Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить создание программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В шестой части мы научили библиотеку работать с позициями на счетах с типом "неттинг". В данной части сделаем отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовим функционал для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок
В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение создания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Создали абстрактный объект COrder, который является базовым объектом для хранения данных исторических ордеров и сделок, а также рыночных ордеров и позиций. Теперь мы создадим все необходимые объекты для хранения данных истории счёта в коллекциях.
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер)
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер)
В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это советники, основной принцип работы которых заключается в одновременном выставлении нескольких лимитных ордеров выше текущей цены, и такого же количества лимитных ордеров ниже текущей цены.
Применение метода Монте-Карло в обучении с подкреплением
Применение метода Монте-Карло в обучении с подкреплением
Применение Reinforcement learning для разработки самообучающихся экспертов. В предыдущей статье мы познакомились с алгоритмом Random Decision Forest и написали простого самообучающегося эксперта на основе Reinforcement learning (обучения с подкреплением). Было отмечено основное преимущество такого подхода как простота написания торгового алгоритма и высокая скорость "обучения". Обучение с подкреплением (далее просто RL) легко внедряется в любого торгового эксперта и увеличивает скорость его оптимизации.
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
В статье рассматривается применение метода раздельной оптимизации на различных состояниях рынка. Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью оптимизации отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности, системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что поведение рынка постоянно меняется.
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный недостаток этой простой системы — есть вероятность потерять весь депозит. И это необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему.
Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий
Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий
В статье сделан краткий обзор 10 трендовых стратегий, проведено их тестирование, сравнительный анализ. На основе полученных результатов сделан общий вывод о целесообразности, достоинствах и недостатках торговли по тренду.
Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников
Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников
Ни для кого не секрет, что успешность работы любого торгового робота зависит от правильного подбора его параметров (его оптимизации). Но оптимальные для одного временного интервала параметры не всегда оказываются наилучшими на другом участке истории. А зачастую советники, прибыльные на тестировании, оказываются убыточными в реальном времени. И здесь возникает вопрос о необходимости постоянной оптимизации. А там где появляется много рутинной работы человек ищет пути ее автоматизации. В данной статье я предлагаю свой нестандартный подход к решению данной задачи.
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Голова-Плечи"
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Голова-Плечи"
Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли
Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно"
Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно"
В практике торговли трейдеры часто ищут точки разворота трендов и тенденций, так как именно в момент зарождения тренда цена имеет наибольший потенциал движения. Именно поэтому, в практике технического анализа рассматриваются различные разворотные паттерны. Одним из наиболее известных и часто применяемых паттернов является двойная вершина/дно. В данной статье предлагается вариант машинного обнаружения паттерна, а также тестируется его доходность на исторических данных.
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое реверсирование, стоит ли его применять и можно ли с его помощью улучшить вашу торговую стратегию. Мы создадим советника и на исторических данных посмотрим, какие индикаторы лучше всего подходят для реверсирования, а также можно ли использовать его вообще без индикаторов как самостоятельную торговую систему. Посмотрим, получится ли превратить убыточную торговую систему в прибыльную с помощью реверсирования.
Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки
Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки
В этой статье мы продолжим рассматривать тему реверсирования. Мы попробуем снизить максимальную просадку по балансу до приемлемого уровня на ранее рассмотренных инструментах. Проверим, насколько при этом снизится полученная прибыль. А также проверим, как работает реверсирование на других рынках: фондовом, сырьевом, индексах и ETF, аграрном. Внимание, статья содержит очень много картинок!
50 000 выполненных работ на фриланс-бирже MQL5.com
50 000 выполненных работ на фриланс-бирже MQL5.com
Участники официального фриланс-сервиса для платформ MetaTrader к октябрю 2018 года выполнили уже более 50 000 заказов. Это самая большая в мире биржа удаленной работы для MQL-программистов — более тысячи исполнителей, десятки новых заявок от трейдеров ежедневно и локализация на 7 языков.
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли?
Рецепты MQL5 – Получаем свойства открытой хеджевой позиции
Рецепты MQL5 – Получаем свойства открытой хеджевой позиции
Платформа MetaTrader 5 является не только мультирыночной, но и позволяет применять различные системы учёта позиций. Такие возможности существенно расширяют инструментарий для реализации и формализации торговых идей. В статье идёт речь о том, как обрабатывать и учитывать свойства позиций при их независимом учете ("хеджинг"). Предлагается производный класс, приводятся примеры обработки и получения свойств хеджевой позиции.
Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования
Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования
В статье описывается графический конструктор стратегий. Показано, как любой пользователь может создавать торговые роботы и утилиты без программирования. Созданные советники можно тестировать в тестере стратегий, оптимизировать в облаке и запускать на графике в режиме реального времени.
Создание многомодульных советников
Создание многомодульных советников
Язык программирования MQL позволяет реализовать концепцию модульного проектирования торговых стратегий. В статье показан пример создания многомодульного советника, состоящего из отдельно скомпилированных файловых модулей.
Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий
Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий
В статье разбираются преимущества и недостатки торговли на флэте. Созданы и протестированы 10 стратегий, основанных на отслеживании движения цены внутри канала. Каждая стратегия снабжена механизмом фильтрации, чтобы отсеять ложные сигналы на вход в рынок.
