Создать статью
Разработка советника для мониторинга точек входа в свинг-сделки
Разработка советника для мониторинга точек входа в свинг-сделки
Год близится к завершению, и в это время долгосрочные трейдеры часто подводят его итоги, анализируя историю рынка, его поведение и тренды с тем, чтобы оценить потенциал для будущих движений. В этой статье мы рассмотрим разработку советника для мониторинга долгосрочных сделок с помощью языка MQL5. Цель в том, чтобы справиться с такими проблемами, как упущение торговых возможностей по причине торговли вручную и отсутствия автоматизированных систем мониторинга. В качестве примера мы будем использовать одну из наиболее ярких торговых пар, чтобы эффективно определить стратегию для нашего решения и разработать его.
Оптимизация сообществом ученых — Community of Scientist Optimization (CoSO): Теория
Оптимизация сообществом ученых — Community of Scientist Optimization (CoSO): Теория
Секреты эффективной оптимизации торговых стратегий в метаэвристических подходах. Community of Scientist Optimization — новый популяционный алгоритм, вдохновленный механизмами функционирования научного сообщества. В отличие от традиционных природных метафор, CoSO моделирует уникальные аспекты человеческой научной деятельности: публикацию результатов в журналах, конкуренцию за гранты и формирование исследовательских групп.
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VIII): Панель аналитики
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VIII): Панель аналитики
В этой статье мы углубимся в добавление полезных торговых показателей в специализированное окно, интегрированное в панель администратора советника. Основное внимание уделено внедрению MQL5 для разработки аналитической панели. Подчеркивается ценность данных, которые она предоставляет администраторам. Панель в основном играет образовательную роль, позволяя извлекать из процесса разработки ценные уроки, приносящие пользу как начинающим, так и опытным разработчикам. В статье демонстрируются безграничные возможности, которые предлагает данная серия в плане предоставления передовых программных инструментов. Кроме того, мы рассмотрим реализацию классов PieChart и ChartCanvas в рамках продолжающегося расширения возможностей панели администратора.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 5): Добавление в панель адаптивных элементов управления и кнопок сортировки
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 5): Добавление в панель адаптивных элементов управления и кнопок сортировки
В этой статье мы создадим кнопки для фильтров валютных пар, уровней важности, временных фильтров и функцию отмены для улучшения управления панелью. Кнопки будут запрограммированы на динамическую реакцию на действия пользователя, обеспечивая бесперебойное взаимодействие. Мы также автоматизируем их поведение, чтобы отражать изменения в реальном времени на панели. Это повысит общую функциональность, мобильность и оперативность панели.
Алгоритм конкурентного обучения — Competitive Learning Algorithm (CLA)
Алгоритм конкурентного обучения — Competitive Learning Algorithm (CLA)
В статье представлен алгоритм конкурентного обучения (Competitive Learning Algorithm, CLA) — новый метаэвристический метод оптимизации, основанный на моделировании образовательного процесса. Алгоритм организует популяцию решений в виде классов со студентами и учителями, где агенты обучаются через три механизма: следование за лучшим в классе, использование личного опыта и обмен знаниями между классами.
Создание динамических графических интерфейсов на MQL5 через бикубическую интерполяцию
Создание динамических графических интерфейсов на MQL5 через бикубическую интерполяцию
В настоящей статье мы исследуем динамические графические интерфейсы MQL5, использующие бикубическую интерполяцию для высококачественного масштабирования изображений на торговых графиках. Мы подробно описываем гибкие варианты позиционирования, позволяющие выполнять динамическое центрирование или угловую привязку с настраиваемыми смещениями.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 4): Обновление новостей в панели управления в реальном времени
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 4): Обновление новостей в панели управления в реальном времени
В этой статье мы расширим возможности нашей панели экономического календаря, внедрив обновления новостей в реальном времени для поддержания актуальности рыночной информации. Мы интегрируем методы извлечения данных в реальном времени в MQL5 для непрерывного обновления событий на панели управления и повышения отзывчивости интерфейса. Это обновление обеспечивает нам доступ к последним экономическим новостям непосредственно с панели управления, оптимизируя торговые решения на основе самых свежих данных.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 3): Добавление сортировки по валюте, важности и времени
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 3): Добавление сортировки по валюте, важности и времени
В этой статье мы реализуем фильтры на панели инструментов экономического календаря MQL5 для лучшего отображения новостей по валюте, важности и времени. Сначала мы установим критерии сортировки для каждой категории, а затем интегрируем их в панель управления, чтобы отображать только релевантные события. Наконец, мы обеспечим динамическое обновление каждого фильтра, чтобы предоставлять трейдерам необходимую экономическую информацию в реальном времени.
