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Métodos de controle remoto de EAs
Métodos de controle remoto de EAs
A principal vantagem dos robôs de negociação é o fato de poderem trabalhar 24 horas por dia em servidores VPS remotos. Ás vezes, é necessário intervir em seu trabalho manualmente, porém, pode não haver acesso direto ao servidor. Será que é possível gerenciar o trabalho de EAs remotamente? Esse artigo propõe uma das maneiras para controlar robôs por meio de comandos externos.
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
Receitas MQL5 – Obtendo as propriedades de uma posição de cobertura aberta
Receitas MQL5 – Obtendo as propriedades de uma posição de cobertura aberta
A plataforma MetaTrader 5 não é apenas multimercado, pois ela também permite que utilizar diferentes sistemas de registro de posição. Esses recursos expandem significativamente as ferramentas para a implementação e formalização de ideias de negociação. O artigo trata de como processar e levar em conta as propriedades das posições quando elas são registradas independentemente (cobertura - 'hedge'). Além disso, é proposta uma classe derivada, é exemplificado como processar e obter as propriedades de uma posição de cobertura.
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores em outros períodos. Muitas vezes, os EAs que são lucrativos nos testes se revelam não lucrativos em tempo real. Nesse momento, surge a necessidade de estar otimizando continuamente, o que se torna uma rotina, porém, sempre há alguém que procura maneiras de automatizar o trabalho. Nesse artigo, proponho uma abordagem não padrão para resolver esse problema.
Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?
Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?
Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos a fim de não só ver quais indicadores são mais indicados para reversão, mas também saber se é possível utilizar o EA sem indicadores como um sistema de negociação independente. Consideraremos se é possível converter um sistema de negociação desfavorável num lucrativo com a ajuda de reversões.
Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção
Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção
Existem diversas estratégias de negociação - algumas procuram movimentos direcionais e operam com a tendência, já outras identificam faixas de preço e negociam dentro desses corredores. Neste ponto, surge a pergunta: é possível combinar as duas abordagens para aumentar a rentabilidade da negociação?
Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)
Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)
Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a plataforma Microsoft .NET e a linguagem C#. Com pequenas alterações, os métodos usados no artigo também são adequados para EAs escritos em MQL4.
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
A maioria dos assinantes escolhe sinais de negociação pela aparência da curva de saldo e pelo número de assinantes. Daí que muitos provedores hoje se preocupam mais com estatísticas bonitas do que com a qualidade real do sinal, muitas vezes testando diversos volumes de transação e melhorando artificialmente a aparência da curva de saldo. Este artigo aborda critérios de confiabilidade e maneiras pelas quais um provedor pode melhorar a qualidade de seu sinal. São exemplificadas a análise do histórico de um determinado sinal e as maneiras que podem ajudar o provedor a torná-lo mais lucrativo e menos arriscado.
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.
Indicador universal RSI para operação simultânea em dois sentidos
Indicador universal RSI para operação simultânea em dois sentidos
Ao desenvolver algoritmos de negociação, muitas vezes enfrentamos o desafio de como determinar onde começa e termina a tendência/fase de correção. Neste artigo, tentaremos criar um indicador universal compatível com sinais para diferentes tipos de estratégias. Procuraremos simplificar ao máximo o recebimento de sinais para operações de negociação no EA. Exemplificaremos como combinar diferentes indicadores num único indicador.
50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com
50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com
Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.
Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking
Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking
Nós continuamos a construir os ensembles. Desta vez, o bagging de ensemble criado anteriormente será complementado com um combinador treinável — uma rede neural profunda. Uma rede neural combina as 7 melhores saídas ensemble após a poda. A segunda obtém todas as 500 saídas do ensemble como entrada, realizando a poda e combinando elas. As redes neurais serão construídas usando o pacote keras/TensorFlow para Python. Os recursos do pacote serão brevemente considerados. Serão realizados os testes e a comparação da qualidade de classificação do bagging e stacking de ensembles.
950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes
950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes
A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.
Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios
Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios
O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de negociação numa pequena tabela. Já a segunda está encarregada das estatísticas, uma vez que calcula vários indicadores e plota gráficos que ajudam a tornar mais conveniente a avaliação da eficácia da negociação.
Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção
Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção
O artigo explora as vantagens e desvantagens de negociar durante movimentos laterais. São criadas e testadas 10 estratégias que se baseiam no acompanhamento do movimento de preços dentro do canal. Cada estratégia possui um mecanismo de filtragem para eliminar sinais falsos de entrada no mercado.
Redes Neurais Profundas (Parte VI). Ensemble de classificadores de redes neurais: bagging
Redes Neurais Profundas (Parte VI). Ensemble de classificadores de redes neurais: bagging
O artigo discute os métodos de construção e treinamento de ensembles de redes neurais com estrutura de bagging. Ele também determina as peculiaridades da otimização de hiperparâmetros para classificadores de redes neurais individuais que compõem o ensemble. A qualidade da rede neural otimizada obtida no artigo anterior da série é comparada com a qualidade do ensemble de redes neurais criado. São consideradas as possibilidades de melhorar ainda mais a qualidade da classificação do ensemble.
Floresta de Decisão Aleatória na Aprendizagem por Reforço
Floresta de Decisão Aleatória na Aprendizagem por Reforço
A Floresta Aleatória (RF), com o uso de bagging, é um dos métodos mais poderosos de aprendizado de máquina, o que é ligeiramente inferior ao gradient boosting. Este artigo tenta desenvolver um sistema de negociação de autoaprendizagem que toma decisões com base na experiência adquirida com a interação com o mercado.
