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如何分析图表中所选择信号的交易
如何分析图表中所选择信号的交易
交易信号服务正在突飞猛进地发展。 将我们的资金托付给信号提供者，我们希望尽量减少资金亏损的风险。 那么如何在这个交易信号的森林中解开拼图呢？ 如何发现能赚取盈利的产品？ 本文提出创建一种工具，可在品种图表中直观地分析交易信号的交易历史。
强化学习中的随机决策森林
强化学习中的随机决策森林
使用 bagging 的随机森林(Random Forest, RF) 是最强大的机器学习方法之一， 它略微弱于梯度 boosting，这篇文章尝试开发了一个自我学习的交易系统，它会根据与市场的交互经验来做出决策。
同步多个相同交易品种而时段不同的图表
同步多个相同交易品种而时段不同的图表
当做交易决定时，我们经常必须在多个时段分析图表，同时，这些图表常常包含着图形对象，把相同的对象应用到所有图表中会不大方便，在本文中，我提出了一种自动克隆将要显示在图表中对象的方法。
深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化
深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化
本文研究利用贝叶斯优化深度神经网络 (DNN) 超参数，获取各种训练变体的可能性。 比较不同训练变体中最优超参数 DNN 的分类品质。 DNN 最优超参数的有效性的深度已在前瞻性测试中得以验证。 改善分类品质的可能方向也已确定。
如何创建任意复杂度的图形面板
如何创建任意复杂度的图形面板
本文详细介绍了如何在 CAppDialog 类的基础上创建面板，以及如何在面板上增加控件。它描述了面板的结构和框架，显示了对象的继承关系。从这篇文章中，您还可以学习到事件是怎样处理的以及它们是怎样在独立的控件之间传递的。另外还有实例演示了如何编辑面板参数，例如大小和背景颜色。
为 MetaTrader 5 创建自定义新闻递送
为 MetaTrader 5 创建自定义新闻递送
在本文中, 我们将探讨创建灵活新闻递送的可能性, 可提供更多新闻类型和来源方面的选项。 本文将介绍如何将 Web API 与 MetaTrader 5 终端集成。
自组织特征映射 (Kohonen 映射) - 再访主题
自组织特征映射 (Kohonen 映射) - 再访主题
本文描述利用 Kohonen 映射进行操作的技术。本主题对那些在他们的项目中运用 Kohonen 映射进行市场研究时遇到困难的 MQL4/MQL5 初级程序员和经验丰富的程序员都有益处。
通道突破形态
通道突破形态
价格趋势形成的价格通道可在金融产品的图表上观察到。突破当前通道是强趋势的反转信号之一。在本文中, 我推荐一种查找此类信号的自动处理方法, 并观察通道突破形态是否可用来创建交易策略。
动量弹球交易策略
动量弹球交易策略
在这篇文章中，我们会继续探讨根据 Linda B. Raschke 和 Laurence A. Connors 的 “华尔街智慧: 高胜算短线交易策略(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)”一书中描述的交易策略来书写代码，这一次我们将研究动量弹球系统(Momentum Pinball system): 我们会描述创建两个指标，交易机器人和一个其中的信号模块。
OpenCL：从朴素到更具深度的编程
OpenCL：从朴素到更具深度的编程
本文要重点讲述的是一些优化能力，但至少要对 OpenCL 内核借以执行的基本硬件多少有些了解，才能启动这些能力。获取的数据远非最高值，但即便是这样，也建议充分利用现有资源（由该终端开发人员实施的 OpenCL API 不允许控制对于优化而言很重要的一些参数 - 尤其是工作组的大小），通过主机程序执行获得的增益是非常可观的。
使用带 ENCOG 机器学习框架的 MetaTrader 5 指标进行时间序列预测
使用带 ENCOG 机器学习框架的 MetaTrader 5 指标进行时间序列预测
本文介绍如何将 MetaTrader 5 连接到 ENCOG - 高级神经网络和机器学习框架。它包含一个基于标准技术指标的简单神经网络指标和一个基于神经指标的 EA 交易的描述和实施。本文还附带了所有源代码、编译后的二进制文件、DLL 和一个可仿效的经过训练的网络。
一个用于通过 Google Chart API 构建图表的库
一个用于通过 Google Chart API 构建图表的库
构建各种类型的图表是分析市场情形及测试交易系统的一个基本部分。通常，为了构建一个精致的图表，必须将数据输出到一个文件，然后在 MS Excel 等应用程序中使用该文件。这样并不是非常方便，并且使我们无法动态更新数据。Google Charts API 通过向服务器发送特别请求，提供了在线创建图表的方式。在本文中，我们将尝试让创建此类请求和从 Google 服务器获得图表的过程实现自动化。
