Создать статью
Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок
Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок
Существует масса критериев, которые позволяют оценить эффективность или прибыльность торговой стратегии. Но трейдеры всегда готовы подвергнуть любую систему новому краштесту. В статье рассказывается, как можно применить статистику для платформы MetaTrader 5 на основе измерения эффективности. Представлен класс перевода учёта статистики сделок в вид, не противоречащий описанному в книге "Статистика для трейдера" Булашева С.В. Приведён пример пользовательской функции оптимизации.
Торговля по каналам Дончиана
Торговля по каналам Дончиана
В статье разрабатываются и тестируются несколько стратегий на основе канала Дончиана с применением различных индикаторных фильтров. Проводится исследование и сравнительный анализ их работы.
Торговая система ДиНаполи
Торговая система ДиНаполи
В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.
Нейросеть: Самооптимизирующийся советник
Нейросеть: Самооптимизирующийся советник
Возможно ли создать советник, который согласно командам кода автоматически оптимизировал бы критерии открытия и закрытия позиций с определенной периодичностью? Что произойдет, если реализовать в советнике нейросеть (многослойный персептрон), которая, будучи модулем, анализировала бы историю и оценивала стратегию? Можно дать коду команду на ежемесячную (еженедельную, ежедневную или ежечасную) оптимизацию нейросети с последующим продолжением работы. Таким образом возможно создать самооптимизирующийся советник.
Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа
Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа
В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.
Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта
Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта
В этой статье я расскажу, как с помощью "скрещивания" одной очень известной стратегии и нейронной сети можно успешно заниматься трейдингом. Речь пойдет о стратегии Томаса Демарка "Секвента" с применением системы искусственного интеллекта. Работать будем ТОЛЬКО по первой части стратегии, используя сигналы "Установка" и "Пересечение".
Паттерны, доступные при торговле корзинами валют. Часть II
Паттерны, доступные при торговле корзинами валют. Часть II
Продолжение разговора о паттернах, которые может обнаружить трейдер при торговле корзинами валютных пар. В этой части рассмотрены паттерны, образующиеся при использовании объединенных трендовых индикаторов. В качестве инструмента анализа применены индикаторы, построенные на основе индекса валюты.
Паттерны, доступные при торговле корзинами валют
Паттерны, доступные при торговле корзинами валют
В продолжение прошлой статьи о принципах торговли корзинами валют, рассмотрены паттерны, которые может обнаружить трейдер. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждого паттерна, даны рекомендации по их использованию. В качестве инструмента анализа применены индикаторы, построенные на основе осциллятора Вильямса.
Торговая система 'Turtle Soup' и её модификация 'Turtle Soup Plus One'
Торговая система 'Turtle Soup' и её модификация 'Turtle Soup Plus One'
В статье формализованы и запрограммированы правила торговых стратегий Turtle Soup и Turtle Soup Plus One из книги Линды Рашке и Лоуренса Коннорс Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. Описанные в книге стратегии получили достаточно широкое распространение, но важно понимать, что авторы строили их исходя из поведения рынка 15..20-летней давности.
Универсальный торговый эксперт: Торговля в группе и управление портфелем стратегий (Часть 4)
Универсальный торговый эксперт: Торговля в группе и управление портфелем стратегий (Часть 4)
В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.
Видео: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader
Видео: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader
Короткий видеоролик за 15 минут расскажет и покажет, что такое торговые сигналы, как оформить на них подписку и как самому стать Поставщиком. В видео максимально подробно показаны все особенности нашего сервиса. После внимательного просмотра материала вы сможете самостоятельно подписаться на любой Сигнал из обширной базы или начать продавать собственные сигналы.
Инфографика "MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?"
Инфографика "MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?"
К четырехлетию «Фриланса» мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.
Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше?
Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше?
Два года назад в статье "Последний крестовый поход" мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Сейчас я предлагаю вам попробовать написать торгового робота, основанного на паттернах, которые можно увидеть на графиках крестиков-ноликов.
Универсальный торговый эксперт: Событийная модель и прототип торговой стратегии (Часть 2)
Универсальный торговый эксперт: Событийная модель и прототип торговой стратегии (Часть 2)
Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.
Универсальный торговый эксперт: Торговые режимы стратегий (Часть 1)
Универсальный торговый эксперт: Торговые режимы стратегий (Часть 1)
Каждый экспертописатель, независимо от уровня своей подготовки, ежедневно сталкивается с одними и теми же торговыми задачами и алгоритмическими проблемами, которые так или иначе приходится решать для организации надежного торгового процесса. Данная статья описывает возможности торгового движка CStrategy, способного взять на себя решение этих задач и предоставить пользователю удобные механизмы для описания своей торговой идеи.
