Есть ли связь между поведением цены в прошлом и будущими трендами? Почему сегодня цена повторяет характер движения вчерашнего дня? Возможно ли использовать статистические данные как метод прогнозирования динамики цен? Ответ есть, и он положительный. Если вы ещё сомневаетесь, эта статья для вас. Я расскажу о том, как создать рабочий фильтр для торговой системы на MQL5, обнаружив интересную закономерность в изменении цен.
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
Сегодня трудно найти компьютер, на котором не был бы установлен web-браузер. Браузеры уже на протяжении длительного времени постоянно развиваются и совершенствуются. В статье рассматривается простой, безопасный способ использования браузера для отображения в виде графиков и диаграмм полученной в MetaTrader 5 информации.
Регулярные выражения (англ. regular expressions) — специальный язык для обработки текстов по заданному правилу, которое также называют шаблоном или маской регулярного выражения. В этой статье мы покажем, как обработать торговый отчет с помощью библиотеки RegularExpressions для MQL5, а также продемонстрируем результаты оптимизации с ее использованием.
Знание языков программирования теперь не является обязательным условием для создания торговых роботов. Если раньше это действительно служило непроходимым препятствием для реализации своих торговых стратегий, то появление Мастера MQL5 в корне изменило ситуацию. Начинающие трейдеры могут перестать тревожиться из-за отсутствия опыта программирования - с новым визардом, позволяющим быстро генерировать код советника, он не понадобится.
Данная статья рассчитана на программистов, проявившим интерес к использованию SQL в своих проектах. В статье читателям представляется функциональность SQLite, а также рассматриваются ее преимущества. Статья не требует знание функций SQLite, но минимальные знания SQL приветствуются.
Так уж сложилось, что сейчас мало кто из разработчиков помнит, как написать простую DLL библиотеку и в чем особенности связывания разнородных систем. Я постараюсь за 10 минут на примерах продемонстрировать весь процесс создания простых DLL библиотек и раскрою некоторые технические детали нашей реализации связывания. Покажу пошаговый процесс создания DLL библиотеки в Visual Studio с примерами передачи разных типов переменных (числа, массивы, строки и т.д.) и защиту клиентского терминала от падений в пользовательских DLL.
Что общего между скайдайвингом, фьючерсами, Гавайями, переводами и шпионами? Мы тоже не знали, пока не пообщались с дисквалифицированным участником Ацуси Яманака (alohafx). Его кредо - "Life is Good! - Жизнь прекрасна!", и с этим трудно не согласиться. Было интересно узнать, что расстояние между разными континентами - не помеха в общении участников нашего Чемпионата.
В статье предложен вариант индикатора графика "Каги" с различными способами построения и дополнительными функциями, рассмотрен принцип построения индикатора и особенности его реализации на MQL5. Представлены наиболее популярные примеры его практического использования в торговле - стратегии торговли по смене Yin/Yang, отталкивание от линии тренда, торговля по каналам и последовательно возрастающие "плечи"/убывающие "талии".
В статье описан класс двумерного динамического массива, имеющий в своем составе разнотипные данные первого измерения. Хранение данных в виде таблиц удобно при решении большого класса задач по упорядочиванию, хранению и оперированию связными данными разных типов. К статье приложен код класса, реализующего функционал работы с таблицами.
За 5 лет проведения Чемпионата по автоматической торговле в TOP-10 мы видели торговые роботы, построенные на самых разнообразных подходах. Успешные результаты показывали советники как на основе классических индикаторов, так и сложные аналитические комплексы с автоматической еженедельной оптимизацией собственных параметров.
Для использования объектно-ориентированного программирования (ООП) вовсе не обязательно знать что такое полиморфизм, инкапсуляция... можно просто пользоваться его возможностями. В статье рассматриваются основные возможности ООП с примерами их использования.
Если MQL5-программисту недостаточно функционала языка, он вынужден обращаться к дополнительным инструментам. Для этого приходится использовать другой язык программирования и создавать промежуточную DLL. В MQL5 имеется механизм представления разных типов данных с помощью структур и передачи их в API, но к сожалению, MQL5 не отвечает нам на вопрос о том, как вытянуть данные из принятого указателя. В данной статье мы поставим точку в этом вопросе и покажем простые механизмы обмена сложными типами данных и работе с ними.
В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.
Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.
В статье рассматривается новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max, разработанный З.К. Силагадзе в 2008 году. Индикатор основан на модели туннельного эффекта, предложенного Г. Гамовым в теории альфа-распада. Описывается реализация индикатора на MQL5 и возможности его использования в торговле.
