它交易品种的数据与当前交易品种之间的同步；缺乏某些指标数据；以及确定既定时间表“真实”柱的起点。本文将密切关注以上所有问题。

已经研究过 7 种移动平均线 (MA), 并已开发了与它们协同工作的交易策略。在单一交易策略中测试和比较各种移动平均线的工作已经完成了, 结果展示了所有给定移动平均线应用的可比较性能特征。

MetaTrader 图形界面系列的第七部分处理的是三种表格类型：文本标签型，编辑框型，以及绘制型。另一种重要并且常用的控件是页面，它使您可以显示/隐藏成组的其他控件并且在您的MQL应用程序中开发有效利用空间的界面。

大程序都是从小文件开始，然后随着您不断添加更多的函数和对象而增长。大多数的机器人开发人员都采用包含文件来应对此问题。然而，有一个更好的解决方案：在一个项目中开始开发任意交易应用程序。这样做的原因有很多。

本文主要目的在于阐述运用我们的应用程序进行操控的机制及其能力。因此，本文可视为有关如何运用该应用程序的指南。它涵盖了所有可能的陷阱，以及应用程序用法的细节。

在本文中，我们将展示如何探索标准库的交易策略类，以及如何使用 MQL5 向导的"模式和模型"逻辑添加自定义策略和过滤器/信号。最后，您将能够使用 MetaTrader 5 标准指标轻松地添加自己的策略，且 MQL5 向导将创建简洁而强大的代码以及功能完善的"EA 交易"。

交易播放器。仅仅五个字，无需解释。一个带有按钮的小对话框出现在您的脑海中。按一个按钮 - 它开始播放，移动控制杆 - 播放速度改变。事实上，它非常类似。在本文中，我想展示我编写的以几乎与实时交易完全相同的方式播放交易历史的程序。本文使用指标和管理图表来介绍 OOP 的某些细节。

MetaTrader 5 客户端已经从无到有地发展起来，而且，当然也已经远远地超越了其前任版本。这种新型的交易平台为所有金融市场中的交易提供了无限的机遇。而且，其功能仍在持续扩展，以实现更多有用的功能与便利。现在，想要全部列出 MetaTrader 5 的繁多优势是非常难的。我们曾尝试专设一篇文章简要描述，结果让我们大吃一惊 - 这篇文章可远远谈不上简要！

交易者生活窍门: 利用 defines (#define) 融合 ForEach

对于那些仍然使用 MQL4 编程且不想切换到 MQL5 的人来说, 本文是一个过渡步骤。我们继续寻找以 MQL4 风格编写代码的机会。这一次, 我们将研究 #define 预处理器的宏替代。

有效地向交易人出售程序，不仅需要编写一个高效有用的产品，然后还要在市场上发布。提供一份全面详尽的描述和高品质的插图至关重要。性能标识和正确的截图也与“真正的编码”同等重要。记住一个简单的公式：没有下载=没有销量。

于金融市场中交易存在许多风险，其中就包括最为严重的一种 - 做出错误交易决策的风险。每一位交易者都梦寐以求有一个交易机器人，它能始终保持良好状态，而且不会受制于人类的诸多弱点 - 恐惧、贪婪和没耐心。

自动剥头皮系统理所当然地被认为是算法交易的巅峰, 但同时它们的代码也最难编写。在本文中, 我们将介绍如何使用内置调试工具并基于接收的瞬时报价分析来构建策略, 以及可视测试。开发入场和离场规则, 往往需要经历多年的手工交易。但借助 MetaTrader 5, 您可以在真实历史数据的基础上快速测试任何策略。

大多数情况下, 开发交易系统的第一步是创建技术指标, 以便识别有价值的市场行为形态。专业开发的指标可以从自由职业服务板块订购。从本文中, 您将学习如何创建一份适当的需求规范, 这将有助于您更快地获得所需的指标。

为了扩大零售外汇交易者的可能性，我们新增第二种账户系统 - 锁仓系统。现在，每个交易品种可以有多位持仓，包括反向持仓。这就为实现基于所谓“锁定”的交易策略铺平了道路 - 如果价格移动方向与交易者相反，那么他们就可以新建一个反向持仓。

订阅者经常通过分析信号在提供者账户里的总增长来搜索适当的信号, 这不是个坏主意。然而, 分析特定交易策略的潜在风险也很重要。在本文中, 我们将展示一种基于其绩效值来评估交易信号的简单有效方法。

如果您不清楚交易类如何构造，而且一看到面向对象编程之类的词就害怕，那么，本文正适合您。实际上，那些编写您自己的交易信号模块的细节，您无需知道。只需遵循几条简单法则即可。MQL5 向导会完成所有其余工作，而您则会得到一个即用型的交易机器人！

您是否正在运用自己的策略进行交易？如果您的系统规则可以描述为正规的软件算法，那么最好将交易委托给自动智能系统。机器人不需要睡觉或食物，也不会受到人类弱点的影响。在本文中，我们将展示如何在自由职业服务版块订购交易机器人时创建需求规范。

MQL 作为 MQL 程序图形界面的标记工具。第二部分

监视多币种的交易信号（第四部分）：增强功能并改善信号搜索系统

MQL 作为 MQL 程序图形界面的标记工具。第一部分

DoEasy 函数库中的时间序列（第三十八部分）：时间序列集合 - 实时更新以及从程序访问数据

监视多币种的交易信号（第三部分）：引入搜索算法

将概率论应用于缺口交易

MetaTrader应用商店2013年第三季度业绩

在交易中应用 OLAP（第四部分）：定量和可视化分析测试器报告

DoEasy 函数库中的时间序列（第三十七部分）：时间序列集合 - 按品种和周期的时间序列数据库

连续前行优化 (第五部分): 自动优化器项目概述和 GUI 的创建

预测时间序列（第 2 部分）：最小二乘支持向量机（LS-SVM）

MQL5：在 MetaTrader 5 中分析和处理商品期货交易委员会 (CFTC) 报告

开发基于振荡器的之字折线 (ZigZag) 指标。执行需求规范的示例

开发轴心均值振荡器：一款新颖的累积移动平均线指标

一个为莫斯科交易所期货开发的点差策略实例

走势延续模型 - 搜索图表和执行统计

图形界面 II: 分隔线和上下文菜单元件 (第二章)

MQL5 细则手册：指标子窗口控件 - 滚动条

使用 CCanvas 类绘制刻度表盘

MQL5 Cookbook: 开发多品种指标分析价格偏离

基于快速数学计算的自定义策略测试器

如何降低交易者的风险

蒙特卡洛方法在交易策略优化中的应用

MQL5 细则手册：在 MQL5 中开发多交易品种波动指标

交易中不同类型移动平均线的比较

图形界面 VII: 表格控件 (第一章)

项目可协助创建可盈利的交易机器人！或至少，看似可以

连续前行优化 (第四部分): 优化管理器(自动优化器)

探索标准库的交易策略类 - 自定义策略

基于成交历史的交易播放器

MetaTrader 5 - 超乎您的想像！

交易者生活窍门: 利用 defines (#define) 融合 ForEach

市场上产品有效展示的小贴士

如何很快地制作一个交易机器人

如何在 MetaTrader 5 里快速开发并调试交易策略

如何创建订购指标的需求规范

MetaTrader 5 已具备锁仓账户系统

评估信号的最简单方式: 交易活动, 回撤/负载, 和 MFE/MAE 分布图表

6 步创建您自己的交易机器人！

如何创建订购交易机器人的需求规范