Algorithmic Trading Articles for Статистика и анализ

Разработка системы репликации — моделирование рынка (Часть 01): Первые эксперименты (I)

Что вы думаете: создавать системы для изучения рынка, когда он закрыт, или создать систему, которая позволит моделировать рыночные ситуации? Здесь мы начнем новую серию статей, посвященных этому вопросу.

Машинное обучение и Data Science (Часть 13): Анализируем финансовый рынок с помощью метода главных компонент (PCA)

Попробуем качественно улучшить анализ финансовых рынков с помощью метода главных компонент (Principal Component Analysis, PCA). Узнаем, как этот метод может помочь выявлять скрытые закономерности в данных, определять скрытые рыночные тенденции и оптимизировать инвестиционные стратегии. В этой статье мы посмотрим, как метод PCA дает новую перспективу для анализа сложных финансовых данных, помогая увидеть идеи, которые мы упустили при использовании традиционных подходов. Дает ли применение метода PCA на данных финансовых рынков конкурентное преимущество и поможет ли быть на шаг впереди?

Алгоритм докупки: симуляция мультивалютной торговли

В данной статье мы создадим математическую модель для симуляции мультивалютного ценообразования и завершим исследование принципа диверсификации в рамках поиска механизмов увеличения эффективности торговли, которое я начал в предыдущей статье с теоретических выкладок.

Возможности СhatGPT от OpenAI в контексте разработки на языках MQL4 и MQL5

В данной статье мы будем экспериментировать и разбираться с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI, для того чтобы понять его возможности с целью уменьшения времени и трудоемкости разработки ваших советников, индикаторов и скриптов. Я быстро пройдусь по данной технологии и постараюсь показать вам, как правильно её использовать для программирования на языках MQL4 и MQL5.

В статье завершим работу над классами объектов-чартов и их коллекцией. Сделаем автоматическое отслеживание изменения свойств чартов и их окон, а также сохранение новых параметров в свойства объекта. Такая доработка позволит в будущем сделать событийный функционал для всей коллекции чартов.

В статье создадим функционал отслеживания некоторых событий объектов-чартов — добавление и удаление графиков символов, добавление и удаление подокон на график, а также добавление/удаление/изменение индикаторов в окнах чартов.

В статье расширим функционал объектов-чартов, организуем навигацию по графикам, создание скриншотов, сохранение и применение шаблонов к графикам. Также сделаем автоматическое обновление коллекции объектов-чартов, их окон и индикаторов в них.

С этой статьи начнём разработку класса-коллекции объектов-чартов, который будет хранить в себе список-коллекцию объектов-чартов с их подокнами и индикаторами в них, и даст возможность работы с любыми выбранными чартами и их подокнами, или сразу со списком из нескольких чартов одновременно.

В статье продолжим разрабатывать класс объекта-чарта. Добавим к нему список объектов-окон графика, в которых в свою очередь будут доступны списки индикаторов, размещённых в них.

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который пока относительно не освещен в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана осветить некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.

Реализация алгоритма обучения ARIMA на MQL5

В этой статье мы реализуем алгоритм, который применяет интегрированную модель авторегрессии скользящей средней (модель Бокса-Дженкинса) с использованием метода минимизации функции Пауэллса. Бокс и Дженкинс утверждали, что большинство временных рядов можно смоделировать с помощью одной или обеих из двух структур.

Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 02): Первые эксперименты (II)

В этот раз попробуем другой подход для достижения цели в 1 минуту. Однако эта задача не так проста, как можно подумать.

В статье создадим класс-коллекцию сигналов Сервиса Сигналов MQL5.com с функциями управления подписанными сигналами, а также доработаем класс объекта-снимка стакана цен для отображения общего объёма стакана на покупку и на продажу.

В статье создадим класс-коллекцию стаканов цен всех символов и начнём разработку функционала для работы с сервисом сигналов MQL5.com — создадим класс объекта-сигнала.

В статье создадим два класса - класс объекта-снимка стакана цен и класс объекта-серии снимков стакана цен и протестируем создание серии данных стакана цен.

В статье начнём разработку функционала для работы со стаканом цен. Создадим класс объекта абстрактной заявки стакана цен и его наследников.

