Trading de cuadrícula automatizado utilizando órdenes límite en la Bolsa de Moscú MOEX
Trading de cuadrícula automatizado utilizando órdenes límite en la Bolsa de Moscú MOEX
Hoy vamos a desarrollar un asesor comercial en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 de la Bolsa de Moscú MOEX. El asesor comerciará con una estrategia de cuadrícula en el terminal MetaTrader 5 en los mercados de la Bolsa de Moscú MOEX; también incluirá el cierre de posiciones usando stop loss o take profit, y eliminará las órdenes pendientes al suceder ciertas condiciones del mercado.
Aprendizaje automático y data science (Parte 04): Predicción de una caída bursátil
Aprendizaje automático y data science (Parte 04): Predicción de una caída bursátil
En este artículo, intentaremos usar nuestro modelo logístico para predecir una caída del mercado de valores según las principales acciones de la economía estadounidense: NETFLIX y APPLE. Analizaremos estas acciones, y también usaremos la información sobre las anteriores caídas del mercado en 2019 y 2020. Veamos cómo funcionará nuestro modelo en las poco favorables condiciones actuales.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con MFI
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con MFI
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie destinada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. Esta vez está dedicado al índice de flujo de dinero (IMF). Estudiaremos este indicador con todo detalle y desarrollaremos sistemas comerciales MQL5 simples para su ejecución en MetaTrader 5.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con OBV
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con OBV
En este nuevo artículo de nuestra serie para principiantes en programación MQL5, aprenderemos a construir sistemas de trading usando los indicadores más populares. En esta ocasión, analizaremos el indicador On Balance Volume (OBV), aprenderemos a utilizarlo y también a crear un sistema comercial basado en él.
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Parabolic SAR
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Parabolic SAR
Esta es la continuación de una serie de artículos en los que aprendemos cómo crear sistemas comerciales usando los indicadores más populares. En el presente artículo, analizaremos el indicador Parabolic SAR. También desarrollaremos un sistema comercial para la plataforma MetaTrader 5 usando algunas estrategias simples.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con ATR
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con ATR
En este artículo, analizaremos una nueva herramienta técnica que puede usarse en el trading. Esta es una continuación de nuestra serie para aprender a diseñar sistemas de trading sencillos. En esta ocasión, trabajaremos con otro popular indicador técnico, el rango medio verdadero (Average True Range, ATR).
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Momentum
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Momentum
En el artículo anterior, mencionamos la importancia de detectar las tendencias, es decir, de determinar la dirección del movimiento del precio. En este artículo, hablaremos sobre otro concepto importante en el trading, que también existe en forma de indicador: el impulso del precio o el indicador Momentum. Asimismo, desarrollaremos nuestro propio sistema comercial basado en este indicador.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con ADX
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con ADX
En este artículo, continuaremos nuestra serie sobre el diseño de sistemas de trading usando los indicadores más populares, y hablaremos del indicador del índice direccional medio (ADX). Analizaremos este indicador con detalle para entenderlo bien y utilizarlo con una sencilla estrategia. Y es que, profundizando en un indicador, podremos usarlo mejor en el trading.
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en el Oscilador Estocástico
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en el Oscilador Estocástico
En este artículo, continuaremos con nuestra serie dedicada al diseño de sistemas comerciales. En esta ocasión, aprenderemos a diseñar un sistema de trading usando uno de los indicadores más útiles y populares, el indicador Oscilador Estocástico, que servirá para construir un nuevo bloque en nuestro conocimiento de los fundamentos.
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en CCI
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en CCI
En este nuevo artículo de nuestra serie sobre el diseño de sistemas comerciales, hablaremos del Índice del Canal de Mercaderías (CCI), estudiaremos sus entresijos y crearemos juntos un sistema comercial basado en este indicador.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 07): Adición de el Volume At Price (I)
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 07): Adición de el Volume At Price (I)
Este es uno de los indicadores más poderosos que existen. Para aquellos que operan y tratan de tener un cierto grado de asertividad, no pueden dejar de tener este indicador en su gráfico, aunque es más utilizado por aquellos que operan observando el flujo («tape reading») también puede ser utilizado por aquellos que utilizan sólo la acción del precio.
Matemáticas en el trading: Ratios de Sharpe y Sortino
Matemáticas en el trading: Ratios de Sharpe y Sortino
El rendimiento es la métrica más obvia usada por los inversores y los tráders principiantes a la hora de analizar la efectividad del comercio. Los tráders profesionales utilizan herramientas más fiables para el análisis de estrategias, como los ratios de Sharpe y Sortino.
Aprenda por qué y cómo diseñar su sistema de trading algorítmico
Aprenda por qué y cómo diseñar su sistema de trading algorítmico
En este artículo, mostraremos los fundamentos de MQL que permitirán a los tráders principiantes diseñar su propio sistema de trading algorítmico (Asesor Experto) mediante el diseño de un sistema de trading algorítmico simple después de mencionar algunas ideas básicas de MQL5
Matrices y vectores en MQL5
Matrices y vectores en MQL5
La matriz y el vector de tipos de datos especiales nos permiten escribir un código próximo a la notación matemática. Esto elimina la necesidad de crear ciclos anidados y recordar la indexación correcta de las matrices que participan en los cálculos, aumentando la fiabilidad y la velocidad del desarrollo de programas complejos.
Desarrollo de robots comerciales usando programación visual
Desarrollo de robots comerciales usando programación visual
El artículo muestra las capacidades del editor botbrains.app, una plataforma sin código para desarrollar robots comerciales. Para crear un robot comercial, no necesitamos programar: simplemente debemos arrastrar los bloques necesarios al esquema, indicar sus parámetros y establecer los vínculos entre ellos.
