Создать статью
Нейросети — это просто (Часть 59): Дихотомия контроля (Dichotomy of Control — DoC)
Нейросети — это просто (Часть 59): Дихотомия контроля (Dichotomy of Control — DoC)
В предыдущей статье мы познакомились с Трансформером решений. Но сложная стохастическая среда валютного рынка не позволила в полной мере раскрыть потенциал представленного метода. Сегодня я хочу представить Вам алгоритм, который направлен на повышение производительности алгоритмов в стохастических средах.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Устойчивость к застреванию в локальных экстремумах (Часть II)
Популяционные алгоритмы оптимизации: Устойчивость к застреванию в локальных экстремумах (Часть II)
Продолжение эксперимента, цель которого - исследовать поведение популяционных алгоритмов оптимизации в контексте их способности эффективно покидать локальные минимумы при низком разнообразии в популяции и достигать глобальных максимумов. Результаты исследования.
Разработка системы репликации (Часть 32): Система ордеров (I)
Разработка системы репликации (Часть 32): Система ордеров (I)
Из всего, что было разработано до настоящего момента, данная система, как вы наверняка заметите и со временем согласитесь, - является самым сложным. Сейчас нам нужно сделать нечто очень простое: заставить нашу систему имитировать работу торгового сервера на практике. Эта необходимость точно реализовывать способ моделирования действий торгового сервера кажется простым делом. По крайней мере, на словах. Но нам нужно сделать это так, чтобы для пользователя системы репликации/моделирования всё происходило как можно более незаметно или прозрачно.
Разработка системы репликации (Часть 30): Проект советника — класс C_Mouse (IV)
Разработка системы репликации (Часть 30): Проект советника — класс C_Mouse (IV)
Сегодня мы изучим технику, которая может очень сильно помочь нам на разных этапах нашей профессиональной жизни в качестве программиста. Вопреки мнению многих, ограничена не сама платформа, а знания человека, который говорит об ограничениях. В данной статье будет рассказано о том, что с помощью здравого смысла и творческого подхода можно сделать платформу MetaTrader 5 гораздо более интересной и универсальной, не прибегая к созданию безумных программ или чего-то подобного, и создать простой, но безопасный и надежный код. Мы будем использовать свою изобретательность, чтобы изменить уже существующий код, не удаляя и не добавляя ни одной строки в исходный код.
Разработка системы репликации (Часть 29): Проект советника — класс C_Mouse (III)
Разработка системы репликации (Часть 29): Проект советника — класс C_Mouse (III)
После улучшения класса C_Mouse, мы можем сосредоточиться на создании класса, призванного создать совершенно новую основу для обучения. Как уже упоминалось в начале статьи, мы не будем использовать наследование или полиморфизм для создания этого нового класса. Вместо этого мы изменим, а точнее, добавим новые объекты в ценовую линию. Именно этим мы и займемся в данный момент, а в следующей статье мы рассмотрим, как изменить исследования. Но мы сделаем всё это, не меняя код класса C_Mouse. Признаюсь, на практике было бы легче достичь этого с помощью наследования или полиморфизма. однако существуют и другие методы достижения такого же результата.
Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов
Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов
В этой статье мы рассмотрим теорию причинно-следственного вывода с применением машинного обучения, а также реализацию авторского подхода на языке Python. Причинно-следственный вывод и причинно-следственное мышление берут свои корни в философии и психологии, это важная часть нашего способа мыслить эту реальность.
Нейросети — это просто (Часть 51): Актор-критик, управляемый поведением (BAC)
Нейросети — это просто (Часть 51): Актор-критик, управляемый поведением (BAC)
В последних двух статьях рассматривался алгоритм Soft Actor-Critic, который включает энтропийную регуляризацию в функцию вознаграждения. Этот подход позволяет балансировать исследование среды и эксплуатацию модели, но он применим только к стохастическим моделям. В данной статье рассматривается альтернативный подход, который применим как для стохастических, так и для детерминированных моделей.
