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Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
El artículo se basa en el libro de R.Vince "Las matemáticas de la gestión de capital". En este se analizan los métodos empíricos y paramétricos usados para localizar el tamaño óptimo de lote comercial, sobre cuyas bases se han escrito los módulos comerciales de gestión de capital para el wizard MLQ5.
Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen
Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen
El artículo describe los métodos de funcionamiento de los mapas de Kohonen. Le resultará interesante tanto a los investigadores del mercado con habilidades básicas de programación en MQL4 y MQL5, como a los programadores expertos que sufren dificultades con la aplicación de los mapas de Kohonen en sus proyectos.
La estrategia comercial 'Momentum Pinball'
La estrategia comercial 'Momentum Pinball'
En este artículo se continúa con el tema de la escritura de código para los sistemas comerciales descritos en el libro de Linda Raschke y Laurence Connors "Secretos bursátiles. Estrategias comerciales de alto rendiemiento a corto plazo". En esta ocasión, analizaremos el sistema 'Momentum Pinball', describiendo la creación de dos indicadores, un robot comercial y un bloque comercial para el sistema.
Comercio por los niveles de DiNapoli
Comercio por los niveles de DiNapoli
En este artículo se considera una de las versiones de la implementación práctica del Asesor Experto para el comercio por los niveles de DiNapoli a través de las herramientas estándar MQL5. Ha sido realizado el testeo de sus resultados, y han sido sacadas conclusiones.
Indicador NRTR y módulos comerciales en su base para el Asistente de MQL5
Indicador NRTR y módulos comerciales en su base para el Asistente de MQL5
En este artículo se describe el indicador NRTR y el sistema comercial creado en su base. Para este propósito, se crea el módulo de las señales comerciales a través de las cuales se crean las estrategias basadas en las combinaciones del NRTR e indicadores comerciales que confirman la tendencia.
Selección automática de señales prometedoras
Selección automática de señales prometedoras
Este artículo está dedicado al estudio de las señales comerciales para MetaTrader 5 con la ejecución automática en las cuentas de los suscriptores. Además, se considera el desarrollo de las herramientas para buscar las señales comerciales prometedoras directamente en el terminal.
Colocando las entradas por los indicadores
Colocando las entradas por los indicadores
En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.
Asesor Experto multiplataforma: las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisor
Asesor Experto multiplataforma: las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisor
En el artículo final de la serie sobre el asesor comercial multiplataforma, hablaremos sobre las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisors, que sirven de contendores para los componentes del experto anteriormente descritos. Asimismo, analizaremos la implementación del monitoreo de las nuevas barras y el guardado de datos.
R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia
R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia
En este artículo se describe cómo construir el criterio personalizado de la optimización de R². Usando este criterio se puede evaluar la calidad de la curva del balance de la estrategia y eligir las estrategias más estables y crecientes regularmente. Se describen los principios de su construcción, así como los métodos estadísticos que se usan para evaluar las propiedades y la calidad de esta métrica.
Introducción a la teoría de la Lógica difusa
Introducción a la teoría de la Lógica difusa
La lógica difusa extiende los límites habituales de la lógica matemática y teoría de conjuntos. En este artículo se muestran principales principios de esta teoría, así como se describen dos sistemas de inferencia lógica difusa tipo Mamdani y Sugeno. Se dan los ejemplos de implementación de los modelos difusos a base de estos dos sistemas usando los medios de la biblioteca FuzzyNet para MQL5.
Una librería par la construcción de gráficos mediante Google Chart API
Una librería par la construcción de gráficos mediante Google Chart API
La construcción de distintos tipos de diagramas constituye una parte esencial del análisis de la situación del mercado y de las pruebas de los sistemas de trading. Con frecuencia, para construir un diagrama sofisticado, es necesario organizar los datos de las salidas en un archivo, y luego utilizarlos en otras aplicaciones como MS Excel. Esto no es muy práctico y nos priva de la posibilidad de actualizar los datos de manera dinámica. Google Chart API proporciona los medios para crear gráficos en línea, mediante el envío de una petición especial al servidor. En este artículo, trataremos de automatizar el proceso de creación de esta petición y obtener el gráfico a partir del servidor de Google.
Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5
Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5
Uno de los aspectos más interesantes de los Mapas con Función de Auto-Organización (mapas Kohonen o SOM, por sus siglas en inglés) es que aprenden a clasificar datos sin supervisión. En su forma más básica, produce un mapa de similitud de datos de entrada (agrupación). Los mapas SOM se pueden usar para la clasificación y visualización de datos de alta dimensión. En este artículo consideraremos varias aplicaciones sencillas de los mapas Kohonen.
Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5
Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5
Este artículo describirá indicadores adaptables avanzados y su implementación en MQL5: Adaptive Cyber Cycle (Ciclo Cibernético Adaptable), Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable) y Adaptive RVI (Índice de Vigor Relativo Adaptable). Todos los indicadores se presentaron originalmente en "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"), de John F. Ehlers.
Cómo desarrollar un asesor experto usando las herramientas de UML
Cómo desarrollar un asesor experto usando las herramientas de UML
Este artículo trata sobre la creación de asesores expertos utilizando el lenguaje gráfico UML, usado para el modelado visual de sistemas de software orientados a objetos. La principal ventaja de este enfoque es la visualización del proceso de modelado. El artículo contiene un ejemplo que muestra el modelado de la estructura y propiedades de un asesor experto usando el modelador de ideas de software.
Proteger el código MQL5 Protección con contraseña, generadores de claves, límites de tiempo, licencias remotas y técnicas de encriptación de claves de licencia de asesores expertos avanzadas
Proteger el código MQL5 Protección con contraseña, generadores de claves, límites de tiempo, licencias remotas y técnicas de encriptación de claves de licencia de asesores expertos avanzadas
La mayoría de desarrolladores necesitan tener su código protegido. Este artículo presenta diferentes formas de proteger el software MQL5 mediante métodos que permiten disponer de licencias para scripts de MQL5, Expert Advisors e indicadores. Se incluye la protección mediante contraseñas, los generadores de claves, las licencias de cuentas, las pruebas de evaluación y la protección remota mediante llamadas MQL5-RPC.
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial
Este artículo familiariza al lector con los modelos de ajuste exponencial utilizados en la predicción a corto plazo de series de tiempo. Además, toca los temas relacionados con la optimización y estimación de los resultados de las predicciones y proporciona algunos ejemplos de scripts e indicadores. Este artículo será útil como primera toma de contacto con los principios de la predicción basados en los modelos de ajuste exponencial.
Creación de filtros digitales sin retardo temporal
Creación de filtros digitales sin retardo temporal
En el presente artículo se estudia una de las aproximaciones para determinar la utilidad de una señal (tendencia) de flujo de datos. Algunos tests para el filtrado (suavización) de las cotizaciones de la bolsa, bastante útiles, demuestran la posibilidad potencial de crear filtros digitales (indicadores) que no sufran retrasos temporales y no se redibujen en las últimas barras.
Indicador para la representación del gráfico "ruptura en tres líneas"
Indicador para la representación del gráfico "ruptura en tres líneas"
El artículo está dedicado al gráfico "ruptura en tres líneas" (Three Line Break), propuesto por Steve Nison en «Más allá de las velas japonesas». La ventaja de este gráfico consiste en que con su ayuda se pueden filtrar oscilaciones de precios con respecto al movimiento anterior poco significativas. Vamos a echar un vistazo al principio de construción del gráfico, al código del indicador, así como a ejemplos de estrategias basadas en él.
Creación de un panel de información mediante las clases de la Librería estándar y Google Chart API
Creación de un panel de información mediante las clases de la Librería estándar y Google Chart API
El primer objetivo del lenguaje de programación MQL5 es la creación de sistemas de trading automatizados e instrumentos complejos para el análisis técnico. Pero por otro lado, nos permite crear sistemas de información interesantes para el seguimiento del estado de los mercados, y nos proporciona una conexión de retorno con el trader. El artículo describe los componentes de la Librería estándar de MQL5 y muestra ejemplos sobre su utilización en la práctica para alcanzar estos objetivos. Además, se muestra un ejemplo de uso de Google Chart API para la creación de gráficos.
Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido
Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido
Vamos a analizar las funciones para trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R. Se trata de las distribuciones de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logística, exponencial, uniforme, la distribución gamma, la distribución beta central y no central, la distribución chi-cuadrado, la distribución F de Fisher, la distribución t de Student, así como las distribuciones binomial discreta y binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Además, también existen funciones de cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones, que permiten valorar el grado de correspondencia entre la distribución real y la modelada.
Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio)
Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio)
Algunos operadores realizan todas sus operaciones de forma automática, y algunos hacen una mezcla de operaciones automáticas y manuales basadas ​​en las salidas de varios indicadores. Y como miembro de este último grupo, necesitaba una herramienta interactiva para poder evaluar de forma dinámica los niveles de riesgo y de beneficio, directamente desde el gráfico. En este artículo vamos a presentar una forma de implementación de un Expert Advisor con un riesgo de pérdida de patrimonio y relación R/R predefinidos. Se pueden modificar los parámetros de riesgo, R/R y el tamaño del lote durante la ejecución en el panel del EA.
Los indicadores de las tendencias menor, intermedia y principal
Los indicadores de las tendencias menor, intermedia y principal
El objetivo de este artículo es investigar las posibilidades de la automatización del trading y el análisis, en base a algunos conceptos del libro de James Hyerczyk "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems" (Modelo, precio y tiempo: el uso de la teoría de Gann en los sistemas de trading), en forma de indicadores y Expert Advisors. Sin querer ser exhaustivo, solo investigamos el "Modelo" en este artículo; la primera parte de la teoría de Gann.
OpenCL: El puente hacia mundos paralelos
OpenCL: El puente hacia mundos paralelos
A finales de enero de 2012 la empresa de desarrollo de software que está detrás de Meta Trader 5 anunció el soporte nativo de OpenCL en MQL5. Utilizando un ejemplo ilustrativo, el artículo plantea los fundamentos de programación en OpenCL en el entorno MQL5 y proporciona algunos ejemplos de la optimización simple del programa para incrementar la velocidad de operación.
Las Tablas Electrónicas en MQL5
Las Tablas Electrónicas en MQL5
El artículo describe una clase de matrices dinámicas bidimensionales que contienen los diferentes tipos de datos en su primera dimensión. Es conveniente almacenar los datos en forma de tablas para poder resolver una gran variedad de problemas de disposición, almacenamiento y funcionamiento con información de diferentes clases. El código fuente de la clase que implementa la funcionalidad de trabajar con tablas está adjunto al artículo.
Las bases de la programación orientada a objetos
Las bases de la programación orientada a objetos
No necesita saber qué es poliformismo, encapsulación, etc. para usar la programación orientada a objetos (OOP)... puede simplemente utilizar estas funciones. Este artículo trata las bases de la OOP con ejemplos prácticos.
OpenCL: De una programación simple a una más intuitiva
OpenCL: De una programación simple a una más intuitiva
Este artículo se centra en algunas capacidades de optimización que surgen cuando se tiene en cuenta el hardware subyacente en el que se ejecuta el kernel de OpenCL. Las cifras obtenidas están lejos de ser un límite pero aún así sugieren que al tener disponibles los recursos existentes aquí y ahora (la API de OpenCL como se implementó por los desarrolladores del terminal no permite el control de algunos parámetros importantes para la optimización, particularmente el tamaño del grupo) la ganancia de rendimiento sobre la ejecución del programa anfitrión es muy sustancial.
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1
En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Se explican los algoritmos que hacen esta cobertura bastante segura tomando de ejemplo los esquemas y diagramas sencillos y usando los términos comprensible. El articulo está dedicado a la descripción del nuevo panel HedgeTerminal que en realidad representa un terminal de trading totalmente funcional dentro del terminal MetaTrader 5. Con su ayuda y gracias a la virtualización del comercio Usted puede controlar sus posiciones comerciales tal como está acostumbrado a hacerlo en MetaTrader 4.
La última cruzada
La última cruzada
Eche un vistazo a su terminal de cliente. ¿Qué sistema de presentación del precio puede ver? Barras, velas, líneas. Perseguimos el tiempo y los precios mientras que solo obtenemos beneficio a partir de los precios. ¿Debemos prestar atención solo a los precios cuando analizamos el mercado? Este artículo propone un algoritmo y un script para el trazado de punto y forma ("ceros y cruces"). Se consideran varios patrones de precio cuyo uso práctico se muestra mediante las recomendaciones que se incluyen.
Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados
Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados
Este artículo nos lleva en una nueva dirección a la hora de desarrollar Asesores Expertos, indicadores y scripts en MQL4 y MQL5. En el futuro, este modelo de programación se convertirá en un estándar para todos los operadores en la implementación de Asesores Expertos. Utilizando el modelo de programación basado en autómatas, los desarrolladores de MQL5 y Meta Trader 5 estarán cerca de poder crear un nuevo lenguaje, MQL6, y una nueva plataforma, Meta Trader 6.
Los miembros más activos de la comunidad MQL5 ¡han sido premiados con iPhones!
Los miembros más activos de la comunidad MQL5 ¡han sido premiados con iPhones!
Después de que decidiéramos premiar a los participantes más destacados de MQL5.com, hemos seleccionado el criterio clave para determinar la contribución de cada participante al desarrollo de la Comunidad. Como resultado, tenemos los siguientes campeones que publicaron la mayor cantidad de artículos en la website - investeo (11 artículos) y victorg (10 artículos) y quien envió sus programas a la Base de Código - GODZILLA (340 programas), Integer (61 programas) y abolk (21 programas).
Suministradores de señal Johnpaul77: "Nuestra estrategia lleva dando un resultado magnífico más de tres años, ¿por qué íbamos a cambiarla?"
Suministradores de señal Johnpaul77: "Nuestra estrategia lleva dando un resultado magnífico más de tres años, ¿por qué íbamos a cambiarla?"
Descubriremos un pequeño secreto: los visitantes de la página MQL5.com pasan la mayor parte del tiempo en la página de Johnpaul77. Es el líder de nuestra clasificación, cerca de 900 traders están suscritos a él, con un total conjunto de $5.7 millones en medios en cuentas reales. Hemos hecho una entrevista a los proveedores de la señal, ¡y resulta que son cuatro! Puede leer aquí cómo unos sencillos gamers indonesios se han convertido en suministradores de una señal top y qué instrumentos de análisis técnico usan, así como la distribución de los roles dentro de su colectivo.
Recetas MQL5 - procesamiento del evento BookEvent
Recetas MQL5 - procesamiento del evento BookEvent
En el artículo se estudia el evento de la profundidad de mercado BookEvent y su principio de procesamiento. En calidad de ejemplo se crea un programa MQL5, que procesa el estado de la profundidad de mercado. Se usa una aproximación orientada a objetos. Los resultados del procesamiento se muestran en la pantalla en forma de panel y de niveles de profundidad.
Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading
Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading
Al desarrollar un sistema de trading, surge normalmente un problema en relación a la elección de la mejor combinación de indicadores y sus señales. El análisis discriminante es uno de los métodos que existen para encontrar esas combinaciones. El artículo muestra un ejemplo del desarrollo de un EA para la recogida de datos del mercado y explica el uso del análisis discriminante para crear modelos de pronóstico para el mercado FOREX en el software Statistica.
MQL5-RPC. Llamadas a procedimientos remotos desde MQL5: acceso al servicio web y analizador XML-RPC ATC para divertirse y conseguir beneficios
MQL5-RPC. Llamadas a procedimientos remotos desde MQL5: acceso al servicio web y analizador XML-RPC ATC para divertirse y conseguir beneficios
Este artículo describe el esquema conceptual de MQL5-RPC que permite las llamadas a procedimientos remotos desde MQL5. Comienza con los fundamentos de XML-RPC, la implementación de MQL5 y continúa con dos ejemplos de uso real. El primer ejemplo es el uso de un servicio web externo y el segundo es un cliente del servicio del analizador XML-RPC ATC 2011 simple. Si está interesado en conocer cómo se implementan y analizan las distintas estadísticas de ATC 2011 en tiempo real, este es su artículo.
Uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4
Uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4
En este artículo se discuten las particularidades del uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4. Ustedes conocerán cómo crear un sencillo proveedor de señales desde MetaTrader 5 y cómo conectarlo a varios terminales MetaTrader 4. Además, conocerán cómo copiar en tiempo real las transacciones de los participantes de Automated Trading Championship a su cuenta real en MetaTrader 4.