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Integración de modelos ML con el simulador de estrategias (Parte 3): Gestión de archivos CSV(II)
Integración de modelos ML con el simulador de estrategias (Parte 3): Gestión de archivos CSV(II)
Este texto es una guía completa sobre la creación de una clase en MQL5 para la gestión eficaz de archivos CSV. En él comprenderás cómo se lleva a cabo la implementación de métodos de apertura, escritura, lectura y conversión de datos y cómo se pueden emplear para guardar y acceder a la información. Además, trataremos las restricciones y los aspectos cruciales a la hora de utilizar una clase de este tipo. Este es un material valioso para aquellos que deseen aprender a manipular archivos CSV en MQL5.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de búsqueda gravitacional (GSA)
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de búsqueda gravitacional (GSA)
El GSA es un algoritmo de optimización basado en la población e inspirado en la naturaleza no viviente. La simulación de alta fidelidad de la interacción entre los cuerpos físicos, gracias a la ley de la gravedad de Newton presente en el algoritmo, permite observar la mágica danza de los sistemas planetarios y los cúmulos galácticos, capaz de hipnotizar en la animación. Hoy vamos a analizar uno de los algoritmos de optimización más interesantes y originales. Adjuntamos un simulador de movimiento de objetos espaciales.
Alan Andrews y sus métodos de análisis de series temporales
Alan Andrews y sus métodos de análisis de series temporales
Alan Andrews es uno de los "educadores" más célebres del mundo moderno en el campo del trading. Su "tridente" está incluido en casi todos los programas modernos de análisis de cotizaciones, pero la mayoría de los tráders no utilizan ni una quinta parte de las posibilidades que ofrece esta herramienta. Y el curso original de Andrews incluye una descripción no solo del tridente (aunque sigue siendo lo esencial), sino también de algunas otras líneas útiles. Este artículo ofrece al lector una idea de las maravillosas técnicas de análisis de gráficos que Andrews enseñó en su curso original. Le advertimos que hay muchas fotos.
Medimos la informatividad de los indicadores
Medimos la informatividad de los indicadores
El aprendizaje automático se ha convertido en una técnica popular de desarrollo de estrategias. Por lo general, en el trading se presta más atención a la maximización de la rentabilidad y la precisión de los pronósticos. Al mismo tiempo, el procesamiento de los datos utilizados para la construcción de los modelos predictivos permanece en la periferia. En este artículo, analizaremos el uso del concepto de entropía para evaluar la idoneidad de los indicadores en la construcción de modelos predictivos, como se describe en el libro «Testing and Tuning Market Trading Systems» de Timothy Masters.
Esperanza moral en el trading
Esperanza moral en el trading
Este artículo trata sobre la esperanza moral. Veremos varios ejemplos de su uso en el trading y qué resultados se pueden lograr con su ayuda.
Cómo elegir un asesor comercial: Veinte signos claros de un mal robot
Cómo elegir un asesor comercial: Veinte signos claros de un mal robot
En este artículo intentaremos responder a la pregunta: ¿cómo elegir el asesor comercial adecuado? ¿Cuáles son los más adecuados para nuestro portafolio y cómo podemos descartar la mayoría de los robots comerciales disponibles en el mercado? Este artículo presenta veinte señales claras de que un asesor es de mala calidad. El presente material le ayudará a tomar decisiones más informadas y a crear una colección de asesores comerciales rentables.
Ejemplo de creación de la estrategia comercial compleja Owl
Ejemplo de creación de la estrategia comercial compleja Owl
Mi estrategia se basa en los fundamentos clásicos del trading y en el perfeccionamiento de indicadores ampliamente usados en todo tipo de mercados. En la práctica, se trata de una herramienta lista para usar que nos permite sacar el máximo rendimiento a la nueva estrategia de negociación rentable propuesta.
Perceptrón multicapa y algoritmo de retropropagación (Parte 3): Integración con el simulador de estrategias - Visión general (I)
Perceptrón multicapa y algoritmo de retropropagación (Parte 3): Integración con el simulador de estrategias - Visión general (I)
El perceptrón multicapa es una evolución del perceptrón simple, capaz de resolver problemas separables no linealmente. Junto con el algoritmo de retropropagación, es posible entrenar eficientemente esta red neuronal. En la tercera parte de la serie sobre el perceptrón multicapa y la retropropagación, mostraremos cómo integrar esta técnica con el simulador de estrategias. Esta integración permitirá utilizar análisis de datos complejos y tomar mejores decisiones para optimizar las estrategias de negociación. En este resumen, analizaremos las ventajas y los retos de la aplicación de esta técnica.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 2)
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 2)
La teoría de categorías es una rama diversa y en expansión de las matemáticas, relativamente inexplorada aún en la comunidad MQL5. Esta serie de artículos tiene como objetivo destacar algunos de sus conceptos para crear una biblioteca abierta y seguir utilizando esta maravillosa sección para crear estrategias comerciales.
Recetas MQL5 - Base de datos de eventos macroeconómicos
Recetas MQL5 - Base de datos de eventos macroeconómicos
El presente artículo analiza las posibilidades de trabajar con bases de datos que utilizan el motor SQLite como base. Hemos creado una clase CDatabase para usar de forma cómoda y eficaz los principios de la programación orientada a objetos. Posteriormente se utilizará para crear y gestionar una base de datos de eventos macroeconómicos. Asimismo, ofreceremos ejemplos de muchos métodos de la clase CDatabase.
