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Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte X): Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte X): Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na nona parte, nós começamos a melhorar as classes da biblioteca para trabalhar com a MQL4. Aqui nós continuaremos melhorando a biblioteca para garantir sua total compatibilidade com a MQL4.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VIII): Eventos de modificação de ordens e posições
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VIII): Eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VI): eventos da conta netting
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VI): eventos da conta netting
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.
Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia
Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia
O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.
Arranquemos o lucro até o último pip
Arranquemos o lucro até o último pip
Este artigo tenta combinar teoria com prática no campo da negociação algorítmica. A maior parte da conversa sobre a criação de sistemas de negociação está associada ao uso de barras históricas de preços e vários indicadores. Este é um campo bem desgastado que não tocaremos. As barras são uma entidade completamente artificial, por isso, vamos dar algo mais próximo a protoinformações - ticks.
Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras
Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras
A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.
Implementado OLAP na negociação (Parte 2): Visualizando resultados da análise interativa de dados multidimensionais
Implementado OLAP na negociação (Parte 2): Visualizando resultados da análise interativa de dados multidimensionais
O artigo discute diversos aspectos da criação de interfaces gráficas interativas de programas MQL projetados para processamento analítico online (OLAP) do histórico de contas e de relatórios de negociação. Para obter um resultado visual, são usadas janelas maximizadas e escaláveis, uma disposição adaptável de controles de borracha e um novo 'controle' para exibir diagramas. Com base nisso, é implementada uma GUI com a possibilidade de escolher indicadores ao longo dos eixos de coordenadas, funções de agregação, tipos de gráficos e classificações.
Indicadores MTF como ferramenta de análise técnica
Indicadores MTF como ferramenta de análise técnica
A maioria de nós concorda com a opinião de que o processo de análise da situação atual do mercado começa com uma revisão dos períodos gráficos maiores, o que acontece até passarmos para o gráfico em que fazemos trading. Esta análise é uma das condições para uma negociação bem-sucedida e uma abordagem profissional. O artigo discute indicadores multiperíodo, formas de criá-los com exemplos de código MQL5. Além disso, avalia as desvantagens e vantagens de cada versão e propõe uma nova abordagem de indicadores usando o modo MTF.
Biblioteca para o desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IV): eventos de negociação
Biblioteca para o desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IV): eventos de negociação
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós já temos as coleções do histórico de ordens e negócios, ordens e posições de mercado, bem como a classe para a seleção conveniente e ordenação das ordens. Nesta parte, nós continuaremos com o desenvolvimento do objeto base e ensinaremos a Biblioteca Engine a monitorar os eventos de negociação na conta.
Visualização do histórico de negociação multimoeda em relatórios em HTML e CSV
Visualização do histórico de negociação multimoeda em relatórios em HTML e CSV
Como é sabido, desde seu lançamento, o MetaTrader 5 vem oferecendo testes multimoedas. Essa função é procurada pela maioria dos traders, mas, infelizmente, não é tão universal quanto gostaríamos. O artigo apresenta vários programas para traçar gráficos usando objetos gráficos baseados no histórico de negociação a partir de relatórios nos formatos HTML e CSV. A negociação de vários instrumentos pode ser analisada em paralelo em várias sub-janelas, ou numa só janela usando a comutação dinâmica realizada pelo usuário.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte I). Conceito, gerenciamento de dados e primeiros resultados
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte I). Conceito, gerenciamento de dados e primeiros resultados
Ao analisar um grande número de estratégias de negociação, pedidos de desenvolvimento de aplicativos para os terminais MetaTrader 5 e MetaTrader 4 e vários sites sobre MetaTrader, eu cheguei à conclusão de que toda essa diversidade é baseada principalmente nas mesmas funções elementares, ações e valores que aparecem regularmente em diferentes programas. Isso resultou na biblioteca multi-plataforma DoEasy para o desenvolvimento fácil e rápido de aplicativos para a МetaТrader 5 e МetaТrader 4.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
Na primeira parte, começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Além disso, nós implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Nosso próximo passo é criar uma classe para uma seleção conveniente e a ordenação de ordens, negócios e posições nas listas de coleção. Nós vamos implementar o objeto da biblioteca base chamada Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.
Usando os recursos computacionais do MATLAB 2018 no MetaTrader 5
Usando os recursos computacionais do MATLAB 2018 no MetaTrader 5
Depois da atualizar o pacote MATLAB em 2015, é necessário considerar a maneira moderna de criar bibliotecas DLL. Como o exemplo de um indicador preditivo, o artigo ilustra os recursos de vinculação do MetaTrader 5 e do MATLAB usando versões modernas de plataformas de 64 bits. Ao analisar toda a sequência de conexão do MATLAB, o desenvolvedor MQL5 criará rapidamente aplicativos com recursos computacionais avançados, evitando riscos.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte II). Coleção do histórico de ordens e negócios
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte II). Coleção do histórico de ordens e negócios
Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.
Extraindo dados estruturados de páginas HTML através de seletores CSS
Extraindo dados estruturados de páginas HTML através de seletores CSS
O artigo descreve um método universal para analisar e converter dados de documentos HTML com base em seletores CSS. Em MQL estão disponíveis relatórios de negociação e de teste, calendários econômicos, sinais públicos e monitoramento de contas, fontes de cotações on-line adicionais.
