Страница 9 — Статьи по алготрейдингу — Трейдинг

Разработка торговой системы на основе Accelerator Oscillator

Новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов. На этот раз будем изучать индикатор Accelerator Oscillator — узнаем, как его использовать и как создавать торговые системы на его основе.

Машинное обучение и Data Science (Часть 9): Алгоритм k-ближайших соседей (KNN)

Это ленивый алгоритм, который не учится на обучающей выборке, а хранит все доступные наблюдения и классифицирует данные сразу же, как только получает новую выборку. Несмотря на простоту, этот метод используется во множестве реальных приложений.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 31): Навстречу будущему (IV)

Мы продолжаем удалять разные вещи внутри советника. Это будет последняя статья в этой серии. Последнее, что будет удалено в данной серии статей - это звуковая система. Это может сбить читателя с толку, если он не следил за этими статьями.

Разработка торговой системы на основе Индекса относительной бодрости Relative Vigor Index

Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов. В этот раз познакомимся с Индексом относительной бодрости (Relative Vigor Index, RVI).

Разработка торговой системы на основе индикатора MFI

Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. На этот раз она посвящена Индексу денежного потока MFI. Мы подробно изучим этот индикатор и разработаем простые торговые системы на MQL5 для исполнения в MetaTrader 5.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 28): Навстречу будущему (III)

Наша система ордеров по-прежнему не справляется с одной задачей, но мы, НАКОНЕЦ, разберемся с этим. На платформе MetaTrader 5 есть система тикетов, которая позволяет нам создавать или корректировать значения ордеров. Кстати, идея состоит в том, чтобы иметь советника, который поможет нам сделать ту же систему тикетов быстрее и эффективнее.

Разработка торговой системы на основе индикатора DeMarker

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов. В этой статье мы рассмотрим, как создать торговую систему по индикатору Демарка (DeMarker).

Разработка торговой системы на основе индикатора VIDYA

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. В этой статье мы поговорим об индикаторе Скользящей средней с динамическим периодом усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) и создадим торговую систему по его показателям.

Разработка торговой системы на основе Awesome Oscillator

Это очередная статья из серии, и в ней мы познакомимся с еще одним полезным техническим инструментом для торговли — индикатором Awesome Oscillator (AO). Узнаем, как разрабатывать торговые системы на основе показателей от этого индикатора.

Нейросети — это просто (Часть 26): Обучение с подкреплением

Продолжаем изучение методов машинного обучения. Данной статьей мы начинаем еще одну большую тему "Обучение с подкреплением". Данный подход позволяет моделям выстаивать определенные стратегии для решения поставленных задач. И мы рассчитываем, что это свойство обучения с подкреплением откроет перед нами новые горизонты построения торговых стратегий.

Разработка торговой системы на основе индекса силы быков Bulls Power

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об Индексе силы быков Bulls Power и создадим торговую систему по его показателям.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 29): Говорящая платформа

В этой статье мы научимся, как заставить платформу MT5 говорить. А что если мы сделаем советника более веселым? Торговля на финансовых рынках часто является чрезвычайно скучным и монотонным занятием, но мы можем сделать эту работу менее утомительной. Этот проект может стать опасным, если у вас есть проблема, делающая вас зависимым, но на самом деле весь сценарий с модификациями может быть более увлекательным и менее скучным.

Управление рисками и капиталом с помощью советников

Эта статья о том, чего вы не найдете в отчете о тестировании, чего следует ожидать при использовании советников, как управлять своими деньгами при использовании роботов и как покрыть значительный убыток, чтобы остаться в трейдинге при автоматизированной торговле.

Разработка торговой системы на основе индекса силы медведей Bears Power

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об Индексе силы медведей Bears Power и создадим торговую систему по его показателям.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 27): Навстречу будущему (II)

Давайте перейдем к более полноценной системе ордеров непосредственно на графике. В этой статье я вам покажу способ исправить систему ордеров или, скорее, как сделать её более интуитивно понятной.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 26): Навстречу будущему (I)

Сегодня мы выведем нашу систему ордеров на новый уровень, но сначала нам нужно решить несколько задач. Сейчас у нас есть разные вопросы, которые связаны с тем, как мы хотим работать и какие вещи мы делаем в течение торгового дня.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 25): Обеспечиваем надежность системы (II)

В этой статье мы сделаем финальный рывок к производительности советника... так что будьте готовы к долгому чтению. Чтобы сделать наш советник надежным, мы сначала удалим из кода всё, что не является частью торговой системы.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 23): Новая система ордеров (VI)

Мы сделаем систему ордеров более гибкой. Здесь я покажу вам, как и где внести изменения в код, чтобы делать его более гибким, что позволит нам намного быстрее изменять лимиты позиций.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 24): Обеспечиваем надежность системы (I)

В этой статье мы сделаем систему более надежной, чтобы обеспечить более стабильное и безопасное использование. Один из способов достижения нужной надежности — постараться как можно больше повторно использовать код, чтобы он постоянно проверялся в разных ситуациях. Однако, это только один из путей, а другой — использование ООП.

Разработка торгового советника с нуля (Часть 22): Новая система ордеров (V)

Сегодня мы продолжим разработку новой системы ордеров. Внедрить новую систему совсем непросто: мы часто сталкиваемся с проблемами, которые сильно усложняют процесс. Когда эти проблемы появляются, нам приходится останавливаться и заново анализировать направление, по которому мы движемся.

SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5

Разработка торговых стратегий связана с обработкой больших объемов данных. Теперь прямо в MQL5 вы можете работать с базами данных с помощью SQL-запросов на основе SQLite. Важным преимуществом данного движка является то, что вся база данных содержится в единственном файле, который находится на компьютере пользователя.

