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Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVI): trabalho com ordens de negociação pendentes - primeira implementação (abertura de posições)
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVI): trabalho com ordens de negociação pendentes - primeira implementação (abertura de posições)
No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de teste para abrir posições a mercado quando recebermos um erro do servidor requerendo aguardar e enviar uma segunda solicitação.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXV): processamento de erros retornados pelo servidor de negociação
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXV): processamento de erros retornados pelo servidor de negociação
Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No artigo, veremos o processamento de erros retornados pelo servidor de negociação e prepararemos a base para a criação de ordens de negociação pendentes.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXI): classes de negociação - objeto básico de negociação multiplataforma
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXI): classes de negociação - objeto básico de negociação multiplataforma
Neste artigo, iniciaremos uma nova seção da biblioteca, nomeadamente as classes de negociação, e consideraremos a criação de um único objeto básico de negociação para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Tal objeto de negociação implicará que, ao enviar uma consulta ao servidor, para ele terão sido enviados os parâmetros da solicitação de negociação já verificados e corretos.
Implementando OLAP na negociação (Parte 3): analisando cotações para desenvolver estratégias de negociação
Implementando OLAP na negociação (Parte 3): analisando cotações para desenvolver estratégias de negociação
Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira operacional. Formularemos e testaremos uma hipótese sobre estratégias de negociação baseadas em indicadores históricos agregados. Apresentaremos EAs para estudos de padrões de barras e negociação adaptativa.
Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot
Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot
Neste artigo, nós visualizaremos características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot. Cada boxplot separado (ou diagrama de caixa) fornece uma boa visualização de como os valores são distribuídos ao longo do conjunto de dados. Os boxplots não devem ser confundidos com os gráficos de velas, embora possam ser visualmente semelhantes.
14 000 robôs de negociação no Mercado MetaTrader
14 000 robôs de negociação no Mercado MetaTrader
A maior loja de aplicativos prontos para algotrading já possui 13 970 produtos — entre eles 4 800 robôs, 6 500 indicadores, 2.400 utilitários e outras soluções. Quase metade dos aplicativos (6 000) não podem ser comprados, mas, sim, alugados. Um quarto dos produtos (3 800) é totalmente gratuito.
Ampliando as funcionalidades do Construtor de Estratégia
Ampliando as funcionalidades do Construtor de Estratégia
Nos dois artigos anteriores, nós discutimos a aplicação dos padrões de Merrill a vários tipos de dados. Um aplicativo foi desenvolvido para testar as ideias apresentadas. Neste artigo, nós continuaremos trabalhando com o Construtor de Estratégia, para melhorar sua eficiência e implementar novos recursos e capacidades.
Construtor de estratégia baseado nos padrões de Merill
Construtor de estratégia baseado nos padrões de Merill
No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI, entre outros. Agora, vamos tentar criar um conjunto para a construção de estratégias baseado nos padrões de Merill.
Analisador Sintático HTML com o curl
Analisador Sintático HTML com o curl
O artigo fornece a descrição de uma biblioteca simples para análise sintática (parser) de código HTML usando componentes de terceiros. Em particular, ela abrange as possibilidades de acessar dados que não podem ser recuperados usando os métodos HTTP GET e POST. Nós selecionaremos um site com páginas não muito extensas e tentaremos obter alguns dados interessantes dele.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVII): interatividade de objetos de biblioteca
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVII): interatividade de objetos de biblioteca
Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.
Bova abordagem para interpretar a divergência clássica e oculta. Parte II
Bova abordagem para interpretar a divergência clássica e oculta. Parte II
Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar a considerar soluções não padrão. Como resultado, criaremos uma ferramenta atípica para resolver a tarefa em questão.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XV): coleção de objetos-símbolo
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XV): coleção de objetos-símbolo
No artigo, consideramos a criação de uma coleção de símbolos com base no objeto-símbolo abstrato básico criado no último artigo. Os descendentes de símbolos abstratos vão esclarecer os dados do símbolo e definir a disponibilidade das propriedades básicas do objeto-símbolo no programa. Esses objetos-símbolos vão ser distinguidos por sua afiliação a grupos (status do símbolo).
Estudo dos padrões de Merrill
Estudo dos padrões de Merrill
Neste artigo, nós examinaremos o modelo de padrões de Merrill e tentaremos avaliar qual a sua relevância atual. Para isso, nós desenvolveremos uma ferramenta para testar tais padrões e aplicar o modelo a vários tipos de dados, como preços de fechamento, máxima e mínima, além dos osciladores.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte XI). Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de encerramento de posição
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte XI). Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de encerramento de posição
Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte X): Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte X): Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na nona parte, nós começamos a melhorar as classes da biblioteca para trabalhar com a MQL4. Aqui nós continuaremos melhorando a biblioteca para garantir sua total compatibilidade com a MQL4.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.
Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale
Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale
Neste artigo, tentaremos criar o melhor EA possível trabalhando com base no princípio de um gradador. Como de costume, tratar-se-á de um Expert Advisor multiplataforma capaz de funcionar tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VIII): Eventos de modificação de ordens e posições
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VIII): Eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VI): eventos da conta netting
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VI): eventos da conta netting
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.
Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras
Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras
A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.