Algorithmic Trading Articles for Интеграция

Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 64): Использование паттернов каналов Демарка и конвертов с ядром белого шума

Осциллятор Демарка (DeMarker Oscillator) и конверты (Envelopes) — это инструменты, определяющие импульс и уровни поддержки/сопротивления, которые можно использовать в паре при разработке советника. В предыдущей статье были представлены эти два индикатора. Здесь же мы добавим к ним машинное обучение. Мы используем рекуррентную нейронную сеть, которая применяет ядро белого шума (white-noise kernel) для обработки векторизованных сигналов от этих двух индикаторов. Это делается в пользовательском файле класса сигналов (signal class), который взаимодействует с Мастером MQL5 для создания советника.

Знакомство с языком MQL5 (Часть 32): Освоение API и функции WebRequest в языке MQL5 (VI)

В этой статье мы покажем, как визуализировать свечные данные, полученные с помощью функции WebRequest и API, в свечном формате. Мы будем использовать язык MQL5, чтобы считывать свечные данные из CSV-файла и отображать их на графике в виде пользовательских свечей, поскольку индикаторы не могут напрямую использовать функцию WebRequest.

От новичка до эксперта: Подтверждение зон спроса и предложения через статистические данные

Сегодня мы раскрываем часто упускаемую из виду статистическую основу, стоящую за торговыми стратегиями, основанными на спросе и предложении. Используя комбинацию MQL5 и Python в рамках рабочего процесса Jupyter Notebook, мы проводим структурированное, основанное на данных исследование, направленное на преобразование визуальных рыночных предположений в измеримые результаты. В данной статье описан весь исследовательский процесс, включая сбор данных, статистический анализ на основе Python, разработку алгоритма, тестирование и окончательные выводы. Для подробного ознакомления с методологией и результатами исследования, прочтите полную статью.

Создание панели администратора торговли на MQL5 (Часть XI): Современный интерфейс мессенджера в платформе (I)

Сегодня мы будем работать над совершенствованием интерфейса обмена сообщениями на коммуникационной панели и приведем его в соответствие со стандартами современных высокопроизводительных коммуникационных приложений. Для этого мы обновим класс CommunicationsDialog. Все эти обновления мы рассмотрим в деталях, а также наметим следующие шаги в развитии интерфейсов наших программ с использованием MQL5.

Знакомство с языком MQL5 (Часть 29): Освоение API и функции WebRequest в языке MQL5 (III)

В этой статье мы продолжаем осваивать API и WebRequest в языке MQL5, получая свечные данные из внешнего источника. Мы разберем ответ сервера, очистим данные и извлечем ключевые элементы – время открытия и значения OHLC для нескольких дневных свечей, подготовив все для дальнейшего анализа.

Знакомство с языком MQL5 (Часть 28): Освоение API и функции WebRequest в языке MQL5 (II)

В этой статье вы научитесь получать ценовые данные с внешних платформ с помощью API и функции WebRequest на языке MQL5. Вы узнаете, как структурируются URL, как форматируются ответы API, как преобразовать серверные данные в читаемые строки, а также как находить конкретные значения в ответах JSON и получать их оттуда.

Интеграция AI-модели в существующую торговую стратегию на MQL5

Данная статья посвящена интеграции обученной модели искусственного интеллекта (например, модели обучения с подкреплением LSTM или прогностической модели на основе машинного обучения) в существующую торговую стратегию на MQL5.

Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (V). Класс AnalyticsPanel

В этой статье мы рассмотрим, как получать рыночные данные в реальном времени и информацию о торговом счете, выполнять различные вычисления и отображать результаты на настраиваемой панели. Для достижения этой цели мы углубимся в разработку класса AnalyticsPanel, который будет включать в себя все эти функции, в том числе создание панелей. Эта работа является частью нашего продолжающегося расширения советника новой панели администратора (New Admin Panel EA), внедряющей расширенные функции с использованием принципов модульного проектирования и лучших практик организации кода.

Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 58): Обучение с подкреплением (DDPG) совместно с паттернами скользящей средней и стохастика

Скользящая средняя и стохастический осциллятор — очень распространенные индикаторы, совместные паттерны которых мы исследовали в предыдущей статье с помощью сети обучения с учителем, чтобы понять, какие из них работают. В этой статье мы сделаем следующий шаг, рассмотрев влияние обучения с подкреплением, используемого с обученной нейронной сетью, на производительность. Наши испытания проводились в течение очень ограниченного промежутка времени. Тем не менее, мы продолжим использовать возможности, предоставляемые Мастером MQL5.

От новичка до эксперта: Прогнозируемые ценовые траектории

Уровни Фибоначчи обеспечивают практическую основу, которую часто соблюдают рынки, выделяя ценовые зоны, где реакция более вероятна. В настоящей статье мы создадим советник, применяющий логику коррекции Фибоначчи для прогнозирования вероятных будущих движений и коррекции сделок с отложенными ордерами. Изучим весь рабочий процесс — от определения колебаний до построения графика уровней, контроля рисков и выполнения.

От новичка до эксперта: Торговля с временной фильтрацией

Просто потому, что тики постоянно прибывают, это не значит, что каждый момент - это возможность торговать. Сегодня мы подробно изучаем искусство выбора времени, сосредоточившись на разработке алгоритма временной изоляции, который поможет трейдерам определять наиболее благоприятные рыночные периоды и торговать в них. Развитие этой дисциплины позволяет розничным трейдерам более точно ориентироваться в институциональных сроках, где точность и терпение часто определяют успех. Присоединяйтесь к этой дискуссии, поскольку мы исследуем науку тайминга и выборочного трейдинга с помощью аналитических возможностей MQL5.

От новичка до эксперта: Периоды на рынке Форекс

Каждый рыночный период имеет начало и конец, при каждом закрытии цена определяет его настроение — так же, как и при любой свечной сессии. Понимание этих ориентиров позволяет нам оценить преобладающее настроение рынка, определяя, какие силы контролируют ситуацию - бычьи или медвежьи. В настоящем обсуждении мы делаем важный шаг вперед, разрабатывая новую функцию в Market Periods Synchronizer, которая визуализирует сессии рынка Форекс для помощи в принятии более обоснованных торговых решений. Этот инструмент может быть особенно эффективным для определения в режиме реального времени, какая сторона — быки или медведи — доминирует на сессии. Давайте исследуем эту концепцию и раскроем те идеи, которые она дает.

Моделирование рынка (Часть 16): Сокеты (X)

Мы близки к завершению данного испытания. Однако, прежде чем приступить, я хочу, чтобы вы попытались понять эти две статьи, данную и предыдущую. Так вы действительно поймете следующую статью, в которой я рассмотрю исключительно ту часть, которая касается программирования на MQL5. Но я также постараюсь сделать её понятной. Если вы не понимаете эти две последние статьи, то вам будет тяжело понять и следующую, потому что материалы накапливаются. Чем больше вещей нужно сделать, тем больше нужно создать и понять для достижения цели.

Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 55): SAC с приоритетным воспроизведением опыта

Буферы воспроизведения в обучении с подкреплением особенно важны при использовании алгоритмов вне политики (off-policy), таких как DQN или SAC. Это выводит на первый план процесс выборки буфера памяти. В то время как параметры по умолчанию с SAC, например, используют случайный выбор из буфера, буферы с приоритетным воспроизведением опыта (Prioritized Experience Replay buffers) обеспечивают точную настройку путем выборки из буфера на основе оценки TD. Мы рассмотрим важность обучения с подкреплением и, как всегда, изучим только одну гипотезу (без перекрестной проверки) в созданном Мастером советнике.

Моделирование рынка (Часть 13): Сокеты (VII)

Когда мы разрабатываем что-то в xlwings или в любом другом пакете, позволяющем читать и писать непосредственно в Excel, мы должны заметить, что все программы, функции или процедуры выполняются, а затем завершают свою задачу. Они не остаются в цикле, и неважно, как сильно мы стараемся сделать всё по-другому.

Моделирование рынка (Часть 12): Сокеты (VI)

В данной статье мы рассмотрим, как решить некоторые проблемы и вопросы, возникающие при использовании кода, написанного на Python внутри других программ. А если говорить более конкретно, то мы покажем распространенную проблему, возникающую при использовании Excel в связке с MetaTrader 5, хотя для этого общения мы будем использовать Python. Однако у данной реализации есть небольшой недостаток. Это происходит не во всех, а только в некоторых конкретных случаях. Когда это происходит, необходимо понять причину. В сегодняшней статье мы начнем объяснять, как решить эту проблему.

Моделирование рынка (Часть 11): Сокеты (V)

Мы приступаем к реализации связи между Excel и MetaTrader 5, но сначала необходимо понять некоторые важные моменты, так вам не придется ломать голову, пытаясь понять, почему что-то работает или нет. И прежде, чем вы нахмуритесь, глядя на интеграцию Python и Excel, давайте посмотрим, как с помощью xlwings можно (в некоторой степени) управлять MetaTrader 5 через Excel. То, что мы покажем здесь, будет в основном сконцентрировано на образовательных задачах. Но не думайте, что мы можем делать только то, что будет рассмотрено здесь.

Моделирование рынка (Часть 10): Сокеты (IV)

В этой статье мы рассмотрим, что нужно сделать, чтобы начать использовать Excel для управления MetaTrader 5, но очень интересным способом. Для этого мы воспользуемся дополнением Excel, чтобы не использовать встроенный VBA. Если вы не знаете, какое дополнение имеется в виду, прочитайте эту статью и узнайте, как программировать на Python прямо в Excel.

От новичка до эксперта: Индикатор Market Periods Synchronizer

В настоящем обсуждении мы представляем инструмент синхронизации таймфреймов от старших к младшим, предназначенный для решения проблемы анализа рыночных паттернов, охватывающих периоды старших таймфреймов. Встроенные маркеры периодов в MetaTrader 5 часто ограничены, жестки и их нелегко настроить для нестандартных таймфреймов. Наше решение использует язык MQL5 для разработки индикатора, обеспечивающего динамичный и наглядный способ выравнивания структур старших таймфреймов на графиках младших таймфреймов. Этот инструмент может быть очень полезен для детального анализа рынка. Чтобы узнать больше о его функциях и реализации, приглашаю вас присоединиться к обсуждению.

Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 54): Обучение с подкреплением с гибридным SAC и тензорами

Soft Actor Critic (мягкий актер-критик) — это алгоритм обучения с подкреплением, который мы рассматривали в предыдущей статье, где мы также представили Python и ONNX как эффективные подходы к обучению сетей. В этой статье мы вернемся к алгоритму с целью использования тензоров — вычислительных графов, которые часто используются в Python.

От новичка до эксперта: Анимированный советник News Headline с использованием MQL5 (XI) - Корреляция при торговле на новостях

В настоящем обсуждении рассмотрим, как концепция финансовой корреляции может быть применена для повышения эффективности принятия решений при торговле несколькими инструментами во время анонсов крупных экономических событий. Основное внимание уделяется решению проблемы повышенной подверженности риску, вызванной повышенной волатильностью во время выпуска новостей.

От новичка до эксперта: Создание анимированного советника для новостей в MQL5 (X) — Представление графика с несколькими символами для торговли на новостях

Сегодня мы разработаем систему просмотра нескольких диаграмм с использованием объектов диаграмм. Цель состоит в том, чтобы улучшить торговлю на новостях за счет применения алгоритмов на MQL5, которые помогают сократить время реакции трейдера в периоды высокой волатильности, такие как выход крупных новостей. В этом случае мы предоставляем трейдерам интегрированный способ мониторинга нескольких основных инструментов в рамках единого инструмента для торговли на новостях. Наша работа постоянно продвигается с появлением советника News Headline EA («Заголовки новостей»), который теперь обладает растущим набором функций, которые привносят действительное значение как для трейдеров, использующих полностью автоматизированные системы, так и для тех, кто предпочитает ручную торговлю с помощью алгоритмов. Ознакомьтесь с новыми знаниями, информацией и практическими идеями, перейдя по ссылке и присоединившись к настоящему обсуждению.

