В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.
В данной статье мы продолжим рассматривать технологию OLAP в применении к трейдингу, расширяя функционал, представленный в первых двух статьях. На этот раз оперативному анализу подвергнутся котировки. Показано выдвижение и проверка гипотез о торговых стратегиях на основе агрегированных показателей истории. Представлены эксперты для исследований побаровых закономерностей и адаптивной торговли.
В статье разберём обработчик ошибочных параметров торгового приказа, доработаем базовый торговый класс, а также поправим работу класса торговых событий — теперь все торговые события как одиночные, так и произошедшие разом за один тик, будут правильно определяться в программах.
Начиная с этой статьи, мы создадим функционал, позволяющий производить торговлю при помощи отложенных запросов по условию. Например, при наступлении или превышении некоего времени, либо при превышении заданного размера прибыли, либо при регистрации события закрытия позиции по стоплосс.
В статье начнём создавать основной торговый класс библиотеки и наделим его первую версию функционалом первичной проверки разрешений на проведение торговых операций. Также немного расширим возможности и содержание базового торгового класса.
Это третья статья о концепции отложенных запросов. В ней мы завершим тестирование работы с отложенными торговыми запросами - создадим методы для закрытия позиций, удаления отложенных ордеров и модификацию параметров позиций и отложенных ордеров.
В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных запросов. Для проверки концепции создадим первый тестовый отложенный запрос на открытие рыночных позиций при получении от сервера ошибки, требующей ожидания и отправки повторного запроса.
В статье продолжим работу над торговыми запросами и реализуем выставление отложенных ордеров, а также устраним найденные недочёты в работе торгового класса.
В статье рассмотрим способ хранения данных в исходниках программы и создание из них звуковых и графических файлов. Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных.
В процессе разработки индикаторов, советников и скриптов, разработчику приходится постоянно создавать законченные фрагменты кода, непосредственного отношения к стратегии торговли не имеющих. В статье рассмотрен способ проектирования советников с использованием ранее спроектированных отдельных блоков - тралов, фильтров, расписаний и т.п. Разобрана полезная особенность такого рода проектирования.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.
В статье организована работа объекта-аккаунт на новом базовом объекте всех объектов библиотеки, доработан базовый объект CBaseObj и протестирована установка отслеживаемых параметров, а также получение событий для любых объектов библиотеки.
В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
В прошлых статьях данной серии мы пытались разными способами создать более или менее прибыльный советник-сеточник. Теперь же мы попробуем увеличить прибыльность торгового советника с помощью диверсификации. Нашей целью является всеми желанные 100% прибыли в год при 20% максимальной просадки по балансу.
В статье рассматривается подход по стресс-тестированию торговых стратегий с помощью пользовательских символов. Для этих целей создаётся класс пользовательского символа. С его помощью идёт работа по получению тиковых данных из сторонних источников и изменению свойств символа. По результатам проделанной работы предлагаются варианты изменения торговых условий, в отношении которых проводится тестирование торговой стратегии.
В статье описывается простейшая библиотека с использованием сторонних компонентов для парсинга HTML-кода. Из неё вы узнаете как добраться до данных, которые нальзя получить GET и POST запросами. Мы подберем какой-либо сайт с не слишком объемными страницами и попытаемся получить с него интересную информацию.
В этой статье мы в критическом ключе рассмотрим классическую дивергенцию и проанализируем эффективность различных индикаторов. А также предложим варианты фильтрации для повышения точности анализа и продолжим рассматривать нестандартные решения. Как результат, создадим нетипичный инструмент для решения поставленной задачи.
Сегодня доведём до логического завершения функционал базового объекта всех объектов библиотеки, который позволит любому объекту библиотеки, созданному на его основе, интерактивно взаимодействовать с пользователем. Например, можно установить максимально приемлемый размер спреда для открытия позиции и значение уровня цены, при пересечении которого нам будет послано событие от объекта-символа в программу о сигнале по размеру спреда и пересечению ценой контролируемого уровня.
Данная статья является продолжением предыдущей публикации на тему создания графического интерфейса для управления оптимизациями. В ней будет рассмотрена логика работы создаваемого дополнения. Создадим обертку для терминала MetaTrader 5 для его запуска как управляемый процесс через C#. А также будет рассмотрена работа с конфигурационными файлами и файлами настроек. Логика программы же будет поделена на две части: в первой описаны методы, вызываемые после нажатия на ту или иную клавишу, а вторая часть — запуск и управление оптимизациями.
