Создать статью
Статистические рецепты для трейдера - Гипотезы
Статистические рецепты для трейдера - Гипотезы
В данной статье рассматривается базовое понятие математической статистики "гипотеза". На примерах, с применением методов математической статистики, исследуются и проверяются различные гипотезы. Реальные данные обобщаются с помощью непараметрических методов. При обработке данных используются пакет Statistica и портированная библиотека численного анализа ALGLIB MQL5.
Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5
Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5
В этой статье будут описаны принципы написания адаптивных индикаторов и их реализация в MQL5. В качестве примеров рассмотрены индикаторы Adaptive Cyber Cycle, Adaptive Center of Gravity и Adaptive RVI. Все эти индикаторы были впервые представлены в книге Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures".
Интервью с Леонидом Величковским: "Главный миф о нейронных сетях – сверхприбыльность" (ATC 2010)
Интервью с Леонидом Величковским: "Главный миф о нейронных сетях – сверхприбыльность" (ATC 2010)
Герой нашего интервью - Леонид Величковский (LeoV) – уже принимал участие в Чемпионатах по автоматическому трейдингу. В 2008 году его мультивалютная нейронная сеть ярко вспыхнула на небосклоне, заработав в определенный момент 110 000 $, но в итоге пала жертвой собственного агрессивного мани-менеджмента. В интервью двухлетней давности Леонид говорил о собственном опыте трейдинга и особенностях работы его советника. В преддверии же Чемпионата ATC 2010 наш герой рассказывает о самых распространенных мифах и заблуждениях, связанных с нейросетями.
Интервью с Андреем Морару (ATC 2011)
Интервью с Андреем Морару (ATC 2011)
Украинский программист Андрей Морару (enivid) — активный участник Automated Trading Championship с 2007 года. В то время Андрей уже попадал в поле нашего зрения, и сейчас мы решили узнать, изменилось ли его отношение к торговле и выбору торговых стратегий за прошедшие четыре года и что представляет собой его новый торговый советник.
Интервью с Тимом Фассом (ATC 2011)
Интервью с Тимом Фассом (ATC 2011)
Несмотря на то что студент Тим Фасс (Tim) из Германии в первый раз участвует в Чемпионате Automated Trading Championship, его советник The_Wild_13 сумел побывать на самой вершине турнирной таблицы и никому не собирается уступать свое место в первой десятке. Тим рассказал нам об участвующем эксперте, о вере в успех простых стратегий и о своей мечте.
Работа с СУБД MySQL из MQL5 (MQL4)
Работа с СУБД MySQL из MQL5 (MQL4)
Статья посвящена разработке интерфейса между MQL и СУБД MySQL. В ней рассматриваются существующие на данный момент практические решения и предлагается более удобный вариант исполнения библиотеки для работы с СУБД. В статье дано подробное описание функций, структуры интерфейса, приведены примеры и описаны некоторые тонкости при работе с MySQL. В плане программного решения, к статье прикреплены архивы с динамическими библиотеками, документацией и примерами-скриптами для языков MQL4 и MQL5.
Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет
Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет
В статье рассматриваются принципы работы с Интернет посредством HTTP запросов и обмен данными между терминалами с использованием промежуточного сервера. Представлен библиотечный класс MqlNet для работы с ресурсами Интернет в среде MQL5. Мониторинг цен от разных брокеров, обмен сообщениями с другими трейдерами не выходя из терминала, поиск информации в Интернете - вот только некоторые примеры, рассматриваемые в этой статье.
Защита MQL5-программ: пароли, ключи, ограничение по времени, удаленная проверка лицензий
Защита MQL5-программ: пароли, ключи, ограничение по времени, удаленная проверка лицензий
Большинство разработчиков нуждаются в защите своих кодов. В этой статье представлены несколько различных способов защиты MQL5-программ - методы обеспечения лицензирования скриптов, советников и индикаторов. Рассмотрена парольная защита, генераторы ключей, привязка к торговым счетам, ограничение по времени и удаленная проверка лицензий при помощи MQL5-RPC.
Разработка эксперта средствами UML
Разработка эксперта средствами UML
В статье рассматривается создание торгового советника с помощью графического языка UML, который используется для визуального моделирования объектно-ориентированных программных систем. Основным преимуществом такого подхода является визуализация работы проектировщика. Приведен пример проектирования структуры и свойств советника при помощи программы Software Ideas Modeler.
Использование дискриминантного анализа для построения торговых систем
Использование дискриминантного анализа для построения торговых систем
При построении торговой системы, как правило, встает задача выбора лучшей комбинации из индикаторов и их сигналов. Одним из способов построения таких комбинаций является дискриминантный анализ. В статье предлагается пример создания советника для сбора данных с рынка, рассмотрен пример использования дискриминантного анализа в программе Statistica для построения прогностических моделей для рынка FOREX.
