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Die Handelssignale mehrerer Währungen überwachen (Teil 4): Erweiterung der Funktionsweise und Verbesserung des Signalsuchsystems
Die Handelssignale mehrerer Währungen überwachen (Teil 4): Erweiterung der Funktionsweise und Verbesserung des Signalsuchsystems
In diesem Teil erweitern wir das System zur Suche und Bearbeitung von Handelssignalen und führen die Möglichkeit ein, benutzerdefinierte Indikatoren zu verwenden und Programmlokalisierung hinzuzufügen. Zuvor haben wir ein Basissystem für die Suche nach Signalen geschaffen, das jedoch auf einem kleinen Satz von Indikatoren und einem einfachen Satz von Suchregeln basierte.
Entwicklung des Pivot Mean Oscillators: ein neuartiger Indikator für einen kumulativen gleitenden Durchschnitt
Entwicklung des Pivot Mean Oscillators: ein neuartiger Indikator für einen kumulativen gleitenden Durchschnitt
Dieser Artikel stellt den Pivot Mean Oscillator (PMO) vor, eine Implementierung des kumulativen Moving Average (CMA) als Handelsindikator für die MetaTrader-Plattformen. Insbesondere führen wir zunächst Pivot Mean (PM) als Normalisierungsindex für Zeitreihen ein, der den Bruchteil zwischen einem beliebigen Datenpunkt und dem CMA berechnet. Wir bilden dann den PMO als Differenz zwischen den gleitenden Durchschnitten, die auf zwei PM-Signale angewendet werden. Einige erste Experimente, die mit dem EURUSD-Symbol durchgeführt wurden, um die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Indikators zu testen, werden ebenfalls besprochen, so dass genügend Raum für weitere Überlegungen und Verbesserungen bleibt.
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.
Wie reduzieren Händler die Risiken
Wie reduzieren Händler die Risiken
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einer ganzen Reihe von Risiken verbunden, die in den Algorithmen der Handelssysteme berücksichtigt werden sollten. Die Reduzierung solcher Risiken ist die wichtigste Aufgabe, um mit dem Handel Gewinne zu erzielen.
Projekte helfen beim Entwickeln profitabler Handelsroboter! Zumindest scheint es so
Projekte helfen beim Entwickeln profitabler Handelsroboter! Zumindest scheint es so
Ein großes Programm beginnt mit einer kleinen Datei, die dann immer größer wird, je mehr Funktionen und Objekte Sie hinzufügen. Die meisten Roboterentwickler verwenden Include-Dateien, um dieses Problem zu lösen. Es gibt jedoch eine bessere Lösung: Beginnen Sie mit der Entwicklung einer beliebigen Handelsanwendung in einem Projekt. Es gibt so viele Gründe, dies zu tun.
Der Player des Handels auf Basis der Abschlusshistorie
Der Player des Handels auf Basis der Abschlusshistorie
Der Player des Handels. Nur vier Wörter, keine Erklärung erforderlich. Man denkt an eine kleine Kiste mit Knöpfen. Drückt man einen Knopf, erfolgt die Wiedergabe. Bewegt man den Hebel, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit. Die Realität sieht sehr ähnlich aus. In diesem Beitrag möchte ich mein Programm vorstellen, das die Handelshistorie fast wie in Echtzeit abspielt. Der Beitrag behandelt einige Nuancen der OOP bei der Arbeit mit Indikatoren und der Verwaltung von Diagrammen.
Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll
Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll
Alle Markets Produkte vor der Veröffentlichung bestehen eine obligatorische vorläufige Überprüfung, um eine Standarte Qualität zu haben. In diesem Artikel werden wir von den häufigsten Fehlern erzählen, die die Hersteller in den Handelsrobotern und den technischen Indikatoren machen. Auch werden wir zeigen, wie man sein Produkt vor der Sendung in Market selbständig überprüfen soll.
