Мощный язык программирования MQL5 нацелен в первую очередь на создание автоматических торговых систем и сложных инструментов технического анализа. Но помимо прочего он позволяет создавать интересные информационные системы для отслеживания рыночной ситуации и обеспечения обратной связи с трейдером. В статье сделан обзор компонентов Стандартной библиотеки и примеры их использования на практике для этих целей. Также показан пример использования Google Charts API для создания графиков.
Статья посвящена абсолютно новому направлению в программировании советников, индикаторов, скриптов на MQL4 и MQL5. В будущем данный способ программирования постепенно станет базовым стандартом реализации советников для всех трейдеров. А разработчики языка MQL5 и платформы MetaTrader 5 в будущем смогут в стиле автоматного программирования создать новый язык MQL6 и новую платформу MetaTrader 6.
Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.
В заключительной статье серии о кроссплатформенном торговом советнике речь пойдет о классах CExpertAdvisor и CExpertAdvisors, которые служат контейнерами для всех ранее описанных компонентов эксперта. Также рассмотрена реализация отслеживания новых баров и сохранения данных.
В этой статье обсуждается реализация мани-менеджмента в кроссплатформенном торговом советнике. Классы мани-менеджмента отвечают за расчет размера лота, которым советник войдет в следующую сделку.
В статье будут рассмотрены основные принципы, заложенные в эволюционных алгоритмах, их разновидности и особенности. На примере простого эксперта с помощью экспериментов покажем, что может дать нашей торговой системе использование оптимизации. Рассмотрим программные пакеты, реализующие генетические, эволюционные и другие виды оптимизации и приведем примеры применения при оптимизации набора предикторов и оптимизации параметров торговой системы.
В статье обсуждается создание менеджера ордеров для кроссплатформенного торгового советника. Менеджер ордеров отвечает за открытие и закрытие экспертом ордеров или позиций, а также за ведение независимой записи о них, и будет доступен для обеих версий терминала.
В статье обсуждается реализация различных методов временной фильтрации в кроссплатформенном торговом советнике. Классы временных фильтров отвечают за проверку того, попадает ли конкретное время в определенный период, заданный в настройках.
Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.
Использование объектно-ориентированного подхода в MQL5 значительно упрощает создание мультивалютных/мультисистемных/мультитаймфреймовых экспертов. Только представьте, ваш один единственный эксперт торгует сразу по нескольким десяткам торговых стратегий, сразу на всех доступных инструментах и сразу на всех возможных таймфреймах! К тому же этот эксперт прекрасно тестируется в тестере, а для всех стратегий, входящих в его состав, действует одна или сразу несколько систем управления капиталом.
В статье будут рассмотрены особенности выбора, предподготовки и оценки входных переменных (предикторов) для использования в моделях машинного обучения. Будут рассмотрены новые подходы и возможности по глубокому анализу предикторов, их влияние на возможное переобучение моделей. От результата этого этапа работы во многом зависит общий результат использования моделей. Будут рассмотрены два пакета, предлагающие новый и оригинальный подход к выбору предикторов.
В данной статье описан альтернативный метод создания графического интерфейса на основе схем компоновки и контейнеров при помощи менеджера компоновки, а именно класса CBox. Класс CBox представляет собой вспомогательное средство управления, которое действует как контейнер основных элементов управления графического интерфейса. Он упрощает составление графических панелей, а иногда и сокращает время написания кода.
Весь комплекс задач создания структуры работающего кода и его трассировки можно решить без особых сложностей. Эта возможность появилась в MetaTrader 5 благодаря новому свойству языка MQL5 - автоматическое создание переменных сложного типа данных (структуры и классы) и их уничтожение при выходе из локальной области видимости. В статье описана методика и предоставлен готовый инструмент.
Если специализированные нейросетевые программы для трейдинга вам кажутся дорогими и сложными (или наоборот - примитивными), то попробуйте NeuroPro - она на русском языке, бесплатна и содержит оптимальный набор возможностей для любителей. О том, как использовать ее с MetaTrader 5, вы узнаете из этой статьи.
