En este artículo se considera el método clásico de la construcción de la divergencia y el modo de la interpretación distinto de él. Este nuevo método de la interpretación ha sido puesto como base de la estrategia comercial descrita en el presente artículo.
En este artículo, se analizan diferentes tipos de divergencia: regular, oculta, ampliada, triple, cuádruple, convergencia, divergencia de las clases A, B y C. Se crea un indicador universal para buscar y visualizarlas en el gráfico.
En el artículo se estudiarán los patrones de Bandera, Banderín, Cuña, Formación en Rectángulo, Triángulo decreciente, Triángulo creciente. Se analizarán sus semejanzas y diferencias, se crearán indicadores para su búsqueda en el gráfico y un indicador-probador para evaluar rápidamente su efectividad.
En este artículo se muestra el ejemplo de la implementación del indicador para construir las líneas de soporte y resistencia a base las condiciones formalizadas. Usted podrá no sólo aplicar el indicador, sino también comprenderá qué fácil implementar eso. Ahora Usted podrá formular personalmente las condiciones para construir las líneas que considere necesarias, haciendo pequeñas modificaciones en el código del indicador a su medida.
En el artículo se analiza la aplicación de la fórmula bayesiana para aumentar la fiabilidad de los sistemas comerciales usando las señales de varios indicadores independientes. Los cálculos teóricos se comprueban con la ayuda de un sencillo experto universal, adaptable para trabajar con indicadores aleatorios.
En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación con la ayuda del análisis espectral singular (AES) y un método importante de aprendizaje de máquinas basado en el teorema de Bayes.
En el artículo se analiza un sistema comercial que usa los niveles de Fibonacci, desarrollado y descrito por Joe DiNapoli. También se explican los conceptos básicos y la esencia del sistema, ilustrado con el ejemplo de un sencillo indicador.
En este artículo voy a contar sobre cómo se puede tradear con éxito aplicando la «hibridación» de una estrategia muy famosa y una red neuronal. Se trata de la estrategia de Tom DeMark «Sistema secuencial» (TD Sequential), con aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a trabajar SÓLO con la primera parte de la estrategia, usando las señales «Disposición» y «Intersección».
Una serie temporal es un sistema dinámico en el que los valores de una cierta magnitud aleatoria llegan de forma consecutiva: ininterrumpidamente o tras un cierto intervalo temporal. El paso del análisis plano del mercado al análisis con volumen permitirá mirar de una forma nueva a los complejos procesos y manifestaciones que interesan al investigador. En el artículo se describen las funciones de visualización de la representación 3-D de datos bidimensionales.
Al automatizar estrategias comerciales que usen modelos gráficos, es necesario encontrar los extremos en los gráficos para su posterior procesamiento e interpretación. Los instrumentos existentes no siempre dan la posibilidad de hacer esto. Los algoritmos presentados en el artículo permiten encontrar todos los extremos en los gráficos. Los instrumentos desarrollados son igualmente efectivos tanto para trabajar en el mercado de tendencia, como para el movimiento lateral. Los datos obtenidos dependen en poca medida del marco temporal elegido, y se definen solo por la escala establecida.
En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador y matrices. Se adjuntan ejemplos detallados de la construcción de este tipoo de histogramas y se muestra la llamada funcionalidad "oculta" de los objetos gráficos del lenguaje MQL5.
Los sistemas automáticos de scalping se consideran por derecho propio la cima del trading automático, y precisamente por ello, son a la vez los más complejos a la hora de escribir el código. En este artículo vamos a mostrar cómo se pueden construir estrategias basadas en el análisis de ticks entrantes con la ayuda de los recursos de depuración incorporados y de la simulación visual. Para desarrollar las reglas de entrada y salida con frecuencia se necesitan años de comercio manual. Pero con la ayuda de MetaTrader 5 usted podrá comprobar cualquier estrategia similar en la historia real.
En el presente artículo explicamos cómo funciona el indicador "Cuerda" (Rope), nos basamos en la obra de Erik L. Nayman "The Small Encyclopedia of Trader" (La pequeña enciclopedia del trader). Este indicador muestra la dirección de la tendencia mediante los valores alcistas (toros) y bajistas (osos) calculados en un periodo de tiempo determinado. Explicamos los principios de creación y cálculo de indicadores, ofreciendo algunos ejemplos de código. También cubrimos la construcción de un Asesor Experto basado en el indicador "Cuerda", así como la optimización de los parámetros externos.
Este artículo explica un método alternativo de creación de GUIs basado en layouts y contenedores por medio de un gestor de layouts: la clase CGrid. La clase CGrid es un control auxiliar que actúa como contenedor de contenedores y controles, utilizando un diseño de rejilla o cuadrícula (grid layout).
¿Qué haría si de repente se borraran los paneles gráficos de control, o alguien los modificara? En este artículo enseñamos a evitar las situaciones donde el gráfico se puede quedar con objectos sin dueño. Las controlaremos cuando, tras eliminar la aplicación, los objetos se renombran o se borran programáticamente.
