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Desenvolvendo um EA Multimoeda (Parte 13): Automação da segunda etapa — Seleção de grupos
Desenvolvendo um EA Multimoeda (Parte 13): Automação da segunda etapa — Seleção de grupos
A primeira etapa do processo automatizado de otimização já foi implementada. Para diferentes símbolos e timeframes, realizamos a otimização com base em vários critérios e armazenamos as informações dos resultados de cada execução em um banco de dados. Agora, vamos nos dedicar à seleção dos melhores grupos de conjuntos de parâmetros encontrados na primeira etapa.
Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlesticks (Parte 5): Sistema de Notificação (Parte I)
Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlesticks (Parte 5): Sistema de Notificação (Parte I)
Dividiremos o código principal do MQL5 em trechos específicos para ilustrar a integração do Telegram e WhatsApp para receber notificações de sinais do indicador de Restrição de Tendência que estamos criando nesta série de artigos. Isso ajudará traders, tanto iniciantes quanto desenvolvedores experientes, a compreender o conceito com mais facilidade. Primeiro, abordaremos a configuração do MetaTrader 5 para notificações e sua importância para o usuário. Isso ajudará os desenvolvedores a tomarem nota antecipadamente para aplicar posteriormente em seus sistemas.
Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 23): CNNs
Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 23): CNNs
As Redes Neurais Convolucionais são outro algoritmo de aprendizado de máquina que tende a se especializar em decompor conjuntos de dados multidimensionais em partes constituintes principais. Vamos ver como isso é normalmente alcançado e explorar uma possível aplicação para traders em outra classe de sinais do MQL5 Wizard.
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 71): Acertando o tempo (IV)
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 71): Acertando o tempo (IV)
Aqui neste artigo, mostrarei como implementar o que foi visto no artigo passado, dentro do serviço de replay/simulação. Mas como tudo nesta vida, costuma dar algum tipo de problema. Aqui não foi uma exceção. Então acompanhe o artigo e veja o que será tema para o próximo artigo desta serie. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Criação de Previsões de Séries Temporais Usando Redes Neurais LSTM: Normalizando Preço e Tokenizando o Tempo
Criação de Previsões de Séries Temporais Usando Redes Neurais LSTM: Normalizando Preço e Tokenizando o Tempo
Este artigo descreve uma estratégia simples para normalizar os dados de mercado usando o intervalo diário e treinar uma rede neural para aprimorar as previsões de mercado. Os modelos desenvolvidos podem ser utilizados em conjunto com estruturas de análise técnica existentes ou de forma independente para auxiliar na previsão da direção geral do mercado. A estrutura delineada neste artigo pode ser ainda mais refinada por qualquer analista técnico para desenvolver modelos adequados para estratégias de negociação manuais e automatizadas.
Do básico ao intermediário: Array (III)
Do básico ao intermediário: Array (III)
Neste artigo iremos ver como trabalhar com arrays no MQL5, a ponto de transferir informações entre funções e procedimentos, utilizando arrays para isto. O objetivo aqui é lhe preparar para o que será visto e explicado em artigos futuros. No entanto, é extremamente recomendado que você estude muito bem o que será mostrado neste artigo. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como uma aplicação final, onde o objetivo não seja o estudo dos conceitos aqui mostrados.
MQL5 Trading Toolkit (Parte 1): Desenvolvendo uma Biblioteca EX5 para Gerenciamento de Posições
MQL5 Trading Toolkit (Parte 1): Desenvolvendo uma Biblioteca EX5 para Gerenciamento de Posições
Aprenda a criar um kit de ferramentas para desenvolvedores para gerenciar várias operações de posição com MQL5. Neste artigo, vou demonstrar como criar uma biblioteca de funções (ex5) que realizará operações de gerenciamento de posições, de simples a avançadas, incluindo o tratamento automático e a geração de relatórios dos diferentes erros que surgem ao lidar com tarefas de gerenciamento de posições com MQL5.