Осваиваем JSON: Разработка пользовательского JSON-ридера с нуля на MQL5

В статье приведено пошаговое руководство по созданию пользовательского парсера JSON на языке MQL5, включающего обработку объектов и массивов, проверку ошибок и сериализацию. Вы сможет объединить торговую логику и структурированные данные с помощью гибкого решения для обработки JSON в MetaTrader 5.

От новичка до эксперта: Создание подробных торговых отчетов с помощью советника Reporting EA

В настоящей статье мы подробно рассмотрим усовершенствование деталей торговых отчетов и отправку окончательного документа по электронной почте в формате PDF. Это знаменует собой прогресс по сравнению с нашей предыдущей работой, поскольку мы продолжаем изучать, каким образом использовать возможности MQL5 и Python для создания и планирования торговых отчетов в наиболее удобных и профессиональных форматах. Присоединяйтесь к нам в этой дискуссии, чтобы узнать больше об оптимизации формирования торговых отчетов в экосистеме MQL5.

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 12): Внешние библиотеки (III) TrendMap

Движение рынка определяется силами быков и медведей. Существуют определенные уровни, которые рынок соблюдает из-за действующих на них сил. Уровни Фибоначчи и VWAP особенно сильно влияют на поведение рынка. В этой статье мы рассмотрим стратегию, основанную на VWAP и уровнях Фибоначчи для генерации сигналов.

Разрабатываем менеджер терминалов (Часть 2): Запуск нескольких экземпляров

Переходим к использованию сразу нескольких экземпляров терминала на сервере, организовав простую панель управления запуском и остановкой. Теперь пришло время расширять функциональность и переходить к следующим этапам — реализации более сложных возможностей, таких как управление несколькими экземплярами, хранение состояния, интеграция с MetaTrader5 API и веб-интерфейс с полной информацией о терминалах.

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 9): Внешние библиотеки

В статье рассматривается новое измерение анализа с использованием внешних библиотек, специально разработанных для расширенной аналитики. Эти библиотеки, такие как pandas, предоставляют мощные инструменты для обработки и интерпретации сложных данных, позволяя трейдерам получать более глубокое представление о динамике рынка. Интегрируя такие технологии, мы можем сократить разрыв между необработанными данными и практическими стратегиями. Здесь мы заложим основу для этого инновационного подхода и раскроем потенциал объединения технологий с опытом трейдинга.

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 10): Внешние библиотеки (II) VWAP

Освойте возможности VWAP с помощью нашего подробного руководства! Узнайте, как интегрировать анализ VWAP в вашу торговую стратегию, используя MQL5 и Python. Получите максимально полное представление о рынке и улучшите свои торговые решения уже сегодня.

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 8): Панель метрик

Будучи одним из самых мощных наборов инструментов для анализа движения цен, панель метрик (Metrics Board) разработана для упрощения анализа рынка путем мгновенного предоставления основных рыночных показателей всего одним нажатием кнопки. Каждая кнопка выполняет определенную функцию: анализирует силу тренда, объем и другие ключевые показатели. Этот инструмент предоставляет точные данные в реальном времени, когда они вам больше всего нужны. Давайте подробнее рассмотрим его особенности в этой статье.

Разрабатываем менеджер терминалов (Часть 1): Постановка задачи

Как обеспечить возможность удобного контроля за несколькими терминалами, на которых торгуют советники, да ещё и на разных компьютерах? Попробуем создать веб-интерфейс по управлению запуском торговых терминалов MetaTrader 5 и просмотру детальной информации о работе каждого экземпляра.