Все большее распространение получают облачные технологии. К нашим услугам — как платные, так и бесплатные хранилища. Можем ли мы их использовать в трейдинге? В этой статье предлагается технология для обмена данными между терминалами с использованием облачных хранилищ.
Статья раскрывает детали реализации связки MetaTrader 5 и математического пакета MatLab. Детально раскрывается механизм преобразования данных, процесс разработки универсальной библиотеки для взаимодействия с рабочим столом MatLab, также рассматривается вопрос использования DLL библиотек, сгенерированных средой MatLab. Данная статья рассчитана на подготовленных читателей, знающих C++ и MQL5.
В статье обсуждаются классы CSignal и CSignals, которые будут использоваться в кроссплатформенных торговых советниках. Рассмотрены различия между MQL4 и MQL5 в организации данных, необходимых для оценки полученных торговых сигналов. Итог — код, совместимый с компиляторами обеих версий.
Кольцевой буфер — самый простой и в то же время наиболее эффективный способ организации данных для расчетов в скользящем окне. В статье описано, как устроен этот алгоритм, и показано, как с его помощью сделать вычисление в скользящем окне простым и эффективным процессом.
MetaTrader 4 и MetaTrader 5 используют различные правила обработки торговых запросов. В этой статье обсуждается возможность использования объекта класса, который представляет сделки для обработки сервером, чтобы в дальнейшем советник мог работать с ними независимо от версии торговой платформы и используемого режима.
В Стандартной библиотеке MQL5 есть некоторые компоненты, которые могут оказаться полезными в версиях кроссплатформенных торговых экспертов для MQL4. В этой статье рассматривается метод создания некоторых компонентов Стандартной библиотеки MQL5, совместимых с компилятором MQL4.
В этой статье подробно описан метод, с помощью которого быстро и просто может быть разработан кроссплатформенный торговый советник. Предлагаемый метод объединяет функции, общие для обеих версий, в один класс и разбивает реализацию для несовместимых функций на наследуемые классы.
Эта статья продолжает знакомить читателей с торговым движком CStrategy. По многочисленным просьбам пользователей в торговый движок были добавлены функции по работе с отложенными ордерами. Также последние версии MetaTrader 5 стали поддерживать счета с хеджингом. Теперь CStrategy поддерживает и их. В статье дается подробное описание алгоритмов по работе с отложенными ордерами и принципов работы CStrategy на хеджируемых типах счетов.
Шестая часть статьи об универсальном торговом эксперте описывает работу с трейлинг-стопами. Прочитав ее, Вы узнаете, как с помощью унифицированных правил создать свой собственный модуль трейлинг-стопа и подключить его в торговый движок таким образом, чтобы управление позицией с его помощью происходило в автоматическом режиме.
В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.
Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.
В данной статье описан альтернативный метод создания графического интерфейса на основе компоновки и контейнеров при помощи менеджера компоновки — класса CGrid. Класс CGrid представляет собой вспомогательный элемент управления, который действует как контейнер для других контейнеров и элементов управления с применением табличной компоновки.
Каждый экспертописатель, независимо от уровня своей подготовки, ежедневно сталкивается с одними и теми же торговыми задачами и алгоритмическими проблемами, которые так или иначе приходится решать для организации надежного торгового процесса. Данная статья описывает возможности торгового движка CStrategy, способного взять на себя решение этих задач и предоставить пользователю удобные механизмы для описания своей торговой идеи.
С помощью сокрытия реализации функций/классов в ex5-файл вы сможете делиться своими ноу-хау алгоритмами с другими программистами, создавать общие проекты и продвигать их в сети. И пока команда MetaQuotes всеми силами приближает возможность прямого наследования классов из ex5‑библиотек, мы реализуем данную возможность уже сейчас.
