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Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel
Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel
In diesem Artikel werde ich einige sehr interessante und nützliche Techniken für den automatisierten Handel vorstellen. Einige davon sind Ihnen vielleicht schon bekannt. Ich werde versuchen, die interessantesten Methoden zu behandeln und werde erklären, warum es sich lohnt, sie zu verwenden. Außerdem werde ich zeigen, wozu diese Techniken in der Praxis taugen. Wir werden Expert Advisors erstellen und alle beschriebenen Techniken anhand von historischen Kursen testen.
Mehrschicht-Perceptron und Backpropagation-Algorithmus
Mehrschicht-Perceptron und Backpropagation-Algorithmus
Die Popularität dieser beiden Methoden wächst, sodass viele Bibliotheken in Matlab, R, Python, C++ und anderen entwickelt wurden, die einen Trainingssatz als Eingabe erhalten und automatisch ein passendes Netzwerk für das Problem erstellen. Versuchen wir zu verstehen, wie der Grundtyp des neuronalen Netzes funktioniert (einschließlich Ein-Neuronen-Perzeptron und Mehrschicht-Perzeptron). Wir werden einen spannenden Algorithmus betrachten, der für das Training des Netzes verantwortlich ist - Gradientenabstieg und Backpropagation. Bestehende komplexe Modelle basieren oft auf solchen einfachen Netzwerkmodellen.
Die Betrachtung der CCanvas-Klasse. Wie man transparente Objekte zeichnet
Die Betrachtung der CCanvas-Klasse. Wie man transparente Objekte zeichnet
Sie wollen mehr als nur komische Grafiken von gleitenden Mittelwerten? Sie möchten etwas Schöneres in Ihrem Terminal abbilden, als nur ein schlichtes, gefülltes Rechteck? Das geht! Im Terminal kann man nämlich tatsächliche attraktive Grafiken zeichnen. Und zwar durch Implementierung der CСanvas-Klasse, die zur Erzeugung von individuell angepassten Grafiken benutzt wird. Mit dieser Klasse können Sie Transparenz umsetzen, Farben mischen und sogar den Anschein von Transparenz durch Überlappung und Ineinanderlaufen von Farben erreichen.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 10): Multi-Head Attention
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 10): Multi-Head Attention
Wir haben zuvor den Mechanismus der Self-Attention (Selbstaufmerksamkeit) in neuronalen Netzen besprochen. In der Praxis verwenden moderne neuronale Netzwerkarchitekturen mehrere parallele Self-Attention-Threads, um verschiedene Abhängigkeiten zwischen den Elementen einer Sequenz zu finden. Betrachten wir die Implementierung eines solchen Ansatzes und bewerten seine Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Netzwerks.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 9): Dokumentation der Arbeit
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 9): Dokumentation der Arbeit
Wir haben schon einen langen Weg hinter uns und der Code in unserer Bibliothek wird immer umfangreicher. Das macht es schwierig, den Überblick über alle Verbindungen und Abhängigkeiten zu behalten. Daher schlage ich vor, eine Dokumentation für den früher erstellten Code zu erstellen und diese mit jedem neuen Schritt zu aktualisieren. Eine gut vorbereitete Dokumentation wird uns helfen, die Integrität unserer Arbeit zu erkennen.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 8): Attention-Mechanismen
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 8): Attention-Mechanismen
In früheren Artikeln haben wir bereits verschiedene Möglichkeiten zur Organisation neuronaler Netze getestet. Wir haben auch Convolutional Networks (Faltungsnetze) besprochen, die aus Bildverarbeitungsalgorithmen entlehnt sind. In diesem Artikel schlage ich vor, sich den Attention-Mechanismen (Aufmerksamkeitsmechanismus) zuzuwenden, deren Erscheinen der Entwicklung von Sprachmodellen den Anstoß gab.
Websockets für MetaTrader 5
Websockets für MetaTrader 5
Vor der Einführung der Netzwerkfunktionen, die mit der aktualisierten MQL5-API zur Verfügung gestellt wurde, waren MetaTrader-Programme in ihrer Fähigkeit beschränkt, sich mit Websocket-basierten Diensten zu verbinden und eine Schnittstelle zu bilden. Aber natürlich hat sich das alles geändert. In diesem Artikel werden wir die Implementierung einer Websocket-Bibliothek in reinem MQL5 untersuchen. Eine kurze Beschreibung des Websocket-Protokolls wird zusammen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung der resultierenden Bibliothek gegeben.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 6): Experimentieren mit der Lernrate des neuronalen Netzwerks
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 6): Experimentieren mit der Lernrate des neuronalen Netzwerks
Wir haben zuvor verschiedene Arten von neuronalen Netzen zusammen mit ihren Implementierungen betrachtet. In allen Fällen wurden die neuronalen Netze mit der Gradientenverfahren trainiert, für die wir eine Lernrate wählen müssen. In diesem Artikel möchte ich anhand von Beispielen zeigen, wie wichtig eine richtig gewählte Rate ist und welchen Einfluss sie auf das Training des neuronalen Netzes hat.