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 6): Поиск ордер-блоков для торговли по концепции Smart Money
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 6): Поиск ордер-блоков для торговли по концепции Smart Money
В настоящей статье мы автоматизируем обнаружение ордер-блоков на MQL5, используя чистый анализ движения цены. Мы определяем ордер-блоки , реализуем их обнаружение и интегрируем автоматическое исполнение сделок. Наконец, для оценки эффективности стратегии, мы проведём её бэк-тестирование.
Экстремальная оптимизация — Extremal Optimization (EO)
Экстремальная оптимизация — Extremal Optimization (EO)
В данной статье рассматривается алгоритм Extremal Optimization (EO) — метод оптимизации, вдохновленный моделью самоорганизованной критичности Бака-Снеппена, где эволюция происходит через устранение наихудших компонентов системы. Модифицированная популяционная версия алгоритма демонстрирует отход от теоретических принципов в пользу практической эффективности, что приводит к созданию мощных вычислительных инструментов.
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VII): Доверенный пользователь, восстановление и криптография
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VII): Доверенный пользователь, восстановление и криптография
Подсказки безопасности, например те, которые появляются каждый раз при обновлении графика, добавлении новой пары в чат с панелью администратора советника или перезапуске терминала, могут стать утомительными. В этом обсуждении мы рассмотрим и реализуем функцию, которая отслеживает количество попыток входа в систему для идентификации доверенного пользователя. После определенного количества неудачных попыток приложение перейдет к расширенной процедуре входа в систему, которая также облегчает восстановление пароля для пользователей, которые могли его забыть. Кроме того, мы рассмотрим, как можно эффективно интегрировать криптографию в панель администратора для повышения безопасности.
Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5
Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5
В статье рассматривается оценка качества сезонного торгового подхода на дневном таймфрейме — как для отдельных символов, так и для спредов. Особое внимание уделяется выявлению повторяющихся месячных циклов и возможностям их применения в торговле в рамках текущего года.
Торговая стратегия обратного разрыва справедливой стоимости
Торговая стратегия обратного разрыва справедливой стоимости
Обратный разрыв справедливой стоимости (IFVG) возникает, когда цена возвращается к ранее выявленному разрыву справедливой стоимости и, вместо того чтобы продемонстрировать ожидаемую поддержку или сопротивление, не справляется с ним. Этот сбой может сигнализировать о потенциальном изменении направления движения рынка и обеспечить противоположное торговое преимущество. В настоящей статье мы представим собственный подход к количественной оценке и использованию обратного разрыва справедливой стоимости в качестве стратегии для советников MetaTrader 5.
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VI): Панель управления торговлей (II)
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VI): Панель управления торговлей (II)
В этой статье мы улучшим панель управления торговлей нашей многофункциональной панели администратора. Мы представим мощную вспомогательную функцию, которая упрощает код, улучшая его читаемость, удобство обслуживания и эффективность. Мы также продемонстрируем, как легко интегрировать дополнительные кнопки и улучшить интерфейс для решения более широкого спектра торговых задач. Независимо от того, управляете ли вы позициями, корректируете ордера или упрощаете взаимодействие с пользователем, это руководство поможет вам разработать надежную и удобную панель управления торговлей.
Разработка советника для анализа новостных событий о пробоях на основе календаря на MQL5
Разработка советника для анализа новостных событий о пробоях на основе календаря на MQL5
Волатильность, как правило, достигает пика во время важных новостных событий, создавая значительные возможности для пробоя. В настоящей статье мы расскажем о процессе реализации основанной на календаре стратегии прорыва. Мы рассмотрим все, начиная с создания класса для интерпретации и хранения календарных данных, разработки реалистичных бэк-тестов на основе этих данных и, наконец, реализации кода исполнения для реальной торговли.