Растущий нейронный газ - реализация на языке программирования MQL5
Растущий нейронный газ - реализация на языке программирования MQL5
В статье приводится пример написания на языке MQL5 программы, реализующий адаптивный алгоритм кластеризации, называемый "Растущий нейронный газ" (Growing neural gas, GNG). Статья рассчитана на пользователей, изучивших документацию к языку, а также уже имеющих определенные навыки программирования и базовые знания в области нейроинформатики.
Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен
Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен
Есть ли связь между поведением цены в прошлом и будущими трендами? Почему сегодня цена повторяет характер движения вчерашнего дня? Возможно ли использовать статистические данные как метод прогнозирования динамики цен? Ответ есть, и он положительный. Если вы ещё сомневаетесь, эта статья для вас. Я расскажу о том, как создать рабочий фильтр для торговой системы на MQL5, обнаружив интересную закономерность в изменении цен.
Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
Графики и диаграммы в формате HTML
Графики и диаграммы в формате HTML
Сегодня трудно найти компьютер, на котором не был бы установлен web-браузер. Браузеры уже на протяжении длительного времени постоянно развиваются и совершенствуются. В статье рассматривается простой, безопасный способ использования браузера для отображения в виде графиков и диаграмм полученной в MetaTrader 5 информации.
Регулярные выражения для трейдеров
Регулярные выражения для трейдеров
Регулярные выражения (англ. regular expressions) — специальный язык для обработки текстов по заданному правилу, которое также называют шаблоном или маской регулярного выражения. В этой статье мы покажем, как обработать торговый отчет с помощью библиотеки RegularExpressions для MQL5, а также продемонстрируем результаты оптимизации с ее использованием.
Собери свой торговый советник в Мастере MQL5
Собери свой торговый советник в Мастере MQL5
Знание языков программирования теперь не является обязательным условием для создания торговых роботов. Если раньше это действительно служило непроходимым препятствием для реализации своих торговых стратегий, то появление Мастера MQL5 в корне изменило ситуацию. Начинающие трейдеры могут перестать тревожиться из-за отсутствия опыта программирования - с новым визардом, позволяющим быстро генерировать код советника, он не понадобится.
SQL и MQL5: Работаем с базой данных SQLite
SQL и MQL5: Работаем с базой данных SQLite
Данная статья рассчитана на программистов, проявившим интерес к использованию SQL в своих проектах. В статье читателям представляется функциональность SQLite, а также рассматриваются ее преимущества. Статья не требует знание функций SQLite, но минимальные знания SQL приветствуются.
Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными?
Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными?
Так уж сложилось, что сейчас мало кто из разработчиков помнит, как написать простую DLL библиотеку и в чем особенности связывания разнородных систем. Я постараюсь за 10 минут на примерах продемонстрировать весь процесс создания простых DLL библиотек и раскрою некоторые технические детали нашей реализации связывания. Покажу пошаговый процесс создания DLL библиотеки в Visual Studio с примерами передачи разных типов переменных (числа, массивы, строки и т.д.) и защиту клиентского терминала от падений в пользовательских DLL.
Интервью с Ацуси Яманака (ATC 2011)
Интервью с Ацуси Яманака (ATC 2011)
Что общего между скайдайвингом, фьючерсами, Гавайями, переводами и шпионами? Мы тоже не знали, пока не пообщались с дисквалифицированным участником Ацуси Яманака (alohafx). Его кредо - "Life is Good! - Жизнь прекрасна!", и с этим трудно не согласиться. Было интересно узнать, что расстояние между разными континентами - не помеха в общении участников нашего Чемпионата.
Индикатор для построения графика "Каги"
Индикатор для построения графика "Каги"
В статье предложен вариант индикатора графика "Каги" с различными способами построения и дополнительными функциями, рассмотрен принцип построения индикатора и особенности его реализации на MQL5. Представлены наиболее популярные примеры его практического использования в торговле - стратегии торговли по смене Yin/Yang, отталкивание от линии тренда, торговля по каналам и последовательно возрастающие "плечи"/убывающие "талии".
Электронные таблицы на MQL5
Электронные таблицы на MQL5
В статье описан класс двумерного динамического массива, имеющий в своем составе разнотипные данные первого измерения. Хранение данных в виде таблиц удобно при решении большого класса задач по упорядочиванию, хранению и оперированию связными данными разных типов. К статье приложен код класса, реализующего функционал работы с таблицами.
Интервью с Андреем Бобряшовым (ATC 2011)
Интервью с Андреем Бобряшовым (ATC 2011)
За 5 лет проведения Чемпионата по автоматической торговле в TOP-10 мы видели торговые роботы, построенные на самых разнообразных подходах. Успешные результаты показывали советники как на основе классических индикаторов, так и сложные аналитические комплексы с автоматической еженедельной оптимизацией собственных параметров.