Como analisar os trades do Sinal selecionado no gráfico
Como analisar os trades do Sinal selecionado no gráfico
O serviço Sinais de negociação se desenvolve rapidamente. E como você está confiando seu dinheiro a um provedor do sinais, seria bom minimizar o risco de perder o depósito. Como lidar com essa selva de sinais de negociação? Como encontrar esse sinal que trará o lucro para você? O artigo propõe a criação de uma ferramenta para analisar visualmente o histórico de trades de sinais de negociação no gráfico do instrumento.
EA com interface gráfica: Criação do painel (Parte I)
EA com interface gráfica: Criação do painel (Parte I)
Apesar de muitos traders ainda preferirem negociar manualmente, há poucas hipóteses de fazer o trabalho sem automatizar as operações de rotina. O artigo mostra um exemplo em que é criado um EA multissímbolo de sinal para negociação manual.
Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário
Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário
Continuamos a desenvolver o tópico sobre o processamento e análise de resultados de otimização. Desta vez, a tarefa é selecionar os 100 melhores resultados de otimização e exibi-los na tabela da GUI. Vamos fazer com que o usuário, selecionando uma série na tabela de resultados de otimização, receba um gráfico multissímbolo de saldo e rebaixamento, em gráficos separados.
Como transferir a parte de cálculo de qualquer indicador para o código do EA
Como transferir a parte de cálculo de qualquer indicador para o código do EA
Existem vários motivos que justificam a transferência do código do indicador para o EA. Mas como avaliar os prós e contras desta abordagem? Este artigo propõe uma maneira de transferir o código do indicador para um EA. Além disso, são realizados vários experimentos para avaliar a velocidade de funcionamento do EA.
Melhoramos o trabalho com Painéis, adicionando transparência, alterando a cor do plano de fundo e herdando da CAppDialog/CWndClient
Melhoramos o trabalho com Painéis, adicionando transparência, alterando a cor do plano de fundo e herdando da CAppDialog/CWndClient
Continuamos a estudar o trabalho com a CAppDialog. Agora, aprenderemos a como definir a cor de fundo, de borda e de barra de título para o painel gráfico. Consideraremos passo a passo como adicionar transparência à janela do aplicativo ao movê-la no gráfico. Em seguida, analisaremos a criação de descendentes da CAppDialog ou da CWndClient e veremos novas sutilezas ao trabalhar com controles. Finalmente, olharemos de uma nova perspectiva os novos Projetos.
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
No artigo, continuamos a desenvolver o aplicativo MQL para trabalhar com resultados de otimização que foi iniciado em artigos anteriores. Desta vez, veremos um exemplo em que podemos gerar uma tabela de melhores resultados após a otimização de parâmetros, especificando através da interface gráfica outro critério.
Criando EAs multimódulo
Criando EAs multimódulo
A linguagem de programação MQL permite concretizar o conceito de design modular de estratégias de negociação. O artigo mostra um exemplo de criação de um Expert Advisor multimodular que consiste em módulos de arquivo compilados separadamente.
Sincronização de vários gráficos num instrumento em diferentes timeframes
Sincronização de vários gráficos num instrumento em diferentes timeframes
Muitas vezes, para tomar decisões, no processo de negociação, é necessário analisar simultaneamente gráficos em vários timeframes. Ao mesmo tempo, há objetos de análise gráfica nos gráficos. Implementar os mesmos objetos em todos os gráficos é incômodo. Neste artigo, proponho automatizar a clonagem de objetos em gráficos.
Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade
Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade
O artigo apresenta uma explicação detalhada de como criar um painel com base na classe CAppDialog e como adicionar controles ao painel. Ele fornece a descrição da estrutura do painel e um esquema, que exibe a herança de objetos. Neste artigo, você também aprenderá como os eventos são tratados e como eles são entregues aos controles dependentes. Exemplos adicionais mostram como editar os parâmetros do painel, como o tamanho e a cor do plano de fundo.
Redes Neurais Profundas (Parte V). Otimização Bayesiana de hiperparâmetros de uma DNN
Redes Neurais Profundas (Parte V). Otimização Bayesiana de hiperparâmetros de uma DNN
O artigo considera a possibilidade de aplicar a otimização Bayesiana para os hiperparâmetros das redes neurais profundas, obtidas por diversas variantes de treinamento. É realizado a comparação da qualidade de classificação de uma DNN com os hiperparâmetros ótimos em diferentes variantes de treinamento. O nível de eficácia dos hiperparâmetros ótimos da DNN foi verificado nos testes fora da amostra (forward tests). As direções possíveis para melhorar a qualidade da classificação foram determinadas.
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
O artigo mostra um aplicativo MQL de exemplo com uma interface gráfica em que gráficos multissímbolos de saldo e rebaixamento do depósito são exibidos com base nos resultados do último teste.
Comparamos a velocidade de indicadores de armazenamento automático em cache
Comparamos a velocidade de indicadores de armazenamento automático em cache
O artigo compara o acesso MQL5 clássico a indicadores com métodos alternativos em estilo MQL4. São consideradas algumas variações de acesso - em estilo MQL4 - a indicadores, nomeadamente, o acesso com cache de identificadores e sem ele. É estudada a contabilização de identificadores de indicadores dentro do kernel MQL5.