Modelo de regresión universal para la predicción de precio de mercado (Parte 2): Funciones de procesos transitorios naturales, tecnológicos y sociales
Modelo de regresión universal para la predicción de precio de mercado (Parte 2): Funciones de procesos transitorios naturales, tecnológicos y sociales
Este artículo supone una continuación lógica del anterior, y se ha escrito para resaltar los hechos revelados que confirman sus conclusiones durante los siguientes diez años tras su publicación, en lo referente a las tres funciones identificadas de los procesos transitorios dinámicos que describen los patrones de cambio en los precios del mercado.
Recetas MQL5 - órdenes ОСО
Recetas MQL5 - órdenes ОСО
En el comercio, el trader usa diferentes mecanismos e interacciones, también entre órdenes. En este artículo se propone una solución para procesar las órdenes OCO. Además, implica las clases de la Biblioteca Estándar, y también se crean los nuevos tipos de datos.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas
En este artículo, hemos decidido investigar un poco sobre la conversión de varios estados en estados dobles. El objetivo principal es el propio análisis y las conclusiones útiles que extraigamos, que nos pueden ayudar en el desarrollo posterior de algoritmos comerciales escalables basados ​​en la teoría de la probabilidad. Obviamente, no hemos podido evitar el uso de matemáticas, pero, teniendo en cuenta la experiencia de artículos anteriores, hemos observado que la información general resulta mucho más útil que los detalles en sí.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte IV): Lógica de Bernoulli
En el presente artículo, hemos decidido hablar del conocido esquema de Bernoulli, y también mostrar cómo podemos utilizarlo al describir conjuntos de datos relacionados con el trading, para su posterior uso en la futura creación de un sistema comercial autoadaptable. Asimismo, buscaremos un algoritmo más general (la fórmula de Bernoulli constituye un caso especial dentro de este tipo), y encontraremos una aplicación para él.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte III): Primer modelo matemático
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte III): Primer modelo matemático
Como continuación lógica del tema, hoy analizaremos la necesidad de desarrollar modelos matemáticos multifuncionales para las tareas comerciales. En este sentido, el presente artículo describirá el proceso completo de desarrollo del primer modelo matemático para describir fractales desde cero. Dicho modelo debería convertirse en un componente importante, además de ser multifuncional y universal, incluso a la hora de sentar las bases teóricas para el futuro desarrollo de la rama.
Gestionando el Horario (Parte 1): Fundamentos
Gestionando el Horario (Parte 1): Fundamentos
Funciones y fragmentos de código que simplifican y aclaran el manejo del tiempo, la diferencia con el bróker y los cambios en el horario de verano o invierno. La sincronización precisa puede ser un elemento crucial en el trading. A la hora actual, ¿la bolsa de valores de Londres o Nueva York está ya abierta o sigue cerrada? ¿Cuándo comienza y finaliza el horario comercial para el trading en Fórex? Para un tráder que comercia de forma manual y en vivo, esto no supone un gran problema.
Cómo preparar las cotizaciones MetaTrader 5 para otros programas
Cómo preparar las cotizaciones MetaTrader 5 para otros programas
En este artículo se proporcionan ejemplos sobre la creación de catálogos, copia de datos y grabaciones en un archivo, del trabajo con instrumentos de la ventana de Observación del mercado o de la lista general, ejemplos de procesamiento de errores y mucho más. Como conclusión, todo será reunido en un sólo script, con ayuda del cual se podrán grabar en el archivo datos en el formato que el usuario indique.
Análisis de spread Bid/Ask en MetaTrader 5
Análisis de spread Bid/Ask en MetaTrader 5
Un indicador para informar de los niveles de spread Bid/Ask de sus brókeres. Ahora podremos usar los datos de ticks de MT5 para analizar cuál ha sido realmente el promedio histórico real del spread Bid/Ask reciente. No deberíamos necesitar mirar el spread actual, porque está disponible si mostramos las líneas de precio Bid/Ask.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte I): Fundamentos
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte I): Fundamentos
En esta serie de artículos, buscaremos una aplicación práctica de la teoría de probabilidad para describir el proceso del trading y la fijación de los precios. En el primer artículo, nos familiarizaremos con los conceptos básicos de la combinatoria y la teoría de probabilidad, y analizaremos el primer ejemplo de la aplicación de fractales dentro de la teoría de probabilidad.
Swaps (parte I) : Bloqueo de posiciones y posiciones sintéticas
Swaps (parte I) : Bloqueo de posiciones y posiciones sintéticas
En este artículo intentaremos expandir el concepto clásico de los métodos de swap en el comercio, y también hablaremos sobre por qué hemos llegado a la conclusión de que este concepto merece una atención especial y es absolutamente recomendable para el análisis y el estudio.
Unos cuantos consejos para clientes que acaban de empezar
Unos cuantos consejos para clientes que acaban de empezar
La sabiduría popular, cuya autoría suele atribuirse a personas famosas, dice: "Quien no hace nada, no se equivoca". Si no consideramos también la inactividad como un error, entonces resulta difícil no estar de acuerdo con esto. Sin embargo, es posible también analizar los errores que se han cometido con anterioridad (los propios y los ajenos), con objeto de reducir al mínimo los que podamos cometer en el futuro. Ahora haremos un intento de aclararnos con las posibles situaciones que puedan aparecer durante el proceso de trabajo en el servicio homónimo.