Тестирование паттернов валютных пар: Использование и перспективы для реальной торговли. Часть IV
Тестирование паттернов валютных пар: Использование и перспективы для реальной торговли. Часть IV
Эта статья завершает серию материалов о торговле корзинами валютных пар. В ней протестирован оставшийся паттерн и обсуждается использование всей методики в реальной торговле. Рассмотрены вход и выход с рынка, поиск и анализ паттернов, сложное использование объединенных индикаторов.
Random Decision Forest в обучении с подкреплением
Random Decision Forest в обучении с подкреплением
Random Forest (RF) с применением бэггинга — один из самых сильных методов машинного обучения, который немного уступает градиентному бустингу. В статье делается попытка разработки самообучающейся торговой системы, которая принимает решения на основании полученного опыта взаимодействия с рынком.
Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5
Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5
В статье реализовано MQL-приложение с графическим интерфейсом для расширенной визуализации процесса оптимизации. Графический интерфейс создан с помощью последней версии библиотеки EasyAndFast. У многих пользователей возникает вопрос, зачем нужны графические интерфейсы в MQL-приложениях. В настоящей статье продемонстрирован один из множества случаев, когда они могут быть полезными для трейдеров.
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть III
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть III
Мы заканчиваем тестирование паттернов, которые можно увидеть при торговле корзинами пар. В статье представлены результаты тестирования паттернов, отслеживающих движение валют пары по отношению друг к другу.
Паттерн прорыва канала
Паттерн прорыва канала
Как известно, ценовые тренды образуют ценовые каналы. Один из сильных сигналов на изменение тренда — прорыв текущего канала. В этой статье я предлагаю попробовать автоматизировать процесс поиска таких сигналов и посмотреть, действительно ли можно на этом построить свою стратегию торговли.
Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5
Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5
В статье описан индикатор NRTR и торговая система, созданная с его использованием. Для этих целей создаётся модуль торговых сигналов, с помощью которых создаются стратегии, основанные на комбинациях NRTR и дополнительных индикаторов, подтверждающих тренд.
Торговая стратегия 'Momentum Pinball'
Торговая стратегия 'Momentum Pinball'
В этой статье продолжается тема написания кода к торговым системам, описанным в книге Линды Рашке и Лоуренса Коннорса "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". На этот раз исследуется система 'Momentum Pinball': описано создание двух индикаторов, торгового робота и сигнального блока по ней.
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть II
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть II
Продолжаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях о торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, можно ли использовать паттерны пересечения графиком объединенного WPR скользящей средней, и если можно, то как именно.
Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы
Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы
В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для входа в рынок.
Торговля по уровням ДиНаполи
Торговля по уровням ДиНаполи
В статье рассматривается один из вариантов практической реализации советника для торговли по уровням ДиНаполи при помощи стандартных инструментов MQL5. Протестированы результаты его работы и сделаны выводы.
Индикатор для построения графика "Ренко"
Индикатор для построения графика "Ренко"
В статье рассказывается о графике "Ренко" и приведен один из вариантов его реализации на языке MQL5 в виде индикатора. Индикатор имеет множество модификаций, отличающих его от классического графика. Реализовано построение не только в окне индикатора, но и на главном графике. Кроме того, реализовано представление индикатора в виде линий "ZigZag". Приведено несколько примеров стратегий работы с графиком.
Теория рынка
Теория рынка
До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.
Последний крестовый поход
Последний крестовый поход
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.
Создание новостного торгового советника
Создание новостного торгового советника
Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые советы по ООП. На этот раз я представлю вам технические основы для создания торгового советника, торгующего на новостях. В своей серии статей я хочу поделиться своими идеями в области ООП, а также раскрыть новую тему – работу с файловой системой.
Разработка социального технологического стартапа, часть I: Публикуем сигналы MetaTrader 5 в Твиттере
Разработка социального технологического стартапа, часть I: Публикуем сигналы MetaTrader 5 в Твиттере
Сегодня мы поговорим о том, как привязать терминал MetaTrader 5 к аккаунту в Твиттере для того, чтобы публиковать сигналы вашего эксперта. Мы разрабатываем Social Decision Support System (Социальную систему поддержки принятия решений), далее SDSS, в PHP на основе веб-сервиса RESTful. В основе этой идеи лежит концепция автоматической торговли или, так называемая торговля при помощи компьютеров. Мы хотим, чтобы автоматические торговые сигналы эксперта проходили через фильтры когнитивных способностей разума человека.
Simulink: в помощь разработчику эксперта
Simulink: в помощь разработчику эксперта
Я не являюсь профессиональным программистом. И поэтому принцип «от простого к сложному» имеет для меня первостепенное значение, когда я встречаюсь с таким понятием как МТС, а точнее создание МТС. Что есть для меня простое? Прежде всего это визуализация самого процесса создания системы и логики её функционирования. А также минимум рукописного кода. В данной статье я попробую создать и протестировать МТС на основе матлабовского пакета, а затем напишу эксперт для MetaTrader 5. Причём для тестирования будут использованы исторические данные из МetaTrader 5.
TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader
TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader
В статье рассматривается простой подход к созданию системы автоматической торговли по линейной разметке графика. Предложен готовый эксперт, использующий стандартные свойства объектов MetaTrader 4 и 5 и поддерживающий основные торговые операции.
Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью API HedgeTerminal, часть 2
Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью API HedgeTerminal, часть 2
Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. Она является продолжением первой части: "Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели API HedgeTerminal". Во второй части описывается интеграция пользовательских экспертов с HedgeTerminalAPI - специальной библиотекой виртуализации, позволяющей торговать разнонаправлено, находясь в комфортном программном окружении, позволяющем легко и просто управлять своими позициями.