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Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 1): Funcionamiento conjunto de varias estrategias comerciales
Desarrollamos un Asesor Experto multidivisas (Parte 1): Funcionamiento conjunto de varias estrategias comerciales
Existen bastantes estrategias comerciales distintas. Para diversificar los riesgos y aumentar la estabilidad de los resultados comerciales, puede resultar útil utilizar varias estrategias que funcionen en paralelo. Pero si cada estrategia se implementa como un asesor independiente, se hace mucho más difícil gestionar su trabajo conjunto en una cuenta comercial. Para resolver este problema, es deseable implementar el funcionamiento de diferentes estrategias de negociación en un asesor.
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 1): Para EAs e Indicadores Técnicos
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 1): Para EAs e Indicadores Técnicos
Este artículo está dirigido a principiantes y desarrolladores avanzados de MQL5. Proporciona un fragmento de código para definir y limitar los indicadores generadores de señales a tendencias en plazos superiores. De este modo, los operadores pueden mejorar sus estrategias incorporando una perspectiva de mercado más amplia, lo que da lugar a señales de negociación potencialmente más sólidas y fiables.
Introducción a MQL5 (Parte 6): Guía para principiantes sobre las funciones de matriz en MQL5 (II)
Introducción a MQL5 (Parte 6): Guía para principiantes sobre las funciones de matriz en MQL5 (II)
Embárquese en la siguiente fase de nuestro viaje MQL5. En este artículo para principiantes analizaremos el resto de funciones de la matriz y desmitificaremos conceptos complejos para que pueda elaborar estrategias de negociación eficaces. Hablaremos de ArrayPrint, ArrayInsert, ArraySize, ArrayRange, ArrarRemove, ArraySwap, ArrayReverse y ArraySort. Aumente su experiencia en negociación algorítmica con estas funciones de matriz esenciales. ¡Únase a nosotros en el camino hacia el dominio de MQL5!
Equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales
Equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales
Este artículo permitirá a los principiantes escribir desde cero la implementación de un script para el equilibrio de riesgos en la negociación simultánea de varios instrumentos comerciales, mientras que los usuarios experimentados podrán obtener nuevas ideas para la implementación de sus soluciones en cuanto a las opciones propuestas en este artículo.
Usamos algoritmos de optimización para ajustar los parámetros del asesor sobre la marcha
Usamos algoritmos de optimización para ajustar los parámetros del asesor sobre la marcha
El artículo analizará diversos aspectos prácticos relacionados con el uso de algoritmos de optimización para encontrar los mejores parámetros de un asesor sobre la marcha, y también virtualizar las operaciones comerciales y la lógica del asesor. El lector puede usar este artículo a modo de instrucciones para implementar algoritmos de optimización en un asesor comercial.
Trailing stop en el trading
Trailing stop en el trading
En este artículo, analizaremos el uso del trailing stop en el trading: su utilidad y eficacia, y cómo podemos utilizarlo. La eficacia de un trailing stop depende en gran medida de la volatilidad del precio y de la selección del nivel de stop loss. Para fijar un stop loss pueden usarse diversos métodos.
Comercio algorítmico con MetaTrader 5 y R para principiantes
Comercio algorítmico con MetaTrader 5 y R para principiantes
Embárquese en una apasionante exploración en la que el análisis financiero se encuentra con el trading algorítmico mientras desentrañamos el arte de unir a la perfección R y MetaTrader 5. Este artículo es su guía para unir los reinos de la finura analítica en R con las formidables capacidades comerciales de MetaTrader 5.
Desarrollo y prueba de los sistemas comerciales Aroon
Desarrollo y prueba de los sistemas comerciales Aroon
En este artículo, aprenderemos a construir un sistema comercial Aroon, aprendiendo asimilando los fundamentos de los indicadores y los pasos necesarios para crear un sistema comercial basado en el indicador Aroon. Una vez creado este sistema comercial, comprobaremos si puede ser rentable o necesita una mayor optimización.