Основы объектно-ориентированного программирования
Основы объектно-ориентированного программирования
Для использования объектно-ориентированного программирования (ООП) вовсе не обязательно знать что такое полиморфизм, инкапсуляция... можно просто пользоваться его возможностями. В статье рассматриваются основные возможности ООП с примерами их использования.
Избавляемся от балласта самодельных DLL
Избавляемся от балласта самодельных DLL
Если MQL5-программисту недостаточно функционала языка, он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Для этого приходится использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL. В MQL5 имеется механизм представления разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, но к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя. В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы обмена сложными типами данных и работе с ними.
Анализ основных характеристик временных рядов
Анализ основных характеристик временных рядов
В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.
Преобразование Бокса-Кокса
Преобразование Бокса-Кокса
Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.
Новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max и его реализация в MQL5
Новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max и его реализация в MQL5
В статье рассматривается новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max, разработанный З.К. Силагадзе в 2008 году. Индикатор основан на модели туннельного эффекта, предложенного Г. Гамовым в теории альфа-распада. Описывается реализация индикатора на MQL5 и возможности его использования в торговле.
Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы
Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы
В данной статье мы продолжаем рассматривать принципы работы с Интернет посредством HTTP-запросов и обмен данными с сервером. Описаны новые функции класса CMqlNet, разобраны методы отправки данных из форм и передача файлов с помощью POST-запросов, а также вход на сайты под своим логином с помощью Cookie.
Принципы экономного пересчета индикаторов
Принципы экономного пересчета индикаторов
Вызовы пользовательских и технических индикаторов занимают совсем немного места в программном коде механических торговых систем. Зачастую какие-нибудь несколько строчек кода и всего-то. Но подчас именно эти несколько строчек кода съедают львиную долю всех затрат времени, которое будет истрачено на тестирование эксперта. Так что ко всему, что связано с расчетом данных внутри индикаторов, следует относиться гораздо более обстоятельно, чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Именно об этом и пойдёт речь в данной статье.
Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API
Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API
Мощный язык программирования MQL5 нацелен в первую очередь на создание автоматических торговых систем и сложных инструментов технического анализа. Но помимо прочего он позволяет создавать интересные информационные системы для отслеживания рыночной ситуации и обеспечения обратной связи с трейдером. В статье сделан обзор компонентов Стандартной библиотеки и примеры их использования на практике для этих целей. Также показан пример использования Google Charts API для создания графиков.
Введение в теорию нечеткой логики
Введение в теорию нечеткой логики
Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.
Случайные леса предсказывают тренды
Случайные леса предсказывают тренды
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.
Статистические распределения вероятностей в MQL5
Статистические распределения вероятностей в MQL5
В статье рассмотрены распределения вероятностей (нормальное, логнормальное, биномиальное, логистическое, экспоненциальное, распределения Коши, Стьюдента, Лапласа, Пуассона, гиперболическое секанс распределение, бета и гамма-распределения) случайных величин, используемые в прикладной статистике. Предложены классы для работы с данными распределениями.
Рецепты MQL5 - обработка события BookEvent
Рецепты MQL5 - обработка события BookEvent
В статье рассматриваются событие стакана BookEvent и принцип его обработки. В качестве примера создается MQL5-программа, обрабатывающая состояния стакана. Используется объектно-ориентированный подход. Результаты обработки выводятся на экран в виде панели и уровней стакана.
Индикатор для построения графика "Крестики - Нолики"
Индикатор для построения графика "Крестики - Нолики"
Существует множество типов графиков, которые представляют информацию о текущей ситуации на рынке. Многие из них пришли к нам из далёкого прошлого, и как раз одним из таких является график "Крестики-нолики". В статье описан пример построения графика "Крестики - Нолики" в виде индикатора в реальном времени.
Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге
Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге
Метод опорных векторов уже достаточно давно применяется в таких областях науки, как биоинформатика и прикладная математика для анализа сложных наборов данных и выявления полезных паттернов, которые используются для классификации данных. Цель данной статьи - показать, что из себя представляет метод опорных векторов, как он работает, и почему он так полезен для выявления сложных паттернов.
Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"
Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"
Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс". Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными.
Строим анализатор спектра
Строим анализатор спектра
Данная статья призвана познакомить читателя с возможным вариантом использования графических объектов языка MQL5. В статье рассматривается индикатор, в котором при помощи графических объектов создана панель управления простейшим анализатором спектра. Статья рассчитана на читателя, знакомого с основами языка MQL5.
Индикатор для построения графика "трехлинейного прорыва"
Индикатор для построения графика "трехлинейного прорыва"
Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.