Criar artigo
Aplicando o método de Monte Carlo no aprendizado por reforço
Aplicando o método de Monte Carlo no aprendizado por reforço
O uso de aprendizado por reforço para desenvolver EAs de autoaprendizagem. No artigo anterior, vimos o algoritmo Random Decision Forest e escrevemos um EA simples de autoaprendizagem baseado no aprendizado por reforço. Observamos que a principal vantagem desta abordagem era a fácil escrita do algoritmo de negociação e a alta velocidade de aprendizagem. O aprendizado por reforço (doravante simplesmente AR) é facilmente incorporado a qualquer EA e acelera sua otimização.
Padrões de reversão: Testando o padrão 'Ombro-Cabeça-Ombro'
Padrões de reversão: Testando o padrão 'Ombro-Cabeça-Ombro'
Este artigo é uma continuação do artigo "Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'" publicado anteriormente. Agora consideraremos o padrão de reversão O-C-O, o bem conhecido Ombro-Cabeça-Ombro, compararemos o desemprenho de dois padrões e, por último, tentaremos combinar o trading de dois padrões num só sistema de negociação.
Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'
Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'
Na prática, os traders muitas vezes procuram por pontos de reversão, uma vez que é no momento em que surge a tendência que o preço tem o maior potencial de movimento. É por isso que, na prática da análise técnica, são considerados vários padrões de reversão. Um dos padrões mais famosos e usados é o de 'topo/fundo duplo'. Este artigo apresenta uma opção para detectar padrão algoritmicamente, além disso, nele é testada sua rentabilidade em dados históricos.
Métodos de controle remoto de EAs
Métodos de controle remoto de EAs
A principal vantagem dos robôs de negociação é o fato de poderem trabalhar 24 horas por dia em servidores VPS remotos. Ás vezes, é necessário intervir em seu trabalho manualmente, porém, pode não haver acesso direto ao servidor. Será que é possível gerenciar o trabalho de EAs remotamente? Esse artigo propõe uma das maneiras para controlar robôs por meio de comandos externos.
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores em outros períodos. Muitas vezes, os EAs que são lucrativos nos testes se revelam não lucrativos em tempo real. Nesse momento, surge a necessidade de estar otimizando continuamente, o que se torna uma rotina, porém, sempre há alguém que procura maneiras de automatizar o trabalho. Nesse artigo, proponho uma abordagem não padrão para resolver esse problema.
Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção
Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção
Existem diversas estratégias de negociação - algumas procuram movimentos direcionais e operam com a tendência, já outras identificam faixas de preço e negociam dentro desses corredores. Neste ponto, surge a pergunta: é possível combinar as duas abordagens para aumentar a rentabilidade da negociação?
Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)
Integração de um EA em MQL e bancos de dados (SQL Server, .NET e C#)
Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a plataforma Microsoft .NET e a linguagem C#. Com pequenas alterações, os métodos usados no artigo também são adequados para EAs escritos em MQL4.
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.
Redes Neurais Profundas (Parte VI). Ensemble de classificadores de redes neurais: bagging
Redes Neurais Profundas (Parte VI). Ensemble de classificadores de redes neurais: bagging
O artigo discute os métodos de construção e treinamento de ensembles de redes neurais com estrutura de bagging. Ele também determina as peculiaridades da otimização de hiperparâmetros para classificadores de redes neurais individuais que compõem o ensemble. A qualidade da rede neural otimizada obtida no artigo anterior da série é comparada com a qualidade do ensemble de redes neurais criado. São consideradas as possibilidades de melhorar ainda mais a qualidade da classificação do ensemble.
Floresta de Decisão Aleatória na Aprendizagem por Reforço
Floresta de Decisão Aleatória na Aprendizagem por Reforço
A Floresta Aleatória (RF), com o uso de bagging, é um dos métodos mais poderosos de aprendizado de máquina, o que é ligeiramente inferior ao gradient boosting. Este artigo tenta desenvolver um sistema de negociação de autoaprendizagem que toma decisões com base na experiência adquirida com a interação com o mercado.
