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Busca dialética — Dialectic Search (DA)
Busca dialética — Dialectic Search (DA)
Apresentamos o Algoritmo Dialético (DA), um novo método de otimização global inspirado no conceito filosófico de dialética. O algoritmo utiliza uma divisão única da população em pensadores especulativos e práticos. Os testes mostram um desempenho impressionante de até 98% em tarefas de baixa dimensionalidade e uma eficácia geral de 57,95%. Este artigo explica esses números e apresenta uma descrição detalhada do algoritmo e os resultados dos experimentos em diferentes tipos de funções.
Algoritmo de otimização Royal Flush — Royal Flush Optimization (RFO)
Algoritmo de otimização Royal Flush — Royal Flush Optimization (RFO)
O algoritmo Royal Flush Optimization, criado pelo autor, propõe uma nova forma de abordar problemas de otimização, substituindo a codificação binária clássica dos algoritmos genéticos por uma abordagem setorial, inspirada nos princípios do pôquer. O RFO demonstra como a simplificação de princípios fundamentais pode levar à criação de um método de otimização eficaz e prático. O artigo apresenta uma análise detalhada do algoritmo e os resultados dos testes realizados.
Simulação de mercado: Position View (XVII)
Simulação de mercado: Position View (XVII)
No artigo anterior, fizemos com que o indicador, nos mostrasse o resultado financeiro. Porém, nem todos gostam de fazer uso de tal modo de visualização. O motivo pode variar de operador para operador. Mas em alguns casos o motivo de fato me parece bastante plausível e justificável. Fazer as atualizações no código para promover isto. Não é nem de longe uma das tarefas mais complicadas. Na verdade é algo bastante simples e singelo. Assim neste artigo, veremos como fazer este tipo de coisa.
Simulação de mercado: Position View (XVI)
Simulação de mercado: Position View (XVI)
Neste artigo, faremos as modificações necessárias para que o indicador de posição venha a nos apresentar um resultado financeiro. Isto para que o operador, possa ter uma noção do financeiro que estaria sendo obtido em uma posição aberta. Além deste objetivo, aqui trarei para você, um conhecimento que muitos não tem. Mesmo fazendo uso da linguagem MQL5 a muito tempo. Tal conhecimento é justamente como fazer uso de variáveis estáticas, para conseguir um compartilhamento de memória. Isto para evitar declarar uma variável global no código principal.
Simulação de mercado: Position View (XV)
Simulação de mercado: Position View (XV)
Neste artigo, tentarei explicar da forma o mais simples possível como você pode fazer uso de troca de mensagens entre aplicações. Isto para que consiga de fato, desenvolver algo realmente funcional e de maneira o mais simples e eficaz quando for possível ser feito. Não sei se de fato conseguirei passar a ideia por detrás do conceito. Já que ele não é tão simples de ser entendido e compreendido por parte de quem o está vendo pela primeira vez. Aproveitando mostrarei como você pode fazer, para conseguir modificar o sistema de replay/simulador, a fim de poder depurar um Expert Advisor ou um outro código qualquer que você esteja criando. Isto de maneira igualmente simples e direta.
Simulação de mercado: Position View (XIV)
Simulação de mercado: Position View (XIV)
O que vamos fazer agora, só é possível por que o MQL5, utiliza o mesmo princípio de funcionamento de uma programação baseada em eventos. Tal modelo de programação, é bastante usada na criação de DLL. Sei que no primeiro momento a coisa toda parecerá extremamente confusa e sem nenhuma lógica. Mas neste artigo, irei introduzir de maneira um pouco mais sólida tais conceitos, para que você iniciante consiga compreender adequadamente o que está acontecendo. Entender o que irei começar a explicar neste artigo é algo que poderá lhe ajudar muito na vida, como programador.
Simulação de mercado: Position View (XIII)
Simulação de mercado: Position View (XIII)
Neste artigo, mostrarei como você, pode sem muito esforço, conseguir implementar a indicação se uma posição, está lhe dando prejuízo ou mesmo lucro. Isto de maneira extremamente simples e eficaz. Usando este indicador que estou mostrando como desenvolver, você, mesmo sem muito conhecimento, conseguirá facilmente saber quando é hora de fechar uma posição. E ao fazê-lo, não virá a ter um resultado diferente do esperado. Isto por que, estamos efetuando o calculo de forma a termos a real situação de nossa posição.
Simulação de mercado: Position View (XII)
Simulação de mercado: Position View (XII)
No artigo, você aprenderá como criar uma indicação visual na sua plataforma de trading para saber se você está em uma posição comprada ou vendida no gráfico, sem precisar acessar o terminal. Além disso, o texto aborda a implementação de uma funcionalidade que melhora a visualização ao mover linhas de take profit e stop loss, ocultando a linha de preço do mouse durante a movimentação para evitar confusões. A leitura oferece insights práticos para customizar sistemas de simulação de mercado.
Simulação de mercado: Position View (XI)
Simulação de mercado: Position View (XI)
Neste artigo, mostrarei como você, meu caro e estimado leitor, pode sem muito esforço. Conseguir modificar o indicador de posição a fim de que ele venha a ser capaz de fazer bem mais coisas, do que originalmente era capaz de fazer. Veremos como incluir a capacidade de podermos mover tanto os preços, quanto também criar as linhas de preço. E isto diretamente no gráfico. Algo que muitos imaginariam ser extremamente complicado e de difícil solução. Porém você notará que faremos tudo isto, com muita facilidade e com um mínimo de esforço. Tudo que será preciso fazer é parar e pensar um pouco.
Simulação de mercado: Position View (X)
Simulação de mercado: Position View (X)
Precisamos de fato, de algum meio para conseguir lidar com os objetos gráficos que serão criados. A proposta mostrada no artigo anterior, se encaixa perfeitamente bem, em alguns cenários. No entanto, aqui, precisamos de algo um pouco mais elaborado. Isto devido a natureza do problema com que estamos lidando. Assim sendo, não tentaremos de maneira alguma substituir os mecanismos que estão presentes no MetaTrader 5. Isto para conseguir lidar com o ZOrder, além é claro, verificar qual objeto está em primeiro plano ou encoberto por outro objeto. Vamos fazer algo completamente diferente. Aqui vou mostrar quais as modificações que precisam ser feitas no código a fim de conseguir, tirar de alguma forma, proveito do que o MetaTrader 5, já faz para nos.
Simulação de mercado: Position View (IX)
Simulação de mercado: Position View (IX)
Neste artigo, que será um artigo divisor de águas. Vamos começar a explorar de maneira um pouco mais profunda a interação entre as aplicações que estão sendo desenvolvidas para dar suporte total ao sistema de replay/simulação. Aqui vamos analisar um problema. Este tem de um lado, algo bastante chato, mas de outro algo muito interessante de explicar como resolver. E o problema é: Como fazer para adicionar as linhas de take profit e stop loss, depois que elas foram removidas? Isto sem usar o terminal, mas sim fazendo a operação direto no gráfico. Bem isto de fato é algo, a primeira vista simples. Porém existem alguns percalços a serem superados.
Simulação de mercado: Position View (VIII)
Simulação de mercado: Position View (VIII)
No artigo anterior vimos como poderíamos implementar o indicador de posição, para que pudéssemos fechar uma posição aberta diretamente via gráfico. Isto interagindo com um objeto que estaria a nossa disposição no gráfico. Depois que o primeiro mecanismo estava concluído e funcionando. Começamos a fazer algumas modificações para que também fosse possível remover as linhas de take profit e stop loss. Isto de uma posição que estivesse aberta. Porém como as mudanças a serem feitas precisariam de uma explicação adequada. Naquele mesmo artigo, apenas mostrei as mudanças que deveriam ocorrer no âmbito do Expert Advisor. Sendo necessário mostrar ainda as mudanças que deveriam ocorrer no Indicador de posição.
Algoritmo de busca circular — Circle Search Algorithm (CSA)
Algoritmo de busca circular — Circle Search Algorithm (CSA)
Este artigo apresenta um novo algoritmo metaheurístico de otimização, o CSA (Circle Search Algorithm), baseado nas propriedades geométricas do círculo. O algoritmo utiliza o princípio de movimentação de pontos ao longo das tangentes para encontrar a solução ideal, combinando fases de diversificação global e intensificação local.
Simulação de mercado: Position View (XVIII)
Simulação de mercado: Position View (XVIII)
Neste artigo, mostrei da forma o mais didática possível. Como você pode conseguir modificar e gerar um código que seja capaz de cumprir alguns objetivos. Isto modificando o mínimo possível um código já existente. Iremos adicionar um indicador de volume, ao mesmo tempo impedir que o usuário ou operador venha a remover objetos criados pelo indicador de posição.
Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)
Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)
Apresento a vocês meu novo algoritmo populacional de otimização BIO (Blood Inheritance Optimization), inspirado no sistema de herança dos tipos sanguíneos humanos. Neste algoritmo, cada solução possui seu próprio "tipo sanguíneo", que define a forma de sua evolução. Assim como na natureza, o tipo sanguíneo de uma criança é herdado segundo regras específicas, no BIO as novas soluções recebem suas características através de um sistema de herança e mutações.
Simulação de mercado: Position View (XX)
Simulação de mercado: Position View (XX)
Neste artigo iremos ver como modificar o código do indicador de posição a fim de conseguir, criar um tipo de sombra para que possamos visualizar onde o preço se encontra atualmente no servidor de negociação. Tal principio tem como finalidade facilitar o planejamento de operações. Onde temos uma movimentação das linhas de stop loss ou take profit. Porém adicionar tal funcionalidade, ou seja sombras de preço. Pode parecer algo extremamente complexo. Mas neste artigo mostrarei que você conseguirá fazer isto de maneira muito simples e prática.
Simulação de mercado: A união faz a força (I)
Simulação de mercado: A união faz a força (I)
Estamos chegando aos finalmente. O desenvolvimento do replay / simulador está quase concluído. É bem verdade que ainda precisaremos fazer algumas poucas coisas. Mas frente a tudo que realmente já foi feito. Implementar o que falta será moleza. Mas como tudo que será mostrado neste artigo, precisará ser adequadamente digerido e compreendido. Quero que você, meu caro leitor e entusiasta.
Otimização com Jogo do Caos — Chaos Game Optimization (CGO)
Otimização com Jogo do Caos — Chaos Game Optimization (CGO)
Apresentamos o novo algoritmo meta-heurístico Chaos Game Optimization (CGO), que demonstra capacidade única de manter alta eficiência em tarefas de grande dimensionalidade. Ao contrário da maioria dos algoritmos de otimização, o CGO não apenas não perde desempenho, como também às vezes melhora sua performance quando a complexidade do problema aumenta, o que constitui sua principal característica.
Simulação de mercado: A união faz a força (II)
Simulação de mercado: A união faz a força (II)
Até o momento, a aplicação que estava sendo desenvolvida nesta sequência de artigos. Visava apenas e tão somente simular a parte gráfica. Mas para um sistema mais completo, onde temos a possibilidade de experimentar um Expert Advisor dentro do serviço de replay/simulador. Precisamos também fazer a simulação do servidor de negociação. Você notará, que a simulação usará o mínimo do mínimo possível. Mas se você, meu caro leitor, desejar, poderá completar as partes que faltam. Mas como isto não fará diferença para o que estou disposto a mostrar. Já temos mais do que o suficiente para desenvolver o que foi planejado.
Simulação de mercado: A união faz a força (III)
Simulação de mercado: A união faz a força (III)
Neste artigo, apresentarei o nosso sistema de simulação de operações a mercado. Apesar deste sistema está praticamente terminado. Ainda existem algumas coisas a serem feitas e implementadas. Além de algumas poucas mudanças que ainda precisam ser feitas. Mas mesmo com tudo que já foi implementado. Confesso que já estou cansado de ficar preso na implementação deste sistema.
Algoritmo de Otimização de Bilhar — Billiards Optimization Algorithm (BOA)
Algoritmo de Otimização de Bilhar — Billiards Optimization Algorithm (BOA)
Inspirado no jogo clássico de bilhar, o método BOA modela o processo de busca por soluções ótimas como uma partida em que as bolas tentam cair nas caçapas, que simbolizam os melhores resultados. Neste artigo, analisaremos os fundamentos do funcionamento do BOA, seu modelo matemático e sua eficácia na resolução de diferentes problemas de otimização.
Replay e Simulação de mercado: Gran Finale
Replay e Simulação de mercado: Gran Finale
Bem, finalmente chegamos a um sistema de replay/simulador, que você, meu caro e paciente leitor, pode finalmente usufruir. Sei que muitos poderiam imaginar que seria feito mais artigos, explicando mais pontos do sistema. As partes faltantes são simples de serem implementadas. Mas mesmo assim, será algo que lhe mostrará o qual preparado você de fato está.
Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)
Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)
O Algoritmo do Restaurateur de Sucesso (SRA) é um método inovador de otimização inspirado nos princípios de gestão de um restaurante. Ao contrário das abordagens tradicionais, o SRA não descarta as soluções mais fracas, mas as melhora, combinando-as com elementos das soluções de maior sucesso. O algoritmo apresenta resultados competitivos e traz uma nova perspectiva sobre como equilibrar a diversificação e a intensificação em problemas de otimização.
Fibonacci no Forex (Parte I): Testando relações entre preço e tempo
Fibonacci no Forex (Parte I): Testando relações entre preço e tempo
Como o mercado se movimenta com base em proporções derivadas dos números de Fibonacci? Essa sequência, em que cada número é a soma dos dois anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), não descreve apenas o crescimento da população de coelhos. Vamos considerar a hipótese de Pitágoras de que tudo no mundo obedece a certas proporções numéricas...
Arbitragem no Forex: Um bot market maker simples de sintéticos para começar
Arbitragem no Forex: Um bot market maker simples de sintéticos para começar
Hoje vamos analisar meu primeiro robô na área de arbitragem, que é um provedor de liquidez (se é que podemos chamá-lo assim) em ativos sintéticos. Atualmente, esse bot funciona com sucesso como um módulo dentro de um grande sistema baseado em aprendizado de máquina, mas eu resgatei o antigo robô de arbitragem no Forex da nuvem, então vamos olhar para ele e pensar no que podemos fazer com ele hoje.
Implementação do modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conto MVC
Implementação do modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conto MVC
Neste artigo, analisaremos o desenvolvimento do modelo de tabela na linguagem MQL5, usando o conceito arquitetônico MVC (Model-View-Controller), que separa a lógica dos dados, a apresentação e o controle, o que ajuda a criar um código estruturado, flexível e escalável. Examinaremos a implementação das classes para construir o modelo de tabela, incluindo o uso de listas ligadas para armazenar dados.
Otimização com neuroboids — Neuroboids Optimization Algorithm 2 (NOA2)
Otimização com neuroboids — Neuroboids Optimization Algorithm 2 (NOA2)
O novo algoritmo autoral de otimização NOA2 (Neuroboids Optimization Algorithm 2) combina os princípios da inteligência de enxame com controle baseado em redes neurais. O NOA2 funde a mecânica do comportamento coletivo dos neuroboids com um sistema neural adaptativo, que permite aos agentes ajustar seu comportamento de forma autônoma durante o processo de busca pelo ótimo. O algoritmo está em fase ativa de desenvolvimento e demonstra potencial para resolver tarefas complexas de otimização.
Simulação de mercado (Parte 09): Sockets (III)
Simulação de mercado (Parte 09): Sockets (III)
Este artigo é continuação do artigo anterior. Aqui vamos ver como o Expert Advisor será implementado. Mas principalmente como deverá ser feito o código do servidor. Isto por que, o código que foi visto no artigo anterior não é o suficiente para que possamos de fato fazer com que as coisas funcionem como deverão. Então é necessário que você veja ambos artigos para compreender mais profundamente o que estará acontecendo.
Indicador de avaliação da força e da fraqueza dos pares de moedas em MQL5 puro
Indicador de avaliação da força e da fraqueza dos pares de moedas em MQL5 puro
Estamos criando um indicador profissional para análise da força das moedas em MQL5. Neste guia passo a passo, você aprenderá a desenvolver uma poderosa ferramenta de trading com painel visual para o MetaTrader 5, a calcular a força das moedas em múltiplos timeframes (H1, H4 e D1), a implementar a atualização dinâmica de dados e a criar uma interface amigável para o usuário.
Símbolos personalizados em MQL5: Criando um símbolo customizado de barras 3D
Símbolos personalizados em MQL5: Criando um símbolo customizado de barras 3D
Este artigo apresenta um guia detalhado para criar o indicador inovador 3DBarCustomSymbol.mq5, que gera símbolos personalizados no MetaTrader 5, reunindo preço, tempo, volume e volatilidade em uma representação tridimensional única. São abordados os fundamentos matemáticos, a arquitetura do sistema, os aspectos práticos de implementação e o uso em estratégias de trading.
Otimização extrema — Extremal Optimization (EO)
Otimização extrema — Extremal Optimization (EO)
Neste artigo, é analisado o algoritmo Extremal Optimization (EO), um método de otimização inspirado no modelo de criticidade auto-organizada de Bak-Sneppen, no qual a evolução ocorre por meio da eliminação dos piores componentes do sistema. A versão populacional modificada do algoritmo se afasta dos princípios teóricos em favor da eficiência prática, o que leva à criação de poderosas ferramentas computacionais.
Otimização de recifes de coral — Coral Reefs Optimization (CRO)
Otimização de recifes de coral — Coral Reefs Optimization (CRO)
Neste artigo é apresentada uma análise abrangente do algoritmo de otimização de recifes de coral (CRO), um método meta-heurístico inspirado nos processos biológicos de formação e desenvolvimento de recifes de coral. Ele modela aspectos-chave da evolução dos corais: reprodução externa e interna, fixação de larvas, reprodução assexuada e competição por espaço limitado no recife. É dada atenção especial à versão aprimorada do algoritmo.
Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z
Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z
Neste artigo, analisaremos o que é o trading por pares e como ocorre a negociação baseada em correlações. Também criaremos um EA para automatizar o trading por pares e adicionaremos a possibilidade de otimização automática desse algoritmo de negociação com base em dados históricos. Além disso, dentro do projeto, aprenderemos a calcular as divergências entre dois pares por meio da pontuação Z.
Algoritmo de Aprendizagem Competitiva
Algoritmo de Aprendizagem Competitiva
O artigo apresenta algoritmo de aprendizagem competitiva (Competitive Learning Algorithm, CLA), um novo método metaheurístico de otimização baseado na modelagem do aprendizado em ambiente educacional. O algoritmo estrutura uma população de soluções na forma de classes com alunos e professores, em que os agentes aprendem por meio de três mecanismos: seguir o melhor da classe, usar a experiência pessoal e trocar conhecimento entre classes.