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Der richtige Weg zur Auswahl eines Expert Advisors vom Markt
Der richtige Weg zur Auswahl eines Expert Advisors vom Markt
In diesem Artikel werden wir einige der wesentlichen Punkte besprechen, auf die Sie beim Kauf eines Expert Advisors achten sollten. Wir werden auch nach Wegen suchen, um den Gewinn zu steigern, das Geld klug auszugeben und an diesen Ausgaben zu verdienen. Außerdem werden Sie nach der Lektüre des Artikels sehen, dass es möglich ist, auch mit einfachen und kostenlosen Produkten Geld zu verdienen.
Visuelle Auswertung der Optimierungsergebnisse
Visuelle Auswertung der Optimierungsergebnisse
In diesem Artikel geht es um die Erstellung von Diagrammen aller Optimierungsdurchläufe und um die Auswahl des optimalen nutzerdefinierten Kriteriums. Wir werden auch sehen, wie man eine gewünschte Lösung mit wenig MQL5-Kenntnissen erstellen kann, indem man die auf der Website veröffentlichten Artikel und Forumskommentare verwendet.
Umgang mit Zeit (Teil 1): Die Grundlagen
Umgang mit Zeit (Teil 1): Die Grundlagen
Funktionen und Codeschnipsel, die den Umgang mit der Zeit, dem Broker-Offset und der Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit vereinfachen und verdeutlichen. Genaues Timing kann ein entscheidendes Element beim Handel sein. Ist die Börse in London oder New York zur aktuellen Stunde bereits geöffnet oder noch nicht, wann beginnt und endet die Handelszeit für den Forex-Handel? Für einen Händler, der manuell und live handelt, ist dies kein großes Problem.
Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil I): Die Grundlagen
Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil I): Die Grundlagen
In dieser Artikelserie werden wir versuchen, eine praktische Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Beschreibung von Handels- und Preisbildungsprozessen zu finden. Im ersten Artikel werden wir uns mit den Grundlagen der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitstheorie befassen und das erste Beispiel für die Anwendung von Fraktalen im Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie analysieren.
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil IV): Minimale Funktionalität
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil IV): Minimale Funktionalität
In diesem Artikel wird eine verbesserte Brute-Force-Variante vorgestellt, die auf den im vorherigen Artikel gesetzten Zielen basiert. Ich werde versuchen, dieses Thema so breit wie möglich zu behandeln, indem ich Expert Advisors mit Einstellungen verwende, die mit dieser Methode gewonnen wurden. Eine neue Programmversion ist diesem Artikel beigefügt.
Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel
Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel
In diesem Artikel werde ich einige sehr interessante und nützliche Techniken für den automatisierten Handel vorstellen. Einige davon sind Ihnen vielleicht schon bekannt. Ich werde versuchen, die interessantesten Methoden zu behandeln und werde erklären, warum es sich lohnt, sie zu verwenden. Außerdem werde ich zeigen, wozu diese Techniken in der Praxis taugen. Wir werden Expert Advisors erstellen und alle beschriebenen Techniken anhand von historischen Kursen testen.
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil III): Neue Horizonte
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil III): Neue Horizonte
Dieser Artikel bietet eine Fortsetzung des Brute-Force-Themas und führt neue Möglichkeiten der Marktanalyse in den Programmalgorithmus ein, wodurch die Geschwindigkeit der Analyse beschleunigt und die Qualität der Ergebnisse verbessert wird. Neue Ergänzungen ermöglichen die qualitativ hochwertigste Ansicht von globalen Mustern innerhalb dieses Ansatzes.
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil II): Immersion
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil II): Immersion
In diesem Artikel werden wir die Diskussion über den Brute-Force-Ansatz fortsetzen. Ich werde versuchen, das Muster anhand der neuen, verbesserten Version meiner Anwendung besser zu erklären. Ich werde auch versuchen, den Unterschied in der Stabilität mit verschiedenen Zeitintervallen und Zeitrahmen zu finden.
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche
Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche
In diesem Artikel werden wir nach Marktmustern suchen, Expert Advisors basierend auf den identifizierten Mustern erstellen und prüfen, wie lange diese Muster gültig bleiben, wenn sie überhaupt ihre Gültigkeit behalten.
Parallele Partikelschwarmoptimierung
Parallele Partikelschwarmoptimierung
Der Artikel beschreibt eine Methode zur schnellen Optimierung unter Verwendung des Partikelschwarm-Algorithmus. Er stellt auch die Implementierung der Methode in MQL vor, die sowohl im Single-Thread-Modus innerhalb eines Expert Advisors als auch in einem parallelen Multi-Thread-Modus als Add-on, das auf lokalen Tester-Agenten läuft, verwendet werden kann.
