Algorithmic Trading Articles for Experts

Redes neurais em trading: Modelos híbridos de sequências de grafos (Conclusão)

Seguimos o estudo de modelos híbridos de sequências de grafos (GSM++), que integram as vantagens de diferentes arquiteturas e garantem alta precisão na análise, além de uso eficiente dos recursos computacionais. Esses modelos identificam, de maneira eficaz, padrões ocultos, reduzindo o impacto do ruído de mercado e elevando a qualidade das previsões.

Redes neurais em trading: Modelos híbridos de sequências de grafos (GSM++)

Os modelos híbridos de sequências de grafos (GSM++) unem os pontos fortes de diferentes arquiteturas, garantindo alta precisão na análise de dados e otimização do custo computacional. Esses modelos se adaptam de forma eficiente a dados de mercado dinâmicos, melhorando a representação e o processamento das informações financeiras.

Redes neurais em trading: Modelos bidimensionais do espaço de conexões (Conclusão)

Damos continuidade ao estudo do framework inovador Chimera, um modelo bidimensional do espaço de estados que utiliza tecnologias de redes neurais para análise de séries temporais multidimensionais. Esse método garante alta precisão de previsão com baixo custo computacional.

Negociando com o Calendário Econômico do MQL5 (Parte 1): Dominando as Funções do Calendário Econômico do MQL5

Neste artigo, exploramos como usar o Calendário Econômico do MQL5 para negociar, primeiro entendendo suas funcionalidades principais. Em seguida, implementamos funções-chave do Calendário Econômico no MQL5 para extrair dados relevantes de notícias para decisões de negociação. Por fim, concluímos mostrando como utilizar essas informações para aprimorar as estratégias de negociação de forma eficaz.

Redes neurais em trading: Agente multimodal complementado com ferramentas (Conclusão)

Damos continuidade à implementação dos algoritmos do agente multimodal para negociação financeira, o FinAgent, desenvolvido para análise de dados multimodais da dinâmica de mercado e de padrões históricos de trading.

Criando um painel MQL5 interativo usando a classe Controls (Parte 2): Adicionando responsividade aos botões

Neste artigo, vamos transformar nosso painel de monitoramento MQL5 estático em uma ferramenta interativa, adicionando responsividade aos botões. Veremos como automatizar a funcionalidade dos componentes da interface gráfica, garantindo que eles respondam corretamente aos cliques do usuário. Ao final do artigo, criaremos uma interface dinâmica que melhora o engajamento do usuário e a praticidade da negociação.

Criação de um painel de administração de trading em MQL5 (Parte V): Autenticação de dois fatores (2FA)

Este artigo aborda o aumento da segurança do painel de administração de trading, atualmente em desenvolvimento. Vamos explorar como integrar o MQL5 a uma nova estratégia de segurança, utilizando a API do Telegram para autenticação de dois fatores (2FA). O artigo traz informações valiosas sobre a aplicação de MQL5 para reforçar medidas de segurança. Além disso, veremos a função MathRand, focando em sua funcionalidade e na forma como pode ser usada de forma eficiente em nosso sistema de segurança.

De Iniciante a Especialista: Depuração Colaborativa em MQL5

A resolução de problemas pode estabelecer uma rotina concisa para dominar habilidades complexas, como programar em MQL5. Essa abordagem permite que você se concentre na resolução de problemas enquanto desenvolve suas habilidades ao mesmo tempo. Quanto mais problemas você resolver, mais conhecimento avançado será transferido para o seu cérebro. Pessoalmente, acredito que a depuração é a forma mais eficaz de dominar a programação. Hoje, vamos percorrer o processo de limpeza de código e discutir as melhores técnicas para transformar um programa desorganizado em um funcional e limpo. Leia este artigo e descubra insights valiosos.

Criando um EA em MQL5 com base na estratégia de Rompimento do Intervalo Diário (Daily Range Breakout)

Neste artigo, criamos um EA em MQL5 com base na estratégia de Rompimento do Intervalo Diário (Daily Range Breakout). Vamos abordar os conceitos-chave da estratégia, desenvolver o esquema do EA e implementar a lógica de rompimento em MQL5. Por fim, estudamos os métodos de backtest e otimização do EA para maximizar sua eficiência.