EA com interface gráfica: Criação do painel (Parte I)
EA com interface gráfica: Criação do painel (Parte I)
Apesar de muitos traders ainda preferirem negociar manualmente, há poucas hipóteses de fazer o trabalho sem automatizar as operações de rotina. O artigo mostra um exemplo em que é criado um EA multissímbolo de sinal para negociação manual.
Como transferir a parte de cálculo de qualquer indicador para o código do EA
Como transferir a parte de cálculo de qualquer indicador para o código do EA
Existem vários motivos que justificam a transferência do código do indicador para o EA. Mas como avaliar os prós e contras desta abordagem? Este artigo propõe uma maneira de transferir o código do indicador para um EA. Além disso, são realizados vários experimentos para avaliar a velocidade de funcionamento do EA.
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
No artigo, continuamos a desenvolver o aplicativo MQL para trabalhar com resultados de otimização que foi iniciado em artigos anteriores. Desta vez, veremos um exemplo em que podemos gerar uma tabela de melhores resultados após a otimização de parâmetros, especificando através da interface gráfica outro critério.
Criando EAs multimódulo
Criando EAs multimódulo
A linguagem de programação MQL permite concretizar o conceito de design modular de estratégias de negociação. O artigo mostra um exemplo de criação de um Expert Advisor multimodular que consiste em módulos de arquivo compilados separadamente.
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
O artigo mostra um aplicativo MQL de exemplo com uma interface gráfica em que gráficos multissímbolos de saldo e rebaixamento do depósito são exibidos com base nos resultados do último teste.
O padrão Rompimento de Canal
O padrão Rompimento de Canal
As tendências de preços formam canais de preços que podem ser observados nos gráficos dos instrumentos financeiros. O rompimento do canal atual é um forte sinal de reversão de tendência. Neste artigo, eu sugiro uma maneira de automatizar o processo de encontrar esses sinais e ver se o padrão de rompimento de canal pode ser usado para criar uma estratégia de negociação.
Mais uma vez vamos falar sobre mapas de Kohonen
Mais uma vez vamos falar sobre mapas de Kohonen
O artigo descreve as técnicas para trabalhar com mapas de Kohonen. Ele vai ser do interesse tanto para exploradores do mercado, com habilidades básicas nas plataformas MQL4 e MQL5, quanto para programadores experientes que enfrentam dificuldades com a conexão dos mapas de Kohonen aos seus projetos.
Negociação pelos níveis de DiNapoli
Negociação pelos níveis de DiNapoli
O artigo considera uma das variantes da implementação prática do Expert Advisor para negociar com os níveis de DiNapoli usando as ferramentas padrão da MQL5. São realizados o teste de desempenho e suas conclusões.
Decompondo as entradas em indicadores
Decompondo as entradas em indicadores
Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas procuramos aperfeiçoar e melhorá-la. E, de fato, em ambos os casos, comparamos as transações com indicadores conhecidos. Este artigo sugere métodos de comparação de lotes de trades com uma série de indicadores.
Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência
Uso do filtro de Kalman na previsão da tendência
Para o sucesso na negociação, quase sempre são necessários indicadores, cujo objetivo é a separação entre o movimento principal do preço e as flutuações ruidosas. Neste artigo, é examinado um dos filtros digitais mais promissores, o filtro de Kalman. Além disso, são descritos tanto sua construção como uso na prática.
Lógica Difusa nas estratégias de negociação
Lógica Difusa nas estratégias de negociação
O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos genéticos e redes neurais.