В статье начнём новый раздел библиотеки - торговые классы, и рассмотрим создание единого базового торгового объекта для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Такой торговый объект будет подразумевать при отправке запроса на сервер, что в него переданы уже проверенные и корректные параметры торгового запроса.
В статье создадим новый базовый класс для всех объектов библиотеки, который добавит событийный функционал всем своим наследникам, и создадим класс отслеживания событий коллекции символов на основе нового базового класса. А также изменим классы аккаунта и событий аккаунта для работы под новым функционалом базового объекта.
В статье рассмотрим создание коллекции символов на основе базового абстрактного объекта-символа, созданного в прошлой статье. Наследники абстрактного символа будут уточнять информацию о символе, в них будет организовано определение доступности в программе свойств базового объекта-символа, и различаться такие объекты-символы будут по их принадлежности к группам.
В этой мы статье рассмотрим модель технических фигур Меррилла и попробуем выяснить, насколько актуальны эти технические паттерны сегодня. Для этого мы создадим инструмент для их тестирования и применим данную модель к различным типам данных, такие как цена закрытия, ее максимумы и минимумы, индикаторы осцилляторного типа.
В данной статье создадим класс объекта-символа, который будет базовым объектом для создания коллекции символов. С его помощью мы сможем получать данные по нужным символам для дальнейшего их анализа и сравнения.
В статье рассмотрим класс вывода текстовых сообщений. Сейчас у нас имеется достаточное количество различных текстовых сообщений, и уже стоит подумать о реорганизации способа их хранения, вывода и удобства правки русских сообщений на иной язык, а так же об удобном способе добавления новых языков в библиотеку и быстром переключении между ними.
В предыдущей статье мы определили события закрытия позиций для MQL4 в библиотеке и избавились от оказавшихся невостребованными свойств ордеров. В данной статье рассмотрим создание объекта "Аккаунт", создадим коллекцию объектов-аккаунтов и подготовим функционал для отслеживания событий аккаунтов.
В данной статье описывается процесс создания расширения для терминала MetaTrader. Предлагаемое решение помогает автоматизировать процесс оптимизации путем запуска оптимизаций в других терминалах. На базе данной статьи будет написано еще несколько статей, развивающих затронутую тему. Расширение написано с использованием языка C# и шаблонов программирования, что демонстрирует помимо основной задачи данной статьи возможность терминала к расширению изначально заложенных в него возможностей путем написания собственных модулей, а также то, как просто можно создавать пользовательскую графику в языке с наиболее удобным для этого функционалом.
В статье сделана попытка совместить теорию с практикой на поприще алготрейдинга. Большинство разговоров на тему создания Торговых Систем связано с использованием исторических ценовых баров и различных индикаторов на них. Это то самое истоптанное поле, которое мы трогать не будем. Бары — это совсем искусственная сущность, поэтому возьмем что-то ближе к прото-информации — ценовые тики.
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
В данной статье мы создадим советник, который позволит нам автоматизировать процесс определения лота, с которым нужно войти в сделку в соответствии с нашими рисками. Также данный советник позволит автоматически выставлять тейк-профит с выбранным коэффициентом к стоп-лоссу. То есть чтобы соблюдалось соотношение 3 к 1, 4 к 1 или любое другое, выбранное нами.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В девятой части начали дорабатывать классы библиотеки для работы в MQL4. В данной статье продолжим доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В седьмой части мы добавили отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовили функционал для отслеживания остальных событий, происходящих с ордерами и позициями. В данной статье сделаем класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В восьмой части сделали класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций. В данной статье начнём доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.
Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешне хаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.
В этой статье мы попробуем создать лучший из возможных советников, работающих по принципу сеточника. Как обычно, это будет кроссплатформенный советник, способный работать как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5. Первый советник был хорош всем, кроме того, что не мог принести прибыль на длительном промежутке времени. Второй советник мог работать на интервалах более нескольких лет. Но принести более 50% прибыли в год при максимальной просадке менее 50% он был не способен.