Simplificando a negociação com base em notícias (Parte 4): Aumentando o desempenho

Neste artigo, serão apresentados métodos para melhorar o desempenho do EA no testador de estratégias, além da implementação de um código para dividir o horário dos eventos de notícias em categorias por hora. O acesso a esses eventos será permitido apenas no horário especificado para cada um. Isso permite que o EA gerencie operações de maneira eficiente com base nos eventos, tanto em condições de alta quanto de baixa volatilidade.

Como criar um diário de negociações com MetaTrader e Google Sheets

Crie um diário de negociações usando o MetaTrader e o Google Sheets! Você aprenderá como sincronizar seus dados de negociação via HTTP POST e recuperá-los usando requisições HTTP. Ao final, você terá um diário de negociações que ajudará a acompanhar suas operações de forma eficaz e eficiente.

Criação de um painel de administração de trading no MQL5 (Parte IV): Segurança no login

Imagine que um invasor tenha conseguido entrar no sistema de gerenciamento de trading e obtido acesso aos computadores e ao painel de administração usados para transmitir informações valiosas a milhões de traders em todo o mundo. Isso pode resultar em consequências catastróficas, como o envio não autorizado de mensagens enganosas ou cliques acidentais em botões que disparam ações indesejadas. Neste artigo, analisaremos as medidas de segurança do MQL5 e os novos recursos de proteção implementados em nosso painel de administração para evitar tais ameaças. Ao aprimorar nossos protocolos de segurança, buscamos proteger nossos canais de comunicação e manter a confiança dos membros de nossa comunidade de trading.

MQL5 Trading Toolkit (Parte 3): Desenvolvimento de uma biblioteca EX5 para gerenciamento de ordens pendentes

Você aprenderá como desenvolver e implementar uma biblioteca EX5 abrangente para ordens pendentes em seu código ou projetos MQL5. Vamos analisar como importar e implementar essa biblioteca como parte de um painel de negociação ou interface gráfica do usuário (GUI). O painel de ordens do EA permitirá aos usuários abrir, acompanhar e excluir ordens pendentes por número mágico diretamente na interface gráfica exibida na janela do gráfico.

Criando um Expert Advisor Integrado MQL5-Telegram (Parte 7): Análise de Comandos para Automação de Indicadores em Gráficos

Neste artigo, exploramos como integrar comandos do Telegram com MQL5 para automatizar a adição de indicadores em gráficos de negociação. Cobrimos o processo de análise (parsing) dos comandos dos usuários, sua execução no MQL5 e o teste do sistema para garantir uma negociação baseada em indicadores de forma fluida.

Repensando estratégias clássicas (Parte X): A IA pode operar o MACD?

Junte-se a nós em uma análise empírica do indicador MACD para verificar se a aplicação da inteligência artificial à estratégia que inclui esse indicador pode aumentar a precisão da previsão do par EURUSD. Avaliamos simultaneamente se é mais fácil prever o próprio indicador do que o preço, bem como se o valor do indicador permite prever os níveis futuros de preço. Forneceremos as informações necessárias para que você decida se vale a pena investir seu tempo integrando o MACD às suas estratégias de trading com o uso de inteligência artificial.

Criando um painel MQL5 interativo usando a classe Controls (Parte 1): Configurando o painel

Neste artigo, vamos criar um painel de negociação interativo utilizando a classe Controls no MQL5, voltado para otimizar as operações de trading. O painel conterá um cabeçalho, botões de navegação para trading, fechamento e informações, além de botões especializados para envio de ordens e gerenciamento de posições. Ao final do artigo, teremos um painel básico pronto para futuras melhorias.

Exemplo de novo Indicador e LSTM Condicional

Este artigo explora o desenvolvimento de um Expert Advisor (EA) para trading automatizado que combina análise técnica com previsões de deep learning.

Criação de um EA em MQL5 com base na estratégia PIRANHA utilizando Bandas de Bollinger

Neste artigo, criamos um EA (Expert Advisor) em MQL5 com base na estratégia PIRANHA, utilizando as Bandas de Bollinger para aumentar a eficiência da negociação. Discutimos os princípios-chave da estratégia, a implementação do código, bem como os métodos de teste e otimização. Esse conhecimento permitirá usar o EA com eficácia em seus cenários de trading.

Criando um painel administrativo de negociação em MQL5 (Parte III): Expansão das classes incorporadas para gerenciamento de temas (II)

Vamos expandir a biblioteca existente Dialog, incorporando nela a lógica de gerenciamento de temas. Além disso, vamos integrar os métodos de troca de temas nas classes CDialog, CEdit e CButton, utilizadas no nosso projeto de painel administrativo.

