Cualquier trader daría lo que fuera por la posibilidad de determinar con precisión la tendencia en un momento dado. Es quizá el Santo Grial que busca todo el mundo. En este artículo abordaremos distintas maneras de detección de tendencias. Para ser más preciso -cómo programar distintas métodos clásicas para la detección de tendencias mediante MQL5.
La regla básica del trader: dejar correr el beneficio, cortar las pérdidas! Este artículo aborda una de las técnicas básicas, permitiendo seguir esta regla: mover el tope de pérdida dinámico (Stop Loss level) después de incrementar el beneficio de la posición, es decir el nivel Trailing Stop. Encontrará el procedimiento paso a paso para crear una clase Trailing Stop en los indicadores SAR y NRTR. Cualquiera podrá insertar este Trailing Stop en sus expertos o utilizarlo independientemente para controlar las posiciones de sus cuentas.
En este artículo se analiza el problema del cálculo del volumen total de la posición de un determinado símbolo y número mágico. El método propuesto requiere solamente la parte estrictamente necesaria del historial de las transacciones, encuentra el tiempo más próximo cuando el total de la posición es igual a cero, y lleva a cabo los cálculos con las últimas transacciones. También se analiza el trabajo del terminal de cliente con variables globales.
Este artículo se centra en enfoque orientado a objetos para hacer lo que hicimos en el artículo "Guía paso a paso para escribir un Expert Advisor en MQL5 para principiantes" -creando un sencillo Expert Advisor. La mayoría de la gente piensa que esto es muy difícil, pero le quiero garantizar que al finalizar la lectura de este artículo, será capaz de escribir su propio Expert Advisor basado en la orientación a objetos.
El concepto de diversificación de activos en los mercados financieros es bastante antiguo, y siempre ha atraído a los operadores principiantes. En este artículo, el autor propone un enfoque muy simplificado para la implementación de un Expert Advisor multidivisa, para una introducción inicial a este tipo de estrategias de trading.
Este artículo trata el tema del desarrollo de paneles de control activos en MQL5. Los elementos de la interfaz se gestionan con el mecanismo de control de eventos. Además, existe una opción para una configuración flexible de propiedades de elementos de control. El panel de control activo permite trabajar con posiciones, así como configuración, modificaciones y eliminaciones de mercado y órdenes pendientes.
Creando un modelo de programa de diseño visual demostramos cómo diseñar y construir clases en MQL5. Este artículo está escrito para programadores principiantes que están trabajando con aplicaciones MT5. Propondremos una tecnología sencilla y fácil de entender para crear clases sin necesidad de entrar muy a fondo en la teoría de programación orientada al objeto.
MQL5 introdujo infinidad de soluciones innovadoras, incluyendo el trabajo con distintos tipos de eventos (eventos de reloj, eventos sobre transacciones, eventos personalizados, etc.). La capacidad para gestionar eventos permite crear un tipo completamente nuevo de programas para el trading automático o semi-automático. En este artículo vamos a ver los eventos de transacciones y a escribir código para la función OnTrade(), encargada de procesar el evento Trade.
En este artículo se desarrolla una clase para gestionar cierres parciales en MQL5 y se integra dentro de un EA de order blocks. Además, se presentan pruebas de backtest comparando la estrategia con y sin parciales, analizando en qué condiciones su uso puede maximizar y asegurar beneficios. Concluimos que especialmente en estilos de trading orientados a movimientos más amplios, el uso de parciales podría ser beneficioso.
Continuamos nuestro estudio de los modelos híbridos de secuencias de grafos (GSM++) que integran las ventajas de distintas arquitecturas, proporcionando una gran precisión de análisis y una asignación eficiente de los recursos computacionales. Estos modelos revelan eficazmente patrones ocultos, reduciendo el impacto del ruido del mercado y mejorando la calidad de las previsiones.
En este artículo implemento la gestión de riesgo desarrollada en publicaciones anteriores e incorporo el indicador de order blocks presentado en otros artículos. Además, realizaré un backtest para comparar los resultados con la aplicación de la gestión de riesgo y evaluaré el impacto del riesgo dinámico.
En este artículo, escribiremos un ejemplo de visualización del proceso de optimización e implementaremos la visualización de las tres mejores pasadas para cuatro criterios de optimización. Asimismo, ofreceremos la posibilidad de seleccionar una de las tres mejores pasadas para mostrar sus datos en tablas y gráficos.
Hoy vamos a desmontar mi primer robot de arbitraje: un proveedor de liquidez (si lo podemos llamar así) en activos sintéticos. Hoy en día este bot está funcionando con éxito como un módulo en un gran sistema de aprendizaje automático, pero he puesto en marcha un viejo robot de arbitraje de divisas de la nube, así que le propongo echarle un vistazo, y pensar en lo que podemos hacer con él hoy.
En este artículo, veremos qué es el trading por pares y cómo se realiza el comercio de correlaciones. También crearemos un asesor experto para automatizar el trading por pares y añadiremos la capacidad de optimizar automáticamente dicho algoritmo comercial a partir de los datos históricos. Además, como parte del proyecto, aprenderemos a calcular la divergencia de dos pares utilizando la puntuación z.