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Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão
Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão
Neste artigo, continuarei o tópico sobre força bruta. Tentarei apresentar melhor os padrões com ajuda de uma nova versão melhorada do meu programa e me esforçarei para encontrar a diferença a nível de estabilidade usando diferentes períodos gráficos.
Abordagem ideal para desenvolver e analisar sistemas de negociação
Abordagem ideal para desenvolver e analisar sistemas de negociação
Neste artigo, além de tentar apresentar que critérios usar ao escolher um sistema ou sinal para investir seu dinheiro, aventurar-me-ei a mostrar qual é a melhor abordagem para desenvolver sistemas de negociação, e explicar por que isso é tão importante ao operar moedas.
Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 7): Métodos de otimização adaptativos
Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 7): Métodos de otimização adaptativos
Nos artigos anteriores, nós usamos o gradiente descendente estocástico para treinar uma rede neural usando a mesma taxa de aprendizado para todos os neurônios da rede. Neste artigo, eu proponho olhar para os métodos de aprendizagem adaptativos que permitem a mudança da taxa de aprendizagem para cada neurônio. Nós também consideraremos os prós e os contras dessa abordagem.
Conjunto de ferramentas para marcação manual de gráficos e negociação (Parte II). Fazendo a marcação
Conjunto de ferramentas para marcação manual de gráficos e negociação (Parte II). Fazendo a marcação
Este artigo é uma continuação do ciclo em que mostro como criar uma biblioteca conveniente para mim, a fim de desenhar o layout de gráficos manualmente com ajuda de atalhos de teclado. A marcação é feita com linhas retas e suas combinações. Nesta parte, vou falar diretamente sobre o desenho em si usando as funções descritas na primeira parte. A biblioteca pode ser anexada a qualquer Expert Advisor ou indicador, facilitando muito suas tarefas de layout. Esta solução NÃO USA dlls externas, todos os comandos são implementados usando ferramentas MQL integradas.
Redes neurais de Maneira Fácil (Parte 6): Experimentos com a taxa de aprendizado da rede neural
Redes neurais de Maneira Fácil (Parte 6): Experimentos com a taxa de aprendizado da rede neural
Anteriormente, nós consideramos vários tipos de redes neurais junto com suas implementações. Em todos os casos, as redes neurais foram treinadas usando o método gradiente descendente, para o qual nós precisamos escolher uma taxa de aprendizado. Neste artigo, eu quero mostrar a importância de uma taxa corretamente selecionada e o seu impacto no treinamento da rede neural, usando exemplos.
Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 5): Cálculos em Paralelo com o OpenCL
Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 5): Cálculos em Paralelo com o OpenCL
Discutimos anteriormente alguns tipos de implementações da rede neural. Nas redes consideradas, as mesmas operações são repetidas para cada neurônio. Uma etapa lógica adicional é utilizar os recursos da computação multithread (paralelismo em nível de threads) fornecidos pela tecnologia moderna em um esforço para acelerar o processo de aprendizagem da rede neural. Uma das possíveis implementações é descrita neste artigo.
Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 4): Redes Recorrentes
Redes Neurais de Maneira Fácil(Parte 4): Redes Recorrentes
Nós continuamos estudando o mundo das redes neurais. Neste artigo, nós analisaremos outro tipo de rede neural, as redes recorrentes. Este tipo de rede foi proposto para uso com as séries temporais, que são representadas na plataforma de negociação MetaTrader 5 por meio do gráfico de preços.
Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 3): Redes Convolucionais
Redes Neurais de Maneira Fácil (Parte 3): Redes Convolucionais
Como uma continuação do tópico das redes neurais, eu proponho ao leitor a análise das redes neurais convolucionais. Esse tipo de rede neural geralmente é aplicado para analisar imagens visuais. Neste artigo, nós consideraremos a aplicação dessas redes no mercado financeiro.
Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação
Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação
O artigo considera a metodologia para o desenvolvimento de algoritmos de negociação, na qual uma abordagem científica consistente é usada para analisar os possíveis padrões de preços e para construir algoritmos de negociação com base nesses padrões. Os ideais de desenvolvimento são demonstrados por meio de exemplos.
