Add a new article
Основы объектно-ориентированного программирования
Основы объектно-ориентированного программирования
Для использования объектно-ориентированного программирования (ООП) вовсе не обязательно знать что такое полиморфизм, инкапсуляция... можно просто пользоваться его возможностями. В статье рассматриваются основные возможности ООП с примерами их использования.
Избавляемся от балласта самодельных DLL
Избавляемся от балласта самодельных DLL
Если MQL5-программисту недостаточно функционала языка, он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Для этого приходится использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL. В MQL5 имеется механизм представления разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, но к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя. В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы обмена сложными типами данных и работе с ними.
Анализ основных характеристик временных рядов
Анализ основных характеристик временных рядов
В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.
Преобразование Бокса-Кокса
Преобразование Бокса-Кокса
Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.
Новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max и его реализация в MQL5
Новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max и его реализация в MQL5
В статье рассматривается новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max, разработанный З.К. Силагадзе в 2008 году. Индикатор основан на модели туннельного эффекта, предложенного Г. Гамовым в теории альфа-распада. Описывается реализация индикатора на MQL5 и возможности его использования в торговле.
Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы
Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы
В данной статье мы продолжаем рассматривать принципы работы с Интернет посредством HTTP-запросов и обмен данными с сервером. Описаны новые функции класса CMqlNet, разобраны методы отправки данных из форм и передача файлов с помощью POST-запросов, а также вход на сайты под своим логином с помощью Cookie.
Принципы экономного пересчета индикаторов
Принципы экономного пересчета индикаторов
Вызовы пользовательских и технических индикаторов занимают совсем немного места в программном коде механических торговых систем. Зачастую какие-нибудь несколько строчек кода и всего-то. Но подчас именно эти несколько строчек кода съедают львиную долю всех затрат времени, которое будет истрачено на тестирование эксперта. Так что ко всему, что связано с расчетом данных внутри индикаторов, следует относиться гораздо более обстоятельно, чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Именно об этом и пойдёт речь в данной статье.
Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API
Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API
Мощный язык программирования MQL5 нацелен в первую очередь на создание автоматических торговых систем и сложных инструментов технического анализа. Но помимо прочего он позволяет создавать интересные информационные системы для отслеживания рыночной ситуации и обеспечения обратной связи с трейдером. В статье сделан обзор компонентов Стандартной библиотеки и примеры их использования на практике для этих целей. Также показан пример использования Google Charts API для создания графиков.
Введение в теорию нечеткой логики
Введение в теорию нечеткой логики
Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.
Случайные леса предсказывают тренды
Случайные леса предсказывают тренды
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.
Статистические распределения вероятностей в MQL5
Статистические распределения вероятностей в MQL5
В статье рассмотрены распределения вероятностей (нормальное, логнормальное, биномиальное, логистическое, экспоненциальное, распределения Коши, Стьюдента, Лапласа, Пуассона, гиперболическое секанс распределение, бета и гамма-распределения) случайных величин, используемые в прикладной статистике. Предложены классы для работы с данными распределениями.
Рецепты MQL5 - обработка события BookEvent
Рецепты MQL5 - обработка события BookEvent
В статье рассматриваются событие стакана BookEvent и принцип его обработки. В качестве примера создается MQL5-программа, обрабатывающая состояния стакана. Используется объектно-ориентированный подход. Результаты обработки выводятся на экран в виде панели и уровней стакана.
Индикатор для построения графика "Крестики - Нолики"
Индикатор для построения графика "Крестики - Нолики"
Существует множество типов графиков, которые представляют информацию о текущей ситуации на рынке. Многие из них пришли к нам из далёкого прошлого, и как раз одним из таких является график "Крестики-нолики". В статье описан пример построения графика "Крестики - Нолики" в виде индикатора в реальном времени.
Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге
Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге
Метод опорных векторов уже достаточно давно применяется в таких областях науки, как биоинформатика и прикладная математика для анализа сложных наборов данных и выявления полезных паттернов, которые используются для классификации данных. Цель данной статьи - показать, что из себя представляет метод опорных векторов, как он работает, и почему он так полезен для выявления сложных паттернов.
Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"
Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"
Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс". Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными.
Строим анализатор спектра
Строим анализатор спектра
Данная статья призвана познакомить читателя с возможным вариантом использования графических объектов языка MQL5. В статье рассматривается индикатор, в котором при помощи графических объектов создана панель управления простейшим анализатором спектра. Статья рассчитана на читателя, знакомого с основами языка MQL5.
Индикатор для построения графика "трехлинейного прорыва"
Индикатор для построения графика "трехлинейного прорыва"
Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Самые активные участники MQL5.community награждены смартфонами iPhone!
Самые активные участники MQL5.community награждены смартфонами iPhone!