Nutzerdefinierte Symbole: Praktische Grundlagen
Nutzerdefinierte Symbole: Praktische Grundlagen
Der Artikel ist der programmatischen Generierung von nutzerdefinierten Symbolen gewidmet, die zur Demonstration einiger gängiger Methoden zur Anzeige von Ticks verwendet werden. Er beschreibt eine vorgeschlagene Variante der minimal-invasiven Anpassung von Expert Advisors für den Handel mit einem realen Symbol aus einem abgeleiteten nutzerdefinierten Symbolchart. Die MQL-Quellcodes sind diesem Artikel beigefügt.
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel Es wird Zeit zum Üben
Praktische Anwendung von neuronalen Netzen im Handel Es wird Zeit zum Üben
Der Artikel enthält eine Beschreibung und Anleitungen für den praktischen Einsatz von Modulen für neuronale Netzwerke auf der Matlab-Plattform. Er behandelt auch die Hauptaspekte der Erstellung eines Handelssystems unter Verwendung des Neuronalen Netzwerkmoduls. Um den Komplex in einem Artikel vorstellen zu können, musste ich ihn so modifizieren, dass mehrere Funktionen des neuronalen Netzwerkmoduls in einem Programm kombiniert werden konnten.
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 6): Logikteil und die Struktur des Auto-Optimizers
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 6): Logikteil und die Struktur des Auto-Optimizers
Wir haben bereits früher die Schaffung einer automatischen Walk-Forward-Optimierung in Betracht gezogen. Dieses Mal werden wir zur internen Struktur des Auto-Optimizers übergehen. Der Artikel wird für all diejenigen nützlich sein, die mit dem erstellten Projekt weiterarbeiten und es modifizieren möchten, sowie für diejenigen, die die Programmlogik verstehen möchten. Der aktuelle Artikel enthält UML-Diagramme, die die interne Struktur des Projekts und die Beziehungen zwischen den Objekten darstellen. Er beschreibt auch den Prozess des Optimierungsstarts, enthält jedoch keine Beschreibung des Implementierungsprozesses des Optimizers.
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 5): Projektübersicht Auto-Optimizer und Erstellen einer GUI
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 5): Projektübersicht Auto-Optimizer und Erstellen einer GUI
Dieser Artikel bietet eine weitere Beschreibung der Walk-Forward-Optimierung im MetaTrader 5-Terminal. In früheren Artikeln betrachteten wir Methoden zur Erstellung und Filterung des Optimierungsberichts und begannen mit der Analyse der internen Struktur der für den Optimierungsprozess verantwortlichen Anwendung. Der Auto-Optimizer ist als C#-Anwendung implementiert und verfügt über eine eigene grafische Oberfläche. Der fünfte Artikel ist der Erstellung dieser grafischen Oberfläche gewidmet.
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse
MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.
Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren
Mit der Monte-Carlo-Methode Handelsstrategien optimieren
Bevor wir einen Roboter auf einem Handelskonto starten, testen und optimieren wir ihn in der Regel anhand der Kurshistorie. Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage: Wie können uns die Ergebnisse der Vergangenheit in Zukunft helfen? Der Artikel beschreibt die Anwendung der Monte-Carlo-Methode, um benutzerdefinierte Kriterien für die Optimierung der Handelsstrategie zu erstellen. Zusätzlich werden die EA-Stabilitätskriterien berücksichtigt.
Individuell Strategien testen basierend auf schnellen mathematischen Berechnungen
Individuell Strategien testen basierend auf schnellen mathematischen Berechnungen
Der Artikel beschreibt die Art und Weise, wie man Strategien individuell testen und einen benutzerdefinierten Analysator für die Optimierungsdurchläufe erstellt. Nach dem Lesen werden Sie verstehen, wie die "Mathematische Berechnung" und der Mechanismus der sogenannten Frames funktionieren, wie Sie benutzerdefinierte Daten für Berechnungen vorbereiten und laden und effektive Algorithmen für ihre Komprimierung verwenden. Dieser Artikel wird auch für diejenigen interessant sein, die an Möglichkeiten interessiert sind, benutzerdefinierte Informationen innerhalb eines Experten zu speichern.
Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll
Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll
Alle Markets Produkte vor der Veröffentlichung bestehen eine obligatorische vorläufige Überprüfung, um eine Standarte Qualität zu haben. In diesem Artikel werden wir von den häufigsten Fehlern erzählen, die die Hersteller in den Handelsrobotern und den technischen Indikatoren machen. Auch werden wir zeigen, wie man sein Produkt vor der Sendung in Market selbständig überprüfen soll.