O poder do ZigZag (parte II). Exemplos de recebimento, processamento e exibição de dados
O poder do ZigZag (parte II). Exemplos de recebimento, processamento e exibição de dados
Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.
Colorindo os resultados da otimização de estratégias de negociação
Colorindo os resultados da otimização de estratégias de negociação
Neste artigo nós vamos realizar um experimento: nós vamos colorir os resultados da otimização. A cor é determinada por três parâmetros: os níveis de vermelho, verde e azul (RGB). Existem outros métodos de codificação de cores, que também usam três parâmetros. Assim, três parâmetros de teste podem ser convertidos em uma cor, que representa visualmente os valores. Leia este artigo para descobrir se essa representação pode ser útil.
Integração da MetaTrader 5 e Python: recebendo e enviando dados
Integração da MetaTrader 5 e Python: recebendo e enviando dados
O vasto processamento de dados requer ferramentas extensas e muitas vezes está além do ambiente seguro de um único aplicativo. Linguagens de programação especializadas são usadas para processar e analisar dados, estatísticas e aprendizado de máquina. Uma das principais linguagens de programação para processamento de dados é o Python. O artigo fornece uma descrição de como conectar a MetaTrader 5 e o Python usando sockets, além de como receber cotações por meio da API do terminal.
Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada
Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada
O artigo considera a aplicação do método de otimização separada durante várias condições de mercado. A otimização separada significa definir os parâmetros ideais do sistema de negociação, otimizando para uma tendência de alta e tendência de baixa separadamente. Para reduzir o efeito de sinais falsos e melhorar a lucratividade, os sistemas são flexíveis, o que significa que eles têm um conjunto específico de configurações ou dados de entrada, o que se justifica porque o comportamento do mercado está em constante alteração.
O poder do ZigZag (parte I). Desenvolvimento da classe base do indicador
O poder do ZigZag (parte I). Desenvolvimento da classe base do indicador
Muitos pesquisadores não prestam atenção o suficiente para determinar o comportamento dos preços. Ao mesmo tempo, são usados métodos complexos, que muitas vezes são “caixas pretas”, como aprendizado de máquina ou redes neurais. A questão mais importante que surge nesse caso é quais dados enviar para o treinamento de um determinado modelo.
Aplicação prática das correlações na negociação
Aplicação prática das correlações na negociação
Neste artigo, nós analisaremos o conceito de correlação entre variáveis, bem como os métodos para o cálculo dos coeficientes de correlação e seu uso prático na negociação. A Correlação é uma relação estatística entre duas ou mais variáveis aleatórias (ou quantidades que podem ser consideradas aleatórias com algum grau aceitável de precisão). Mudanças em uma ou mais variáveis levam a mudanças sistemáticas em outras variáveis relacionadas.
Uso Prático das Redes Neurais de Kohonen na Negociação Algorítmica. Parte II. Otimização e previsão
Uso Prático das Redes Neurais de Kohonen na Negociação Algorítmica. Parte II. Otimização e previsão
Com base nas ferramentas universais projetadas para trabalhar com as redes de Kohonen, nós construímos o sistema de análise e seleção dos parâmetros ótimos do EA e consideramos a previsão das séries temporais. Na Parte I, nós corrigimos e melhoramos as classes das redes neurais publicamente disponíveis, adicionando os algoritmos necessários. Agora é hora de colocá-los em prática.
Analisando resultados de negociação usando relatórios HTML
Analisando resultados de negociação usando relatórios HTML
A plataforma MetaTrader 5 apresenta funcionalidade para salvar relatórios de negociação, bem como relatórios de testes e otimização de Expert Advisor. Os relatórios de negociações e testes podem ser salvos em dois formatos: XLSX e HTML, enquanto o relatório de otimização pode ser salvo em XML. Neste artigo, analisamos o relatório de teste HTML, o relatório de otimização XML e o relatório de histórico de negociação HTML.
Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: incremetando abas de "lembretes" e salvando objetos gráficos
Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: incremetando abas de "lembretes" e salvando objetos gráficos
Neste artigo, vamos expandir os recursos criados em publicação anterior, acrescentando abas para selecionar os símbolos que precisamos. Também aprenderemos como salvar objetos gráficos que criamos na plataforma, referente a símbolos específicos e assim, se necessitarmos, não tenhamos que criá-los novamente. E ainda, vamos descobrir como trabalhar apenas com símbolos que foram selecionados preliminarmente usando um site específico.
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
Negociação social. Sera que um sinal lucrativo pode ainda ser melhorado?
A maioria dos assinantes escolhe sinais de negociação pela aparência da curva de saldo e pelo número de assinantes. Daí que muitos provedores hoje se preocupam mais com estatísticas bonitas do que com a qualidade real do sinal, muitas vezes testando diversos volumes de transação e melhorando artificialmente a aparência da curva de saldo. Este artigo aborda critérios de confiabilidade e maneiras pelas quais um provedor pode melhorar a qualidade de seu sinal. São exemplificadas a análise do histórico de um determinado sinal e as maneiras que podem ajudar o provedor a torná-lo mais lucrativo e menos arriscado.
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
Criando um Expert Advisor multissistema e multimoeda
O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.