Решив наградить наиболее выдающихся участников MQL5.com, мы выбрали ключевые критерии для определения их вклада в развитие сообщества. В результате по количеству опубликованных на сайте статей победили investeo (11 статей) и victorg (10 статей), а по количеству опубликованных в Code Base программ – Godzilla (340 программ), Integer (61 программа) и abolk (21 программа). Наградой победителям стали сенсорные смартфоны пятого поколения iPhone 4S.
Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе
Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе
В статье описываются способы использования множественного регрессионного анализа для разработки торговых систем. Показано, что регрессионный анализ может быть применен для автоматизации поиска стратегии. В качестве примера продемонстрировано получение регрессионного уравнения и использование его в эксперте, не требующее высокой квалификации в программировании.
Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем
Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем
Статья посвящена абсолютно новому направлению в программировании советников, индикаторов, скриптов на MQL4 и MQL5. В будущем данный способ программирования постепенно станет базовым стандартом реализации советников для всех трейдеров. А разработчики языка MQL5 и платформы MetaTrader 5 в будущем смогут в стиле автоматного программирования создать новый язык MQL6 и новую платформу MetaTrader 6.
Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса
Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса
В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.
Автоматический подбор перспективных сигналов
Автоматический подбор перспективных сигналов
Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
Раскладываем входы по индикаторам
Раскладываем входы по индикаторам
В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.
Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)
Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)
Недавно разработчики MQL5 представили новую версию графической библиотеки для создания научных графиков (класс CGraphic). В этом обновлении нашей библиотеки будет представлена версия с новым элементом для создания графиков. Теперь визуализировать данные различных типов будет ещё проще.
Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг
Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг
В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.
Рассматриваем на практике адаптивный метод следования за рынком
Рассматриваем на практике адаптивный метод следования за рынком
Основное отличие торговой системы, предложенной в статье — использование математических инструментов для анализа биржевых котировок. В системе применяются цифровая фильтрация и спектральная оценка дискретных временных рядов. Описаны теоретические аспекты стратегии и построен советник для ее тестирования.
Кроссплатформенный торговый советник: Классы CExpertAdvisor и CExpertAdvisors
Кроссплатформенный торговый советник: Классы CExpertAdvisor и CExpertAdvisors
В заключительной статье серии о кроссплатформенном торговом советнике речь пойдет о классах CExpertAdvisor и CExpertAdvisors, которые служат контейнерами для всех ранее описанных компонентов эксперта. Также рассмотрена реализация отслеживания новых баров и сохранения данных.
Автоматический поиск дивергенций и конвергенций
Автоматический поиск дивергенций и конвергенций
В статье рассматриваются всевозможные виды дивергенции: простая, скрытая, расширенная, тройная, четвертная дивергенции, конвергенция, дивергенции классов A, B и C. Создается универсальный индикатор для их поиска и отображения на графике.
Универсальный торговый эксперт: Индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9)
Универсальный торговый эксперт: Индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9)
В статье описана работа с индикаторами через универсальный класс CUnIndicator. Кроме того, рассмотрены новые методы работы с отложенными ордерами. Обратите внимание: с этого момента структура проекта CStrategy существенно изменена. Теперь все его файлы располагаются в единой директории для удобства пользователей.
Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены
Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены
Для успешного трейдинга почти всегда необходимы индикаторы, призванные отделить основное ценовое движение от шумовых колебаний. В этой статье рассматривается один из перспективнейших цифровых фильтров — фильтр Калмана. Описано его построение и использование на практике.
Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5
Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5
Для работы с графикой в MQL5 создана специальная библиотека Graphic.mqh. В статье описан пример ее практического применения и поясняется сама суть сортировок. По каждой сортировке существует как минимум отдельная статья, а по ряду из них уже опубликованы целые исследования, поэтому здесь описывается лишь общая идея.
Самооптимизация экспертов: Эволюционные и генетические алгоритмы
Самооптимизация экспертов: Эволюционные и генетические алгоритмы
В статье будут рассмотрены основные принципы, заложенные в эволюционных алгоритмах, их разновидности и особенности. На примере простого эксперта с помощью экспериментов покажем, что может дать нашей торговой системе использование оптимизации. Рассмотрим программные пакеты, реализующие генетические, эволюционные и другие виды оптимизации и приведем примеры применения при оптимизации набора предикторов и оптимизации параметров торговой системы.
Нечеткая логика в торговых стратегиях
Нечеткая логика в торговых стратегиях
В статье рассматривается пример использования нечеткой логики для построения простой торговой системы, с использованием библиотеки Fuzzy. Предложены варианты улучшения системы путем сочетания нечеткой логики, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Паттерн Флаг
Паттерн Флаг
В статье рассматриваются паттерны Флаг, Вымпел, Клин, Прямоугольная формация, Сужающийся треугольник, Расширяющийся треугольник. Анализируются их сходство и различия, создаются индикаторы для их поиска на графике и индикатор-тестер для быстрой оценки их эффективности