Negociação Forex e sua matemática básica
Negociação Forex e sua matemática básica
O objetivo do artigo consiste em descrever as principais características da negociação forex da forma mais simples e rápida possível, compartilhando verdades simples com iniciantes. Aqui tentaremos responder às perguntas mais interessantes no ambiente de negociação, bem como escrever um indicador simples.
O que é uma tendência e qual estrutura o mercado se baseia: Tendência ou Lateral?
O que é uma tendência e qual estrutura o mercado se baseia: Tendência ou Lateral?
Os traders costumam falar sobre tendências e lateralizações, mas poucos deles realmente entendem o que realmente é uma tendência/lateralização e menos ainda são capazes de explicar claramente esses conceitos. A discussão desses termos básicos costuma ser cercada por um sólido conjunto de preconceitos e equívocos. No entanto, se nós quisermos ter lucro, nós precisamos entender o significado matemático e lógico desses conceitos. Neste artigo, eu examinarei em detalhes a essência da tendência e da lateralização, bem como tentar definir se a estrutura do mercado é baseada em tendências, lateralizações ou em outra coisa. Eu também considerarei as melhores estratégias para a obtenção de lucro em mercados com tendência e laterais.
Redes neurais de maneira fácil (Parte 2): Treinamento e teste da rede
Redes neurais de maneira fácil (Parte 2): Treinamento e teste da rede
Neste segundo artigo, nós continuaremos a estudar as redes neurais e nós vamos considerar um exemplo utilizando a nossa classe criada CNet nos Expert Advisors. Nós trabalharemos com dois modelos de rede neural, que apresentam resultados semelhantes tanto em termos de tempo de treinamento quanto de precisão de predição.
Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 48): indicadores multissímbolos multiperíodos num buffer de uma subjanela
Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 48): indicadores multissímbolos multiperíodos num buffer de uma subjanela
Neste artigo consideraremos um exemplo que mostra como criar indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos que usam um buffer de indicador e funcionam numa subjanela do gráfico principal. Prepararemos classes da biblioteca para trabalhar com indicadores padrão que funcionam na janela principal do programa, ou que tenham mais de um buffer para exibir seus dados.
Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"
Discretização da série de preços, componente aleatória e "ruído"
Estamos acostumados a analisar o mercado usando candles ou barras que "fatiam" a série de preços em intervalos regulares. Mas até que ponto essa forma de discretização distorce a estrutura real dos movimentos de mercado? Discretizar um sinal de áudio em intervalos regulares é uma solução aceitável, porque o sinal de áudio é uma função que muda com o tempo. O sinal em si é uma amplitude que depende do tempo e essa propriedade nele é fundamental.
Aplicação prática de redes neurais no trading. Embarquemos na prática
Aplicação prática de redes neurais no trading. Embarquemos na prática
Este artigo apresenta uma descrição e instruções para o uso prático de módulos de redes neurais (MRN) na plataforma Matlab. Também aborda os principais aspectos para construção de um sistema de negociação usando o MRN. Para realizar uma apresentação concisa deste artigo, tive que modernizá-lo um pouco de forma a combinar várias funções da MRN num programa.
Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I
Métodos para localizar zonas de sobrecompra/sobrevenda. Parte I
As zonas de sobrecompra/sobrevenda caracterizam uma determinada situação do mercado que se distingue por um enfraquecimento da dinâmica dos preços dos instrumentos financeiros. Além disso, essa mudança negativa da dinâmica é mais pronunciada na parte final da tendência, independentemente do tamanho desta última. E como o lucro depende diretamente da capacidade de cobrir a máxima amplitude da tendência, identificar com precisão essas zonas é o mais importante ao negociar qualquer instrumento financeiro.
Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps
Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps
Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.
Resultados da MetaTrader AppStore para o terceiro trimestre de 2013
Resultados da MetaTrader AppStore para o terceiro trimestre de 2013
Outro trimestre do ano se passou e nós decidimos resumir seus resultados para a MetaTrader AppStore - a maior loja de robôs comerciais e indicadores técnicos para plataformas MetaTrader. Mais de 500 desenvolvedores colocaram mais de 200 produtos no mercado até o final do trimestre reportado.
Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 38): coleção de séries temporais - atualização em tempo real e acesso aos dados do programa
Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 38): coleção de séries temporais - atualização em tempo real e acesso aos dados do programa
No artigo, consideraremos a atualização em tempo real dos dados das séries temporais, bem como o envio de mensagens sobre o evento "Nova Barra" para o gráfico do programa de controle, a partir de todas as séries temporais de todos os símbolos, a fim de processar estes eventos nos programa. Para determinar se necessário atualizar séries temporais para símbolos e períodos inativos, usaremos a classe "Novo tick".
MQL5: análise e processamento dos relatórios Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no MetaTrader 5
MQL5: análise e processamento dos relatórios Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no MetaTrader 5
Neste artigo, desenvolverei uma ferramenta para análise de relatório CFTC. Resolveremos o seguinte problema: desenvolver um indicador que permita usar os dados do relatório CFTC diretamente dos arquivos de dados fornecidos pela Comissão sem conversão e processamento intermediários. Além disso, ele pode ser utilizado para diferentes propósitos: organizar dados como um indicador, prosseguir com os dados em outros indicadores, em scripts para análise automatizada, em Expert Advisors para uso em estratégias de trading.
Desenvolvimento do Oscilador Pivô Médio: um novo Indicador para a Média Móvel Acumulada
Desenvolvimento do Oscilador Pivô Médio: um novo Indicador para a Média Móvel Acumulada
Este artigo apresenta o Oscilador Pivô Médio (PMO), uma implementação da média móvel cumulativa (CMA) como um indicador de negociação para as plataformas MetaTrader. Em particular, nós introduzimos primeiro o Pivô Médio (PM) como um índice de normalização para as séries temporais que calcula a fração entre qualquer ponto de dados e o CMA. Em seguida, nós criamos o PMO como a diferença entre as médias móveis aplicadas a dois sinais de PM. Também são relatadas algumas experiências preliminares realizadas no símbolo EURUSD para testar a eficácia do indicador proposto, deixando um amplo espaço para considerações e melhorias adicionais.
Como reduzir os riscos trader
Como reduzir os riscos trader
A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.
Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação
Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação
Antes de lançar um robô em uma conta de negociação, geralmente nós realizamos testes e otimizações no histórico das cotações. No entanto, surge uma pergunta razoável: como os resultados passados ​​podem nos ajudar no futuro? O artigo descreve a aplicação do método de Monte Carlo para construir critérios personalizados para a otimização da estratégia de negociação. Além disso, são considerados os critérios de estabilidade do EA.
Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação
Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação
São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação, são apresentadas as características comparativas quanto a eficiência de cada média móvel.
Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE
Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE
Ao procurar por um sinal, os assinantes são orientados principalmente para o aumento global na conta do Provedor, e isto é, na verdade, lógico. No entanto, além disso, é importante levar em conta os riscos potenciais incorridos por uma estratégia de negociação específica. Neste artigo, nós lhe mostraremos como avaliar simples e claramente o Sinal de interesse utilizando diversos indicadores.
Quem é quem na MQL5.community?
Quem é quem na MQL5.community?
O site MQL5.com o lembra muito bem disso! Quantos dos seus tópicos são épicos, quão popular são os seus artigos e quantas vezes seus programas na base do código são baixados - esta é apenas uma pequena parte do que é lembrado em MQL5.com. Suas realizações estão disponíveis no seu perfil, mas e o quadro geral? Neste artigo, vamos mostrar o quadro geral de todas as conquistas do membros da MQL5.community.
O MQL5 Market está fazendo um ano de idade
O MQL5 Market está fazendo um ano de idade
Já passou um ano desde o lançamento das vendas no Mercado MQL5. Foi um ano de trabalho duro, que transformou o novo serviço na maior loja de robôs de negociação e de indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader 5.
Oportunidades ilimitadas com o MetaTrader 5 e MQL5
Oportunidades ilimitadas com o MetaTrader 5 e MQL5
Neste artigo, eu gostaria de dar um exemplo de como um programa de negociação pode ser, bem como os resultados que podem ser alcançados em 9 meses, tendo começado a aprender MQL5 a partir do zero. Este exemplo também mostrará quanto multifuncional e informativo tal programa pode ser para um negociante, tendo um espaço mínimo no gráfico de preços. E vamos ser capazes de ver quanto colorido, brilhante e intuitivamente claro os painéis de informações comerciais dos usuários podem ser. Assim como muitos outros recursos...