Otimização de portfólio em Forex: Síntese de VaR e teoria de Markowitz

Como se realiza o trading com portfólio em Forex? Como pode ser feita a síntese entre a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar as proporções do portfólio e o modelo VaR para otimizar o risco do portfólio? Vamos criar um código baseado na teoria de portfólio, onde, de um lado, obtemos um risco reduzido e, do outro, uma rentabilidade de longo prazo aceitável.

Negociação algorítmica baseada em padrões de reversão 3D

Estamos abrindo um novo mundo de trading automatizado em barras 3D. Como seria um robô de trading operando em barras multidimensionais de preço, e será que os clusters “amarelos” das barras 3D conseguem prever reversões de tendência? Como é o trading em múltiplas dimensões?

Este Expert Advisor para MetaTrader 5 implementa uma estratégia de Scalping OrderFlow com gerenciamento de risco avançado. Ele utiliza múltiplos indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação com base em desequilíbrios de fluxo de ordens. Os testes de retrocesso (backtesting) mostram potencial de lucratividade, mas destacam a necessidade de mais otimizações, especialmente no gerenciamento de risco e nas taxas de acerto das operações. Adequado para traders experientes, exige testes aprofundados e compreensão antes da utilização em ambiente real.

Análise de Sentimento no Twitter com Sockets

Este inovador bot de negociação integra o MetaTrader 5 com Python para aproveitar a análise de sentimento em tempo real nas mídias sociais para decisões automatizadas de negociação. Ao analisar o sentimento no Twitter relacionado a instrumentos financeiros específicos, o bot traduz as tendências das mídias sociais em sinais acionáveis de negociação. Ele utiliza uma arquitetura cliente-servidor com comunicação via socket, permitindo uma interação contínua entre as capacidades de negociação do MT5 e o poder de processamento de dados do Python.

Como funções de cem anos atrás podem atualizar suas estratégias de trading

Neste artigo, vamos falar sobre as funções de Rademacher e Walsh. Vamos explorar formas de aplicar essas funções na análise de séries temporais financeiras, além de considerar diferentes maneiras de usá-las no trading.

Redes neurais em trading: Modelos bidimensionais do espaço de conexões (Chimera)

Descubra o inovador framework Chimera, um modelo bidimensional do espaço de estados que utiliza redes neurais para analisar séries temporais multidimensionais. Esse método oferece alta precisão com baixo custo computacional, superando abordagens tradicionais e arquiteturas do tipo Transformer.

Redes neurais em trading: Treinamento multitarefa baseado no modelo ResNeXt (Conclusão)

Seguimos com a exploração do framework de aprendizado multitarefa baseado na arquitetura ResNeXt, que se destaca pela modularidade, alta eficiência computacional e pela capacidade de identificar padrões estáveis nos dados. O uso de um codificador único e de "cabeças" especializadas reduz o risco de overfitting do modelo e aumenta a qualidade das previsões.

Redes neurais em trading: Aprendizado multitarefa baseado no modelo ResNeXt

O framework de aprendizado multitarefa baseado no ResNeXt otimiza a análise de dados financeiros ao considerar sua alta dimensionalidade, não linearidade e dependências temporais. O uso de convolução em grupo e cabeças especializadas permite que o modelo extraia de forma eficiente as principais características dos dados brutos.

Redes neurais em trading: Transformador hierárquico com duas torres (Conclusão)

Continuamos a desenvolver o modelo transformador hierárquico com duas torres, o Hidformer, projetado para análise e previsão de séries temporais multivariadas complexas. Neste artigo, levaremos o trabalho iniciado anteriormente até sua conclusão lógica, com testes do modelo em dados históricos reais.

Aprendendo MQL5 do iniciante ao profissional (Parte VI): Fundamentos da criação de EAs

O artigo dá continuidade à série para iniciantes. Aqui serão abordados os princípios básicos da construção de EAs. Primeiro, criaremos um EA que operará sem indicadores, usando ordens pendentes, depois, criaremos um segundo EA, baseado no indicador padrão MA, operando com ordens a preço atual. Parto do princípio de que você já não é totalmente iniciante e domina o material dos artigos anteriores.