En esta guía paso a paso, se describen las recomendaciones y consejos que pueden ayudarle a entender y decidir qué producto debe comprar en el Mercado. En este artículo intentaremos entender cómo encontrar un producto adecuado, cómo cribar lo que no necesitamos, cómo determinar la efectividad de un producto y en qué medida le será necesario a usted mismo.
A día de hoy, aún no existe una teoría del mercado lógica y definitiva, que abarque todos los tipos y variedades de mercados de mercancías y servicios, micro y macro mercados, semejantes a fórex. El artículo habla de la esencia de la nueva teoría del mercado, basada en el análisis del beneficio; descubre las leyes del cambio del precio actual, y también revela el principio de funcionamiento del mecanismo que permite al precio encontrar su valor óptimo, mediante la formación de una cadena de precios virtuales, capaces de generar un efecto de control sobre el propio precio. Los mecanismos de formación y cambio de las tendencias en el mercado han sido desvelados.
El artículo está dedicado a una corriente nueva con muy buenas perspectivas en el aprendizaje automático, al así llamado "aprendizaje profundo" y más concretamente a las "neuroredes profundas". Se ha efectuado una breve panorámica de las neuroredes de 2 generación, sus arquitecturas de conexiones y tipos, métodos y normas de aprendizaje principales, así como de sus defectos más destacables. A continuacón se estudia la historia de la aparición y el desarrollo de las neuroredes de tercera generación, sus tipos principales, sus particularidades y métodos de aprendizaje. Se han realizado experimentos prácticos sobre la construcción y aprendizaje con datos reales de neurored profunda, iniciada con los pesos del auto-codificador acumulado. Se han estudiado todas las etapas, desde los datos de origen hasta la obtención de la métrica. En la última parte del artículo, se adjunta la implementación programática de una neurored profunda en forma de indicador-experto en MQL4/R.
Los instrumentos indicadores de esfera nos rodean por todas partes: en los coches y aviones, en la industria y en nuestra vida cotidiana. Se aplican cuando se requiere una rápida reacción al valor controlado por parte del operador. En este artículo conoceremos la biblioteca de instrumentos indicadores para MetaTrader 5.
Para el cuarto aniversario de «Freelance» hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!
El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales. Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo.
El artículo está dedicado al gráfico "ruptura en tres líneas" (Three Line Break), propuesto por Steve Nison en «Más allá de las velas japonesas». La ventaja de este gráfico consiste en que con su ayuda se pueden filtrar oscilaciones de precios con respecto al movimiento anterior poco significativas. Vamos a echar un vistazo al principio de construción del gráfico, al código del indicador, así como a ejemplos de estrategias basadas en él.
Los desarrolladores de asesores comerciales ya no necesitan buscar traders que necesiten expertos, ellos mismos le encontrarán. Y lo que es más, ya los están encontrando, están encargando trabajos y pagando las tareas ya hechas en el servicio Freelance en MQL5.com. En los 4 años de existencia del servicio, con su ayuda tres mil traders han pagado más de 10 000 trabajos realizados. Además, la actividad de los traders y los desarrolladores crece sin cesar.
Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance", a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.
Este artículo examina la posibilidad de crear un indicador ZigZag avanzado. La idea de identificar nodos se basa en el uso del indicador Envelopes (Envolturas). Suponemos que podemos obtener una determinada combinación de parámetros centrada para una serie de Envelopes, mientras que todos los nodos de ZigZag se encuentran dentro de los confines de las bandas de Envelopes. Por tanto, podemos tratar de predecir las coordenadas del nuevo nodo.
Las máquinas de vectores de soporte se usan desde hace mucho tiempo en campos como la bioinformática y matemáticas aplicadas para estudiar conjuntos de datos complejos y extraer patrones que se pueden usar para clasificar datos. Este artículo examina qué es una máquina de vectores de soporte, cómo funciona y por qué puede resultar muy útil a la hora de extraer patrones complejos. Después investigaremos cómo se puede aplicar al mercado y usar potencialmente para tomar decisiones de trading. Usando la Herramienta de Aprendizaje de Máquina de Vectores de Soporte, el artículo facilitará ejemplos listos que permitirán a los lectores experimentar con sus propias operaciones de trading.
Este artículo describe el método de simulaciones rápidas virtuales de ideas de trading. El método se basa en la combinación de un gráfico de precio, un indicador de señal y un indicador de cálculo de saldo. Me gustaría compartir mi método de búsqueda de ideas de trading, así como el método que uso para la simulación rápida de estas ideas.
En este artículo, trataremos el desarrollo de un indicador de volatilidad multisímbolo. El desarrollo de los indicadores multisímbolo puede presentar algunas dificultades para los desarrolladores novatos de MQL5 que este artículo ayudará a aclarar. Los temas importantes que aparecerán a lo largo del desarrollo de un indicador multisímbolo tendrán que ver con la sincronización de otros símbolos respecto al símbolo actual, la falta de algunos datos de los indicadores y la identificación del principio de las barras "true" (verdaderas) en un periodo de tiempo determinado. Se tendrán en cuenta de cerca todas estas cuestiones en este artículo.