Программный пакет NeuroSolutions позволяет не только создавать нейронные сети, но и экспортировать их в DLL. В статье описан процесс создания нейросети, генерации DLL и ее подключения к советнику для торговли в MetaTrader.
В редакторе MetaEditor 5 есть возможность отладки, но часто при написании программ на MQL5 требуется просмотр не отдельных значений, а массовых выводов сообщений во время онлайн-работы или при тестировании. При больших объемах содержимого лог-файла встает вопрос механизации для удобного и быстрого поиска интересующего сообщения. Мы рассмотрим способы поиска ошибок в программах на MQL5 и способы ведения лога. А также упростим запись логов в файлы и познакомимся с простенькой программой LogMon для комфортного просмотра логов.
В статье рассматривается способ двустороннего обмена текстовыми сообщениями между клиентами ICQ, используя средства программирования языка MQL5. Материал заинтересует тех, кто хочет получать торговую информацию из работающего торгового терминала удаленно, например, через ICQ клиента в своем мобильном телефоне или КПК.
Вам необходимо организовать трансляцию котировок из MetaTrader 5 в собственное приложение? Связка MQL5-DLL позволяет создавать подобные решения. В статье продемонстрирован один из способов трансляции котировок из MetaTrader 5 в приложения, написанные на .NET. Мне было рациональнее, интереснее и проще реализовать экспорт котировок именно с использованием этой платформы. К сожалению, с выходом "пятерки" поддержки .Net также не появилось, поэтому по старинке будем использовать как прослойку win32 dll с поддержкой .NET.
Метаэвристический алгоритм, имитирующий рост коронарных артерий в сердце человека для задач оптимизации. Использует принципы ангиогенеза (роста новых сосудов), бифуркации (разветвления) и обрезки слабых ветвей для поиска оптимальных решений в многомерном пространстве. Проверка его эффективности на широком спектре задач принесла неожиданные результаты.
MQL5 предлагает безграничные возможности для разработки автоматизированных торговых систем, отвечающих вашим предпочтениям. Знаете ли вы, что он даже может выполнять сложные математические вычисления? В этой статье мы представим японский метод Heikin Ashi (Хейкен Аши) в виде автоматизированной торговой стратегии.
Что если лунные циклы и сезонные паттерны влияют на валютные рынки? Эта статья показывает, как перевести астрологические концепции на язык математики и машинного обучения. Я создал Python-систему с 88 признаками на основе астрономических циклов, обучил CatBoost на 15 годах данных EUR/USD и получил интригующие результаты. Код открыт, методы проверяемы, выводы неожиданны — древняя мудрость встречается с градиентным бустингом.
Эта статья научит читателей программно работать со стаканом цен, а также подробно опишет принципы работы класса CMarketBook, который органично расширит стандартную библиотеку классов MQL5 и предоставит удобные методы для работы со стаканом.
В статье представлены две версии Алгоритма кристаллической структуры, оригинальная и модифицированная. Алгоритм Crystal Structure Algorithm (CryStAl), опубликованный в 2021 году и вдохновленный физикой кристаллических структур, позиционировался как parameter-free метаэвристика для глобальной оптимизации. Однако тестирование выявило критическую проблему алгоритма. Представлена также модифицированная версия CryStAlm, которая исправляет ключевые недостатки оригинала.
Использование готового решения в торговле, не вникая во внутреннюю работу системы, может показаться комфортным, но это не всегда так для разработчиков. В конечном итоге может возникнуть проблема с обновлением, некорректной работой или непредвиденной ошибкой, и становится важным точно определить источник проблемы, чтобы быстро ее диагностировать и устранить. Сегодняшнее обсуждение посвящено раскрытию того, что обычно происходит за кулисами работы торгового советника, а также разработке специального пользовательского класса для отображения и ведения лога внутренних процессов с использованием MQL5. Это дает как разработчикам, так и трейдерам возможность быстро находить ошибки, отслеживать поведение и получать доступ к диагностической информации, специфичной для каждого советника.
