Este artículo trata el tema del desarrollo de paneles de control activos en MQL5. Los elementos de la interfaz se gestionan con el mecanismo de control de eventos. Además, existe una opción para una configuración flexible de propiedades de elementos de control. El panel de control activo permite trabajar con posiciones, así como configuración, modificaciones y eliminaciones de mercado y órdenes pendientes.
En este artículo vamos a ver la creación de dos indicadores: el indicador de tick, que representa el gráfico de tick del precio, y el indicador de vela de tick, que representa las velas con el número de ticks especificados. Cada uno de los indicadores escribe los precios de llegada en un archivo y utiliza los datos guardados tras el reinicio del indicador (estos datos pueden ser usados también por los demás programas).
Navegando por Internet es fácil encontrar muchas estrategias que le darán un buen número de recomendaciones diversas. Tomemos una punto de vista interno y observemos el proceso de la creación de estrategias basado en las diferentes zonas horarias en continentes distintos.
Creando un modelo de programa de diseño visual demostramos cómo diseñar y construir clases en MQL5. Este artículo está escrito para programadores principiantes que están trabajando con aplicaciones MT5. Propondremos una tecnología sencilla y fácil de entender para crear clases sin necesidad de entrar muy a fondo en la teoría de programación orientada al objeto.
Los códigos complejos consisten en un conjunto de códigos sencillos. Si está familiarizado con ellos, no resulta tan complicado. En este artículo, consideraremos cómo crear un indicador con buffers de indicador múltiples. Como ejemplo se analizará en detalle el indicador Aroon y se presentarán dos versiones diferentes del código.
Hay 6 estilos de representación en MQL4 y 18 en MQL5. Por ello, merece la pena dedicar un artículo a una introducción sobre los estilos de representación en MQL5. En este artículo vamos a tratar en profundidad los estilos de representación en MQL5. Además, crearemos un indicador para mostrar estos estilos y configurar el trazado.
Con la nueva versión del lenguaje de programación MQL no solo ha cambiado la forma de trabajar con los indicadores, sino que también hay nuevas formas de crearlos. Además, dispone de mayor flexibilidad al trabajar con buffers de indicadores, ya que ahora es posible indicar la dirección de indexado y obtener exactamente el número de indicadores que desee. Este artículo explica los métodos básicos para llamar a los indicadores y obtener los datos a partir del buffer de cada indicador.
Aquellos que estén familiarizados con las emociones del mercado conocen el indicador MACD (su nombre completo es Moving Average Convergence/Divergence, Media Móvil Convergencia/Divergencia) - la poderosa herramienta para analizar el movimiento del precio usada por los operadores desde los primeros momentos en que aparecieron los métodos de análisis por computadora. En este artículo vamos a considerar las posibles modificaciones de MACD y a implementarlas en un indicador con la posibilidad de cambiar gráficamente entre las modificaciones.
MQL5 introdujo infinidad de soluciones innovadoras, incluyendo el trabajo con distintos tipos de eventos (eventos de reloj, eventos sobre transacciones, eventos personalizados, etc.). La capacidad para gestionar eventos permite crear un tipo completamente nuevo de programas para el trading automático o semi-automático. En este artículo vamos a ver los eventos de transacciones y a escribir código para la función OnTrade(), encargada de procesar el evento Trade.
Cualquier materia parece complicada y difícil de aprender para un principiante. Materias que ahora nos parecen muy simples y claras. Pero no olvidemos que todos tenemos que aprender desde cero, incluso nuestro propio idioma. Lo mismo ocurre con el lenguaje de programación MQL5 que ofrece grandes posibilidades para desarrollar nuestras propias estrategias de trading. Podemos empezar a aprenderlo comenzando con nociones más básicas y los ejemplos más sencillos. En este artículo vamos a considerar la interacción de un indicador técnico con el terminal de cliente con un ejemplo de indicador personalizado SMA.