Erstellung eines automatischen Handelssystems ohne Zeitverlust
Erstellung eines automatischen Handelssystems ohne Zeitverlust
Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit einer Vielzahl von Risiken verbunden, unter denen das gefährlichste darin besteht, eine falsche Handelsentscheidung zu treffen. Jeder Händler träumt davon, sich selbst durch ein automatisches Handelssystem zu ersetzen, eine Maschine, stets in Bestform, unerschöpflich und frei von menschlichen Schwächen wie Angst, Raffgier und Ungeduld.
Hedging-System zur Verrechnung von Positionen in MetaTrader 5 verfügbar
Hedging-System zur Verrechnung von Positionen in MetaTrader 5 verfügbar
Um Möglichkeiten von Retail-Tradern zu erweitern, wurde das zweite System der Aufrechnung von Positionen — Hedging — auf der Plattform hinzugefügt. Nun kann man eine Vielzahl von Positionen pro Symbol haben, darunter auch gegenläufige. Dank Hedging kann man Handelstrategien mit dem sogenannten "Locking" umsetzen: wenn sich der Preis gegen den Trader entwickelt, kann der Trader eine Position in einer entgegengesetzten Richtung eröffnen.
Das MQL5-Kochbuch: Implementierung Ihrer eigenen Markttiefe
Das MQL5-Kochbuch: Implementierung Ihrer eigenen Markttiefe
Dieser Beitrag führt vor, wie die Markttiefe (Depth of Market, DOM) programmatisch verwendet wird, und beschreibt das Arbeitsprinzip der Klasse CMarketBook, durch die die Standardbibliothek von MQL5-Klassen erweitert werden kann und die praktische Methoden für die Verwendung der DOM liefert.
Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5
Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5
In diesem Beitrag möchte ich ein Beispiel dafür aufführen, wie das Programm eines Händlers aussehen kann, sowie welche Ergebnisse sich innerhalb von 9 Monaten erzielen lassen, wenn man MQL5 von Grund auf lernt. Dieses Beispiel wird auch vorführen, wie vielfältig und informativ ein solches Programm für einen Händler sein kann, während es ein Minimum an Platz im Preisdiagramm einnimmt. Wir werden auch sehen, wie farbenfroh, hell und intuitiv Panels mit Handelsinformationen für den Benutzer sein können. Und viele weitere Funktionen...
Wie man einen Handelsroboter via MetaTrader Market ersteht
Wie man einen Handelsroboter via MetaTrader Market ersteht
Jedes Produkt im MetaTrader Market kann über Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sowie direkt auf der MQL5.com Website gekauft werden. Wählen ein Produkt aus, das Ihrem Handelsstil passt, bezahlen Sie es auf die von Ihnen bevorzugten Weise und vergessen Sie nicht, es zu aktivieren.
Wie man ein Handelskonto auf die Migration zu virtuellem Hosting vorbereitet
Wie man ein Handelskonto auf die Migration zu virtuellem Hosting vorbereitet
Das MetaTrader Client Terminal ist perfekt für die Automatisierung von Handelsstrategien geeignet. Es bietet alle nötigen Werkzeuge für Entwickler von Handelsrobotern – die leistungsstarke, C++-basierte Programmiersprache MQL4/MQL5, die praktische Entwicklungsumgebung MetaEditor und einen Multithreading-fähigen Strategietester, der verteiltes Rechnen im MQL5 Cloud Network unterstützt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihr Client Terminal mit allen benutzerdefinierten Elementen in eine virtuelle Umgebung migrieren können.
Erstellen benutzerdefinierter Optimierungskriterien für Expert Advisors
Erstellen benutzerdefinierter Optimierungskriterien für Expert Advisors
Das MetaTrader 5 Client Terminal bietet eine Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten für die Parameter von Expert Advisors. Zusätzlich zu den im Strategietester enthaltenen Optimierungskriterien erhalten Entwickler die Möglichkeit, ihre eigenen Kriterien zu erstellen. Dies führt zu einer fast unbegrenzten Menge an Möglichkeiten zum Testen und Optimieren von Expert Advisors. Dieser Beitrag beschreibt praktische Möglichkeiten zum Erstellen solcher Kriterien, sowohl komplexer als auch einfacher.