Jeremy Scott - успешный продавец MQL5 Маркета
Jeremy Scott - успешный продавец MQL5 Маркета
Джереми Скотт (Jeremy Scott), более известный в MQL5.community под ником Johnnypasado, снискал славу на ниве нашего сервиса MQL5 Маркет. Он уже заработал несколько тысяч долларов в Маркете и это далеко не предел. Мы решили внимательнее присмотреться к будущему миллионеру и получить от него инструкцию успеха для продавцов в MQL5 Маркете.
Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS
Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS
Сеть Virtual Hosting Cloud разработана специально для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 и обладает всеми преимуществами родного решения. Арендуйте виртуальный сервер прямо сейчас и протестируйте его работу - мы даем 24 бесплатных часа!
Преимущества MQL5 Сигналов
Преимущества MQL5 Сигналов
Недавно появившийся в MetaTrader 5 сервис «Торговые сигналы» позволил трейдерам копировать торговые операции любого поставщика сигналов. Пользователь выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него, и все сделки теперь повторяются на его счете. Не остается внакладе и поставщик, ведь он может установить свою цену на подписку и получать ежемесячно фиксированную плату со своих клиентов.
Как быстро написать советник для Automated Trading Championship 2010
Как быстро написать советник для Automated Trading Championship 2010
Для того чтобы разработать эксперт для участия в чемпионате Automated Trading Championship 2010, воспользуемся шаблоном готового советника. Данная задача будет по силам даже новичку в программировании на MQL5, т.к. для ваших стратегий уже разработаны базовые классы, функции, шаблоны. Достаточно написать минимум кода, чтобы реализовать свою торговую идею.
Жидкий график
Жидкий график
Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.
Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости
Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости
Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.
Применение функции TesterWithdrawal() для моделирования снятия прибыли
Применение функции TesterWithdrawal() для моделирования снятия прибыли
В статье рассмотрено применение функции TesterWithDrawal() для оценки рисков в торговых системах, выполняющих снятие определенной части средств в процессе работы. Наряду с этим показано, как применение данной функции влияет на алгоритм расчета просадки по средствам в тестере. Использование данной функции может быть полезным при оптимизации параметров вашего советника.
Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года
Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года
С момента своего основания MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов - уже привлек в свои ряды более 250 разработчиков, которые опубликовали 580 продуктов. Итоги первого квартала 2013 года показывают, что некоторые продавцы довольно успешны в MQL5 Маркете и уже получили с продаж солидную прибыль.
Фриланс на MQL5.com - лучшее место для разработчика
Фриланс на MQL5.com - лучшее место для разработчика
Разработчикам торговых советников больше не надо искать трейдеров, которым нужны эксперты, - заказчики сами найдут вас. Более того, они уже находят разработчиков, выставляют заказы и оплачивают проделанную работу в сервисе Фриланс на MQL5.com. За 4 года существования сервиса три тысячи трейдеров оплатило свыше 10 000 выполненных работ! Причем активность трейдеров и разработчиков постоянно возрастает.
Нужны ли трейдерам услуги разработчиков?
Нужны ли трейдерам услуги разработчиков?
Алготрейдинг становится все более популярным и востребованным, что закономерно привело к появлению спроса на экзотические алгоритмы и нестандартные задачи. Определенная часть таких сложных приложений представлена в Code Base или Маркете и их можно получить за пару кликов, но не всё в них устраивает трейдеров. В этом случае они начинают искать разработчиков, способных написать требуемое приложение, находят их во Фрилансе и выдают заказ.
Статистический Carry Trading
Статистический Carry Trading
Алгоритм статистической защиты открытых позиций c положительными свопами от нежелательных движений котировок. Чтобы компенсировать потенциальный риск от движения котировок в противоположном открытой позиции направлении, в данной статье будет приведен вариант защищенной стратегии керри трейдинга.
Создание эксперта, торгующего на разных инструментах
Создание эксперта, торгующего на разных инструментах
Тема диверсификации активов на финансовых рынках стара, как мир и всегда привлекала к себе внимание всякого мало-мальски разбирающегося в этом деле трейдера. В данной статье автором предложен вариант максимально простого подхода для построения мультивалютного эксперта для первоначального знакомства с этим направлением торговых стратегий.
Быстрое тестирование торговых идей на графике
Быстрое тестирование торговых идей на графике
В этой статье описана методика быстрого визуального тестирования торговых идей, основанная на совмещении графика цен, сигнального индикатора и индикатора расчета баланса. Я хотел бы поделиться своим методом поиска идей для торговли, а также способом, который я использую для быстрой проверки этих идей.