Por defecto, todos los objetos en MQL5 se pasan por referencia, pero hay una posibilidad de usar los punteros de objeto. Sin embargo, es necesario realizar una comprobación del puntero ya que el objeto puede no ser inicializado. En este caso, el programa MQL5 terminará con un error crítico y descargado. Los objetos, creados automáticamente, no causan este error, por lo que, en esencia, son muy seguros. En este artículo intentaremos comprender la diferencia entre la referencia del objeto y el puntero del mismo y veremos cómo escribir código seguro con el uso de punteros.
MetaQuotes Programming Language 5 (MQL5), incluido en el terminal del cliente de MetaTrader 5, tiene muchas nuevas posibilidades y un mayor rendimiento, en comparación con MQL4. Este artículo le ayudará a familiarizarse con este nuevo lenguaje de programación. En este artículo se encuentran los sencillos ejemplos de cómo escribir un Expert Advisor y un Indicador Personalizado. También tendremos en cuenta algunos detalles del lenguaje MQL5, que son necesarios para entender estos ejemplos.
¿Quiere organizar la exportación de cotización desde MetaTrader 5 a su propia aplicación? ¡La compatibilidad entre MQL5 y DLL permite crear este tipo de soluciones! Este artículo le mostrará una de las formas de exportar cotizaciones desde MetaTrader 5 a aplicaciones escritas en .NET. Para mí, la exportación de cotizaciones usando esta plataforma fue más interesante, racional y fácil de implementar. Por desgracia, la versión 5 todavía no soporta .NET, por lo que, como en los viejos tiempos, usaremos win32 dell con .NET como capa intermedia.
Cada objeto, ya sea un objeto personalizado, un array dinámico o un array de objetos, se crea y elimina en el programa MQL5 de una forma particular. A menudo, algunos objetos son parte de otros objetos, y el orden de eliminación de objetos durante la desinicialización se vuelve especialmente importante. Este artículo facilita algunos ejemplos que muestran los mecanismos para trabajar con objetos.
Al escribir un indicador que usa la forma corta de la llamada de función OnCalculate(), puede que no se dé cuenta del hecho de que un indicador se puede calcular no solo por datos de precio, sino también por datos de otro indicador (independientemente de si viene incorporado o es personalizado). ¿Desea mejorar un indicador para su correcta aplicación a los datos del otro indicador? En este artículo, revisaremos todos los pasos para realizar tal modificación.
Hoy nos familiarizaremos con el Algoritmo Dialéctico (DA), un nuevo método de optimización global inspirado en el concepto filosófico de la dialéctica. El algoritmo explota la singular división de la población en pensadores especulativos y prácticos. Las pruebas demuestran un impresionante rendimiento de hasta el 98% en tareas pequeñas y una eficiencia global del 57,95%. El artículo explica estas métricas y presenta una descripción detallada del algoritmo y resultados experimentales con distintos tipos de características.
En este artículo se desarrolla una clase para gestionar cierres parciales en MQL5 y se integra dentro de un EA de order blocks. Además, se presentan pruebas de backtest comparando la estrategia con y sin parciales, analizando en qué condiciones su uso puede maximizar y asegurar beneficios. Concluimos que especialmente en estilos de trading orientados a movimientos más amplios, el uso de parciales podría ser beneficioso.
Este artículo constituye la cuarta entrega de nuestra serie sobre gestión de riesgo en MQL5, donde continuamos explorando técnicas avanzadas para proteger y optimizar nuestras estrategias de trading. Luego de haber sentado bases importantes en artículos anteriores, ahora nos centraremos en finalizar todos aquellos métodos pendientes que dejamos en la tercera parte, incluyendo funciones para verificar si se han alcanzado ciertos límites de pérdidas o ganancias. Además, presentaremos nuevos eventos clave que permiten una gestión más precisa y ágil.
El artículo relata la experiencia del desarrollo de un sistema comercial híbrido que combine el análisis técnico clásico con las redes neuronales. El autor describe detalladamente la arquitectura del sistema, desde el análisis básico de patrones y la estructura de la red neuronal hasta los mecanismos de toma de decisiones comerciales, compartiendo código real y observaciones de carácter práctico.