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel. Python (Teil I)
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel. Python (Teil I)
In diesem Artikel werden wir die schrittweise Implementierung eines Handelssystems analysieren, das auf der Programmierung von tiefen neuronalen Netzen in Python basiert. Dies wird unter Verwendung der von Google entwickelten TensorFlow-Bibliothek für maschinelles Lernen durchgeführt. Außerdem werden wir die Keras-Bibliothek zur Beschreibung von neuronalen Netzen verwenden.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 3): Convolutional Neurale Netzwerke
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 3): Convolutional Neurale Netzwerke
Als Fortsetzung des Themas Neuronale Netze schlage ich vor, Convolutional Neurale Netzwerke (faltende Neuronale Netzwerke) zu besprechen. Diese Art von Neuronalen Netzwerken wird in der Regel für die Analyse von visuellen Bildern verwendet. In diesem Artikel werden wir die Anwendung dieser Netzwerke auf den Finanzmärkten besprechen.
Nativer Twitter-Client für MT4 und MT5 ohne DLL
Nativer Twitter-Client für MT4 und MT5 ohne DLL
Wollten Sie schon immer auf Tweets zugreifen und/oder Ihre Handelssignale auf Twitter posten? Suchen Sie nicht mehr, diese fortlaufenden Artikelserien zeigen Ihnen, wie Sie es ohne die Verwendung einer DLL machen können. Genießen Sie die Reise der Implementierung der Tweeter-API mit MQL. In diesem ersten Teil werden wir dem glorreichen Weg der Authentifizierung und Autorisierung beim Zugriff auf die Twitter-API folgen.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 2): Netzwerktraining und Tests
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 2): Netzwerktraining und Tests
In diesem zweiten Artikel werden wir uns weiter mit Neuronalen Netzen befassen und ein Beispiel für die Verwendung unserer geschaffenen Klasse CNet in Expert Advisors besprechen. Wir werden mit zwei Modellen neuronaler Netze arbeiten, die ähnliche Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Trainingszeit als auch der Vorhersagegenauigkeit zeigen.
Ein System von Sprachbenachrichtigungen für Ereignisse und Signale im Handel
Ein System von Sprachbenachrichtigungen für Ereignisse und Signale im Handel
Heutzutage spielen Sprachassistenten eine herausragende Rolle im menschlichen Leben, da wir häufig Navigatoren, Sprachsuche und Übersetzer einsetzen. In diesem Artikel werde ich versuchen, ein einfaches und nutzerfreundliches System von Sprachbenachrichtigungen für verschiedene Handelsereignisse, Marktzustände oder durch Handelssignale erzeugte Signale zu entwickeln.
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel Es wird Zeit zum Üben
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel Es wird Zeit zum Üben
Der Artikel enthält eine Beschreibung und Anleitungen für den praktischen Einsatz von Modulen für neuronale Netzwerke auf der Matlab-Plattform. Er behandelt auch die Hauptaspekte der Erstellung eines Handelssystems unter Verwendung des Neuronalen Netzwerkmoduls. Um den Komplex in einem Artikel vorstellen zu können, musste ich ihn so modifizieren, dass mehrere Funktionen des neuronalen Netzwerkmoduls in einem Programm kombiniert werden konnten.
Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil I). Vorbereitung: Strukturbeschreibung und die Hilfsklasse
Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil I). Vorbereitung: Strukturbeschreibung und die Hilfsklasse
Dies ist der erste Artikel in einer Serie, in der ich ein Werkzeug beschreiben werde, das die manuelle Verwendung von Chartgrafiken mit Hilfe von Tastaturkürzeln ermöglicht. Es ist sehr praktisch: man drückt eine Taste und eine Trendlinie erscheint, drückt man eine andere Taste — so entsteht ein Fibonacci-Fächer mit den benötigten Parametern. Es wird auch möglich sein, den Zeitrahmen zu wechseln, die Ebenen neu anzuordnen oder alle Objekte aus dem Diagramm zu löschen.
Nativer Twitter-Client: Teil 2
Nativer Twitter-Client: Teil 2
Ein als MQL-Klasse implementierter Twitter-Client, mit dem Sie Tweets mit Fotos versenden können. Alles, was Sie brauchen, ist eine einzige, in sich geschlossene Include-Datei und schon können Sie all Ihre wunderbaren Charts und Signale twittern.