使用MetaTrader 5作为MetaTrader 4的信号提供者
使用MetaTrader 5作为MetaTrader 4的信号提供者
分析并通过技术实例说明怎样在MetaTrader 5平台上做交易分析而在MetaTrader 4上做交易。本文将展示如何在您的MetaTrader 5上创建简单的信号提供者，并且把它连接到多个客户端，甚至包括运行MetaTrader 4的客户端。而且您也可以发现怎样在您的真实MetaTrader 4账户中跟随自动交易锦标赛的选手。
先进的自适应指标理论及在 MQL5 中的实施
先进的自适应指标理论及在 MQL5 中的实施
本文要讲述的是高级自适应指标及其在 MQL5 中的实施：自适应周期性指标、自适应重心及自适应 RVI。所有指标的最初出处都在 John F. Ehlers 编著的《股票与期货控制分析》一书中。
使用伪模板替代 C++ 模板
使用伪模板替代 C++ 模板
本文说明了一种不使用模板但保持它们固有的编程风格的编程方式。文章讨论使用自定义方法实施模板的问题，并且附带了一个现成的脚本以依据指定的模板创建代码。
OpenCL：并行世界的桥梁
OpenCL：并行世界的桥梁
2012 年 1 月末，从事 MetaTrader 5 开发业务的软件开发公司宣布 MQL5 可向 OpenCL 提供原生支持。本文通过一个示例说明了 MQL5 环境下 OpenCL 的编程基础知识，并列举了几个示例，讲述了为提高运行速度所做的朴素优化。
基于预定义的风险和风险/回报比建立互动式半自动拖放“EA 交易”
基于预定义的风险和风险/回报比建立互动式半自动拖放“EA 交易”
部分交易人员选择自动执行所有交易，而另外一些交易人员基于多个指标的输出混合使用自动和手动交易。作为后者中的一员，我需要一个互动式工具以直接从图表动态地评估风险和回报价格水平。本文将介绍通过预定义的资产净值风险和风险/回报比实施互动式半自动“EA 交易”的方法。“EA 交易”风险、风险/回报和手数参数可于运行时期间在 EA 面板上更改。
生长型神经气：MQL5 中的实施
生长型神经气：MQL5 中的实施
本文会举例说明如何开发一个可以实施名为“生长型神经气” (GNG) 自适应聚类算法的 MQL5 程序。本文针对已研究过语言文档、且已具备一定编程能力和神经信息学基础知识的用户。
建立一个频谱分析程序
建立一个频谱分析程序
本文旨在让读者熟悉使用 MQL5 语言图形对象的一种可能变量。它会对一个利用图形对象管理简单频谱分析程序的面板的实施指标进行分析。本文专为熟悉 MQL5 基础的读者编写。
如何交换数据：10 分钟为 MQL5 创建 DLL
如何交换数据：10 分钟为 MQL5 创建 DLL
现在很多开发人员不知道如何编写简单的 DLL，而这是不同系统绑定的特殊特性。我将通过多个示例，展示在 10 分钟内创建简单 DLL 的整个过程，并讨论我们绑定实施的一些技术细节。我将给出 Visual Studio 中的 DLL 创建的分步过程，以及交换不同变量类型的示例（数字、数组、字符串等）。此外，我还将说明在自定义 DLL 中如何使您的客户端免于崩溃。
指标间的数据交换：易如反掌！
指标间的数据交换：易如反掌！
我们希望创建这样一个环境，即能够提供对附加于图表的指标的数据访问，并具有以下属性：没有数据复制；只需稍加修改我们需要使用的可用方法的代码；MQL 代码优先（当然，我们必须使用 DLL，但我们将只使用一些 C++ 代码字符串）。本文介绍了为 MetaTrader 终端开发程序环境的简易方法，这将提供从其他 MQL 程序访问指标缓冲区的方法。
MetaTrader 5 和 MATLAB 交互
MetaTrader 5 和 MATLAB 交互
本文将详细介绍 MetaTrader 5 和 MatLab 数学包之间的交互。文中说明了数据转换机制，以及开发通用库以与 MatLab 交互的过程。文章还介绍了对 MatLab 环境生成的 DLL 的使用。本文面向掌握了 C++ 和 MQL5 的经验丰富的读者。
如何安装并使用 OpenCL 计算
如何安装并使用 OpenCL 计算
MQL5 为 OpenCL 提供原生支持已逾一年。但是，见证到并行计算在其 EA 交易、指标或脚本中使用的真正价值的用户并不是很多。本文旨在帮助您安装并在自己的计算机上设置 OpenCL，让您能够在 MetaTrader 5 交易终端中尝试使用此技术。
统计估计
统计估计
对某个序列的统计参数进行估计非常重要，因为大多数数学模型和方法均基于不同的假设。例如，正态分布规律或离差值（或其他参数）就是这样。因此，在分析和预测时间序列时，我们需要一个简单方便的工具，用于快速清晰地估计主要统计参数。本文简要说明了一个随机序列的最简单统计参数，以及其可视分析的几种方法。本文还说明了如何在 MQL5 中实现这些方法，以及使用 Gnuplot 应用程序对计算结果进行可视化的方法。