Торговая стратегия "Захват ликвидности" (Liquidity Grab)
Торговая стратегия "Захват ликвидности" (Liquidity Grab)
Торговая стратегия захвата ликвидности является ключевым компонентом Концепции умных денег (Smart Money Concepts (SMC), которая направлена на выявление и использование действий институциональных игроков на рынке. Она предполагает нацеливание на области с высокой ликвидностью, такие как зоны поддержки или сопротивления, где крупные ордера могут спровоцировать движение цены до того, как рынок возобновит свой тренд. В настоящей статье подробно объясняется концепция захвата ликвидности и описывается процесс разработки советника по торговой стратегии захвата ликвидности на MQL5.
Строим и оптимизируем торговую систему, основанную на объемах торгов (Chaikin Money Flow - CMF)
Строим и оптимизируем торговую систему, основанную на объемах торгов (Chaikin Money Flow - CMF)
В настоящей статье мы представим основанный на объемах индикатор денежного потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) после того, как узнаем, как его можно построить, рассчитать и использовать. Разберемся как создать пользовательский индикатор. Проанализируем несколько простых стратегий, которые можно использовать и протестируем их, чтобы понять, какая стратегия лучше.
Модель портфельного риска с использованием критерия Келли и моделирования по методу Монте-Карло
Модель портфельного риска с использованием критерия Келли и моделирования по методу Монте-Карло
На протяжении десятилетий трейдеры использовали формулу критерия Келли для определения оптимальной доли капитала, которую можно направить на инвестиции или ставки, чтобы максимизировать долгосрочный рост при минимизации риска разорения. Однако слепое следование критерию Келли, основанному на результатах единственного бэк-тестирования, часто опасно для отдельных трейдеров, поскольку при реальной торговле торговое преимущество со временем тает, а прошлые результаты не являются предиктором будущих результатов. В настоящей статье я представлю реалистичный подход к применению критерия Келли для распределения рисков одного или нескольких советников в MetaTrader 5, основанный на результатах моделирования методом Монте-Карло с помощью Python.
Разработка передовых торговых систем (ПТС): Реализация Order Blocks в индикаторе
Разработка передовых торговых систем (ПТС): Реализация Order Blocks в индикаторе
В этой статье мы узнаем, как создать индикатор, который обнаруживает, рисует и предупреждает о смягчении ордер-блоков (ОВ). Также мы подробно рассмотрим, как идентифицировать эти блоки на графике, устанавливать точные предупреждения и визуализировать их положение с помощью прямоугольников, чтобы лучше понять поведение цены. Данный индикатор станет ключевым инструментом для тех, кто следует концепциям Smart Money Concepts и методологии Inner Circle Trader.
Быстрый тестер торговых стратегий на Python с использованием Numba
Быстрый тестер торговых стратегий на Python с использованием Numba
В статье реализован быстрый тестер стратегий для моделей машинного обучения с применением Numba. По скорости он превосходит тестер стратегий на чистом Python в 50 раз. Автор рекомендует использовать эту библиотеку для ускорения математических расчетов и особенно там, где используются циклы.
Выявление и классификация фрактальных паттернов посредством машинного обучения
Выявление и классификация фрактальных паттернов посредством машинного обучения
В этой статье мы затронем интригующую тему фрактального анализа и прогнозирования рынков посредством машинного обучения. Это только первые шаги на пути к исследованию многообразных фрактальных структур, которые образуются на графиках финансовых котировок. Мы используем корреляцию для поиска паттернов и алгоритм CatBoost для классификации этих паттернов.
Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT
Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT
Приложения от MetaQuotes, включая платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4, можно установить на устройства с операционной системой HarmonyOS NEXT с помощью компонента DroiTong. В статье представлено пошаговое руководство для установки программ на телефон или ноутбук.