Redes neurais em trading: Transformador hierárquico de duas torres (Hidformer)

Apresentamos o framework do transformador hierárquico de duas torres (Hidformer), desenvolvido para previsão de séries temporais e análise de dados. Os autores do framework propuseram diversas melhorias na arquitetura Transformer, o que permitiu aumentar a precisão das previsões e reduzir o consumo de recursos computacionais.

Redes neurais em trading: Aprendizado dependente de contexto com memória (Conclusão)

Estamos finalizando a implementação do framework MacroHFT para trading de alta frequência com criptomoedas, que utiliza aprendizado por reforço dependente de contexto e memória para se adaptar às condições dinâmicas do mercado. E para concluir este artigo, será realizado um teste com os métodos implementados utilizando dados históricos reais, a fim de avaliar sua eficácia.

Usando PSAR, Heiken Ashi e Aprendizado Profundo Juntos para Operações de Trading

Este projeto explora a fusão entre aprendizado profundo e análise técnica para testar estratégias de trading no mercado de câmbio (forex). Um script em Python é usado para experimentação rápida, utilizando um modelo ONNX juntamente com indicadores tradicionais como PSAR, SMA e RSI para prever movimentos do par EUR/USD. Um script em MetaTrader 5 então leva essa estratégia para um ambiente ao vivo, usando dados históricos e análise técnica para tomar decisões de trading mais informadas. Os resultados do backtesting indicam uma abordagem cautelosa, porém consistente, com foco em gestão de risco e crescimento estável em vez da busca agressiva por lucros.

Criando um Painel Administrativo de Negociação em MQL5 (Parte III): Aprimorando a Interface com Estilo Visual (I)

Neste artigo, focaremos no estilo visual da interface gráfica do usuário (GUI) do nosso Painel Administrativo de Negociação usando MQL5. Exploraremos várias técnicas e recursos disponíveis no MQL5 que permitem a personalização e otimização da interface, garantindo que ela atenda às necessidades dos traders enquanto mantém uma estética atraente.

Como Implementar Otimização Automática em Expert Advisors MQL5

Guia passo a passo para otimização automática em MQL5 para Expert Advisors. Vamos abordar uma lógica de otimização robusta, boas práticas para seleção de parâmetros e como reconstruir estratégias com backtesting. Além disso, métodos mais avançados como a otimização walk-forward serão discutidos para aprimorar sua abordagem de trading.

Exemplo de CNA (Análise de Rede de Causalidade), SMOC (Controle Otimizado com Modelo Estocástico) e Teoria dos Jogos de Nash com Aprendizado Profundo

Adicionaremos Aprendizado Profundo a esses três exemplos que foram publicados em artigos anteriores e compararemos os resultados com os anteriores. O objetivo é aprender como adicionar Deep Learning a outros EAs.

Redes neurais em trading: Aprendizado contextual com memória (MacroHFT)

Apresento o framework MacroHFT, que aplica aprendizado por reforço contextual com memória para melhorar as decisões em trading de alta frequência de criptomoedas, utilizando dados macroeconômicos e agentes adaptativos.

Redes neurais em trading: Sistema multiagente com confirmação conceitual (Conclusão)

Continuamos a implementação das abordagens propostas pelos autores do framework FinCon. O FinCon é um sistema multiagente baseado em grandes modelos de linguagem (LLM). Hoje vamos implementar os módulos necessários e realizar testes abrangentes do modelo com dados históricos reais.

Redes neurais em trading: Sistema multiagente com validação conceitual (FinCon)

Apresentamos o framework FinCon, que é um sistema multiagente baseado em grandes modelos de linguagem (LLM). O framework utiliza reforço verbal conceitual para melhorar a tomada de decisões e o gerenciamento de riscos, permitindo realizar diversas tarefas financeiras de forma eficiente.

Redes neurais em trading: Agente multimodal com ferramentas complementares (FinAgent)

Apresentamos o framework do agente multimodal para negociação financeira FinAgent, projetado para analisar dados de diferentes tipos que refletem a dinâmica do mercado e padrões históricos de negociação.

Redes neurais em trading: Agente com memória multinível (Conclusão)

Damos continuidade ao desenvolvimento do framework FinMem, que utiliza abordagens de memória multinível, imitando os processos cognitivos humanos. Isso permite que o modelo não apenas processe dados financeiros complexos de forma eficiente, mas também se adapte a novos sinais, aumentando significativamente a precisão e a efetividade das decisões de investimento em mercados altamente dinâmicos.