Este artículo describe el proceso de la creación de una extensión para el terminal MetaTrader. La solución propuesta ayuda a automatizar el proceso de de la optimización iniciando la optimización en otros terminales. Basándose en el presente artículo, serán escritos algunos artículos más, que conciernen a este tema. La extensión está escrita usando el lenguaje C# y las plantillas de programación, lo que demuestra adicionalmente la capacidad del terminal para expandir las posibilidades diseñadas inicialmente en él a través del desarrollo de sus propios módulos, así como, demuestra la facilidad de crear las interfaces gráficas personalizadas usando el lenguaje con una funcionalidad más conveniente para eso.
En este artículo, vamos a realizar un experimento del coloreo de los resultados de la optimización. Como se sabe, el color se determina por tres parámetros: los niveles del color rojo, verde y azul (RGB en inglés, Red — rojo, Green — verde, Blue — azul). Hay otros métodos de codificar el color, pero igualmente se usan tres parámetros. Así, tres parámetros de la simulación pueden ser convertidos en un color que el trader percibe visualmente. Lea este artículo para averiguar si esta representación va a ser útil.
En el anterior artículo, analizamos un total de 14 patrones, pero, como ya sabemos, existen otros modelos de velas. Y, para no sumergirnos en una revisión monótona de la enorme variedad de patrones restantes, hemos decidido tomar otro camino. En esta ocasión, ofrecemos al lector un sistema de búsqueda y prueba de nuevos modelos de velas basados en tipos de vela conocidos.
En este artículo vamos a analizar modelos de velas (patrones) conocidos e investigar cuánto tienen de actual y efectivo en la realidad de hoy. El análisis de velas surgió hace más de 20 años, y sigue siendo bastante popular a día de hoy. Alguna gente incluso considera que las velas japonesas son el formato más fácil y cómodo para representar los precios de los activos.
A base de las herramientas universales para el trabajo con las redes de Kohonen, se construye un sistema del análisis y la selección de los parámetros óptimos del EA, así como se considera la previsión de las series temporales. En la primera parte, corregimos y mejoramos las clases de redes neuronales disponibles públicamente, completándolas con algoritmos necesarios. Ahora ha llegado el momento para aplicarlas en la práctica.
En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.
En este artículo hablaremos sobre cómo crear una aplicación para seleccionar las mejores pasadas de optimización según varias opciones posibles. Esta aplicación sabe filtrar y clasificar los resultados de optimización según multitud de coeficientes. Las pasadas de optimización se registran en una base de datos, por eso usted siempre podrá seleccionar nuevos parámetros de trabajo sin tener que reoptimizar. Además, esto permite ver todas las pasadas de optimización en un único gráfico, calcular los coeficientes VaR paramétricos y construir el gráfico de distribución normal de las pasadas y resultados de comercio de la variante de combinación de coeficientes seleccionada. Asimismo, se construyen los gráficos de algunos de los coeficientes en una dinámica, comenzando desde el momento de inicio de la optimización (o desde una fecha seleccionada hasta otra fecha seleccionada).
En el artículo se presenta una panorámica de las posibilidades del terminal a la hora de crear y trabajar con símbolos personalizados, ofreciendo diversas opciones de modelado de la historia comercial con la ayuda de símbolos personalizados, de tendencia y diferentes patrones gráficos.
En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.
En este artículo se describe el constructor gráfico de estrategias. Se muestra como cualquier usuario puede crear los robots comerciales y las utilidades sin aplicar las técnicas de programación. Se puede simular los Asesores Expertos creados en el Probador de Estrategias, optimizarlos en la nube e iniciarlos en el gráfico en tiempo real.
Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.
En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.
En el artículo se ha implementado una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica ha sido creada con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra uno de los numerosos casos en los que pueden resultar útiles para los tráders.
En este artículo, se muestra el ejemplo de la aplicación MQL con la interfaz gráfica en la que se muestran los gráficos del balance de multisímbolos y reducción del depósito según los resultados de la última prueba.
En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.
En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.
