Este artigo é uma continuação da série de artigos sobre redes neurais profundas. Aqui, nós vamos considerar a seleção de amostras (remoção de ruído), reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada e dividindo o conjunto de dados nos conjuntos de train/val/test durante a preparação dos dados para treinar a rede neural.
As tecnologias baseadas em nuvem estão se tornando mais populares. À nossa disposição temos serviços de armazenamento pagos ou gratuitos. Mas será que é possível usá-los na negociação? Este artigo apresenta uma tecnologia para intercâmbio de dados entre terminais usando serviços de armazenamento em nuvem.
Nesta atualização da biblioteca, o controle da tabela (a classe CTable) será complementado com novas opções. A gama de controles nas células da tabela foi expandida, desta vez adicionando as caixas de edição de texto e as caixas de combinação. Além disso, esta atualização também apresenta a capacidade de redimensionar a janela de uma aplicação MQL em tempo de execução.
A criação de símbolos personalizados empurra os limites no desenvolvimento de sistemas de negociação e análise do mercado financeiro. Agora, os traders são capazes de desenhar gráficos e testar estratégias de negociação em um número ilimitado de instrumentos financeiros.
A principal diferença entre ele e o sistema de negociação proposto no artigo é o uso de ferramentas matemáticas para analisar as cotações da bolsa de valores. O sistema implementa filtragem digital e estimativa espectral de séries temporais discretas. Descrevem-se os aspectos teóricos da estratégia e constrói-se o Expert Advisor para testá-la.
O segundo artigo da série sobre redes neurais profundas considerará a transformação e seleção dos preditores durante o processo de preparação de dados para treinar um modelo.
Esta série de artigos continua a explorar as redes neurais profundas (RNP), que são usadas em muitas áreas de aplicação, incluindo a negociação. Serão exploradas aqui novas dimensões deste tema juntamente com o teste de novos métodos e ideias usando experiências práticas. O primeiro artigo da série é dedicado a preparar os dados para a RNP (DNN).
No artigo, são discutidas abordagens que permitem emular com bastante precisão a Otimização Walk Forward através do testador interno e bibliotecas auxiliares implementadas em MQL.
O artigo analisa a aplicação da fórmula de Bayes para melhorar a fiabilidade dos sistemas de negociação através do uso dos sinais de vários indicadores independentes. Os cálculos teóricos são verificados com um EA universal simples, personalizado para trabalhar com indicadores exploratórios ou customizados.
No artigo, são examinados os padrões de Bandeira, Flâmula, Cunha, Retângulo, Triângulo contrativo, Triângulo expansivo. São analisadas suas similaridades e diferenças, são criados tanto indicadores para pesquisá-los no gráfico quanto um indicador-testador para avaliar sua eficácia.
A oitava parte do artigo apresenta a descrição da classe CSymbol, que é um objeto especial que fornece acesso a qualquer instrumento de negociação. Quando usada dentro de um Expert Advisor, a classe fornece um amplo conjunto de propriedades do símbolo, permitindo simplificar a programação do Expert Advisor e expandir a sua funcionalidade.
Nós começamos a testar os padrões e tentamos os métodos descritos nos artigos sobre a negociação de cestas de pares de moedas. Veja como os padrões de rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra são aplicados na prática.
Este artigo discute a implementação de vários métodos de filtragem de tempo de um Expert Advisor multiplataforma. As classes de filtro de tempo são responsáveis por verificar se um determinado momento corresponde a uma determinada configuração de tempo definida.
Este é o artigo final dedicado aos padrões que ocorrem ao negociar cestas de pares moedas (portfólio). Ele considera indicadores de tendência combinados e a aplicação de construções gráficas padrão.
Na nova versão da biblioteca, todos os controles serão desenhados em objetos gráficos separados do tipo OBJ_BITMAP_LABEL. Nós também vamos continuar a descrever a otimização do código: serão discutidas as mudanças nas principais classes da biblioteca.
À medida que a biblioteca cresce, seu código deve ser otimizado novamente para reduzir o seu tamanho. A versão da biblioteca descrita neste artigo tornou-se ainda mais orientada a objetos. Isso tornou o código mais amigável para o aprendizado. Uma descrição detalhada das últimas mudanças permitirá que os leitores desenvolvam a biblioteca de maneira independentemente de acordo com suas próprias necessidades.
A biblioteca Graphic.mqh foi projetada para trabalhar com gráficos na MQL5. O artigo fornece um exemplo de sua aplicação prática e explica a ideia de ordenação. O conceito geral de ordenação é descrito aqui, pois cada tipo de ordenação já possui pelo menos um artigo separado, enquanto que alguns tipos de ordenação são objetos de estudos detalhados.
Neste artigo, falaremos sobre a implementação do controle de capital num EA multiplataforma. As classes de controle de capital são responsáveis pelo cálculo do tamanho do lote, que o EA usa para entrar na próxima transação.
O artigo considera novos tipos de indicadores com uma implementação estrutural mais complexa. Ele também descreve o desenvolvimento de indicadores do tipo pseudo-3D e infográficos dinâmicos.
No artigo, são discutidas as classes CSignal e CSignals, que serão usadas em Expert Advisors multiplataforma. Além disso, serão examinadas as diferenças entre MQL4 e MQL5 quanto à organização de dados necessários para avaliar os sinais de negociação obtidos. O resultado será um código compatível com os compiladores das duas versões.