Introducción a MQL5 (Parte 2): Variables predefinidas, funciones comunes y operadores de flujo de control
Introducción a MQL5 (Parte 2): Variables predefinidas, funciones comunes y operadores de flujo de control
En este artículo, seguiremos familiarizándonos con el lenguaje de programación MQL5. Esta serie de artículos no es solo un tutorial, sino también una puerta de entrada al mundo de la programación. ¿Qué hace especiales a estos artículos? Hemos procurado que las explicaciones sean sencillas para que los conceptos complejos resulten accesibles a todos. Aunque el material es accesible, para obtener los mejores resultados será necesario reproducir activamente todo lo que vamos a tratar. Solo así obtendremos el máximo beneficio de estos artículos.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 4): Patrones conductuales 2
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 4): Patrones conductuales 2
Este artículo concluye la serie sobre patrones de diseño en ingeniería de software. Ya hemos mencionado que existen tres tipos de patrones de diseño: de creación, estructurales y conductuales. Hoy perfeccionaremos los patrones conductuales restantes, que nos ayudarán a especificar la forma en que interactúan los objetos de manera que nuestro código sea limpio.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 17): ¿Crece el dinero en los árboles? Bosques aleatorios en el mercado Fórex
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 17): ¿Crece el dinero en los árboles? Bosques aleatorios en el mercado Fórex
Este artículo le presentará los secretos de la alquimia algorítmica, introduciéndole con precisión las particularidades de los paisajes financieros. Asimismo, aprenderá cómo los bosques aleatorios transforman los datos en predicciones y le servirán de ayuda al navegar por las complejidades de los mercados financieros. Intentaremos identificar el papel de los bosques aleatorios en los datos financieros y comprobaremos si pueden ayudar a aumentar los beneficios.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 16): Una nueva mirada a los árboles de decisión
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 16): Una nueva mirada a los árboles de decisión
En la última parte de nuestra serie sobre aprendizaje automático y trabajo con big data, vamos a volver a los árboles de decisión. Este artículo va dirigido a los tráders que desean comprender el papel de los árboles de decisión en el análisis de las tendencias del mercado. Asimismo, contiene toda la información básica sobre la estructura, la finalidad y el uso de estos árboles. Hoy analizaremos las raíces y ramas de los árboles algorítmicos y veremos cuál es su potencial en relación con las decisiones comerciales. También echaremos juntos un nuevo vistazo a los árboles de decisión y veremos cómo pueden ayudarnos a superar los retos de los mercados financieros.
Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 4): Descomposición de la interpretabilidad usando el marcado de datos
Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 4): Descomposición de la interpretabilidad usando el marcado de datos
En esta serie de artículos, presentaremos varias técnicas de marcado de series temporales que pueden producir datos que se ajusten a la mayoría de los modelos de inteligencia artificial (IA). El marcado dirigido de datos puede hacer que un modelo de IA entrenado resulte más relevante para las metas y objetivos del usuario, mejorando la precisión del modelo y ayudando a este a dar un salto de calidad.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 3): Patrones conductuales 1
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 3): Patrones conductuales 1
En el nuevo artículo de la serie sobre patrones de diseño, nos ocuparemos de los patrones conductuales para comprender cómo crear de forma eficaz métodos de interacción entre los objetos creados. Diseñando estos patrones conductuales, podremos entender cómo construir software reutilizable, extensible y comprobable.
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 2): Ejemplo de despliegue del entorno
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 2): Ejemplo de despliegue del entorno
Los modelos lingüísticos (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, por lo que debemos plantearnos cómo integrar unos LLM potentes en nuestro comercio algorítmico. A la mayoría de la gente le resulta difícil adaptar estos modelos a sus necesidades, implantarlos de forma local y luego aplicarlos al trading algorítmico. En esta serie de artículos abordaremos un enfoque paso a paso para lograr este objetivo.
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 1): Desplegando el equipo y el entorno
Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 1): Desplegando el equipo y el entorno
Los modelos lingüísticos (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, por lo que debemos plantearnos cómo integrar unos LLM potentes en nuestro comercio algorítmico. A la mayoría de la gente le resulta difícil personalizar estos potentes modelos para adaptarlos a sus necesidades, implantarlos de forma local y luego aplicarlos al trading algorítmico. En esta serie de artículos abordaremos un enfoque paso a paso para lograr este objetivo.
La estacionalidad en el mercado de divisas y oportunidades para aprovecharla
La estacionalidad en el mercado de divisas y oportunidades para aprovecharla
Toda persona moderna está familiarizada con el concepto de estacionalidad, por ejemplo, todos estamos acostumbrados al aumento del precio de las verduras frescas en invierno o a la subida del precio del combustible durante las heladas severas, pero pocas personas saben que existen patrones similares en el mercado de divisas.
Trading de pares
Trading de pares
En este artículo analizaremos el trading de pares: qué principios lo sustentan, y si existen perspectivas de su aplicación en la práctica. Al mismo tiempo, intentaremos crear una estrategia de trading de pares.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 2): Patrones estructurales
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 2): Patrones estructurales
En este artículo, seguiremos estudiando los patrones de diseño que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones extensibles y fiables no solo en MQL5, sino también en otros lenguajes de programación. Esta vez hablaremos de un tipo diferente: los patrones estructurales. Asimismo, aprenderemos a diseñar sistemas usando las clases disponibles para formar estructuras mayores.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte I): Patrones de creación (Creational Patterns)
Patrones de diseño en MQL5 (Parte I): Patrones de creación (Creational Patterns)
Existen métodos que pueden usarse para resolver problemas típicos. Una vez entendemos cómo utilizar estas técnicas una vez, podemos escribir programas de forma eficaz y aplicar el concepto DRY (No te repitas, en inglés, don't repeat yourself). En este contexto, resultan muy útiles los patrones de diseño que pueden aportar soluciones a problemas bien descritos y recurrentes.