В данной статье мы продолжаем рассматривать принципы работы с Интернет посредством HTTP-запросов и обмен данными с сервером. Описаны новые функции класса CMqlNet, разобраны методы отправки данных из форм и передача файлов с помощью POST-запросов, а также вход на сайты под своим логином с помощью Cookie.
Вызовы пользовательских и технических индикаторов занимают совсем немного места в программном коде механических торговых систем. Зачастую какие-нибудь несколько строчек кода и всего-то. Но подчас именно эти несколько строчек кода съедают львиную долю всех затрат времени, которое будет истрачено на тестирование эксперта. Так что ко всему, что связано с расчетом данных внутри индикаторов, следует относиться гораздо более обстоятельно, чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Именно об этом и пойдёт речь в данной статье.
Мощный язык программирования MQL5 нацелен в первую очередь на создание автоматических торговых систем и сложных инструментов технического анализа. Но помимо прочего он позволяет создавать интересные информационные системы для отслеживания рыночной ситуации и обеспечения обратной связи с трейдером. В статье сделан обзор компонентов Стандартной библиотеки и примеры их использования на практике для этих целей. Также показан пример использования Google Charts API для создания графиков.
Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.
В статье рассмотрены распределения вероятностей (нормальное, логнормальное, биномиальное, логистическое, экспоненциальное, распределения Коши, Стьюдента, Лапласа, Пуассона, гиперболическое секанс распределение, бета и гамма-распределения) случайных величин, используемые в прикладной статистике. Предложены классы для работы с данными распределениями.
В статье рассматриваются событие стакана BookEvent и принцип его обработки. В качестве примера создается MQL5-программа, обрабатывающая состояния стакана. Используется объектно-ориентированный подход. Результаты обработки выводятся на экран в виде панели и уровней стакана.
Существует множество типов графиков, которые представляют информацию о текущей ситуации на рынке. Многие из них пришли к нам из далёкого прошлого, и как раз одним из таких является график "Крестики-нолики". В статье описан пример построения графика "Крестики - Нолики" в виде индикатора в реальном времени.
Метод опорных векторов уже достаточно давно применяется в таких областях науки, как биоинформатика и прикладная математика для анализа сложных наборов данных и выявления полезных паттернов, которые используются для классификации данных. Цель данной статьи - показать, что из себя представляет метод опорных векторов, как он работает, и почему он так полезен для выявления сложных паттернов.
Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс". Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными.
Данная статья призвана познакомить читателя с возможным вариантом использования графических объектов языка MQL5. В статье рассматривается индикатор, в котором при помощи графических объектов создана панель управления простейшим анализатором спектра. Статья рассчитана на читателя, знакомого с основами языка MQL5.
Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Решив наградить наиболее выдающихся участников MQL5.com, мы выбрали ключевые критерии для определения их вклада в развитие сообщества. В результате по количеству опубликованных на сайте статей победили investeo (11 статей) и victorg (10 статей), а по количеству опубликованных в Code Base программ – Godzilla (340 программ), Integer (61 программа) и abolk (21 программа). Наградой победителям стали сенсорные смартфоны пятого поколения iPhone 4S.
В статье описываются способы использования множественного регрессионного анализа для разработки торговых систем. Показано, что регрессионный анализ может быть применен для автоматизации поиска стратегии. В качестве примера продемонстрировано получение регрессионного уравнения и использование его в эксперте, не требующее высокой квалификации в программировании.
Статья посвящена абсолютно новому направлению в программировании советников, индикаторов, скриптов на MQL4 и MQL5. В будущем данный способ программирования постепенно станет базовым стандартом реализации советников для всех трейдеров. А разработчики языка MQL5 и платформы MetaTrader 5 в будущем смогут в стиле автоматного программирования создать новый язык MQL6 и новую платформу MetaTrader 6.
В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.
Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.
Недавно разработчики MQL5 представили новую версию графической библиотеки для создания научных графиков (класс CGraphic). В этом обновлении нашей библиотеки будет представлена версия с новым элементом для создания графиков. Теперь визуализировать данные различных типов будет ещё проще.
В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.
Основное отличие торговой системы, предложенной в статье — использование математических инструментов для анализа биржевых котировок. В системе применяются цифровая фильтрация и спектральная оценка дискретных временных рядов. Описаны теоретические аспекты стратегии и построен советник для ее тестирования.