O uso de ORDER_MAGIC para negociação com diferentes consultores especialistas em um único instrumento
O uso de ORDER_MAGIC para negociação com diferentes consultores especialistas em um único instrumento
Este artigo considera as questões de codificação de informação, usando a identificação mágica, assim como a divisão, montagem e sincronização de negociação automática de diferentes Expert Advisors. Este artigo será interessante para iniciantes, assim como para negociantes mais experientes, porque trata da questão das posições virtuais, o que pode ser útil na implementação de sistemas completos de sincronização de Expert Advisors e várias estratégias.
Os indicadores das tendências micro, média e principal
Os indicadores das tendências micro, média e principal
O foco deste artigo é investigar a possibilidade de automação do comércio e a análise, com base em algumas das ideias descritas no livro por James Hyerczyk "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems" na forma de indicadores e Expert Advisor. Sem pretender ser exaustivo, aqui vamos investigar apenas o Modelo - a primeira parte da teoria Gann.
Construindo um Expert Advisor de arrastar e soltar semiautomático interativo com base no risco predefinido e proporção R/R
Construindo um Expert Advisor de arrastar e soltar semiautomático interativo com base no risco predefinido e proporção R/R
Alguns operadores executam todas suas negociações automaticamente, e alguns misturam negociações automáticas e manuais, com base na saída de diversos indicadores. Sendo um membro do último grupo, precisei de uma ferramenta interativa para avaliar risco dinamicamente e obter níveis de preço diretamente do gráfico. Este artigo apresentará uma maneira de implementar um Expert Advisor interativo semiautomático, com risco de equidade predefinido e proporção R/R. O risco do Expert Advisor, R/R e parâmetros de tamanho de lote podem ser alterados durante o tempo de execução no painel do EA.
Cálculos paralelos no MetaTrader 5
Cálculos paralelos no MetaTrader 5
O tempo tem sido de grande valor por toda a história da humanidade, e tentamos não desperdiçá-lo sem necessidade. Este artigo dirá a você como acelerar o trabalho do seu Expert Advisor se seu computador tiver um processador com vários núcleos. Além disso, a implementação do método proposto não requer conhecimento de nenhuma outra linguagem além de MQL5.
Guia prático do MQL5: Notificações sonoras para eventos de negociação do MetaTrader 5
Guia prático do MQL5: Notificações sonoras para eventos de negociação do MetaTrader 5
Neste artigo vamos considerar questões como a inclusão de arquivos sonoros no arquivo do Expert Advisor e, por conseguinte, a adição de notificações sonoras aos eventos de negociação. O fato de que os arquivos serão incluídos significa que os arquivos sonoros estarão localizados dentro do Expert Advisor. Assim, ao dar a versão compilada do Expert Advisor (*.ex5) para outro usuário, você não terá que fornecer também os arquivos sonoros e explicar onde eles precisam ser salvos.
Surpreenda seus clientes MQL5 com um coquetel prático de tecnologias!
Surpreenda seus clientes MQL5 com um coquetel prático de tecnologias!
O MQL5 fornece programadores com um conjunto muito completo de funções e IPA baseado em objetos graças aos quais eles podem fazer tudo o que quiserem dentro do ambiente MetaTrader. No entanto, Tecnologia Web é uma ferramenta extremamente versátil hoje em dia que pode vir para o resgate em algumas situações quando você precisa fazer algo muito específico, seja para surpreender seus clientes com algo diferente ou simplesmente por você não ter tempo suficiente para dominar uma parte específica da Biblioteca Padrão MT5. O exercício de hoje o leva através de um exemplo prático de como você pode gerenciar a duração de desenvolvimento, ao mesmo tempo que você também cria um coquetel tecnológico incrível.
Trabalhando com modem GSM a partir de um Expert Advisor MQL5
Trabalhando com modem GSM a partir de um Expert Advisor MQL5
Atualmente há um número razoável de meios para uma monitorização remota confortável de uma conta de negociação: terminais móveis, notificações push, trabalhando com o ICQ. Mas tudo requer conexão com a Internet. Este artigo descreve o processo de criação de um Expert Advisor que lhe permitirá ficar em contato com o terminal de negociação, mesmo quando a Internet móvel não estiver disponível, através de chamadas e mensagens de texto.