Por dónde comenzar a crear un robot comercial para la Bolsa de Moscú MOEX
Por dónde comenzar a crear un robot comercial para la Bolsa de Moscú MOEX
Muchos tráders de la Bolsa de Moscú querrían automatizar sus algoritmos comerciales, pero no saben por dónde empezar. El lenguaje MQL5 propone no solo un conjunto enorme de funciones comerciales, sino también clases preparadas, que facilitan al máximo los primeros pasos en el trading automático.
Trabajamos con fechas y horas en MQL5
Trabajamos con fechas y horas en MQL5
Resulta esencial que los tráders y desarrolladores de herramientas comerciales comprendan cómo manejar las fechas y horas de manera adecuada y eficaz. En este artículo, veremos cómo podemos manejar fechas y horas al crear herramientas comerciales efectivas.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 31): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (V)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 31): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (V)
Desarrollar una manera de poner un cronómetro, de modo que durante una repetición/simulación, éste pueda decirnos cuánto tiempo falta, puede parecer a primera vista una tarea simple y de rápida solución. Muchos simplemente intentarían adaptar y usar el mismo sistema que se utiliza cuando tenemos el servidor comercial a nuestro lado. Pero aquí reside un punto que muchos quizás no consideran al pensar en tal solución. Cuando estás haciendo una repetición, y esto para no hablar del hecho de la simulación, el reloj no funciona de la misma manera. Este tipo de cosa hace complejo construir tal sistema.
Colocando órdenes en MQL5
Colocando órdenes en MQL5
Al crear cualquier sistema comercial, existe una tarea que debemos resolver de forma efectiva. Esta tarea consiste en que el sistema comercial coloque órdenes o las procese de forma automática. El artículo analizará la creación de un sistema comercial desde el punto de vista de la colocación efectiva de órdenes.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 28): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 28): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Cuando los primeros sistemas capaces de factorizar algo comenzaron a ser producidos, todo requería la intervención de ingenieros con un amplio conocimiento sobre lo que se estaba diseñando. Estamos hablando de los albores de la computación, una época en la que ni siquiera existían terminales que permitieran la programación de algo. A medida que el desarrollo avanzaba y crecía el interés para que más personas pudieran crear algo, surgían nuevas ideas y métodos para programar esas máquinas, que antes dependían de la modificación de la posición de los conectores. Fue entonces cuando aparecieron los primeros terminales.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 27): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 27): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
En este artículo, daremos vida a la clase C_Mouse. Está diseñada para permitir programar al más alto nivel posible. Sin embargo, hablar de programar a niveles altos o bajos no está relacionado con incluir palabrotas o jerga en el código. Todo lo contrario. Cuando mencionamos programación de alto o bajo nivel, nos referimos a lo fácil o difícil que es para otro programador entender el código.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 25): Preparación para la próxima etapa
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 25): Preparación para la próxima etapa
En este artículo, concluimos la primera fase del desarrollo del sistema de repetición y simulador. Con este hito, afirmo, estimado lector, que el sistema ha alcanzado un nivel avanzado, abriendo camino para la incorporación de nuevas funcionalidades. El objetivo es enriquecer aún más el sistema, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para estudios y para el desarrollo de análisis de mercado.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V)
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V)
Hoy eliminaremos la restricción que impedía la ejecución de simulaciones basadas en el trazado de LAST e introduciremos un nuevo punto de entrada específico para este tipo de simulación. Ahora, vean que todo el mecanismo operativo se fundamentará en los principios del mercado de divisas. La principal distinción en esta rutina reside en la separación entre las simulaciones BID y LAST. Pero, es importante notar que la metodología empleada en la aleatorización del tiempo y su ajuste para la compatibilidad con la clase C_Replay permanece idéntica en ambos tipos de simulación. Esto es bueno, pues las alteraciones en uno de los modos resultan en mejoras automáticas en el otro, especialmente en lo que concierne al manejo del tiempo entre los ticks.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte VI): Optimización cíclica
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte VI): Optimización cíclica
En este artículo mostraremos la primera parte de las mejoras que nos permitieron no solo cerrar toda la cadena de automatización para comerciar en MetaTrader 4 y 5, sino también hacer algo mucho más interesante. A partir de ahora, esta solución nos permitirá automatizar completamente tanto el proceso de creación de asesores como el proceso de optimización, así como minimizar el gasto de recursos a la hora de encontrar configuraciones comerciales efectivas.
Biblioteca de análisis numérico ALGLIB en MQL5
Biblioteca de análisis numérico ALGLIB en MQL5
En este artículo, echaremos un vistazo rápido a la biblioteca de análisis numérico ALGLIB 3.19, sus aplicaciones y sus nuevos algoritmos, que pueden mejorar la eficiencia del análisis de datos financieros.