Wie man eine Handelsstrategie in MetaTrader 5 schnell entwickeln und debuggen kann
Wie man eine Handelsstrategie in MetaTrader 5 schnell entwickeln und debuggen kann
Automatische Scalping-Systeme gelten zurecht als der Höhepunkt des algorithmischen Tradings, aber es ist auch am kompliziertesten, einen Code für diese Systeme zu schreiben. In diesem Artikel zeigen wir, wie man mithilfe von eingebauten Werkzeugen für Debugging und visuelles Testen Strategien entwickeln kann, die auf der Analyse eingehender Ticks basieren. Um Regeln für Einstieg und Ausstieg zu erarbeiten, braucht man häufig jahrelang manuellen zu handeln. Aber mithilfe von MetaTrader 5 können Sie jede solche Strategie anhand realer historischer Daten schnell testen.
Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5
Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5
In diesem Beitrag möchte ich ein Beispiel dafür aufführen, wie das Programm eines Händlers aussehen kann, sowie welche Ergebnisse sich innerhalb von 9 Monaten erzielen lassen, wenn man MQL5 von Grund auf lernt. Dieses Beispiel wird auch vorführen, wie vielfältig und informativ ein solches Programm für einen Händler sein kann, während es ein Minimum an Platz im Preisdiagramm einnimmt. Wir werden auch sehen, wie farbenfroh, hell und intuitiv Panels mit Handelsinformationen für den Benutzer sein können. Und viele weitere Funktionen...
Zur Fehlerbehebung von MQL5-Programmen (Debugging)
Zur Fehlerbehebung von MQL5-Programmen (Debugging)
Dieser Artikel richtet sich primär an Programmierer, die die Sprache zwar bereits gelernt haben, die allerdings noch keine Meister ihres Fachs sind. Er wird auf verschiedene Debugging-Techniken eingehen, die der gebündelten Erfahrung des Autors sowie vieler anderer Programmierer entspringen.
Veranschaulichung einer Strategie im Prüfprogramm von MetaTrader 5
Veranschaulichung einer Strategie im Prüfprogramm von MetaTrader 5
Jeder kennt den Spruch: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Man kann zig Bücher über Paris oder Venedig lesen, aber die geistigen Vorstellungen vermitteln einem nie dasselbe Gefühl wie ein Spaziergang durch die abendlichen Straßen. Der Vorteil der Veranschaulichung oder der grafischen Darstellung lässt sich auf jeden beliebigen Lebensbereich übertragen, auch auf die Arbeit an den Finanzmärkten, zum Beispiel in Form der Analyse der Kurse anhand von Indikatoren auf Diagrammen sowie natürlich in Form der grafischen Darstellung der Überprüfung von Strategien. Dieser Beitrag beinhaltet Beschreibungen aller grafischen Darstellungsmöglichkeiten des Strategieprüfprogramms von MetaTrader 5.
Schneller Einstieg in MQL5
Schneller Einstieg in MQL5
Sie haben sich entschlossen, zur Programmierung von Handelsstrategien MQL5 zu lernen, wissen aber noch nichts darüber? Wir haben versucht, MQL5 und die MetaTrader 5-Anwendung aus der Sicht eines Neueinsteigers zu betrachten, und daraufhin diese kurze Einführung geschrieben. In diesem Beitrag finden Sie ein grobe Darstellung der Möglichkeiten der Programmiersprache sowie einige Hinweise für die Arbeit mit dem Bearbeitungsprogramm MetaEditor 5 und der MetaTrader 5-Anwendung auf Ihrem Rechner.
Wie teste ich einen Handelsroboter vor dem Kauf
Wie teste ich einen Handelsroboter vor dem Kauf
Der Kauf eines Handelsroboters hat bestimmte Vorzüge gegenüber ähnlichen Möglichkeiten - ein automatisiertes System kann direkt im MetaTrader5-Terminal getestet werden. Vor dem Kauf kann und soll ein Expert Advisor sorgfältig in allen ungünstigen Modi im eingebauten Strategietester ausgeführt werden, um das System komplett zu verstehen.
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Expert Advisors mit unbegrenzter Anzahl von Parametern
Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Expert Advisors mit unbegrenzter Anzahl von Parametern
In diesem Beitrag werden wir ein Muster erstellen, das einen einzelnen Satz von Parametern für die Optimierung eines Handelssystems nutzt und gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Parametern ermöglicht. Die Liste der Symbole wird in einer Standard-Textdatei (*.txt) erstellt. Die Eingabeparameter jedes Symbols werden ebenfalls in Dateien gespeichert. Auf diese Weise können wir die Terminal-seitige Begrenzung der Anzahl von Eingabeparametern eines Expert Advisors umgehen.
Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5
Die Grundlagen für Tests in MetaTrader 5
Worin unterscheiden sich die drei Testmethoden in MetaTrader 5, und worauf sollte man ganz besonders achten? Wir laufen Tests eines Expert Advisors, der gleichzeitig auf verschiedenen Finanzinstrumenten handelt, ab? Wann und wie werden Indikatorwerte während der Tests berechnet und wie werden die Ereignisse behandelt? Wie synchronisiert man Bars aus unterschiedlichen Instrumenten während der Tests im Mosud "nur offene Kurse"? Der vorliegende Artikel versucht all diese und weitere Fragen zu beantworten.
Schnellere Berechnungen mit dem MQL5 Cloud Network
Schnellere Berechnungen mit dem MQL5 Cloud Network
Wie viele Kerne hat Ihr Computer zu Hause? Wie viele Computer können Sie zur Optimierung einer Handelsstrategie nutzen? Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das MQL5 Cloud Network nutzen können, um Berechnungen zu beschleunigen, indem Sie mit einem einzigen Mausklick Zugriff auf Rechenleistung aus aller Welt erhalten. Die Phrase "Zeit ist Geld" wird von Jahr zu Jahr relevanter und wir können es uns nicht leisten, etliche Stunden oder Tage auf wichtige Berechnungen zu warten.
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 3): Eine Roboters für Autoadaptierung anpassen
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 3): Eine Roboters für Autoadaptierung anpassen
Der dritte Teil dient als Brücke zwischen den beiden vorhergehenden Teilen: Er beschreibt den Mechanismus der Interaktion mit der DLL, der im ersten Artikel besprochen wurde, und die Objekte zum Laden von Berichten, die im zweiten Artikel beschrieben wurden. Wir werden den Prozess der Wrapper-Erstellung für eine Klasse analysieren, die aus der DLL importiert wird und die eine XML-Datei mit der Handelshistorie bildet. Wir werden auch eine Methode für die Interaktion mit diesem Wrapper in Betracht ziehen.
SQLite: Natives Arbeiten mit SQL-Datenbanken in MQL5
SQLite: Natives Arbeiten mit SQL-Datenbanken in MQL5
Die Entwicklung von Handelsstrategien ist mit dem Umgang mit großen Datenmengen verbunden. Jetzt können Sie mit Datenbanken mit SQL-Abfragen auf der Basis von SQLite direkt in MQL5 arbeiten. Ein wichtiges Merkmal dieser Engine ist, dass die gesamte Datenbank in einer einzigen Datei auf dem PC des Benutzers abgelegt wird.
Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen
Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen
In diesem Artikel werden wir die saisonalen Charakteristika von Finanzzeitreihen mit Hilfe von Boxplot-Diagrammen betrachten. Jedes separate Boxplot (oder Box-and-Whiskey-Diagramm) bietet eine gute Visualisierung der Verteilung von Werten entlang des Datensatzes. Boxplots sollten nicht mit den Kerzencharts verwechselt werden, obwohl sie visuell ähnlich aussehen.
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 1): Arbeiten mit Optimierungsberichten
Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 1): Arbeiten mit Optimierungsberichten
Der erste Artikel beschäftigt sich mit der Erstellung eines Toolkits für die Arbeit mit Optimierungsberichten, für den Import aus dem Terminal sowie für die Filterung und Sortierung der erhaltenen Daten. MetaTrader 5 ermöglicht das Laden von Optimierungsergebnissen, unser Ziel ist es jedoch, dem Optimierungsbericht unsere eigenen Daten hinzuzufügen.
Das MQL5-Kochbuch: Stresstests von Handelsstrategien unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole
Das MQL5-Kochbuch: Stresstests von Handelsstrategien unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole
Der Artikel betrachtet einen Ansatz für einen Stresstest einer Handelsstrategie unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole. Zu diesem Zweck wird eine eigene Symbolklasse angelegt. Diese Klasse wird verwendet, um Tickdaten von Drittanbietern zu empfangen und die Symboleigenschaften zu ändern. Basierend auf den Ergebnissen der Arbeit werden wir mehrere Optionen für sich ändernde Handelsbedingungen in Betracht ziehen, unter denen eine Handelsstrategie getestet wird.
Merrill-Muster
Merrill-Muster
In diesem Artikel werden wir einen Blick auf das Modell der Merrill-Muster werfen und versuchen, deren aktuelle Relevanz zu bewerten. Zu diesem Zweck werden wir ein Werkzeug entwickeln, um die Muster zu testen und das Modell auf verschiedene Datentypen wie die Schluss-, Hoch- und Tiefstpreise sowie Oszillatorwerte anzuwenden.