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen (Teil 3). Formular-Designer
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen (Teil 3). Formular-Designer
In diesem Artikel schließen wir die Beschreibung unseres Konzepts zum Aufbau der Fensterschnittstelle von MQL-Programmen unter Verwendung der Strukturen von MQL ab. Ein spezialisierter grafischer Editor erlaubt es, das Layout, das aus den Basisklassen der GUI-Elemente besteht, interaktiv zu erstellen und es dann in die MQL-Beschreibung zu exportieren, um es in Ihrem MQL-Projekt zu verwenden. Hier stellen wir das interne Design des Editors und ein Benutzerhandbuch vor. Die Quellcodes sind beigefügt.
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen. Teil 2
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen. Teil 2
In diesem Beitrag wird die neue Konzeption zur Beschreibung der Fenster-Schnittstelle von MQL-Programmen anhand der Strukturen von MQL weiter überprüft. Die automatische Erstellung einer GUI auf der Grundlage des MQL-Markups bietet zusätzliche Funktionalität für die Zwischenspeicherung und dynamische Generierung der Elemente und die Steuerung der Stile und neuen Schemata für die Verarbeitung der Ereignisse. Beigefügt ist eine erweiterte Version der Standardbibliothek von Steuerelementen.
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen. Teil 1
MQL als Darstellungsmittel für graphische Schnittstellen von MQL-Programmen. Teil 1
Dieser Artikel schlägt ein neues Konzept zur Beschreibung der Fenster-Schnittstelle von MQL-Programmen vor, wobei die Strukturen von MQL verwendet werden. Spezielle Klassen transformieren das sichtbare MQL-Markup in die GUI-Elemente und erlauben es, diese zu verwalten, ihre Eigenschaften einzustellen und die Ereignisse in einer einheitlichen Weise zu verarbeiten. Es enthält auch einige Beispiele für die Verwendung des Markups für die Dialoge und Elemente einer Standardbibliothek.
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 38): Kollektion von Zeitreihen - Aktualisierungen in Echtzeit und Datenzugriff aus dem Programm
Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 38): Kollektion von Zeitreihen - Aktualisierungen in Echtzeit und Datenzugriff aus dem Programm
Der Artikel befasst sich mit der Echtzeit-Aktualisierung von Zeitreihendaten und dem Senden von Meldungen über das Ereignis "New bar" an die Kontrollprogramm auf dem Chart aus allen Zeitreihen aller Symbole, um diese Ereignisse in benutzerdefinierten Programmen handhaben zu können. Die Klasse "New tick" wird verwendet, um die Notwendigkeit der Aktualisierung der Zeitreihen von Symbolen und Perioden zu bestimmen, die nicht dem aktuellen Chart entsprechen.
MQL5: Analyse und Umgang mit Berichten der US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde , CFTC) in MetaTrader 5
MQL5: Analyse und Umgang mit Berichten der US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde , CFTC) in MetaTrader 5
In diesem Beitrag entwickeln wir ein Analysetool für CFTC-Berichte. Wir lösen das folgende Problem: Entwicklung eines Indikators mit dem wir die CFTC-Berichtsdaten aus den von der Behörde zur Verfügung gestellten Datendateien ohne Zwischenschritte und Konvertierung direkt verwenden können. Dieser kann darüber hinaus noch für weitere Zwecke genutzt werden: die Daten als einen Indikator zeichnen, mit den Daten in anderen Indikatoren, in den Scripts für die automatische Analyse und im Expert Advisors zur Verwendung in den Handelsstrategien fortfahren.
Die Entwicklung eines oszillierenden ZigZag-Indikator Beispiel für die Durchführung der Anforderungsspezifikationen
Die Entwicklung eines oszillierenden ZigZag-Indikator Beispiel für die Durchführung der Anforderungsspezifikationen
Der Artikel demonstriert die Entwicklung des ZigZag-Indikators gemäß der im Artikel "Wie man eine Anforderungsspezifikation bei der Bestellung eines Indikators erstellt" beschriebenen Beispiele. Der Indikator wird durch Extrema gebildet, die mit Hilfe eines Oszillators definiert werden. Es besteht die Möglichkeit, einen von fünf Oszillatoren zu verwenden: WPR, CCI, Chaikin, RSI oder die Stochastik.
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.