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актор-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актор-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
Нейросети — это просто (Часть 49): Мягкий Актор-Критик (Soft Actor-Critic)
Нейросети — это просто (Часть 49): Мягкий Актор-Критик (Soft Actor-Critic)
Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения с подкреплением в решении задач непрерывного пространства действий. И в данной статье предлагаю познакомиться с алгоритмом Soft Аctor-Critic (SAC). Основное преимущество SAC заключается в способности находить оптимальные политики, которые не только максимизируют ожидаемую награду, но и имеют максимальную энтропию (разнообразие) действий.
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния
Приступив к разработке мультивалютного советника мы уже достигли некоторых результатов и успели провести несколько итераций улучшения кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти возможности.
Мультибот в MetaTrader (Часть II): улучшенный динамический шаблон
Мультибот в MetaTrader (Часть II): улучшенный динамический шаблон
Развивая тему предыдущей статьи про мультибота, я решил создать более гибкий и функциональный шаблон, который обладает большими возможностями и может эффективно применяться как во фрилансе, так и использоваться в виде базы для разработки мультивалютных и мультипериодных советников с возможностью интеграции с внешними решениями.
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 2): Пример развертывания среды
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 2): Пример развертывания среды
Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую торговлю. Большинству людей сложно настроить эти модели в соответствии со своими потребностями, развернуть их локально, а затем применить к алгоритмической торговле. В этой серии статей будет рассмотрен пошаговый подход к достижению этой цели.
Перестановка ценовых баров в MQL5
Перестановка ценовых баров в MQL5
В этой статье мы представляем алгоритм перестановки ценовых баров и подробно рассказываем, как тесты на перестановку (permutation tests) можно использовать для выявления случаев, когда эффективность стратегии была сфабрикована с целью обмануть потенциальных покупателей советников.
Нейросети — это просто (Часть 58): Трансформер решений (Decision Transformer—DT)
Нейросети — это просто (Часть 58): Трансформер решений (Decision Transformer—DT)
Мы продолжаем рассмотрение методов обучения с подкреплением. И в данной статье я предлагаю вам познакомиться с несколько иным алгоритмом, который рассматривает политику Агента в парадигме построения последовательности действий.
Разработка системы репликации (Часть 28): Проект советника — класс C_Mouse (II)
Разработка системы репликации (Часть 28): Проект советника — класс C_Mouse (II)
Когда начали создаваться первые системы, способные что-то считать, всё потребовало вмешательства инженеров, обладающих обширными знаниями о том, что проектируется. Мы говорим о рассвете компьютерной техники, о времени, когда не было даже терминалов, позволяющих что-либо программировать. По мере развития и роста интереса к тому, чтобы большее число людей могли создавать что-либо, появлялись новые идеи и методы программирования этих машин, которые раньше сводились к изменению положения соединителей. Именно тогда появились первые терминалы.
Оптимизация и тестирование торговых стратегий (Часть 1): Взгляд на "Red Dragon H4", "BOLT", "YinYang", и "Statistics SAR"
Оптимизация и тестирование торговых стратегий (Часть 1): Взгляд на "Red Dragon H4", "BOLT", "YinYang", и "Statistics SAR"
Так как я постоянно занимаюсь, разработкой разного рода торговых систем сегодня хочу поделиться с Вами несколькими из них по стратегиям "Red Dragon H4", "BOLT", "YinYang" и "Statistics SAR". Данные стратегии были найдены на просторах интернета.
Работаем с датами и временем в MQL5
Работаем с датами и временем в MQL5
Трейдерам и разработчикам торговых инструментов очень важно понимать, как хорошо и эффективно обращаться с датами и временем. В статье я покажу, как мы можем обращаться с датами и временем при создании эффективных торговых инструментов.
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды
Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды
Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую торговлю. Большинству людей сложно настроить эти мощные модели в соответствии со своими потребностями, развернуть их локально, а затем применить к алгоритмической торговле. В этой серии статей будет рассмотрен пошаговый подход к достижению этой цели.