No artigo, é discutida a criação de um gerenciador de ordens para um EA de negociação multiplataforma. O gerenciador de ordens é responsável pela abertura e fechamento de ordens ou posições efetuadas pelo Expert Advisor, bem como pela manutenção de seus registros independentes, e estará disponível para ambas as versões do terminal.
Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.
O artigo mostra a implementação de um indicador para construção de linhas de suporte e de resistência com base em condições formais. Você não só poderá aplicar o indicador, mas também entenderá quão fácil é realizá-lo. Agora você será capaz de formular as condições para desenhar linhas alterando o código do indicador ligeiramente para atender às suas necessidades.
Este artigo implementará a possibilidade de selecionar o texto usando várias combinações de teclas e excluir o texto selecionado, da mesma maneira que é feito em outros editores de texto. Além disso, vamos continuar com a otimização do código e prepararemos as classes para avançar para o processo final do segundo estágio da evolução da biblioteca, onde todos os controles serão renderizados como imagens separadas (telas).
No artigo, são selecionadas várias maneiras de identificar a tendência, a fim de definir sua duração em relação ao estado de correção do mercado. Na teoria, acredita-se numa correlação tendência-fase de correção de 30% para 70%. Nós temos que verificar isso.
No artigo, é examinado o sistema de negociação com níveis de Fibonacci desenvolvido e descrito por Joe DiNapoli. Além disso, são explicados os conceitos básicos e a essência do sistema, e é fornecido um exemplo de um indicador simples.
No artigo é estudada a criação de documentação para um código em linguagem MQL5, partindo da automação de tags (marcação). Além disso, quanto ao programa Doxygen, é descrito seu funcionamento, adequada configuração e obtenção de resultados em vários formatos (HTML, HtmlHelp e PDF).
Introduzida a cobertura no MetaTrader 5, surgiu a grande possibilidade de negociar simultaneamente usando Expert Advisors numa só conta de negociação. Ao fazer isto, pode acontecer que exista uma primeira estratégia rentável, uma segunda não-rentável, e, como resultado, o gráfico de lucro flutue perto do zero. Nesse caso, é útil construir gráficos de Balanço e Capital líquido ("equity") para cada estratégia de negociação separadamente.
Este método gráfico, proposto por Bill Wolfe, torna possível não só identificar a forma e, assim, determinar o tempo e a direção de entrada, mas também prever o alvo, que deve atingir o preço, e o tempo para alcançá-lo. Este artigo descreve como criar, com a base no indicador ZigZag, um indicador para procurar ondas de Wolfe e um Expert Advisor simples que opere de acordo com seus sinais.
O buffer circular é a maneira mais simples e eficaz de organizar os dados para os cálculos numa janela deslizante. Este artigo descreve como está construído este algoritmo e mostra como usá-lo para fazer o cálculo numa janela deslizante usando um processo simples e eficiente.
Nós continuamos com o desenvolvimento do controle da caixa de texto Multilinha. Desta vez, nossa tarefa é implementar um quebra automático de linha no caso da largura da caixa de texto ser excedida ou uma quebra automática de linha inversa do texto para a linha anterior se a oportunidade surgir.
Neste ativo, vou discutir como, "cruzando" uma estratégia muito importante e uma rede neural, é possível se envolver com sucesso na negociação. Falaremos sobre a estratégia "Sequential" de Thomas DeMarker com o uso de sistemas de inteligência artificial (IA). O trabalho será APENAS segundo a primeira parte da estratégia, utilizando os sinais "Instalação" e "Interseção".
No artigo, são desenvolvidas e testadas várias estratégias com base no canal Donchian com a utilização de diferentes indicadores de filtro. São realizadas a pesquisa e a análise comparativa de seu funcionamento.
Nós continuamos a adicionar novos recursos para a tabela renderizada: ordenação dos dados, gerenciamento do número de colunas e linhas, definição dos tipos de células da tabela para colocar os controles dentro delas.
No artigo, além de una breve visão geral de 10 estratégias de tendência, são levados a cabo seu teste e análise comparativa. Com base nos resultados obtidos, é feita uma conclusão geral sobre a viabilidade, vantagens e desvantagens da negociação de tendência.
No artigo, propõe-se um emulador simples do ambiente de negociação MetaTrader 5 para o MetaTrader 4. Com sua ajuda é possível transferir e adaptar as classes de negociação da biblioteca padrão. Como resultado, os EAs gerados no Assistente do MetaTrader 5 podem ser compilados e executados sem alterações no MetaTrader 4.
No artigo, é apresentado o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe-robô de sinais com base em pivôs, isto é, níveis de reversão. Com base nesta classe é construída uma estratégia usando a Biblioteca padrão. São consideradas as possibilidades de desenvolver uma estratégia de pivôs adicionando filtros.
No artigo, criaremos um indicador de tendência universal com base numa série de indicadores padrão. Será desenvolvida uma interface gráfica do usuário para selecionar o tipo de indicador e seus parâmetros. Exibiremos o indicador numa janela separada com fileiras de ícones coloridos.
Nós continuamos a complementar a tabela renderizada (CCanvasTable) com novas funcionalidades. A tabela terá agora: o realce das linhas quando o mouse estiver em cima; possibilidade de adicionar um array de ícones para cada célula e um método para trocá-los; possibilidade de definir ou modificar o texto da célula durante a execução do programa, e muito mais.