Desarrollando una DLL experimental con soporte multihilo en C++ para MetaTrader 5 en Linux
Desarrollando una DLL experimental con soporte multihilo en C++ para MetaTrader 5 en Linux
En este artículo, describiremos el proceso de desarrollo de la plataforma MetaTrader 5 exclusivamente en Linux. El producto final funcionará a la perfección tanto en Windows como en Linux. Asimismo, aprenderemos sobre Wine y Mingw, herramientas importantes para el desarrollo multiplataforma. Mingw ofrece transmisión de flujo (POSIX y Win32), lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la herramienta adecuada. A continuación crearemos una DLL para probar el concepto; luego la usaremos en el código MQL5 y compararemos el rendimiento de ambas implementaciones de los hilos. Este artículo pretende ser un punto de partida para experimentos propios. Después de leer este artículo, el lector será capaz de crear herramientas para MetaTrader en Linux.
De nuevo sobre el sistema de Murray
De nuevo sobre el sistema de Murray
Los sistemas gráficos de análisis de precios son merecidamente populares entre los tráders. En este artículo, hablaremos sobre el sistema completo de Murray, que incluye no solo sus famosos niveles, sino también algunas otras técnicas útiles para valorar la posición actual del precio y tomar una decisión comercial.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 10): Automatización (II)
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 10): Automatización (II)
La automatización no significa nada si no se puede controlar el horario. Ningún trabajador puede ser eficiente trabajando 24 horas al día. Sin embargo, muchos creen que un sistema automatizado debe trabajar 24 horas al día. Siempre es bueno tener formas de configurar una franja horaria para el Expert Advisor. En este artículo, vamos a discutir cómo agregar correctamente tal franja horaria.
Gestionando el Horario (Parte 2): Funciones
Gestionando el Horario (Parte 2): Funciones
Determinando la compensación del bróker y la hora GMT de forma automática. En lugar de pedir ayuda a su bróker, de quien probablemente recibirá una respuesta insuficiente (quién estaría dispuesto a explicar dónde se ha metido la hora faltante), simplemente nos fijaremos en cómo estos calculan sus precios en las semanas de cambio horario, pero evitando engorrosos cálculos manuales: un programa se encargará de ello, después de todo, ¿para qué tenemos un PC?
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial con Gator Oscillator
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial con Gator Oscillator
Bienvenidos a un nuevo artículo de la serie dedicada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. En esta ocasión, hablaremos sobre el indicador Gator Oscillator y crearemos un sistema comercial utilizando estrategias simples.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 5): Cadenas de Markov
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 5): Cadenas de Markov
Las cadenas de Markov son una poderosa herramienta matemática que se puede usar para modelar y predecir los datos de las series temporales en varios campos, incluido el financiero. En el modelado y la previsión de series temporales financieras, las cadenas de Markov se usan a menudo para modelar la evolución de los activos financieros a lo largo del tiempo, como los precios de las acciones o los tipos de cambio. Una de las principales ventajas de los modelos de cadenas de Markov es su simplicidad y sencillez de uso.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 35): Módulo de curiosidad intrínseca (Intrinsic Curiosity Module)
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 35): Módulo de curiosidad intrínseca (Intrinsic Curiosity Module)
Seguimos analizando los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Todos los algoritmos que hemos estudiado hasta ahora requerían la creación de una política de recompensas tal que el agente pudiera evaluar cada una de sus acciones en cada transición de un estado del sistema a otro, pero este enfoque resulta bastante artificial. En la práctica, existe cierto tiempo de retraso entre la acción y la recompensa. En este artículo, le sugerimos que se familiarice con un algoritmo de entrenamiento de modelos que puede funcionar con varios retrasos de tiempo desde la acción hasta la recompensa.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 1)
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 1)
La teoría de categorías es un área diversa y en expansión de las matemáticas, relativamente inexplorada aún en la comunidad MQL. Esta serie de artículos tiene como objetivo destacar algunos de sus conceptos para crear una biblioteca abierta y seguir utilizando esta maravillosa sección para crear estrategias comerciales.
DoEasy. Elementos de control (Parte 29): Control auxiliar "ScrollBar"
DoEasy. Elementos de control (Parte 29): Control auxiliar "ScrollBar"
En este artículo, comenzaremos a desarrollar el control auxiliar ScrollBar y sus objetos derivados: las barras de desplazamiento verticales y horizontales. ScrollBar (barra de desplazamiento) se usa para desplazar el contenido del formulario si va más allá del contenedor. Por lo general, las barras de desplazamiento se encuentran en la parte inferior y derecha del formulario. La barra horizontal en la parte inferior desplaza el contenido hacia la izquierda y hacia la derecha, mientras que la barra vertical desplaza el contenido hacia arriba y hacia abajo.
Recetas MQL5 - Servicios
Recetas MQL5 - Servicios
Este artículo describe las capacidades versátiles de los servicios, como los programas MQL5 que no requieren un gráfico vinculante. Asimismo, se detallan las diferencias de los servicios respecto a otros programas MQL5, enfatizando los matices del trabajo del desarrollador con los servicios. Como ejemplos, el lector podrá estudiar varias tareas que abarcan una amplia gama de funcionalidades que pueden implementarse como un servicio.