Tipps für unerfahrene Auftraggeber
Tipps für unerfahrene Auftraggeber
Eine Volksweisheit, die häufig den unterschiedlichsten Berühmtheiten zugeschrieben wird, lautet: „Nur wer nichts tut, macht keine Fehler.“ Wenn man nicht das Nichtstun selbst für einen Fehler hält, lässt sich diese Behauptung kaum bestreiten. Dagegen ist es absolut möglich, einmal begangene Fehler (eigene ebenso wie die anderer) zu analysieren, um die Anzahl zukünftiger Fehler zu minimieren. Hier wird der Versuch unternommen, mögliche Situationen auszuwerten, die bei der Arbeit mit dem Dienst „Freie Mitarbeit“ entstehen können.
Handelsereignisse in MetaTrader 5
Handelsereignisse in MetaTrader 5
Eine Überwachung des aktuellen Status eines Handels-Account bedeutet offene Positions und Order kontrollieren zu können. Bevor ein Handelssignal zu einem Abschluss wird, sollte es vom Client-Terminal als Anfrage zum Handels-Server geschickt werden, wo es in eine Order-Warteschlange gestellt wird und auf seine Bearbeitung wartet. Eine Anfrage vom Handels-Server annehmen, sie löschen, wenn sie abläuft oder auf ihrer Grundlage einen Abschluss ausführen - alle diese Handlungen haben Handelsereignisse zur Folge, und der Handels-Server informiert das Terminal entsprechend darüber.
MQL5 Wizard: Neue Version
MQL5 Wizard: Neue Version
Dieser Beitrag liefert Beschreibungen der neuen Features im aktualisierten MQL5 Wizard. Die modifizierte Architektur von Signalen ermöglicht die Erstellung von Handelsrobotern, die auf der Kombination verschiedener Marktmuster beruhen. Das Beispiel in diesem Beitrag erläutert das Verfahren zur interaktiven Erstellung eines Expert Advisors.
Orders, Positions und Abschlüsse in MetaTrader 5
Orders, Positions und Abschlüsse in MetaTrader 5
Einen robusten Handelsroboter zu erzeugen geht nicht ohne das Verständnis der Mechanismen des MetaTrader 5 Handelssystems. Der Client-Terminal erhält vom Handelsserver Informationen über die Positions, Orders und Abschlüsse. Um diese Daten mittels MQL5 entsprechend verarbeiten zu können, ist ein gutes Verständnis der Interaktion zwischen dem mql5-Programm und dem Client-Terminal unabdingbar.
Auftragsstrategien. Ein universelles automatisches Handelssystem
Auftragsstrategien. Ein universelles automatisches Handelssystem
In diesem Beitrag dreht sich alles um Strategien, in denen bedingte Aufträge (Pending Orders) intensiv genutzt werden, um eine Metasprache, die geschaffen werden kann, um diese Strategien in Formelsprache zu beschreiben, und um die Verwendung eines universellen automatischen Handelssystems, dessen Arbeitsweise auf diesen Beschreibungen beruht.
Grundlagen der Börsenkursbildung am Beispiel des Terminhandelsbereichs der Moskauer Börse
Grundlagen der Börsenkursbildung am Beispiel des Terminhandelsbereichs der Moskauer Börse
In diesem Beitrag wird die Theorie der Kursbildung und der Besonderheiten der Verrechnung im Terminhandelsbereich der Moskauer Börse vorgestellt. Es handelt sich um einen umfassenden Überblicksartikel, der sowohl Neueinsteigern helfen soll, erste Erfahrungen im Terminhandel zu sammeln, als auch erfahrenen Devisenhändlern, die den Handel auf einer zentralisierten Plattform in Erwägung ziehen.
Elder-Ray (Bulls Power und Bears Power)
Elder-Ray (Bulls Power und Bears Power)
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Handelssystem von Elder-Ray, das auf den Indikatoren Bulls Power, Bears Power und einem gleitenden Durchschnitt (EMA — exponentiellen gleitenden Durchschnitt) basiert. Dieses System wurde von Alexander Elder in seinem Buch "Trading for a Living" beschrieben.