Construindo uma Startup em Tecnologia Social, Parte I: Tuíte seus Sinais do MetaTrader 5
Construindo uma Startup em Tecnologia Social, Parte I: Tuíte seus Sinais do MetaTrader 5
Hoje vamos aprender a ligar um terminal MetaTrader 5 com o Twitter para que você possa "tuitar" os sinais de negociação de seus EAs. Estaremos desenvolvendo um Sistema de Apoio à Decisão Social em PHP com base no serviço web RESTful. Essa idéia vem de um conceito específico da negociação automatizada chamada de negociação assistida por computador. Nós queremos as habilidades cognitivas dos traders humanos para filtrar os sinais de negociação, que de outra maneira eles seriam colocadas automaticamente no mercado pelos Expert Advisors.
Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5
Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5
Um dos aspectos mais interessantes dos Mapas auto-organizáveis (mapas de Kohonem) é que eles aprendem a classificar os dados sem supervisão. Em seu formato básico, ele produz um mapa de similaridade dos dados de entrada (clustering). Os mapas SOM podem ser usados para a classificação e visualização de dados de alta dimensão. Neste artigo, serão apresentadas diversas aplicações simples dos mapas de Kohonen.
Aplicação do método de coordenadas de Eigen para a análise estrutural de distribuições estatísticas não extensivas
Aplicação do método de coordenadas de Eigen para a análise estrutural de distribuições estatísticas não extensivas
O maior problema de estatísticas aplicadas é o problema de aceitar a hipótese estatística. Isso foi por muito tempo considerado impossível de resolver. A situação mudou com o aparecimento do método de coordenadas Eigen. é uma ferramenta excelente para um estudo estrutural de um sinal, permitindo ver mais do que é possível usando métodos de estatística aplicada moderna. O artigo foca no uso prático deste método e estabelece programas no MQL5. Ele também lida com o problema de identificação de função usando como exemplo a distribuição apresentada por Hilhorst e Schehr.
Guia prático do MQL5: Reduzindo o efeito de sobreajuste e lidando com a falta de cotações
Guia prático do MQL5: Reduzindo o efeito de sobreajuste e lidando com a falta de cotações
Seja qual for a estratégia de negociação que você usa, sempre haverá uma questão de quais parâmetros escolher para garantir lucros futuros. Este artigo fornece um exemplo de um Expert Advisor com a possibilidade de otimizar vários parâmetros símbolos ao mesmo tempo. Esse método destina-se a reduzir o efeito dos parâmetros de sobreajuste e a lidar com situações em que os dados a partir de um único símbolo não são suficientes para o estudo.
Criação de Consultores Multiespecializados com base em Modelos de Comércio
Criação de Consultores Multiespecializados com base em Modelos de Comércio
Usar a abordagem orientada a objeto no MQL5 simplifica a criação de Expert Advisors de várias moedas/vários sistemas/vários períodos de tempo. Imagine seu único EA comercializar simultaneamente em várias dezenas de estratégias comerciais, em todos os instrumentos disponíveis, e em todos os possíveis prazos! Além disso, a EA é facilmente testada no dispositivo de teste e, para todas as estratégias, incluídas na sua composição, existe um ou vários sistemas de trabalho de gestão de dinheiro.
Módulo de sinais de negociação utilizando o sistema Bill Williams
Módulo de sinais de negociação utilizando o sistema Bill Williams
O artigo descreve as regras do sistema de negociação Bill Williams, o procedimento da aplicação de um módulo MQL5 desenvolvido com o objetivo de procurar e marcar padrões deste sistema no gráfico, as negociações automatizadas de acordo com os padrões encontrados e por fim, apresenta os resultados dos testes em vários instrumentos de negociação.