La librería estándar de MQL5 le facilita la vida como desarrollador. No obstante, no abarca todas las necesidades de todos los desarrolladores del mundo, con lo cual querrá tener a su disposición más material personalizado para dar un paso más y ampliarla. En este artículo, se describe la integración del indicador técnico Zig-Zag de MetaQuotes en la librería estándar. Para conseguir nuestro objetivo, nos hemos basado en la filosofía de diseño de MetaQuotes.
En este artículo, se tratan los indicadores técnicos como si fueran filtros digitales. Se explican los principios de funcionamiento y las características básicas de los filtros digitales. Además, se van a tratar algunos métodos prácticos para obtener la respuesta al impulso (kernel) del filtro en el terminal de MetaTrader 5 y su integración con un analizador de espectro, que ya existe, descrito en el artículo "Construyendo un analizador de espectro". Como ejemplos, se usan las características del impulso y el espectro de los filtros digitales típicos.
En este artículo veremos el desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios en un periodo de tiempo determinado. Ya hemos visto muchos momentos importantes en el anterior artículo sobre la programación de indicadores multidivisa: "Desarrollo de un indicador multidivisa de volatilidad en MQL5". Por eso, esta vez sólo nos detendremos en las funciones nuevas, o bien en aquellas funciones que hayan sufrido cambios significativos. Si es la primera vez que se encuentra con el tema de los indicadores multidivisa, entonces le recomendamos que lea en primer lugar el artículo anterior.
En el presente artículo se estudia una de las aproximaciones para determinar la utilidad de una señal (tendencia) de flujo de datos. Algunos tests para el filtrado (suavización) de las cotizaciones de la bolsa, bastante útiles, demuestran la posibilidad potencial de crear filtros digitales (indicadores) que no sufran retrasos temporales y no se redibujen en las últimas barras.
El análisis técnico de los contratos de futuros (futuros, en lo sucesivo) se ve dificultado por la breve duración de su circulación. En gráficos relativamente cortos resulta difícil llevar a cabo el análisis técnico, por ejemplo, la cantidad de barras en el gráfico diurno de futuros en el índice de la bolsa ucraniana UX-9.13 es de algo más de 100. Por eso al trader le surge la cuestión sobre la construcción de instrumentos sintéticos sobre los futuros. En el artículo veremos el tema del pegado de la historia de los contratos de futuros con diferentes fechas de duración en el terminal MetaTrader 5.
En este artículo voy a describir el proceso de implementación del indicador Moving Mini-Max basado en el artículo publicado por Z.G. Silagadze "Movig Mini-Max: un nuevo indicador para el análisis técnico". El concepto de este indicador se basa en la simulación del fenómeno del túnel cuántico, propuesto por G. Gamov en la teoría de la desintegración alfa.
Durante mucho tiempo, la gente ha tenido un gran interés en el análisis multidivisa y el trading multidivisa. La oportunidad de implementar un modo multidivisa completo solo es posible con la versión pública de MetaTrader 5 y el lenguaje de programación MQL5. En este artículo, vamos a proponer un modo de análisis y procesamiento de todos los ticks recibidos para varios símbolos. Como ejemplo, vamos a ver el indicador RSI multidivisa del índice dólar USDx.
En este artículo se describen los métodos econométricos de análisis, el análisis de la correlación y el análisis de la varianza condicional en particular. ¿Cuáles son les beneficios del método descrito en este artículo? El uso de los modelos GARCH no lineales permite la representación formal de las series analizadas desde un punto de vista matemático y crear predicciones para un número determinado de pasos.
Supongo que no es ninguna exageración decir que los canales representan la segunda herramienta más popular para el análisis del mercado y la toma de decisiones de trading por detrás de los promedios móviles. Sin profundizar demasiado en los detalles de las estrategias de trading que usan los canales y sus componentes, vamos a hablar de la base matemática y práctica de la implementación de un indicador, que dibuja un canal definido por tres extremos en la pantalla del terminal de cliente.
Tras haber escrito antes un artículo sobre un Expert Advisor semiautomático con un interfaz GUI, me he dado cuenta de la conveniencia de mejorar el interfaz con algunas características nuevas para indicadores y Expert Advisors más complejos. Y después de familiarizarme con las clases de la librería estándar de MQL5, he implementado unos widgets nuevos. En este artículo se describe el proceso de diseño e implementación de nuevos widgets GUI de MQL5, que pueden utilizarse con indicadores y Expert Advisors. Los widgets descritos en este artículo son CChartObjectSpinner, CChartObjectProgressBar y CChartObjectEditTable.
Este artículo describirá indicadores adaptables avanzados y su implementación en MQL5: Adaptive Cyber Cycle (Ciclo Cibernético Adaptable), Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable) y Adaptive RVI (Índice de Vigor Relativo Adaptable). Todos los indicadores se presentaron originalmente en "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"), de John F. Ehlers.