Zeichnen von Messuhren mithilfe der Klasse CCanvas
Zeichnen von Messuhren mithilfe der Klasse CCanvas
Wir finden Messuhren in Autos und Flugzeugen, in der industriellen Fertigung und in unserem Alltag. Sie werden in allen möglichen Bereichen eingesetzt, die eine schnelle Reaktion auf das Verhalten eines kontrollierten Werts erfordern. Dieser Beitrag beschreibt die Bibliothek der Messuhren für MetaTrader 5.
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators in MQL5
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators in MQL5
In diesem Beitrag befassen wir uns mit der Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators. Jemanden, der gerade erst beginnt, in MQL5 zu programmieren, kann die Entwicklung von Indikatoren für mehrere Währungen vor einige Schwierigkeiten stellen, aber nach der Lektüre dieses Beitrages sollte alles wesentlich einfacher sein. Die grundlegenden Fragen bei der Entwicklung mehrwährungsfähiger Indikatoren beziehen sich auf die Abstimmung der Daten anderer Kürzel auf die des aktuellen Kürzels, die Lösung des Problems des Nichtvorhandenseins eines Teils der Indikatordaten sowie auf die Ermittlung des Anfangs der „echten“ Balken des jeweiligen Zeitraums. All das wird in dem hier vorliegenden Beitrag ausführlich behandelt.
Grafische Interfaces II: Die Trennlinien und Context-Menüelemente (Kapitel 2)
Grafische Interfaces II: Die Trennlinien und Context-Menüelemente (Kapitel 2)
In diesem Artikel erzeugen wir das Trendlinien-Element Es kann nicht nur als unabhängiges Interface-Element verwendet werden, sondern auch als ein Teil von vielen anderen Elementen. Anschließend haben wir alles, was für die Entwicklung der Kontextmenü Klasse benötigt wird. Diese Klasse werden wir in diesem Artikel im Detail besprechen. Zudem werden wir alle notwendigen Ergänzungen dieser Klasse hinzufügen, die für das Abspeichern von Pointern aller Elemente des grafischen Interfaces dieser Anwendung benötigt werden.
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden
In diesem Beitrag betrachten wir die Entwicklung eines Indikators mit mehreren Symbolen für die Analyse von Preisunterschieden in einem bestimmten Zeitraum. Die wichtigsten Themen wurden bereits im vorhergehenden Beitrag zur Programmierung mehrwährungsfähiger Indikatoren besprochen, "Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines Indikators für die Volatilität mehrerer Symbole in MQL5". Diesmal gehen wir also nur auf jene neuen Features und Funktionen ein, an denen wesentliche Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie ein Neuling in der Programmierung von mehrwährungsfähigen Indikatoren sind, empfehle ich Ihnen, zuerst den vorherigen Beitrag zu lesen.
Individuell Strategien testen basierend auf schnellen mathematischen Berechnungen
Individuell Strategien testen basierend auf schnellen mathematischen Berechnungen
Der Artikel beschreibt die Art und Weise, wie man Strategien individuell testen und einen benutzerdefinierten Analysator für die Optimierungsdurchläufe erstellt. Nach dem Lesen werden Sie verstehen, wie die "Mathematische Berechnung" und der Mechanismus der sogenannten Frames funktionieren, wie Sie benutzerdefinierte Daten für Berechnungen vorbereiten und laden und effektive Algorithmen für ihre Komprimierung verwenden. Dieser Artikel wird auch für diejenigen interessant sein, die an Möglichkeiten interessiert sind, benutzerdefinierte Informationen innerhalb eines Experten zu speichern.
Grafische Interfaces VII: Die Tabellen Controls (Kapitel 1)
Grafische Interfaces VII: Die Tabellen Controls (Kapitel 1)
Der siebte Teil der Serie über die grafischen Interfaces des Metatraders, handelt von drei Tabellen-Typen: Text-Label, Edit-Box und gerenderte Tabellen. Ein weiteres Control, welches sehr oft gebraucht wird, ist das Tab, womit es Ihnen möglich ist, Gruppen von anderen Controls anzuzeigen und zu verstecken und somit sehr effektive und platzsparende Interfaces für ihre MQL Anwendung programmieren zu können.
Modell der Bewegungsfortsetzung - Suche im Chart und Ausführungsstatistik
Modell der Bewegungsfortsetzung - Suche im Chart und Ausführungsstatistik
Dieser Artikel bietet eine programmtechnische Realisation eines Modells der Bewegungsfortsetzung. Die Hauptidee besteht darin, zwei Wellen zu definieren - die Haupt- und die Korrekturwelle. Für Extrempunkte verwende ich sowohl Fraktale als auch "potenzielle" Fraktale - Extrempunkte, die sich noch nicht als Fraktale gebildet haben.