El mini emulador del mercado es un indicador que sirve para la emulación parcial del trabajo en el terminal. Supuestamente, se puede usarlo para la simulación de las estrategias «manuales» del análisis y el trading en el mercado.
El uso del enfoque orientado a objetos de MQL5 simplifica enormemente la creación de Expert Advisors multidivisa, multisistema y con multiperíodo. Imagine su único EA operando con docenas de estrategias de trading, con todos los instrumentos disponibles y todos los períodos de tiempo posibles. Además, se prueba el EA fácilmente en el probador, y dispone de uno o varios sistemas funcionales de gestión de dinero para todas las estrategias que lo componen.
Sea cual sea la estrategia de trading que utilice, siempre habrá que preguntarse qué parámetros escoger para asegurar futuras ganancias. Este artículo proporciona un ejemplo de un Asesor Experto con una posibilidad de mejorar varios parámetros de símbolos a la vez. Este método está previsto para reducir el sobreajuste de los parámetros y manejar situaciones donde los datos de un solo símbolo no son suficientes para el estudio.
En este artículos, se considera un simple enfoque en la creación del sistema del trading automático, usando el trazado lineal del gráfico. Se propone un Asesor Experto hecho que utiliza las propiedades estándar de los objetos de MetaTrader 4 y 5 y que soporta las operaciones comerciales principales.
En el artículo se estudiarán los patrones de Bandera, Banderín, Cuña, Formación en Rectángulo, Triángulo decreciente, Triángulo creciente. Se analizarán sus semejanzas y diferencias, se crearán indicadores para su búsqueda en el gráfico y un indicador-probador para evaluar rápidamente su efectividad.
MetaTrader 5 permite efectuar modelaciones de comercio automático en el téster de estrategias que lleva incorporado, con la ayuda de expertos en el lenguaje MQL5. Dicha modelación es conocida como testado de expertos, y se puede llevar a cabo de manera simultánea con la ayuda de la optimización de varios flujos y con multitud de instrumentos. Para que sea posible una comprobación minuciosa, es necesario generar ticks en base al historial al minuto disponible. En este artículo se describe con detalle el algoritmo según el cual se generan los ticks para el historial de tests en el terminal de cliente de MetaTrader 5.
Este artículo explica el proceso para identificar y corregir errores de código, así como los pasos para llevar a cabo una simulación y optimizar los parámetros de entrada del Asesor Experto. Aprenderá a usar el Probador de Estrategias del terminal de cliente del MetaTrader 5 para encontrar el mejor símbolo y conjunto de parámetros de entrada para su Asesor Experto.
Análisis de la historia comercial y la construcción de los gráficos HTML de distribuciónde de los resultados comerciales dependiendo de la hora de entrada en la posición. Los gráficos se representan en tres segmentos, por horas, días y meses.
A cualquier tráder le surge la misma pregunta antes de la primera simulación: "¿cuál de los cuatro modos debo utilizar?" Cada uno de los modos propuestos tiene sus ventajas y peculiaridades, por eso haremos la tarea más simple, ¡iniciaremos todos los modos a la vez con solo un botón! En el artículo se muestra cómo con la ayuda de Win API y un poco de magia se pueden ver los cuatro gráficos de simulación.
En esta ocasión presentaremos una versión modificada del Asesor Experto del artículo anterior "MQL5 Cookbook: Position Properties on the Custom Info Panel" (“Propiedades de Posición en el Panel de Información Personalizada”). Algunos de los aspectos a los que nos referiremos incluyen la obtención de datos de barras, la comprobación de eventos de barra nueva en el símbolo actual, la inclusión de una clase de trading de la Biblioteca Estándar a un archivo, la creación de una función para buscar señales de trading, y una función para ejecutar operaciones de trading, así como para terminar eventos de trading en la función OnTrade().
El mercado de la comunidad MQL5 proporciona programadores de Expert Advisors con el mercado ya formado que comprenden miles de potenciales clientes. ¡Este es el mejor lugar para vender estrategias de trading e indicadores técnicos!
