Add a new article
Исследование методов свечного анализа (Часть I): Проверка существующих паттернов
Исследование методов свечного анализа (Часть I): Проверка существующих паттернов
В данной статье рассмотрим известные свечные модели(паттерны) и исследуем насколько они актуальны и эффективны в сегодняшних реалиях. Свечной анализ появился более 20 лет назад и с тех пор стал достаточно популярным. Некоторые даже считают, что японские свечи самый удобный и легко воспринимаемый формат отображения цен активов.
Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов
Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов
В статье описан универсальный метод анализа и конвертации данных из HTML-документов, основанный на CSS-селекторах. Торговые отчеты, отчеты тестера, ваши любимые экономические календари, публичные сигналы и мониторы счетов, дополнительные источники онлайн котировок - все это становится доступным из MQL.
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
Многие исследователи не уделяют должного внимания определению характера поведения цены. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой — «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?»
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить создание программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В шестой части мы научили библиотеку работать с позициями на счетах с типом "неттинг". В данной части сделаем отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовим функционал для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
Веб-скрапинг данных о доходности облигаций
Веб-скрапинг данных о доходности облигаций
При разработке систем автоматической торговли мы почти всегда используем данные технических индикаторов, которые анализируют прошлое, чтобы предсказать будущее поведение цены. Но без учета фундаментальных сил, движущих рынки, мы будем очевидно в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто при принятии торговых решений дополнительно учитывает фундаментальные данные. С автоматическим сбором данных о процентных ставках вы сможете улучшить работу своего торгового советника.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок
В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение создания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Создали абстрактный объект COrder, который является базовым объектом для хранения данных исторических ордеров и сделок, а также рыночных ордеров и позиций. Теперь мы создадим все необходимые объекты для хранения данных истории счёта в коллекциях.
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий
Данная статья развивает идею использования сетей Кохонена в МетаТрейдер 5, освещавшуюся в нескольких предыдущих материалах. Исправленные и усовршенствованные классы предоставляют инструментарий для решения прикладных задач.
ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных
ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных
В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag. В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть II): Оптимизация и прогнозирование
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть II): Оптимизация и прогнозирование
На основе универсального инструментария для работы с сетями Кохонена строится система анализа и выбора оптимальных параметров советника, а также рассматривается прогнозирование временных рядов. В первой части мы исправили и усовершенствовали публично доступные нейросетевые классы, дополнив их необходимыми алгоритмами. Теперь настало время применить их на практике.
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
В данной статье мы продолжим расширять функционал нашей утилиты. На этот раз мы добавим в нее возможности по отображению на графиках информации, призванной облегчить нашу торговлю. В частности, добавим на график максимальные и минимальные цены вчерашнего дня, круглые уровни, максимальные и минимальные цены за год, время начала сессии и т. д.
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер)
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер)
В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это советники, основной принцип работы которых заключается в одновременном выставлении нескольких лимитных ордеров выше текущей цены, и такого же количества лимитных ордеров ниже текущей цены.
Практическое применение корреляций в торговле
Практическое применение корреляций в торговле
В данной статье рассказывается о понятии корреляции величин, а также рассматривается методы расчета коэффициентов корреляции и их практическое применение в торговле. Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
Анализ торговли по HTML-отчетам
Анализ торговли по HTML-отчетам
Кроме торговых отчетов MetaTrader 5 позволяет сохранять отчеты о тестировании и оптимизации экспертов. Отчет тестирования так же, как и история торговли, может быть сохранен в двух форматах: XLSX и HTML, а отчет оптимизации сохраняется в формате XML. В этой статье будет рассмотрен разбор HTML-отчета тестера, XML-отчета оптимизации и HTML-отчет с историей торговли.