Разработка системы репликации (Часть 27): Проект советника — класс C_Mouse (I)
Разработка системы репликации (Часть 27): Проект советника — класс C_Mouse (I)
В этой статье мы воплотим в жизнь класс C_Mouse. Он обеспечивает возможности программирования на самом высоком уровне. Однако разговоры о высокоуровневых или низкоуровневых языках программирования не связаны с включением в код нецензурных слов или жаргона. Всё наоборот. Когда мы говорим о высокоуровневом или низкоуровневом программировании, мы имеем в виду, насколько легко или сложно понять код другим программистам.
Разработка системы репликации (Часть 26): Проект советника — Класс C_Terminal
Разработка системы репликации (Часть 26): Проект советника — Класс C_Terminal
Мы уже можем начать создавать советника для использования в репликации/моделировании. Однако нам нужно нечто усовершенствованное, а не какое-то случайное решение. Несмотря на это, нас не должна пугать первоначальная сложность. Очень важно начать с чего-то, иначе в конечном итоге мы придем к тому, что размышляем о сложности задачи, даже не пытаясь ее преодолеть. Суть программирования именно в этом: преодолеть препятствия посредством изучения, тестирования и обширных исследований.
Освоение ONNX: Переломный момент для MQL5-трейдеров
Освоение ONNX: Переломный момент для MQL5-трейдеров
Погрузитесь в мир ONNX - мощного открытого формата для обмена моделями машинного обучения. Узнайте, как использование ONNX может произвести революцию в алгоритмической торговле на MQL5, позволяя трейдерам беспрепятственно интегрировать передовые модели искусственного интеллекта и поднять свои стратегии на новый уровень. Раскройте секреты кросс-платформенной совместимости и узнайте, как раскрыть весь потенциал ONNX в своей торговле на MQL5. Улучшите свою торговлю с помощью этого подробного руководства по ONNX.
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 24): FOREX (V)
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 24): FOREX (V)
Сегодня мы снимем ограничение, которое препятствовало выполнению моделирований, основанных на построении LAST, и введем новую точку входа специально для этого типа моделирования. Обратите внимание на то, что весь механизм работы будет основан на принципах валютного рынка. Основное различие в данной процедуре заключается в разделении моделирований BID и LAST. Однако важно отметить, что методология, используемая при рандомизации времени и его корректировке для совместимости с классом C_Replay, остается идентичной в обоих видах моделирования. Это хорошо, поскольку изменения в одном режиме приводят к автоматическим улучшениям в другом, особенно если это касается обработки времени между тиками.
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV)
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV)
Теперь создание происходит в той же точке, где мы преобразовывали тики в бары. Таким образом, если в процессе преобразования что-то пойдет не так, мы сразу же заметим ошибку. Это связано с тем, что тот же код, который размещает на графике 1-минутные бары при быстрой перемотке, также используется для системы позиционирования и для размещения баров при обычной перемотке. Другими словами, код, который отвечает за эту задачу, больше нигде не дублируется. Таким образом, мы получаем гораздо более совершенную систему как для поддержания, так и для улучшения.
Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю
Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю
В этой статье мы продолжаем рассматривать популярные торговые индикаторы под новым углом. Мы собираемся обрабатывать горизонтальную композицию естественных преобразований. Лучшим индикатором для этого является двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA).
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 21): ФОРЕКС (II)
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 21): ФОРЕКС (II)
Мы продолжим строить систему для работы на рынке ФОРЕКС. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему необходимо сначала объявить загрузку тиков до загрузки предыдущих баров. Это решает проблему, но в то же время заставляет пользователя следовать некой структуре в конфигурационном файле, которая, лично для меня, не имеет особого смысла. Причина в том, что, разработав программу, которая отвечает за анализ и выполнение того, что находится в конфигурационном файле, мы можем позволить пользователю объявлять нужные ему элементы в любом порядке.