SQLite: Natives Arbeiten mit SQL-Datenbanken in MQL5
SQLite: Natives Arbeiten mit SQL-Datenbanken in MQL5
Die Entwicklung von Handelsstrategien ist mit dem Umgang mit großen Datenmengen verbunden. Jetzt können Sie mit Datenbanken mit SQL-Abfragen auf der Basis von SQLite direkt in MQL5 arbeiten. Ein wichtiges Merkmal dieser Engine ist, dass die gesamte Datenbank in einer einzigen Datei auf dem PC des Benutzers abgelegt wird.
Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen
Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen
In diesem Artikel werden wir die saisonalen Charakteristika von Finanzzeitreihen mit Hilfe von Boxplot-Diagrammen betrachten. Jedes separate Boxplot (oder Box-and-Whiskey-Diagramm) bietet eine gute Visualisierung der Verteilung von Werten entlang des Datensatzes. Boxplots sollten nicht mit den Kerzencharts verwechselt werden, obwohl sie visuell ähnlich aussehen.
14.000 Handelsroboter im Market für den MetaTrader
14.000 Handelsroboter im Market für den MetaTrader
Der größte Marktplatz für fertige Anwendungen des algorithmischen Handels umfasst jetzt 13.970 Produkte. Dazu gehören 4.800 Roboter, 6.500 Indikatoren, 2.400 Hilfsprogramme und andere Lösungen. Fast die Hälfte der Anwendungen (6.000) können Sie mieten. Außerdem kann ein Viertel der Produkte (3.800) kostenlos heruntergeladen werden.
Die Funktionen des Strategy Builders erweitern
Die Funktionen des Strategy Builders erweitern
In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir die Anwendung von Merrill-Mustern auf verschiedene Datentypen diskutiert. Es wurde eine Anwendung entwickelt, um die vorgestellten Ideen zu testen. In diesem Artikel werden wir die Arbeit mit dem Strategy Builder fortsetzen, um seine Effizienz zu verbessern und neue Funktionen und Fähigkeiten zu implementieren.
Strategieentwickler auf Basis der Merill-Muster
Strategieentwickler auf Basis der Merill-Muster
Im vorherigen Artikel haben wir die Anwendung der Merill-Muster auf verschiedene Daten erwogen, wie z.B. auf einen Preiswert auf dem Chart eines Währungssymbols und auf Werte von Standard-MetaTrader-5-Indikatoren: ATR, WPR, CCI, RSI, unter anderem. Nun, lassen Sie uns versuchen, einen Strategiebaukasten zu erstellen, der auf Merill-Mustern basiert.
Organisation einer Mailing-Kampagne mit den Google-Services
Organisation einer Mailing-Kampagne mit den Google-Services
Ein Händler kann eine Mailing-Kampagne organisieren, um Geschäftsbeziehungen zu anderen Händlern, Abonnenten, Kunden oder Freunden zu pflegen. Außerdem kann es notwendig sein, Screenshots, Logs oder Berichte zu versenden. Dies sind vielleicht nicht die am häufigsten auftretenden Aufgaben, aber eine solche Möglichkeit ist eindeutig von Vorteil. Der Artikel beschäftigt sich mit der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Google-Dienste, der Entwicklung einer geeigneten Assembly auf C# und der Integration mit MQL-Tools.
Entwicklung eines plattformübergreifenden Expert Advisors zur Festlegung von StopLoss und TakeProfit basierend auf den Risikoeinstellungen.
Entwicklung eines plattformübergreifenden Expert Advisors zur Festlegung von StopLoss und TakeProfit basierend auf den Risikoeinstellungen.
In diesem Artikel erstellen wir einen Expert Advisor für die automatisierte Berechnung der Losgrößen bei der Eröffnung auf Basis von Risikowerten. Auch der Expert Advisor kann TakeProfit mit dem gewählten Verhältnis zu StopLoss automatisch platzieren. Das heißt, er kann einen TakeProfit basierend auf einem beliebigen Verhältnis berechnen, z.B. 3 zu 1, 4 zu 1 oder einem anderen ausgewählten Wert.
Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung
Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung
Der Anwendungsbereich der Fraktionalen Differenziation ist breit genug. Beispielsweise wird in der Regel eine differenzierte Zeitreihe in maschinelle Lernalgorithmen eingegeben. Das Problem ist, dass es notwendig ist, neue Daten entsprechend der verfügbaren Historie anzuzeigen, die das Modell des maschinellen Lernens erkennen kann. In diesem Artikel werden wir einen originellen Ansatz zur Differenzierung von Zeitreihen betrachten. Der Artikel enthält zusätzlich ein Beispiel für ein selbstoptimierendes Handelssystem, das auf einer erhaltenen differenzierten Reihe basiert.
Anwendung von OLAP im Handel (Teil 2): Die Visualisierung der Ergebnisse der interaktiven, mehrdimensionalen Datenanalyse
Anwendung von OLAP im Handel (Teil 2): Die Visualisierung der Ergebnisse der interaktiven, mehrdimensionalen Datenanalyse
In diesem Artikel betrachten wir das Erstellen einer interaktiven grafischen Oberfläche für ein MQL-Programm, das für die Verarbeitung von Kontobewegungen und Handelsberichten mit OLAP-Techniken konzipiert ist. Für die Darstellung werden wir maximierbare und skalierbare Fenster, ein adaptives Layout der Gummikontrollen und ein neues Steuerelement für die Anzeige von Diagrammen verwenden. Damit die Darstellung funktioniert, implementieren wir eine GUI mit der Auswahl von Variablen entlang der Koordinatenachsen sowie mit der Auswahl von Aggregatfunktionen, Diagrammtypen und Sortieroptionen.
Integration von MetaTrader 5 und Python: Daten senden und empfangen
Integration von MetaTrader 5 und Python: Daten senden und empfangen
Eine umfassende Datenverarbeitung erfordert umfangreiche Werkzeuge und geht oft über den Sandkasten (Sandbox) einer einzigen Anwendung hinaus. Für die Verarbeitung und Analyse von Daten, Statistiken und maschinellem Lernen werden spezielle Programmiersprachen verwendet. Eine der führenden Programmiersprachen für die Datenverarbeitung ist Python. Der Artikel enthält eine Beschreibung, wie man MetaTrader 5 und Python über Sockets verbindet und wie man Kurse über die Terminal-API erhält.
Die Stärke von ZigZag (Teil II). Beispiele für das Empfangen, Verarbeiten und Anzeigen von Daten
Die Stärke von ZigZag (Teil II). Beispiele für das Empfangen, Verarbeiten und Anzeigen von Daten
Im ersten Teil der Artikelserie habe ich einen modifizierten ZigZag-Indikator und eine Klasse zum Empfangen von Daten dieser Art von Indikatoren beschrieben. Hier werde ich zeigen, wie man Indikatoren entwickelt, die auf diesen Tools basieren, und ein EA für Tests schreiben, der gemäß den Signalen des ZigZag-Indikators handelt. Als Ergänzung wird der Artikel eine neue Version der Bibliothek EasyAndFast zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen vorstellen.
Die Stärke von ZigZag (Teil I). Entwicklung der Basisklasse des Indikators
Die Stärke von ZigZag (Teil I). Entwicklung der Basisklasse des Indikators
Viele Forscher schenken dem Erkennen des Preisverhaltens nicht genügend Aufmerksamkeit. Gleichzeitig werden komplexe Methoden eingesetzt, die sehr oft nur "Black Boxes" sind, wie z.B. maschinelles Lernen oder neuronale Netze. Die wichtigste Frage, die sich in diesem Fall stellt, ist, welche Daten für das Training eines bestimmten Modells vorgelegt werden müssen.
Martingale als Basis für eine langfristige Handelsstrategie
Martingale als Basis für eine langfristige Handelsstrategie
In diesem Artikel werden wir uns ausführlich mit dem Martingal-System befassen. Wir werden prüfen, ob dieses System im Handel eingesetzt werden kann und wie es zur Risikominimierung eingesetzt werden kann. Der Hauptnachteil dieses einfachen Systems ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Einlage verloren geht. Diese Tatsache muss berücksichtigt werden, wenn Sie sich entscheiden, mit der Martingaltechnik zu handeln.