MQL5 中的电子表格
MQL5 中的电子表格
本文介绍在其第一个维度中包含不同类型的数据的动态二维数组的类。以表格的形式存储数据可方便地解决与安排、存储和操作不同类型的绑定信息相关的各种问题。实施表格处理功能性的类的源代码已附于本文。
MQL5 细则手册：MetaTrader 5 交易事件的声音通知
MQL5 细则手册：MetaTrader 5 交易事件的声音通知
在本文中，我们将考虑在“EA 交易”的文件中包含声音文件、从而为交易事件添加声音通知的事宜。将包含文件的事实意味着声音文件将位于“EA 交易”的内部。因此，在向其他用户提供编译后的“EA 交易”版本 (*.ex5) 时，您无需再提供声音文件并说明它们应予以保存的位置。
通过有用的技术组合让您的 MQL5 客户惊叹！
通过有用的技术组合让您的 MQL5 客户惊叹！
得益于 MQL5 为编程人员提供的一套非常完整的函数集和面向对象 API，他们可以在 MetaTrader 环境中大展身手。然而，Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助：当您需要完成一些非常具体的工作；希望用一些不同的东西给您的客户留下深刻印象；或仅仅是您没有足够的时间来掌握 MT5 标准库的特定部分。今天的练习引导您完成有关如何在创建令人惊叹的技术组合的同时，管理您的开发时间的实例。
可视化！类似于 R 语言 "plot (绘图)" 的 MQL5 图形库
可视化！类似于 R 语言 "plot (绘图)" 的 MQL5 图形库
在研究交易逻辑时, 图形形式的直观表达是非常重要的。科学界中流行的一些编程语言 (如 R 和 Python) 拥有可视化的特殊 "plot (绘图)" 功能。它能够以直观方式绘制线, 点分布和直方图。在 MQL5 中, 您可以使用 CGraphics 类完成相同的操作。
使用命名管道与 MetaTrader 5 进行无 DLL 通信
使用命名管道与 MetaTrader 5 进行无 DLL 通信
许多开发人员面临同样的问题 - 如何在不使用不安全 DLL 的情况下到达交易端沙箱。一种最简单和最安全的方法是使用作为普通文件操作的标准命名管道。它们允许您组织程序之间的处理器间客户端-服务器通信。看一下包括服务器、客户端、其间的数据交换以及性能基准在内的 C++ 和 MQL5 实例。
使用标准库类和Google Chart API 创建信息板
使用标准库类和Google Chart API 创建信息板
MQL5 编程语言主要针对自动化交易系统的创建以及复杂的技术分析工具。除此之外，它还允许我们创建有趣的信息系统以跟踪市场情况，并实现了与交易者的回路连接。本文会讲述 MQL5标准库的各个组件，并向大家展示它们为达各自目的的实际应用示例。还会呈示一个使用 Google Chart API 创建图表的例子。
遗传算法 - 很简单！
遗传算法 - 很简单！
在本文中，笔者将讨论利用亲自开发的遗传算法进行的进化计算。笔者将通过示例说明算法的功能，并为算法的使用提供实用性的建议。
MQL5 代码自动生成文档
MQL5 代码自动生成文档
大多数 Java 代码编写者熟悉可通过 JavaDocs 创建的自动生成文档。其思路是以一种半结构化的方式向代码添加注释，然后可以将这些注释提取到易于导航的帮助文件。C++ 世界也有若干文档自动生成器，其中微软的 SandCastle 和 Doxygen 是两款领先产品。本文说明使用 Doxygen，从 MQL5 代码的结构化注释创建 HTML 帮助文件。试验非常成功，我认为 Doxygen 从 MQL5 代码生成的帮助文档会增加很多价值。
价格直方图(市场概况)及其在 MQL5 中的实施
价格直方图(市场概况)及其在 MQL5 中的实施
“市场概况”由真正才华横溢的思想家 Peter Steidlmayer 所提出。他建议使用有关“水平”和“垂直”市场动态信息的替代表示法，从而给出一套完全不同的模型。他认为存在市场深层次的摆动或称之为平衡和失衡周期的基本模式。在本文中，我将会探讨价格直方图（市场概况的一种简化模型）以及它在 MQL5 中的实施。
构建三线突破图表指标
构建三线突破图表指标
本文专门研究由 Steve Nison 在其著作 "Beyond Candlesticks（超越蜡烛条）" 中建议的三线突破图表。这个图表的最大优点是它可以过滤相对以前行情的小幅价格波动。我们将要讨论图表的原理，指标代码，以及基于此交易策略的一些示例。
MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent
MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent
本文研究 BookEvent - 一个市场深度事件，以及它的处理原理。一个处理市场深度状态的　MQL 程序，作为例程。它采用面向对象方法编写。处理结果作为面板显示在屏幕上，还有市场深度级别。