Hay muchos criterios que permiten determinar el rendimiento y la rentabilidad de un sistema de trading. No obstante, los traders están siempre dispuestos a poner a prueba de choque cualquier sistema. En este artículo se explica cómo se pueden utilizar las estadísticas basadas en la medida del rendimiento, en la plataforma MetaTrader 5. Se incluye la clase para convertir la interpretación de las estadísticas para traders a una que no se contradice con la descripción presente en el libro "Statistika dlya traderov" (Estadísticas para traders) escrito por S.V. Bulashev. Se incluye también un ejemplo de optimización de una función personalizada.
En el artículo vamos a elegir varios métodos para identificar la tendencia y definir su duración con respecto al mercado plano. En la teoría, se considera que la proporición en tanto por ciento de la tendencia con respecto al flat es de un 30% frente a un 70%. Esto precisamente vamos a comprobar.
En este artículo se desarrollan y se prueban varias estrategias a base del canal de Donchian con aplicación de diferentes filtros de indicador. Se realiza el estudio y el análisis comparativo de su trabajo.
En este artículo se presenta el resumen breve de 10 estrategias de tendencia, incluyendo su testeo y el análisis comparativo. A base de los resultados obtenidos, se han deducido conclusiones generales sobre la conveniencia, ventajas y desventajas del trading siguiendo una tendencia.
Es momento de resumir brevemente la información facilitada los artículos anteriores sobre propiedades de posición. En este artículo crearemos unas cuantas funciones adicionales para obtener las propiedades que solo se pueden conseguir tras acceder al historial de transacciones. También nos familiarizaremos con estructuras de datos que nos permitirán acceder a propiedades de posición y del símbolo de una forma más conveniente.
En este artículo le mostraremos los resultados de la simulación de una estrategia comercial sencilla en 3 modos: "1 minuto OHLC", "Todos los ticks" y "Cada tick en base a ticks reales" usando los ticks guardados en la historia.
¿Cómo convertir la simulación en algo más visual? La respuesta es sencilla: hay que usar en el simulador uno o varios indicadores, un indicador de ticks, un indicador de balance y equidad, un indicador de reducción y carga del depósito. Esto permitirá realizar un seguimiento visual de la naturaleza de los ticks, o de los cambios de balance y equidad, o de la reducción y la carga del depósito.
Ya ha pasado casi un año desde el lanzamiento de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. Este acontecimiento, representa una revolución que marca una nueva era en el comercio algorítmico, ya que ahora cualquier trader, con sólo cliquear un par de veces puede tener a su disposición cientos y miles de núcleos de cálculo para optimizar sus estrategia comercial.
En este artículo se describe la utilización de la función TesterWithDrawal() para estimar los riesgos en un sistema de trading que implica la retirada de cierta parte de los activos durante su funcionamiento. Además, describe cómo afecta esta función al algoritmo de cálculo de la reducción del patrimonio en el probador de estrategias. Esta función es muy útil durante la optimización de los parámetros de sus Asesores Expertos.
En este artículo continuaremos modificando el Asesor Experto en el que hemos estado trabajando durante los artículos anteriores de la serie de Libros de Recetas MQL5. En esta ocasión, reforzaremos el Asesor Experto con indicadores cuyos valores se usarán para comprobar las condiciones de apertura de posición. Además crearemos una lista desplegable en los parámetros externos para poder seleccionar uno de los tres indicadores de trading.
Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante el proceso de optimización de los parámetros del Asesor Experto. Se hará la implementación de modo que si se cumplen las condiciones especificadas en los parámetros externos, se escriben los valores correspondientes a la pasada de optimización en un archivo. Además de los valores de las pruebas, guardaremos también los parámetros que han llevado a estos resultados.
Al explicar mis ideas en varios foros, a menudo utilizo ejemplos de mis resultados de simulación en forma de capturas de pantalla de gráficos de Microsoft Excel. Muchas veces me ha llegado la pregunta de cómo se pueden crear estos gráficos. Ahora por fin tengo algo de tiempo para explicarlo todo en este artículo.