Переходим на MQL5 Algo Forge (Часть 4): Работа с версиями и выпуск релизов

Продолжим разработку проекта Simple Candles и Adwizard, описывая нюансы использования системы контроля версий и хранилища MQL5 Algo Forge.

Алгоритм Поиска Ворона — Crow Search Algorithm (CSA)

Алгоритм Поиска Ворона (CSA) — это элегантная метаэвристика, вдохновленная умением ворон прятать пищу и находить чужие тайники, которая решает задачи оптимизации через баланс между следованием за успешными решениями и случайным исследованием пространства поиска. Выясним, насколько алгоритм производителен.

Новый оптимизационный метод Bison Algorithm (BIA) — две стратегии, заимствованные из поведения бизонов, для непрерывных задач с одной целевой функцией. Ключевыми особенностями BIA являются два основополагающих принципа, заимствованных из поведения бизонов, это способность к динамичному перемещению и оборонительная стратегия.

Создание пользовательской системы определения рыночного режима на языке MQL5 (Часть 1): Индикатор

В этой статье подробно описывается создание системы определения рыночного режима на языке MQL5 с использованием статистических методов, таких как автокорреляция и волатильность. Она предоставляет код для классов, чтобы классифицировать трендовые, диапазонные и волатильные условия, а также пользовательский индикатор.

Скрытые марковские модели для прогнозирования волатильности с учетом тренда

Скрытые марковские модели (СММ) — это мощный статистический инструмент, позволяющий выявлять скрытые состояния рынка на основе анализа наблюдаемых ценовых движений. В трейдинге СММ позволяют улучшить прогнозирование волатильности и применяются при разработке трендовых стратегий, моделируя изменения рыночных режимов. В этой статье мы представим пошаговый процесс разработки стратегии следования за трендом, которая использует СММ в качестве фильтра для прогнозирования волатильности.

Символьное уравнение прогнозирования цены с использованием SymPy

Статья описывает интересный подход к алготрейдингу, основанный на символьных математических уравнениях вместо традиционных "черных ящиков" машинного обучения. Автор показывает, как преобразовать непрозрачные нейросети в читаемые математические формулы через библиотеку SymPy и полиномиальную регрессию, что позволяет полностью понимать логику принятия торговых решений. Подход сочетает вычислительную мощь ML с прозрачностью классических методов, давая трейдеру возможность анализировать, корректировать и адаптировать модели в реальном времени.

Торговый инструментарий MQL5 (Часть 7): Расширение EX5-библиотеки для управления историей функциями последнего отмененного отложенного ордера

Мы завершаем создание последнего модуля в EX5-библиотеке для управления историей (History Manager), сосредоточившись на функциях, отвечающих за обработку последнего отмененного отложенного ордера. Это позволит эффективно извлекать и хранить ключевые данные, связанные с отмененными отложенными ордерами с помощью MQL5.

Переходим на MQL5 Algo Forge (Часть 3): Использование чужих репозиториев в собственном проекте

Рассмотрим, как можно уже сейчас подключить чужой код из любого репозитория в хранилище MQL5 Algo Forge к своему проекту. В этой статье мы наконец обратимся к этой многообещающей, но и более сложной задаче: как на практике подключить и использовать в своём проекте библиотеки из чужих репозиториев хранилища MQL5 Algo Forge.

Модификация Алгоритма оптимизации динго — Dingo Optimization Algorithm M (DOAm)

Представленная в статье авторская модификация алгоритма динго высоко подняла планку для поиска лучшего из лучших алгоритма оптимизации. Возможны ли еще более высокие результаты?

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 7): Советник Signal Pulse

Раскройте потенциал мультитаймфреймового анализа с помощью Signal Pulse — MQL5-советника, который объединяет полосы Боллинджера и стохастический осциллятор для предоставления точных торговых сигналов с высокой вероятностью возникновения. Узнайте, как реализовать эту стратегию и эффективно визуализировать возможности покупки и продажи с помощью стрелок. Советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить свои решения посредством автоматического анализа на нескольких таймфреймах.