Алгоритм эхолокации дельфинов — Dolphin Echolocation Algorithm (DEA)
Алгоритм эхолокации дельфинов — Dolphin Echolocation Algorithm (DEA)
В этой статье мы подробно рассмотрим алгоритм DEA — метаэвристический метод оптимизации, вдохновленный уникальной способностью дельфинов находить добычу с помощью эхолокации. От математических основ до практической реализации на MQL5, от анализа до сравнения с классическими алгоритмами — детально разберем, почему этот относительно молодой метод заслуживает места в арсенале тех, кто сталкивается с задачами оптимизации.
От Python к MQL5: Путешествие в квантовые торговые системы
От Python к MQL5: Путешествие в квантовые торговые системы
В статье рассматривается разработка квантовой торговой системы - от прототипа на Python к реализации на MQL5 для реальной торговли. Система использует принципы квантовых вычислений, такие как суперпозиция и запутанность, для анализа состояний рынка, хотя она работает на классических компьютерах с использованием квантовых симуляторов. Ключевые особенности включают трехкубитную систему для одновременного анализа восьми состояний рынка, 24-часовые периоды ретроспективного анализа и семь технических индикаторов для анализа рынка. Хотя показатели точности могут показаться скромными, они обеспечивают существенное преимущество в сочетании с правильными стратегиями управления рисками.
Автоматизация торговых стратегий с помощью MQL5 (Часть 1): Система Profitunity (Торговый хаос Билла Вильямса)
Автоматизация торговых стратегий с помощью MQL5 (Часть 1): Система Profitunity (Торговый хаос Билла Вильямса)
В данной статье мы исследуем систему Profitunity авторства Билла Вильямса, подробно разобрав ее ключевые составляющие и уникальный подход к торговле в хаотичных условиях рынка. Мы продемонстрируем читателям реализацию системы на языке программирования MQL5, делая акцент на автоматизации ключевых индикаторов и сигналов для входа/выхода. Наконец, мы протестируем и оптимизируем стратегию, детально анализируя ее эффективность в различных рыночных сценариях.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 2): Создание новостной панели
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 2): Создание новостной панели
В этой статье мы создадим практичную новостную панель с использованием экономического календаря MQL5 для улучшения нашей торговой стратегии. Начнем с проектирования макета, уделив особое внимание ключевым элементам, таким как названия событий, важность и время, а затем перейдем к настройке в MQL5. Наконец, мы внедрим систему сортировки для отображения только самых актуальных новостей, предоставляя трейдерам быстрый доступ к важным экономическим событиям.
Эволюционная стратегия адаптации ковариационной матрицы — Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES)
Эволюционная стратегия адаптации ковариационной матрицы — Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES)
Исследуем один из самых интересных алгоритмов без градиентной оптимизации, который учится понимать геометрию целевой функции. Рассмотрим классическую реализацию CMA-ES с небольшой модификацией — заменой нормального распределения на степенное. Детальный разбор математики алгоритма, практическая реализация и честный анализ: где CMA-ES непобедим, а где его лучше не применять.
Стратегия орла — Eagle Strategy (ES)
Стратегия орла — Eagle Strategy (ES)
Eagle Strategy — алгоритм, имитирующий двухфазную охотничью стратегию орла: глобальный поиск через полеты Леви методом Мантенья, чередуется с интенсивной локальной эксплуатацией светлячкового алгоритма, математически обоснованный подход к балансу между исследованием и эксплуатацией, а также биоинспирированная концепция, объединяющая два природных феномена в единый вычислительный метод.
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VI): Мультифункциональный интерфейс (I)
Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть VI): Мультифункциональный интерфейс (I)
Роль администратора выходит за рамки простого общения в Telegram; он также может заниматься различными видами контроля, включая управление ордерами, отслеживание позиций и настройку интерфейса. В этой статье мы поделимся практическими советами по расширению нашей программы для поддержки множества функций в MQL5. Это обновление направлено на преодоление ограничений текущей панели администратора, которая в первую очередь сосредоточена на общении.
Оптимизация на основе биогеографии — Biogeography-Based Optimization (BBO)
Оптимизация на основе биогеографии — Biogeography-Based Optimization (BBO)
Оптимизация на основе биогеографии (BBO) — элегантный метод глобальной оптимизации, вдохновленный природными процессами миграции видов между островами архипелагов. В основе алгоритма лежит простая, но мощная идея: решения с высоким качеством активно делятся своими характеристиками, решения низкого качества активно заимствуют новые черты, создавая естественный поток информации от лучших решений к худшим. Уникальный адаптивный оператор мутации, обеспечивает превосходный баланс между исследованием и эксплуатацией, BBO демонстрирует высокую эффективность на различных задачах.