Практическое применение нейросетей в трейдинге. Python (Часть I)

В данной статье мы поэтапно разберем вариант реализации торговой системы на основе программирования глубоких нейронных сетей на Python. Для этого мы используем библиотеку машинного обучения TensorFlow, разработанной компанией Google. А для описания нейронных сетей используем библиотеку Keras.

Практическое применение нейросетей в трейдинге (Часть 2). Компьютерное зрение

Применение компьютерного зрения позволит обучать нейронные сети на визуальном представлении ценового графика и индикаторов. Данный метод позволит нам более свободно оперировать всем комплексом технических индикаторов, так как не требует их цифровой подачи в нейронную сеть.

Метамодели в машинном обучении и трейдинге: Оригинальный тайминг торговых приказов

Метамодели в машинном обучении: Автоматическое создание торговых систем практически без участия человека — Модель сама принимает решение как торговать и когда торговать.

Специальные типы данных matrix и vector позволяют писать код, приближенный к математической записи. Это избавляет от необходимости создавать вложенные циклы и помнить о правильной индексации массивов, которые участвуют в вычислении. Таким образом повышается надежность и скорость разработки сложных программ.

Математика в трейдинге: Коэффициенты Шарпа и Сортино

Доходность является самым очевидным показателем, который используют инвесторы и начинающие трейдеры для анализа эффективности торговли. Профессиональные трейдеры пользуются более надежными инструментами для анализа стратегии, среди них — коэффициенты Шарпа и Сортино.

Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?

Данная статья познакомит читателя с техникой машинного обучения для торговли сеткой и мартингейлом. К моему удивлению, такой подход по каким-то причинам совершенно не затронут в глобальной сети. Прочитав статью, вы сможете создавать своих собственных ботов.

Пользовательские символы: основы применения на практике

Статья посвящена программной генерации пользовательских символов, с помощью которых демонстрируется несколько популярных способов отображения котировок. Предложен вариант малоинвазивной адаптации советников для торговли реальным символом с графика производного пользовательского символа. Исходные коды MQL прилагаются.

Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть I): Основы

В данной серии статей будем искать практическое применение теории вероятностей для описания процесса торговли и ценообразования. В первой статье мы познакомимся с основами комбинаторики и теории вероятностей, и разберем первый пример применения фракталов в рамках теории вероятности.

Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть V): Анализ кривых

В данной статье я решил провести исследование на тему сведения множественных состояний к двойным. Основная цель — это анализ и полезные выводы, которые могут помочь в дальнейшей разработке масштабируемых торговых алгоритмов на базе теории вероятностей. Конечно, не обошлось и без математики, но учитывая опыт предыдущих статей, вижу, что более общая информация гораздо полезнее деталей.

Градиентный бустинг в задачах трансдуктивного и активного машинного обучения

В данной статье вы познакомитесь с методами активного машинного обучения на реальных данных, узнаете какие плюсы и минусы они имеют. Возможно, эти методы займут свое место в вашем арсенале моделей машинного обучения. Термин трансдукции был введен Владимиром Наумовичем Вапником, изобретателем машины опорных векторов или SVM (support vector machine).

Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход

Обучение классификатора CatBoost на языке Python и экспорт модели в mql5 формат, а также разбор параметров модели и кастомный тестер стратегий. Для подготовки данных и обучения модели используется язык программирования Python и библиотека MetaTrader5.

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost

В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.

Биржевая сеточная торговля лимитными ордерами на полном автомате на Московской бирже MOEX

Разработка торгового советника на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 Московской биржи MOEX. Советник будет торговать по сеточной стратегии на терминале MetaTrader 5 на рынках Московской биржи MOEX, которая также включает в себя закрытие позиции по стоп-лоссу или тейк-профиту, удаление отложенных ордеров при наступлении определенных рыночных условий.

Разработка торговой системы на основе индикатора Force Index

Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. На этот раз будем изучать индикатор Индекса силы (Force Index) и будем учиться создавать на его основе торговые системы.

Разработка торговой системы на основе стандартного отклонения

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов и пишем на их основе системы на языке MQL5 для использования в MetaTrader 5. В этой статье мы узнаем, как разработать торговую систему по индикатору стандартного отклонения.

Машинное обучение и Data Science (Часть 05): Деревья решений на примере погодных условий для игры в теннис

Деревья решений классифицируют данные, имитируя то, каким образом размышляют люди. В этой статье посмотрим, как строить деревья и использовать их для классификации и прогнозирования данных. Основная цель алгоритма деревьев решений состоит в том, чтобы разделить выборку на данные с "примесями" и на "чистые" или близкие к узлам.

Разработка торговой системы на основе осциллятора Чайкина

Это новая статья из серии, в которой мы изучаем популярные технические индикаторы и учимся создавать на их основе торговые системы. В этой статье будем работать с индикатором Chaikin Oscillator — Осциллятор Чайкина.

Машинное обучение и Data Science (Часть 06): Градиентный спуск

Градиентный спуск играет важную роль в обучении нейронных сетей и различных алгоритмов машинного обучения — это быстрый и умный алгоритм. Однако несмотря на его впечатляющую работу, многие специалисты по данным все еще неправильно его понимают. Давайте в этой статье посмотрим, о чем идет речь.

Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. Данная статья будет посвящена индикатору Volumes. Объем как понятие является важным факторов в торговле на финансовых рынках, и поэтому обязательно надо его учитывать. В этой статье узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от индикатора объемов Volumes.