В статье сделаем реалтайм-обновление коллекции тиковых данных и подготовим класс объекта-символа для работы со стаканом цен, работу над которым начнём со следующей статьи.

Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.

В статье создадим список для хранения тиковых данных одного символа и проверим его создание и получение из него требуемых данных в советнике. Такие списки тиковых данных — свой для каждого используемого символа — далее будут составлять собою коллекцию тиковых данных.

С данной статьи приступим к созданию функционала библиотеки для работы с ценовыми данными. Сегодня создадим класс объекта, который будет хранить в себе все данные цен, пришедшие с очередным тиком.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 58): Таймсерии данных буферов индикаторов

В завершении темы работы с таймсериями организуем хранение, поиск и сортировку данных, хранящихся в буферах индикаторов, что позволит в дальнейшем проводить анализ на основе значений индикаторов, создаваемых на основе библиотеки в своих программах. Общая концепция всех классов-коллекций библиотеки позволяет легко находить нужные данные в соответствующей коллекции, и соответственно, это же будет возможным и в создаваемом сегодня классе.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 55): Класс-коллекция индикаторов

В статье продолжим развитие классов объектов-индикаторов и их коллекции. Создадим для каждого объекта-индикатора его описание и скорректируем класс-коллекцию для безошибочного хранения и получения объектов-индикаторов из списка-коллекции.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 57): Объект данных буфера индикатора

В статье разработаем объект, который будет содержать в себе все данные одного буфера одного индикатора. Такие объекты потребуются для хранения серийных данных буферов индикаторов, и с помощью которых возможно будет сортировать и сравнивать данные буферов любых индикаторов и других схожих данных между собой.

Теория категорий в MQL5 (Часть 7): Мульти-, относительные и индексированные домены

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 54): Классы-наследники абстрактного базового индикатора

В статье рассмотрим создание классов объектов-наследников базового абстрактного индикатора. Такие объекты дадут нам доступ к возможностям создавать индикаторные советники, собирать и получать статистику значений данных разных индикаторов и цен. Также создадим коллекцию объектов-индикаторов, из которой можно будет получать доступ к свойствам и данным каждого созданного в программе индикатора.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 53): Класс абстрактного базового индикатора

В статье рассмотрим создание класса абстрактного индикатора, который далее будет использоваться как базовый класс для создания объектов стандартных и пользовательских индикаторов библиотеки.

Алгоритм докупки: математическая модель увеличения эффективности

В данной статье мы будем использовать алгоритм докупки, как путеводитель в мир более глубокого понимания эффективности торговых систем и начнем работать над общими принципами усиления эффективности торговли с помощью математики и логики а также применим самые нестандартные методы увеличения эффективности в контексте использования абсолютно любой торговой системы.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 50): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы со смещением

В статье доработаем методы библиотеки для корректного отображения мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, линии которых выводятся на график текущего символа со смещением, задаваемым в настройках. А также наведём порядок в методах работы со стандартными индикаторами и уберём в область библиотеки лишний код в итоговой программе-индикаторе.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 49): Мультипериодные мультисимвольные многобуферные стандартные индикаторы

В статье доработаем классы библиотеки для возможности создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, требующих для отображения своих данных несколько индикаторных буферов.

В статье рассмотрим пример создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, использующих для своих построений один индикаторный буфер, и работающих в подокне графика. Подготовим классы библиотеки для работы со стандартными индикаторами, работающими в основном окне программы, или имеющими более одного буфера для вывода своих данных.

В статье начнём разработку методов работы со стандартными индикаторами, что в итоге позволит создавать мультисимвольные мультипериодные стандартные индикаторы на базе классов библиотеки. Также добавим в классы таймсерий событие "Пропущенные бары" и разгрузим код основной программы, переместив из неё функции подготовки библиотеки в класс CEngine.

В статье доработаем классы объектов индикаторных буферов для работы в мультисимвольном режиме. Таким образом у нас будет готово всё для создания в своих программах мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Добавим недостающий функционал объектам расчётных буферов, что позволит создавать мультисимвольные мультипериодные стандартные индикаторы.