El algoritmo Royal Flush Optimization del autor ofrece una nueva perspectiva en la resolución de problemas de optimización sustituyendo la clásica codificación binaria de los algoritmos genéticos por un enfoque basado en sectores e inspirado en los principios del póquer. El RFO demuestra cómo la simplificación de los principios básicos puede dar lugar a un método de optimización eficaz y práctico. El artículo presenta un análisis detallado del algoritmo y los resultados de las pruebas.
Seguimos intentando descifrar los movimientos de los precios.... ¿Qué tal un análisis lingüístico del "diccionario de mercado" que obtendríamos convirtiendo el código binario de precios en BIP39? En el presente artículo, nos adentramos en un enfoque innovador del análisis de los datos bursátiles y exploramos cómo pueden aplicarse las modernas técnicas de procesamiento del lenguaje natural al lenguaje del mercado.
En este artículo, analizaremos el proceso de publicación de diferentes tipos de programas para el terminal en la biblioteca de código fuente MQL5 usando ejemplos reales.
En este artículo, aprenderás a desarrollar un indicador de Order Blocks basado en el volumen de la profundidad de mercado y a optimizarlo mediante buffers para mejorar su precisión. Concluimos esta fase del proyecto y nos preparamos para las siguientes, en las que implementaremos una clase de gestión de riesgos y un bot de trading que aprovechará las señales generadas por el indicador.
En este artículo se creará la funcionalidad básica de la profundidad de mercado de scalping. También se desarrollará un gráfico de ticks basado en la biblioteca gráfica CGraphic y se integrará con el recuadro de órdenes. Con la ayuda de la profundidad de mercado descrita se podrá crear un potente asistente para el comercio a corto plazo.
Este trabajo presenta un nuevo algoritmo metaheurístico de optimización CSA (Circle Search Algorithm) basado en las propiedades geométricas del círculo. El algoritmo usa el principio de desplazamiento de puntos por tangentes para encontrar la solución óptima combinando fases de exploración global y explotación local.
Si hemos empezado a automatizar la optimización periódica, también deberíamos ocuparnos de la actualización automática de los ajustes de los asesores expertos que ya están trabajando en la cuenta comercial. También deberíamos permitirle ejecutar un asesor experto en el simulador de estrategias y cambiar su configuración en una sola pasada.
Continuamos nuestro estudio de los modelos híbridos de secuencias de grafos (GSM++) que integran las ventajas de distintas arquitecturas, proporcionando una gran precisión de análisis y una asignación eficiente de los recursos computacionales. Estos modelos revelan eficazmente patrones ocultos, reduciendo el impacto del ruido del mercado y mejorando la calidad de las previsiones.
Vamos a empezar a implementar la comunicación entre Excel y MetaTrader 5, pero antes es necesario entender algunas cosas importantes. Así no te quedarás rascándote la cabeza tratando de comprender por qué las cosas funcionan o no. Y antes de que frunzas el ceño ante la integración entre Python y Excel, veamos cómo podemos usar xlwings para controlar, en cierta medida, MetaTrader 5 a través de Excel. Lo que voy a mostrar aquí se centrará principalmente en la didáctica. No pienses que solo podemos hacer lo que mostraré.
Hoy utilizaremos un computadora cuántica de IBM para descubrir todas las variantes del movimiento de los precios. ¿Le suena a ciencia ficción? ¡Bienvenido al mundo de la informática cuántica para el trading!
Les presento mi nuevo algoritmo basado en la población, el BIO (Blood Inheritance Optimization), inspirado en el sistema de herencia del grupo sanguíneo humano. En este algoritmo, cada solución tiene un "grupo sanguíneo" distinto que determina su forma de evolucionar. Al igual que en la naturaleza, el grupo sanguíneo de un niño se hereda según reglas específicas, en el BIO las nuevas soluciones obtienen sus características mediante un sistema de herencia y mutaciones.