Um Guia Passo a Passo sobre a Estratégia de Quebra de Estrutura (BoS)
Um Guia Passo a Passo sobre a Estratégia de Quebra de Estrutura (BoS)
Um guia abrangente para desenvolver um algoritmo de negociação automatizado baseado na estratégia de Quebra de Estrutura (BoS). Informações detalhadas sobre todos os aspectos da criação de um consultor em MQL5 e testando-o no MetaTrader 5 — desde a análise de suporte e resistência de preços até a gestão de riscos.
Algoritmo de Busca Cooperativa Artificial (Artificial Cooperative Search, ACS)
Algoritmo de Busca Cooperativa Artificial (Artificial Cooperative Search, ACS)
Apresentamos o algoritmo Artificial Cooperative Search (ACS). Este método inovador utiliza uma matriz binária e várias populações dinâmicas, baseadas em relações mutualísticas e cooperação, para encontrar rapidamente e com precisão soluções ótimas. A abordagem única do ACS em relação a "predadores" e "presas" permite alcançar excelentes resultados em problemas de otimização numérica.
Integração de Modelos Ocultos de Markov no MetaTrader 5
Integração de Modelos Ocultos de Markov no MetaTrader 5
Neste artigo, demonstramos como os Modelos Ocultos de Markov, treinados utilizando Python, podem ser integrados em aplicações MetaTrader 5. Os Modelos Ocultos de Markov são uma poderosa ferramenta estatística utilizada para modelar dados de séries temporais, onde o sistema modelado é caracterizado por estados não observáveis (ocultos). Uma premissa fundamental dos HMMs é que a probabilidade de estar em um determinado estado em um momento específico depende do estado do processo no instante anterior.
Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 12): Gerenciamento de Risco como em empresas de prop trading
Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 12): Gerenciamento de Risco como em empresas de prop trading
No EA em desenvolvimento, já temos um mecanismo de controle de rebaixamento implementado. No entanto, ele tem uma natureza probabilística, pois se baseia nos resultados de testes com dados históricos de preços. Assim, o rebaixamento, embora com pequena probabilidade, às vezes pode exceder os valores máximos esperados. Vamos tentar adicionar um mecanismo que garanta a manutenção de um nível de rebaixamento predefinido.
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 70): Acertando o tempo (III)
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 70): Acertando o tempo (III)
Neste artigo mostrarei a maneira correta e funcional de usar a função CustomBookAdd. Apesar de parecer se algo simples, fazer isto tem muitas implicações. Entre elas permitir que digamos ao indicador de mouse, se o ativo customizado está em leilão; Em negociação, ou o mercado está fechado. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Do básico ao intermediário: Array (II)
Do básico ao intermediário: Array (II)
Neste artigo vamos ver o que seria um array dinâmico e um array estático. Existe diferença em usar um ou outro? Ou ambos são sempre a mesma coisa? Quando devo usar um e quando usar o outro? E os arrays constantes? Por que eles existem e qual o risco que estou correndo, quando não inicializo todos os valores de um array? Pressupondo que eles serão iguais a zero. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como uma aplicação final, onde o objetivo não seja o estudo dos conceitos aqui mostrados.
Algoritmo de Fechadura Codificada (Code Lock Algorithm, CLA)
Algoritmo de Fechadura Codificada (Code Lock Algorithm, CLA)
Neste artigo, vamos repensar as fechaduras codificadas, transformando-as de mecanismos de proteção em ferramentas para resolver tarefas complexas de otimização. Descubra o mundo das fechaduras codificadas, não como simples dispositivos de segurança, mas como inspiração para uma nova abordagem à otimização. Vamos criar uma população inteira de "fechaduras", onde cada uma representa uma solução única para um problema. Em seguida, desenvolveremos um algoritmo que "destrancará" essas fechaduras e encontrará soluções ideais em várias áreas, desde o aprendizado de máquina até o desenvolvimento de sistemas de trading.
Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 21): Testando com Dados do Calendário Econômico
Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 21): Testando com Dados do Calendário Econômico
Os dados do Calendário Econômico não estão disponíveis para testes com Expert Advisors no Strategy Tester, por padrão. Vamos explorar como bancos de dados poderiam ajudar a contornar essa limitação. Portanto, neste artigo, exploramos como os bancos de dados SQLite podem ser usados para arquivar notícias do Calendário Econômico, de modo que os Expert Advisors montados pelo Wizard possam usá-los para gerar sinais de trade.
Do básico ao intermediário: Array (I)
Do básico ao intermediário: Array (I)
Este é um artigo de transição entre o que foi visto até agora, para uma nova etapa de estudos. O pré-requisito para conseguir entender este artigo é ter compreendido os artigos anteriores. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 69): Acertando o tempo (II)
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 69): Acertando o tempo (II)
Aqui vamos entender, por que estamos precisamos usar a chamada iSpread. Ao mesmo tempo, vamos entender como o sistema consegue nos informar o tempo restante da barra, quando não temos ticks a serem usados para fazer tal coisa. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Algoritmo da Cauda de Cometa (Comet Tail Algorithm, CTA)
Algoritmo da Cauda de Cometa (Comet Tail Algorithm, CTA)
Neste artigo, vamos explorar o novo algoritmo de otimização autoral CTA (Comet Tail Algorithm), que se inspira em objetos cósmicos únicos, nomeadamente em cometas e suas impressionantes caudas, formadas quando se aproximam do Sol. Esse algoritmo é baseado no conceito de movimento dos cometas e suas caudas, e foi projetado para encontrar soluções ótimas em problemas de otimização.
Integre seu próprio LLM no EA (Parte 3): Treinando seu próprio LLM com CPU
Integre seu próprio LLM no EA (Parte 3): Treinando seu próprio LLM com CPU
Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial hoje em dia, os modelos de linguagem (LLMs) são uma parte importante da IA, então devemos pensar em como integrar LLMs poderosos ao nosso trading algorítmico. Para a maioria das pessoas, é difícil ajustar esses modelos poderosos de acordo com suas necessidades, implantá-los localmente e depois aplicá-los ao trading algorítmico. Esta série de artigos adotará uma abordagem passo a passo para alcançar esse objetivo.
Reimaginando Estratégias Clássicas: Petróleo Bruto
Reimaginando Estratégias Clássicas: Petróleo Bruto
Neste artigo, revisitamos uma estratégia clássica de negociação de petróleo bruto com o objetivo de aprimorá-la, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Vamos construir um modelo de mínimos quadrados para prever os preços futuros do petróleo Brent, com base na diferença entre os preços do Brent e do WTI. Nosso objetivo é identificar um indicador líder de futuras mudanças nos preços do Brent.
Construindo um Modelo de Restrição de Tendências de Candlestick (Parte 3): Detectando mudanças nas tendências ao usar este sistema
Construindo um Modelo de Restrição de Tendências de Candlestick (Parte 3): Detectando mudanças nas tendências ao usar este sistema
Este artigo explora como a divulgação de notícias econômicas, o comportamento dos investidores e vários fatores podem influenciar as reversões de tendências de mercado. Inclui uma explicação em vídeo e prossegue incorporando código MQL5 ao nosso programa para detectar reversões de tendência, nos alertar e tomar as ações apropriadas com base nas condições de mercado. Isso se baseia em artigos anteriores da série.
Do básico ao intermediário: Array e String (III)
Do básico ao intermediário: Array e String (III)
Neste artigo iremos ver duas coisas. A primeira é como a biblioteca padrão consegue transformar valores binários em outras formas de representação, como octal, decimal e hexadecimal. A segunda coisa será a de como poderíamos com o conhecimento mostrado até aqui, definir uma largura para nossa senha, baseada em uma frase secreta. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.