Построение модели для ограничения диапазона сигналов по тренду (Часть 9): Советник с несколькими стратегиями (II)
Построение модели для ограничения диапазона сигналов по тренду (Часть 9): Советник с несколькими стратегиями (II)
Количество стратегий, которые можно интегрировать в виде советника, практически безгранично. Однако каждая дополнительная стратегия увеличивает сложность алгоритма. Благодаря использованию нескольких стратегий советник может лучше адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, что потенциально повышает его прибыльность. Сегодня мы рассмотрим, как реализовать в MQL5 одну из выдающихся стратегий, разработанных Ричардом Дончианом, продолжая при этом совершенствовать функциональность нашего советника Trend Constraint.
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 1): Освоение функций экономического календаря MQL5
Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 1): Освоение функций экономического календаря MQL5
В этой статье мы рассмотрим, как использовать экономический календарь MQL5 для торговли, сначала разобравшись с его основными функциями. Затем мы реализуем ключевые функции экономического календаря в MQL5 для извлечения необходимых новостей для принятия торговых решений. Наконец, мы посмотрим, как использовать эту информацию для эффективного совершенствования торговых стратегий.
Создание советника на MQL5 на основе стратегии Прорыва дневного диапазона (Daily Range Breakout)
Создание советника на MQL5 на основе стратегии Прорыва дневного диапазона (Daily Range Breakout)
В настоящей статье мы создаём советника на MQL5 на основе стратегии Прорыва дневного диапазона (Daily Range Breakout). Мы рассмотрим ключевые концепции стратегии, разработаем схему советника и реализуем логику прорыва на MQL5. В конце мы изучаем методы бэк-тестирования и оптимизации советника, чтобы максимально повысить его эффективность.
Торгуем опционы без опционов (Часть 1): Основы теории и эмуляция через базовые активы
Торгуем опционы без опционов (Часть 1): Основы теории и эмуляция через базовые активы
Статья описывает вариант эмуляции опционов через базовый актив, реализованный на языке программирования MQL5. Сравниваются преимущества и недостатки выбранного подхода с реальными биржевыми опционами на примере срочного рынка ФОРТС московской биржи MOEX и криптобиржи Bybit.
Машинное обучение и Data Science (Часть 31): Применение моделей CatBoost в трейдинге
Машинное обучение и Data Science (Часть 31): Применение моделей CatBoost в трейдинге
Модели искусственного интеллекта CatBoost приобрели огромную популярность в сообществе машинного обучения благодаря их точности прогнозирования, эффективности и устойчивости к разрозненным и сложным наборам данных. В этой статье речь будет идти о том, как использовать эти модели применительно к рынку Форекс.
Создаем интерактивную MQL5-панель с использованием класса Controls (Часть 2): Добавление отзывчивости кнопок
Создаем интерактивную MQL5-панель с использованием класса Controls (Часть 2): Добавление отзывчивости кнопок
В этой статье мы преобразуем нашу статическую панель мониторинга MQL5 в интерактивный инструмент, добавив отзывчивость кнопок. Мы рассмотрим, как автоматизировать функционал компонентов графического интерфейса, гарантируя, что они будут правильно реагировать на нажатия пользователя. К концу статьи мы создадим динамический интерфейс, который повышает вовлеченность пользователей и удобство торговли.
Детерминированный осциллирующий поиск — Deterministic Oscillatory Search (DOS)
Детерминированный осциллирующий поиск — Deterministic Oscillatory Search (DOS)
Алгоритм Deterministic Oscillatory Search (DOS) — инновационный метод глобальной оптимизации, сочетающий преимущества градиентных и роевых алгоритмов без использования случайных чисел. Механизм осцилляций и наклонов фитнеса позволяет DOS исследовать сложные пространства поиска детерминированным методом.
Торговые операции на MQL5 - это просто
Торговые операции на MQL5 - это просто
Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв. Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.