En este artículo implemento la gestión de riesgo desarrollada en publicaciones anteriores e incorporo el indicador de order blocks presentado en otros artículos. Además, realizaré un backtest para comparar los resultados con la aplicación de la gestión de riesgo y evaluaré el impacto del riesgo dinámico.
Las funciones son componentes de importancia crítica en cualquier lenguaje de programación. Entre otras cosas, ayudan a los desarrolladores a aplicar el principio DRY (don't repeat youself, no te repitas). El artículo analiza las funciones y su creación en MQL5 usando aplicaciones sencillas que enriquecen nuestros sistemas comerciales sin complicarlos.
Muchos podrían sugerir que deberíamos dejar de usar Excel y pasar a Python directamente, haciendo uso de algunos paquetes que permitirían a Python crear un archivo de Excel para poder analizar los resultados después. Pero, como se mencionó en el artículo anterior, aunque esta solución sea la más sencilla para muchos programadores, no será bien recibida por algunos usuarios. Y, en este asunto, el usuario siempre tiene la razón. Tú, como programador, debes encontrar la forma de hacer que las cosas funcionen.
¿Qué te parece si creamos algo práctico con sockets? Bien, en este artículo empezaremos a crear un minichat. Acompáñanos y descubre cómo se hace, porque será algo bastante interesante. Recuerda que el código que se mostrará aquí tiene un objetivo puramente didáctico. En realidad, no deberías utilizar este código con fines comerciales ni en una aplicación finalizada, ya que no cuenta con ningún tipo de seguridad en la transmisión de datos y es posible ver el contenido que se está transportando a través del socket.
En este artículo, explicaré una de las posibles soluciones a lo que he estado intentando mostrar. Es decir, cómo permitir que un usuario de Excel realice una acción en MetaTrader 5 sin enviar órdenes ni abrir o cerrar una posición. La idea es que el usuario utilice Excel para realizar un análisis fundamental de algún símbolo. Y que, usando únicamente Excel, pueda indicar a un Asesor Experto que se esté ejecutando en MetaTrader 5 que debe abrir o cerrar una posición determinada.
Hoy nuestro objetivo consiste en crear un sistema de optimización periódica automática de las estrategias comerciales utilizadas en un asesor experto final. El sistema se vuelve más complejo a medida que se desarrolla, por lo que de vez en cuando debemos examinarlo en su conjunto para detectar cuellos de botella y soluciones subóptimas.
Hoy presentamos el nuevo algoritmo metaheurístico de Chaos Game Optimisation (CGO), que demuestra una capacidad única para mantener una alta eficiencia al trabajar con problemas de alta dimensionalidad. A diferencia de la mayoría de los algoritmos de optimización, el CGO no solo no pierde rendimiento, sino que a veces incluso lo aumenta cuando se escala el problema, lo cual supone su característica clave.
En este artículo implementaremos un nuevo método para la gestión de posiciones, parecido a los cierres parciales "simples" que implementamos anteriormente, pero con una diferencia importante. En lugar de basarse en niveles de takeprofit fijos, este enfoque aplica los cierres parciales al momento de cumplirse cierta condición específica. De ahí su nombre: "Cierres parciales condicionales". En esta primera parte de la implementación en MQL5 veremos cómo funciona esta técnica de gestión de posiciones.
Hoy crearemos un gestor de riesgos profesional remoto para Forex en Python, y los desplegaremos en un servidor paso a paso. En el transcurso del artículo entenderemos cómo gestionar programáticamente los riesgos en Forex, y cómo no agotar más nuestro depósito en el mundo de las divisas.
En este artículo se estudia el uso del breakeven aplicado a estrategias automáticas en MQL5. Se parte de una explicación sencilla sobre qué es, cómo se implementa y cuáles son sus posibles variantes. Luego, se integra la funcionalidad dentro de un bot de Order Blocks, creado en el último artículo sobre gestión de riesgo. Para evaluar su comportamiento, se ejecutaron dos backtest bajo condiciones específicas: uno sin breakeven y otro con esta función activa.