Цветная оптимизация торговых стратегий
Цветная оптимизация торговых стратегий
В данной статье будет проведен эксперимент по раскрашиванию результатов оптимизации. Как известно, цвет определяется тремя параметрами: уровнями красного, зеленого и синего цветов (RGB от анг. Red — красный, Green — зеленый, Blue — синий). Существуют и другие способы кодирования цвета, но и в них цвет кодируется тремя параметрами. Таким образом, три показателя тестирования можно превратить в один, визуально воспринимаемый человеком, в цвет. На сколько такой показатель будет полезен вы сможете узнать из статьи.
Применение метода Монте-Карло в обучении с подкреплением
Применение метода Монте-Карло в обучении с подкреплением
Применение Reinforcement learning для разработки самообучающихся экспертов. В предыдущей статье мы познакомились с алгоритмом Random Decision Forest и написали простого самообучающегося эксперта на основе Reinforcement learning (обучения с подкреплением). Было отмечено основное преимущество такого подхода как простота написания торгового алгоритма и высокая скорость "обучения". Обучение с подкреплением (далее просто RL) легко внедряется в любого торгового эксперта и увеличивает скорость его оптимизации.
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Работа с данными в наше время требует обширного инструментария и зачастую не ограничивается "песочницей" какого-то отдельного приложения. Существуют специализированные общепризнанные языки программирования для обработки и анализа данных, статистики и машинного обучения. Лидером в этой области является язык Python. В статье описан пример связи MetaTrader 5 и Python при помощи сокетов, а также получение котировок через API терминала.
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
В статье рассматривается применение метода раздельной оптимизации на различных состояниях рынка. Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью оптимизации отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности, системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что поведение рынка постоянно меняется.
Исследование методов свечного анализа (Часть II): Автопоиск новых паттернов
Исследование методов свечного анализа (Часть II): Автопоиск новых паттернов
В предыдущей статье были рассмотрены всего 14 паттернов, но, как известно, существуют и другие свечные модели. И чтобы монотонно не рассматривать всё великое многообразие остальных паттернов, было решено пойти другим путем. Теперь вашему вниманию предлагается система поиска и тестирования новых свечных моделей на основе известных типов свечей.
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный недостаток этой простой системы — есть вероятность потерять весь депозит. И это необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему.
Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#
Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#
Простой и быстрый способ создания графических окон при помощи редактора Visual Studio с последующей интеграцией в код MQL советника. Статья расчитана на широкий круг читателей, и не требует каких-либо познаний в C# и технологии .Net.
Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи
Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи
В статье рассказывается как с помощью языка MQL5 создать свой собственный символ биржевого инструмента. В частности, используя биржевые котировки с популярного сайта "финам". Кроме того рассматривается возможность работы с произвольным форматом текстовых файлов, из которых создается пользовательский символ. Поэтому и финансовые инструменты и источники данных могут быть любыми. Создав пользовательский символ, мы можем использовать все возможности тестера стратегий MetaTrader 5 для проверки торговых алгоритмов на биржевых инструментах.
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов
В данной статье мы продолжим расширять возможности утилиты для отбора и навигации по инструментам. На этот раз мы создадим новые вкладки, при открытии которых будут отображаться только те символы, которые удовлетворяют тем или иным нашим параметрам. А также научимся легко добавлять в нее свои собственные вкладки с нужными нам правилами фильтрации.
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты
В данной статье мы расширим возможности ранее созданной утилиты, добавив в нее вкладки для отбора нужных нам инструментов. Также мы научимся сохранять графические объекты, которые мы создали на графике определенного инструмента, чтобы постоянно их не создавать повторно. И даже научимся работать только с инструментами, которые были предварительно выбраны с помощью с нужного нам сайта.
Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий
Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий
В статье сделан краткий обзор 10 трендовых стратегий, проведено их тестирование, сравнительный анализ. На основе полученных результатов сделан общий вывод о целесообразности, достоинствах и недостатках торговли по тренду.
Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников
Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников
Ни для кого не секрет, что успешность работы любого торгового робота зависит от правильного подбора его параметров (его оптимизации). Но оптимальные для одного временного интервала параметры не всегда оказываются наилучшими на другом участке истории. А зачастую советники, прибыльные на тестировании, оказываются убыточными в реальном времени. И здесь возникает вопрос о необходимости постоянной оптимизации. А там где появляется много рутинной работы человек ищет пути ее автоматизации. В данной статье я предлагаю свой нестандартный подход к решению данной задачи.
Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4
Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4
Для продвинутого трейдера не является секретом, что большая часть времени, которое занимает торговля, тратится не на открытие или сопровождение сделок. Больше всего времени занимает отбор инструментов и поиск точек входа. В данной статье мы попытаемся написать советник, упрощающий поиск точек входа на инструментах, которые предоставляет ваш брокер.
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Голова-Плечи"
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Голова-Плечи"
Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
В статье приводится обзор возможностей терминала по созданию и работе с пользовательскими символами, предлагаются варианты моделирования торговой истории c помощью пользовательских символов, тренда и различных графических паттернов.
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли
Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.
Применение OpenCL для тестирования свечных моделей
Применение OpenCL для тестирования свечных моделей
В данной статье мы рассмотрим алгоритм реализации тестера свечных моделей на языке OpenCL в режиме "OHLC на M1". А также сравним его быстродействие cо встроенным тестером стратегий, запущенным в режиме быстрой и медленной оптимизации.
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно"
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно"
В практике торговли трейдеры часто ищут точки разворота трендов и тенденций, так как именно в момент зарождения тренда цена имеет наибольший потенциал движения. Именно поэтому, в практике технического анализа рассматриваются различные разворотные паттерны. Одним из наиболее известных и часто применяемых паттернов является двойная вершина/дно. В данной статье предлагается вариант машинного обнаружения паттерна, а также тестируется его доходность на исторических данных.
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое реверсирование, стоит ли его применять и можно ли с его помощью улучшить вашу торговую стратегию. Мы создадим советника и на исторических данных посмотрим, какие индикаторы лучше всего подходят для реверсирования, а также можно ли использовать его вообще без индикаторов как самостоятельную торговую систему. Посмотрим, получится ли превратить убыточную торговую систему в прибыльную с помощью реверсирования.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки
Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки
В этой статье мы продолжим рассматривать тему реверсирования. Мы попробуем снизить максимальную просадку по балансу до приемлемого уровня на ранее рассмотренных инструментах. Проверим, насколько при этом снизится полученная прибыль. А также проверим, как работает реверсирование на других рынках: фондовом, сырьевом, индексах и ETF, аграрном. Внимание, статья содержит очень много картинок!
Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях
Универсальный индикатор RSI для работы одновременно в двух направлениях
При разработке торговых алгоритмов мы часто сталкиваемся с проблемой: как определить, где начинается и заканчивается тренд/флэт? В этой статье попытаемся создать универсальный индикатор, в котором совместим сигналы для разных типов стратегий. Попробуем максимально упростить получение сигналов на торговые операции в эксперте. Приведем пример того, как объединить несколько разных индикаторов в одном.
50 000 выполненных работ на фриланс-бирже MQL5.com
50 000 выполненных работ на фриланс-бирже MQL5.com
Участники официального фриланс-сервиса для платформ MetaTrader к октябрю 2018 года выполнили уже более 50 000 заказов. Это самая большая в мире биржа удаленной работы для MQL-программистов — более тысячи исполнителей, десятки новых заявок от трейдеров ежедневно и локализация на 7 языков.
Методы дистанционного управления работой советников
Методы дистанционного управления работой советников
Основным преимуществом торговых роботов является безустанная работа 24 часа в сутки на удаленном VPS сервере. Но иногда необходимо вмешаться в их работу в ручном режиме, а прямого доступа к серверу сейчас нет. Возможно ли управлять работой советника дистанционно? В данной статье предлагается один из вариантов управления роботами через внешние команды.
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли?