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Distribuições de probabilidade estatística em MQL5
Distribuições de probabilidade estatística em MQL5
O artigo aborda as distribuições de probabilidade (normal log-normal, binominal, logística, exponencial, distribuição de Cauchy, distribuição T de Student, distribuição Laplace, distribuição Poisson, distribuição Secante Hiperbólica, distribuição Beta e Gama) de variáveis aleatórias usadas nas Estatísticas Aplicadas. Também apresenta classes para lidar com estas distribuições.
Negociação Bidirecional e de cobertura de posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1
Negociação Bidirecional e de cobertura de posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1
Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenha uma linha nos debates entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta matéria. Os algoritmos que fazem essa cobertura confiável são descritos em termos leigos e ilustrado com gráficos e diagramas simples. Este artigo é dedicado ao novo painel HedgeTerminal, que é essencialmente um terminal de negociação com todos os recursos dentro do MetaTrader 5. Usando HedgeTerminal e a virtualização das operações de negociação que ele oferece, posições podem ser gerenciados de forma semelhante ao MetaTrader 4.
Fundamentos básicos da Programação MQL5: Lista
Fundamentos básicos da Programação MQL5: Lista
A nova versão da linguagem de programação MQL (MQL5) para o desenvolvimento de estratégias de negociação fornece recursos mais poderosos e eficazes em comparação com a versão anterior (MQL4). A vantagem reside essencialmente nos aspectos da programação orientada a objetos. Este artigo analisa a possibilidade de uso de tipos de dados personalizados complexos, como nós e listas. Ele também fornece um exemplo prático de como usar listas na linguagem MQL5.
Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial
Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial
O artigo familiariza o leitor com os modelos de suavização exponencial usados para previsão de curto prazo de séries de tempo. Além disso, ele toca em assuntos relacionados com a estimativa e otimização dos resultados de previsão e fornece alguns exemplos de scripts e indicadores. Este artigo será útil como primeira familiarização com os princípios de previsão baseados nos modelos de suavização exponencial.
Guia Prático Estatística do Trader: Hipóteses
Guia Prático Estatística do Trader: Hipóteses
Este artigo considera a hipótese - uma das idéias básicas da estatística. Várias hipóteses são examinadas e verificadas através de exemplos usando métodos matemáticos da estatística. Os dados reais são generalizados usando métodos não-paramétricos. O pacote Statistica e a bilbioteca de análise numérica ALGLIB MQL5 são usadas ​​para o processamento de dados.
Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço
Filtragem de Sinais com Base em Dados Estatísticos de Correlação de Preço
Existe alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas futuras tendências? Por que o preço repete hoje a característica de seu movimento do dia anterior? A estatística pode ser usada para prever a dinâmica de preço? Existe uma resposta, e é positiva. Se tiver alguma dúvida, então, este artigo é para você. Vou lhe dizer como criar um filtro de trabalho para um sistema de negócio no MQL5, revelando um padrão interessante nas mudanças de preço.
Visualize isto! Biblioteca gráfica em linguagem MQL5 como equivalente a plot de R
Visualize isto! Biblioteca gráfica em linguagem MQL5 como equivalente a plot de R
A exibição visual usando gráficos desempenha um importante papel na exploração e estudo de padrões regulares. Nas populares linguagens de programação entre a comunidade científica, tais como R e Python, a função especial plot é destinada para visualização. Com ela você pode desenhar linhas, gráficos de dispersão e histogramas para visualizar padrões. Em linguagem MQL5 você pode fazer a mesma coisa usando a classe CGraphics.
SQL e MQL5: Trabalhando com Banco de Dados SQLite
SQL e MQL5: Trabalhando com Banco de Dados SQLite
Este artigo é destinado aos desenvolvedores interessados ​​em usar SQL em seus projetos. Ele explica as funcionalidades e vantagens do SQLite. O artigo não exige conhecimentos especiais de funções SQLite, mas é interessante um conhecimento mínimo de SQL.
Cálculo de características integrais das emissões de indicador
Cálculo de características integrais das emissões de indicador
Emissões do indicador são uma área pouco estudada da pesquisa de mercado. Isso se deve principalmente à dificuldade de análise que é causada pelo processamento de arrays muito grandes de dados de tempo variável. A análise gráfica existente é um recurso muito intensivo e, portanto, tem provocado o desenvolvimento de um algoritmo parcimonioso que usa série temporal de emissões. Este artigo demonstra como a análise visual (imagem intuitiva) pode ser substituída pelo estudo de características de emissões integral. Isso pode ser de interesse para ambos negociantes e desenvolvedores de sistemas de negociação automatizados.
Estimativas estatísticas
Estimativas estatísticas
Estimativa de parâmetros estatísticos de uma sequência é muito importante, desde que muitos dos modelos e métodos matemáticos são baseados em diferentes suposições. Por exemplo, normalidade da lei de distribuição ou valor de dispersão, ou outros parâmetros. Assim, quando analisando e realizando previsões de séries de tempo, nós precisamos uma ferramenta simples e conveniente que permite rápida e clara estimativa dos principais parâmetros estatísticos. O arquivo descreve brevemente os parâmetros estatísticos mais simples de uma sequência aleatória e vários métodos de análise visual. Ele oferece a implementação desses métodos em MQL5 e os métodos de visualização dos resultados dos cálculos usando o aplicativo Gnuplot.
Métodos de ordenação e sua visualização usando a MQL5
Métodos de ordenação e sua visualização usando a MQL5
A biblioteca Graphic.mqh foi projetada para trabalhar com gráficos na MQL5. O artigo fornece um exemplo de sua aplicação prática e explica a ideia de ordenação. O conceito geral de ordenação é descrito aqui, pois cada tipo de ordenação já possui pelo menos um artigo separado, enquanto que alguns tipos de ordenação são objetos de estudos detalhados.
Resultados do MQL5 Market para o segundo trimestre de 2013
Resultados do MQL5 Market para o segundo trimestre de 2013
Operando com sucesso a um ano e meio, o MQL5 Market se tornou a maior loja de estratégias de negócios e indicadores técnicos de negociadores. Ele oferece cerca de 800 aplicações fornecidas por 350 desenvolvedores de todo o mundo. Mais de 100.000 programas de negócio já foram comprados e baixados por negociantes para os terminais do MetaTrader 5.
Auto-otimização do EA: Algoritmos evolutivos e genéticos
Auto-otimização do EA: Algoritmos evolutivos e genéticos
Este artigo aborda os principais princípios estabelecidos nos algoritmos evolutivos, suas variedades e características. Vamos fazer uma experiência com um Expert Advisor simples, usado como exemplo para mostrar os benefícios do sistema de negociação a partir da otimização. Também iremos considerar programas de software que implementam otimizações genéticas, evolutivas, entre outros, fornecendo exemplos de aplicação ao otimizar um conjunto preditor e os parâmetros do sistema de negociação.
Redes Neurais Profundas (Parte I). Preparando os Dados
Redes Neurais Profundas (Parte I). Preparando os Dados
Esta série de artigos continua a explorar as redes neurais profundas (RNP), que são usadas em muitas áreas de aplicação, incluindo a negociação. Serão exploradas aqui novas dimensões deste tema juntamente com o teste de novos métodos e ideias usando experiências práticas. O primeiro artigo da série é dedicado a preparar os dados para a RNP (DNN).
Classificador Bayesiano Ingênuo para sinais de um conjunto de indicadores
Classificador Bayesiano Ingênuo para sinais de um conjunto de indicadores
O artigo analisa a aplicação da fórmula de Bayes para melhorar a fiabilidade dos sistemas de negociação através do uso dos sinais de vários indicadores independentes. Os cálculos teóricos são verificados com um EA universal simples, personalizado para trabalhar com indicadores exploratórios ou customizados.
Widgets de sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Widgets de sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Recentemente, o usuário do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 recebeu uma oportunidade de tornar-se um provedor de sinais e receber lucros adicionais. Agora, você pode exibir os seus sucessos de negociação em seu website, blog ou página de rede social utilizando os novos widgets. Os benefícios do uso de widgets são óbvios: eles aumentam a popularidade do provedor de sinais, estabelecem a reputação deles como negociadores de sucesso bem como atraem novos assinantes. Todos os negociadores que colocam os widgets em outros websites podem desfrutar desses benefícios.
Avaliação e seleção de variáveis para os modelos de aprendizado da máquina
Avaliação e seleção de variáveis para os modelos de aprendizado da máquina
Este artigo foca sobre as especificidades de escolha, o pré-condicionamento e avaliação das variáveis de entrada (preditoras) para uso em modelos de aprendizagem da máquina. Novas abordagens e oportunidades de análises preditoras profundas e suas influências no possível sobre-ajuste (overfitting) dos modelos serão consideradas. O resultado global do uso de modelos, em grande parte, depende do resultado desta etapa. Vamos analisar dois pacotes, oferecendo abordagens novas e originais para a seleção dos preditores.
Analisando padrões de velas
Analisando padrões de velas
A construção do gráfico de velas japonês e a análise dos padrões de vela constituem uma incrível área da análise técnica. A vantagem das velas é que elas representam dados de uma forma que é possível rastrear a dinâmica dentro dos dados. Neste artigo, analisamos os tipos de velas, a classificação dos padrões de vela e apresentamos um indicador que pode determinar os padrões de vela.
Implementação prática dos filtros digitais no MQL5 para principiantes
Implementação prática dos filtros digitais no MQL5 para principiantes
A ideia da filtragem de sinal digital foi amplamente discutida em tópicos de fóruns sobre a construção dos sistemas de negócio. E seria imprudente não criar um código padrão de filtros digitais no MQL5. Neste artigo, o autor descreve a transformação de um simples código do indicador SMA em seu artigo "Indicadores personalizados no MQL5 para iniciantes" em um código do mais complicado e universal filtro digital. Este artigo é uma sequência lógica do artigo anterior. Ele também fala como substituir o texto no código e como corrigir erros de programação.
Sistema de negociação DiNapoli
Sistema de negociação DiNapoli
No artigo, é examinado o sistema de negociação com níveis de Fibonacci desenvolvido e descrito por Joe DiNapoli. Além disso, são explicados os conceitos básicos e a essência do sistema, e é fornecido um exemplo de um indicador simples.
Distribuições estatísticas em forma de histogramas sem buffers de indicador e matrizes
Distribuições estatísticas em forma de histogramas sem buffers de indicador e matrizes
O artigo considera a possibilidade de criar histogramas, distribuições estatísticas das características do mercado usando memória gráfica, ou seja, sem o uso de buffers de indicador e matrizes. Aqui você tem à sua disposição não só exemplos detalhados de como construir esses histogramas, mas também pode conhecer a funcionalidade "oculta" dos objetos gráficos da linguagem MQL5.
Contratos futuros contínuos em MetaTrader 5
Contratos futuros contínuos em MetaTrader 5
O curto período dos contratos futuros complica sua análise técnica, é tecnicamente difícil de analisar este tipo de ativo. Por exemplo, o número de barras no gráfico diário do contrato futuro do índice de Ações Ucraniana UX-9.13 é maior do que 100, portanto o trader cria longos contratos futuros sintéticos. Este artigo explica como emendar contratos futuros com datas diferentes no terminal MetaTrader 5.
Avaliação de sistemas de negócio - A efetividade de entrada, saída e negócios em geral
Avaliação de sistemas de negócio - A efetividade de entrada, saída e negócios em geral
Existem várias medidas que permitem determinar a eficácia e rentabilidade de um sistema de negócio. No entanto, os negociantes estão sempre prontos para colocar qualquer sistema em um novo teste de impacto. O artigo diz como as estatísticas baseadas em medidas de efetividade podem ser usadas para a plataforma MetaTrader 5. Ele inclui a classe para transformação da interpretação das estatísticas através de negócios para aquele que não contradiz a descrição dada no livro "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") por S.V. Bulashev. Ele também inclui um exemplo de uma função de personalização para otimização.
Análise de gráficos de Balanço/Capital líquido ("equity") de acordo com os símbolos e Expert Advisors ORDER_MAGIC
Análise de gráficos de Balanço/Capital líquido ("equity") de acordo com os símbolos e Expert Advisors ORDER_MAGIC
Introduzida a cobertura no MetaTrader 5, surgiu a grande possibilidade de negociar simultaneamente usando Expert Advisors numa só conta de negociação. Ao fazer isto, pode acontecer que exista uma primeira estratégia rentável, uma segunda não-rentável, e, como resultado, o gráfico de lucro flutue perto do zero. Nesse caso, é útil construir gráficos de Balanço e Capital líquido ("equity") para cada estratégia de negociação separadamente.
Cálculo do coeficiente de Hurst
Cálculo do coeficiente de Hurst
No artigo são apresentados em detalhes o propósito do expoente de Hurst, a interpretação de seus valores e o algoritmo de cálculo. São ilustrados os resultados da análise de alguns segmentos dos mercados financeiros e é apresentado o método de trabalho com softwares MetaTrader 5 que implementam a ideia da análise fractal.
Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market
Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market
Jeremy Scott, que é melhor conhecido pelo apelido de Johnnypasado na comunidade MQL5.community, tornou-se famoso oferecendo produtos em nosso serviço do MQL5 Market. Jeremy já ganhou vários milhares de dólares no mercado e esse não é o limite. Decidimos olhar mais de perto o futuro milionário e recebermos alguns conselhos para vendedores do MQL5 Market.
Redes Neurais de Terceira Geração: Redes Profundas
Redes Neurais de Terceira Geração: Redes Profundas
Este artigo é dedicado a uma nova perspectiva na direção da aprendizagem de máquina - o aprendizado profundo ou, para ser mais preciso, redes neurais profundas. Esta é uma breve revisão das redes neurais de segunda geração, a arquitetura de suas conexões e tipos principais, os métodos e regras de aprendizagem e suas principais desvantagens seguido pela história do desenvolvimento da rede neural de terceira geração, os seus principais tipos, peculiaridades e métodos de treinamento. Conduzida por experimentos práticos sobre a construção e treinamento de uma rede neural profunda, iniciada pelos pesos de uma pilha de autoencoders (Stacked Autoencoders) contendo dados reais. Todas as etapas, desde a seleção dos dados de entrada até a derivação métrica, serão discutidas em detalhe. A última parte do artigo contém uma implementação de um programa de rede neural profunda em um Expert Advisor com um indicador embutido, baseado em MQL4/R.
Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013
Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013
Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos. O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos.
Estratégia de Carry Trade estatístico
Estratégia de Carry Trade estatístico
Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.
Guia prático do MQL5: Salvando resultados de otimização de um Expert Advisor baseado em critérios especificados
Guia prático do MQL5: Salvando resultados de otimização de um Expert Advisor baseado em critérios especificados
Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação será feita de modo a garantir que, se forem atingidas as condições especificadas nos parâmetros externos, os valores das etapas correspondentes serão gravados em um arquivo. Além dos valores de teste, também salvaremos os parâmetros que levaram a tais resultados.
Modelo de regressão universal para predição do preço do mercado
Modelo de regressão universal para predição do preço do mercado
O preço de mercado é formado pelo estável equilíbrio entre demanda e fornecimento que, por sua vez, depende de uma variedade de fatores econômicos, políticos e psicológicos. As diferenças na natureza também como causas de influência destes fatores dificultam considerar diretamente todos os componentes. Este artigo estabelece uma tentativa de prever o preço de mercado, com base em um modelo de regressão elaborada.
Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor
Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor
Encontrar regras para um sistema de negócio e programá-las em um Expert Advisor é metade do trabalho. De alguma forma, você precisa corrigir a operação do Expert Advisor conforme ele acumular os resultados da negociação. Este artigo descreve uma das abordagens, que permite melhorar a performance de um Expert Advisor pela criação de um feedback que mede o declive da curva de equilíbrio.