Популяционные алгоритмы оптимизации: Гармонический поиск (Harmony Search — HS)

Сегодня изучим и протестируем мощнейший алгоритм оптимизации - гармонический поиск (HS), который инспирирован процессом поиска идеальной звуковой гармонии. И какой же алгоритм теперь лидер в нашем рейтинге?

В статье начнём доработку объектов-индикаторных буферов и класса коллекции буферов для работы в мультипериодном и мультисимвольном режимах. В данной статье рассмотрим работу объектов-буферов для получения и вывода данных с любого таймфрейма на текущий график текущего символа.

В статье рассмотрим создание класса-коллекции объектов индикаторных буферов и протестируем возможности создания любого количества буферов для программ-индикаторов и возможности работы с ними (максимальное количество буферов, которые можно создать в MQL-индикаторах - 512 буферов).

В статье рассмотрим создание классов объектов-индикаторных буферов как наследников абстрактного объекта-буфера, упрощающих объявление и работу с индикаторными буферами при создании собственных программ-индикаторов на основе библиотеки DoEasy.

С данной статьи начнём делать классы индикаторных буферов для библиотеки DoEasy. Сегодня создадим базовый класс абстрактного буфера, который будет являться основой для создания различных типов классов индикаторных буферов.

В статье рассмотрим пример создания мультисимвольного мультипериодного индикатора с использованием классов таймсерий библиотеки DoEasy, отображающего в подокне график выбранной валютной пары с выбранного таймфрейма в виде японских свечей. Немного доработаем классы библиотеки и создадим отдельный файл для хранения перечислений для входных параметров программ и выбора языка компиляции.

В статье рассмотрим применение библиотеки DoEasy для создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Подготовим классы библиотеки для работы в составе индикаторов и протестируем правильное создание таймсерий для их использования в качестве источников данных в индикаторах. Организуем создание и отсылку событий таймсерий.

Теория категорий в MQL5 (Часть 6): Мономорфные расслоенные произведения и эпиморфные кодекартовы квадраты

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.

Разработка системы репликации — моделирование рынка (Часть 01): Первые эксперименты (I)

Машинное обучение и Data Science (Часть 13): Анализируем финансовый рынок с помощью метода главных компонент (PCA)

Алгоритм докупки: симуляция мультивалютной торговли

Возможности СhatGPT от OpenAI в контексте разработки на языках MQL4 и MQL5

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 72): Отслеживание и фиксация параметров объектов-чартов в коллекции

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 71): События коллекции объектов-чартов

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 70): Расширение функционала и автообновление коллекции объектов-чартов

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 69): Класс-коллекция объектов-чартов

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 68): Класс объекта-окна графика и классы объектов-индикаторов в окне графика

Теория категорий в MQL5 (Часть 3)

Реализация алгоритма обучения ARIMA на MQL5

Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 02): Первые эксперименты (II)

Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 66): Класс-коллекция Сигналов MQL5.com

Работа с ценами и Сигналами в библиотеке DoEasy (Часть 65): Коллекция стаканов и класс для работы с Сигналами MQL5.com

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 60): Список-серия тиковых данных символа

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 59): Объект для хранения данных одного тика

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 58): Таймсерии данных буферов индикаторов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 55): Класс-коллекция индикаторов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 57): Объект данных буфера индикатора

Теория категорий в MQL5 (Часть 7): Мульти-, относительные и индексированные домены

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 54): Классы-наследники абстрактного базового индикатора

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 53): Класс абстрактного базового индикатора

Алгоритм докупки: математическая модель увеличения эффективности

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 50): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы со смещением

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 49): Мультипериодные мультисимвольные многобуферные стандартные индикаторы

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 48): Мультипериодные мультисимвольные индикаторы на одном буфере в подокне

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 46): Мультипериодные, мультисимвольные индикаторные буферы

Популяционные алгоритмы оптимизации: Гармонический поиск (Harmony Search — HS)

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 45): Мультипериодные индикаторные буферы

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 44): Класс-коллекция объектов индикаторных буферов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 43): Классы объектов индикаторных буферов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 41): Пример мультисимвольного мультипериодного индикатора

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 39): Индикаторы на основе библиотеки - подготовка данных и события таймсерий

Теория категорий в MQL5 (Часть 6): Мономорфные расслоенные произведения и эпиморфные кодекартовы квадраты