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции
Индикаторы малой, промежуточной и основной тенденции
Предметом статьи является исследование возможности автоматизации торговли и анализа на основании некоторых идей из книги Джеймса Хьержика "Модель, Цена и Время. Применение теории Ганна в системах торговли" в виде индикаторов и эксперта. Не претендуя на исчерпывающую полноту, здесь исследуется только первая часть теории Ганна - Модель.
Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта
Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта
Найти правила для торговой системы и запрограммировать их в советнике - это еще полбеды. Необходимо каким-то образом поправлять работу эксперта в процессе накопления результатов торговли. В статье описывается один из подходов, позволяющий улучшить характеристики торгового эксперта при помощи создания обратной связи, измеряющей наклон кривой баланса депозита.
Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника
Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника
В статье рассказывается о том, как использовать основной функционал торговых классов Стандартной библиотеки при написании советников, в которых применяется открытие, закрытие и модификация позиции, проверка свободной маржи перед размещением торговых ордеров, размещение и удаление отложенных ордеров. Показано, как использовать торговые классы для получения свойств ордеров и сделок.
Оптимальный метод подсчета объема совокупной позиции по заданному магическому номеру
Оптимальный метод подсчета объема совокупной позиции по заданному магическому номеру
В статье рассматривается проблема необходимости подсчета совокупной позиции по заданному символу и магическому номеру. Предложенный метод подсчета объема позиции в процессе работы загружает только минимально необходимую часть истории сделок. В процессе же самой работы обработка происходит только по последним сделкам. Дополнительно рассматривается метод формирования уникальных имен глобальных переменных.
Написание советника в MQL5 с использованием объектно-ориентированного подхода
Написание советника в MQL5 с использованием объектно-ориентированного подхода
Эта статья посвящена использованию объектно-ориентированного подхода для создания советника, рассмотренного в статье "Пошаговое руководство по написанию советников для начинающих". Большинство людей думают, что это сложно, но могу вас заверить, что после прочтения этой статьи вы сможете написать свой собственный советник на основе объектно-ориентированного похода.
Пример разработки торговой системы, основанной на различиях часовых поясов на разных континентах
Пример разработки торговой системы, основанной на различиях часовых поясов на разных континентах
Листая страницы Интернета, можно найти множество стратегий, которые вам советуют делать то или иное. Давайте заглянем внутрь и посмотрим на сам процесс составления стратегии, основанной на различиях часовых поясов на разных континентах.
Алгоритм искусственной коронарной циркуляции — Artificial Coronary Circulation System (ACCS)
Алгоритм искусственной коронарной циркуляции — Artificial Coronary Circulation System (ACCS)
Метаэвристический алгоритм, имитирующий рост коронарных артерий в сердце человека для задач оптимизации. Использует принципы ангиогенеза (роста новых сосудов), бифуркации (разветвления) и обрезки слабых ветвей для поиска оптимальных решений в многомерном пространстве. Проверка его эффективности на широком спектре задач принесла неожиданные результаты.
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 14): Стратегия каскадной торговли с MACD-RSI и статистическими методами
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 14): Стратегия каскадной торговли с MACD-RSI и статистическими методами
В настоящей статье мы представляем стратегию лейеринга, которая сочетает индикаторы MACD и RSI со статистическими методами для автоматизации динамической торговли на MQL5. Мы исследуем архитектуру этого каскадного подхода, подробно описываем его реализацию с помощью ключевых сегментов кода и даем рекомендации читателям по тестированию на истории для оптимизации эффективности. Наконец, в заключение мы подчеркиваем потенциал стратегии и закладываем основу для дальнейших усовершенствований в автоматической торговле.
Нейросети в трейдинге: Спайково-семантический подход к пространственно-временной идентификации (Окончание)
Нейросети в трейдинге: Спайково-семантический подход к пространственно-временной идентификации (Окончание)
S3CE-Net в нашей интерпретации ловко переводит рынок в язык событий и фиксирует ранние импульсы, которые традиционные индикаторы просто усредняют. STFS гарантирует устойчивость обучения — модель видит данные под разными углами и не переобучается на локальных аномалиях. SSAM-блоки и OpenCL-реализация дают практическую скорость и точность, а разделение режимов обучение/эксплуатация сохраняет ресурсы в продакшене.
Управление рисками (Часть 4): Завершение ключевых методов класса
Управление рисками (Часть 4): Завершение ключевых методов класса
Эта статья — четвертая часть нашей серии статей об управлении рисками в MQL5, где мы продолжаем изучать продвинутые методы защиты и оптимизации торговых стратегий. Заложив важные основы в предыдущих статьях, теперь мы сосредоточимся на завершении всех оставшихся методов, которые были отложены в третьей части, включая функции для проверки достижения определенных уровней прибыли или убытков. Кроме того, в статье будут представлены новые ключевые события, обеспечивающие более точное и гибкое управление.