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 25): Подготовка к следующему этапу
Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 25): Подготовка к следующему этапу
В этой статье мы завершаем первый этап разработки системы репликации и моделирования. Дорогой читатель, этим достижением я подтверждаю, что система достигла продвинутого уровня, открывая путь для внедрения новой функциональности. Цель состоит в том, чтобы обогатить систему еще больше, превратив ее в мощный инструмент для исследований и развития анализа рынка.
Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 2): Сигналы индикатора - мультитаймфреймовый Parabolic SAR
Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 2): Сигналы индикатора - мультитаймфреймовый Parabolic SAR
Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами, например, трейлинг-стоп-лоссом и трейлинг-профитом) более чем одной парой символов с одного графика. На этот раз мы будем использовать только один индикатор, а именно Parabolic SAR или iSAR на нескольких таймфреймах, начиная с PERIOD_M15 и заканчивая PERIOD_D1.
Теория категорий в MQL5 (Часть 22): Другой взгляд на скользящие средние
Теория категорий в MQL5 (Часть 22): Другой взгляд на скользящие средние
В этой статье мы попытаемся упростить описание концепций, рассматриваемых в этой серии, остановившись только на одном индикаторе - наиболее распространенном и, вероятно, самом легком для понимания. Речь идет о скользящей средней. Также мы рассмотрим значение и возможные применения вертикальных естественных преобразований.
Нейросети — это просто (Часть 56): Использование ядерной нормы для стимулирования исследования
Нейросети — это просто (Часть 56): Использование ядерной нормы для стимулирования исследования
Исследование окружающей среды в задачах обучения с подкреплением является актуальной проблемой. Ранее мы уже рассматривали некоторые подходы. И сегодня я предлагаю познакомиться с ещё одним методом, основанным на максимизации ядерной нормы. Он позволяет агентам выделять состояния среды с высокой степенью новизны и разнообразия.
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий
Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня стратегий на уровень эксперта, управляющего стратегиями. Сами стратегии будут торговать только виртуально, не открывая рыночных позиций.
Нейросети — это просто (Часть 55): Контрастный внутренний контроль (CIC)
Нейросети — это просто (Часть 55): Контрастный внутренний контроль (CIC)
Контрастное обучение (Contrastive learning) - это метод обучения представлению без учителя. Его целью является обучение модели выделять сходства и различия в наборах данных. В данной статье мы поговорим об использовании подходов контрастного обучения для исследования различных навыков Актера.
Теория категорий в MQL5 (Часть 21): Естественные преобразования с помощью LDA
Теория категорий в MQL5 (Часть 21): Естественные преобразования с помощью LDA
Эта статья, 21-я в нашей серии, продолжает рассмотрение естественных преобразований и того, как их можно реализовать с помощью линейного дискриминантного анализа. Как и в предыдущей статье, реализация представлена в формате класса сигнала.
Быстрое погружение в MQL5
Быстрое погружение в MQL5
Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое представление о возможностях самого языка, а также несколько полезных советов по работе с редактором MetaEditor 5 и самим терминалом.
Торговые события в MetaTrader 5
Торговые события в MetaTrader 5
Мониторинг текущего состояния торгового счета подразумевает контроль над открытыми позициями и ордерами. Прежде чем торговый сигнал станет сделкой, он должен быть отправлен из клиентского терминала в виде запроса торговому серверу, где он будет помещен в очередь запросов и ждать своей обработки. Принятие запроса сервером, удаление его по времени истечения или проведение на его основе сделки - все это сопровождается торговыми событиями, о которых сервер сообщает терминалу.
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами
Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами
Мы продолжаем рассматривать функторы и то, как их можно реализовать с помощью искусственных нейронных сетей. Мы временно оставим подход, который включал в себя прогнозирование волатильности, и попытаемся реализовать собственный класс сигналов для установки сигналов входа и выхода из позиции.
Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 1): Сигналы на основе ADX в сочетании с Parabolic SAR
Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 1): Сигналы на основе ADX в сочетании с Parabolic SAR
Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами и т. д.) более чем одной парой символов с одного графика.