O artigo considera uma abordagem para o teste de estresse de uma estratégia de negociação usando os símbolos personalizados. Uma classe de símbolo personalizada é criada para essa finalidade. Esta classe é utilizada para receber os dados de ticks de fontes de terceiros, bem como realizar alterações das propriedades do símbolo. Com base nos resultados do trabalho realizado, nós consideraremos várias opções para alterar as condições de negociação, sob as quais uma estratégia de negociação está sendo testada.
Neste artigo, veremos o funcionamento do objeto-conta no novo objeto base de todos os objetos da biblioteca, o aprimoramento do objeto base CBaseObj, o teste da configuração de parâmetros monitorados, bem como a obtenção de eventos para qualquer objeto da biblioteca.
Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.
No artigo, criaremos uma nova classe base - para todos os objetos da biblioteca - que adicionará funcionalidade de evento a todos os seus herdeiros, bem como uma classe para rastrear eventos de uma coleção de símbolos com base numa classe base nova. Além disso, alteraremos as classes e os eventos de conta para operarem sob a nova funcionalidade do objeto base.
No artigo, consideramos a criação de uma coleção de símbolos com base no objeto-símbolo abstrato básico criado no último artigo. Os descendentes de símbolos abstratos vão esclarecer os dados do símbolo e definir a disponibilidade das propriedades básicas do objeto-símbolo no programa. Esses objetos-símbolos vão ser distinguidos por sua afiliação a grupos (status do símbolo).
Neste artigo, nós criaremos a classe de objeto símbolo que deve ser o objeto base para a criação da coleção de símbolos. A classe nos permitirá os obter dados sobre os símbolos necessários para futuras análises e comparações.
O artigo considera trabalhar com os eventos da conta para monitorar alterações importantes nas propriedades da conta que afetam a negociação automatizada. Nós já implementamos algumas funcionalidades para monitorar os eventos da conta no artigo anterior ao desenvolver a coleção de objetos da conta.
No artigo anterior, nós definimos os eventos de encerramento de posição para a MQL4 na biblioteca e nos livramos das propriedades de ordem não utilizadas. Aqui, nós vamos considerar a criação do objeto Conta, desenvolver a coleção de objetos da conta e preparar a funcionalidade para monitorar os eventos da conta.
Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na nona parte, nós começamos a melhorar as classes da biblioteca para trabalhar com a MQL4. Aqui nós continuaremos melhorando a biblioteca para garantir sua total compatibilidade com a MQL4.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.
Existem diferentes abordagens para estudar e analisar o mercado, mas, há dois principais, nomeadamente a técnica e a fundamental. No primeiro caso, acontece a coleta, o processamento e o estudo de quaisquer dados numéricos e de características relacionadas ao mercado: preços, volumes e assim por diante. No segundo caso, acorre a análise de eventos e de notícias que, por sua vez, afetam direta ou indiretamente os mercados. O artigo discute métodos para medir a velocidade do movimento de preços e o estudo de estratégias de negociação com base neles.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.
O artigo é uma continuação lógica da publicação anterior "Criando interfaces gráficas para EAs e indicadores baseados no .Net Framework e C#" e introduz os leitores a novos elementos gráficos para criar interfaces gráficas.
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós já temos as coleções do histórico de ordens e negócios, ordens e posições de mercado, bem como a classe para a seleção conveniente e ordenação das ordens. Nesta parte, nós continuaremos com o desenvolvimento do objeto base e ensinaremos a Biblioteca Engine a monitorar os eventos de negociação na conta.
Ao analisar um grande número de estratégias de negociação, pedidos de desenvolvimento de aplicativos para os terminais MetaTrader 5 e MetaTrader 4 e vários sites sobre MetaTrader, eu cheguei à conclusão de que toda essa diversidade é baseada principalmente nas mesmas funções elementares, ações e valores que aparecem regularmente em diferentes programas. Isso resultou na biblioteca multi-plataforma DoEasy para o desenvolvimento fácil e rápido de aplicativos para a МetaТrader 5 e МetaТrader 4.
Na primeira parte, começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Além disso, nós implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Nosso próximo passo é criar uma classe para uma seleção conveniente e a ordenação de ordens, negócios e posições nas listas de coleção. Nós vamos implementar o objeto da biblioteca base chamada Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.
Depois da atualizar o pacote MATLAB em 2015, é necessário considerar a maneira moderna de criar bibliotecas DLL. Como o exemplo de um indicador preditivo, o artigo ilustra os recursos de vinculação do MetaTrader 5 e do MATLAB usando versões modernas de plataformas de 64 bits. Ao analisar toda a sequência de conexão do MATLAB, o desenvolvedor MQL5 criará rapidamente aplicativos com recursos computacionais avançados, evitando riscos.
Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.
Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.
Uma maneira simples e rápida de criar janelas gráficas usando o editor do Visual Studio, e integração no código MQL do EA. O artigo é destinado para um vasto público de leitores e não requer conhecimentos de C# e .Net.
Muitos pesquisadores não prestam atenção o suficiente para determinar o comportamento dos preços. Ao mesmo tempo, são usados métodos complexos, que muitas vezes são “caixas pretas”, como aprendizado de máquina ou redes neurais. A questão mais importante que surge nesse caso é quais dados enviar para o treinamento de um determinado modelo.
Embora a tarefa de plotar diagramas horizontais no gráfico do terminal não seja frequente, é o desenvolvedor que deve lidar com ela. Essa tarefa envolve indicadores de distribuição de volumes para um período específico. Também implica distribuição de preços, diversos livros de ofertas, etc. O artigo considera a criação e o gerenciamento de diagramas horizontais em gráficos, arrays de primitivas gráficas.
Este artigo é uma continuação do artigo "Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'" publicado anteriormente. Agora consideraremos o padrão de reversão O-C-O, o bem conhecido Ombro-Cabeça-Ombro, compararemos o desemprenho de dois padrões e, por último, tentaremos combinar o trading de dois padrões num só sistema de negociação.
Neste artigo, estudaremos um algoritmo para criar um testador de modelos de candles, em linguagem OpenCL, no modo "OHLC em M1". Além disso, compararemos sua velocidade com a do testador de estratégia embutido, no modo de otimização rápida e lenta.
Na prática, os traders muitas vezes procuram por pontos de reversão, uma vez que é no momento em que surge a tendência que o preço tem o maior potencial de movimento. É por isso que, na prática da análise técnica, são considerados vários padrões de reversão. Um dos padrões mais famosos e usados é o de 'topo/fundo duplo'. Este artigo apresenta uma opção para detectar padrão algoritmicamente, além disso, nele é testada sua rentabilidade em dados históricos.
No fórum já foi amplamente discutido o uso de ordens limitadas, em vez de colocar take-profit padrão. Qual é a vantagem dessa abordagem e como ela pode ser implementada em nossa negociação? Nesse artigo, quero contar a vocês minha opinião sobre as respostas a essas perguntas.
A principal vantagem dos robôs de negociação é o fato de poderem trabalhar 24 horas por dia em servidores VPS remotos. Ás vezes, é necessário intervir em seu trabalho manualmente, porém, pode não haver acesso direto ao servidor. Será que é possível gerenciar o trabalho de EAs remotamente? Esse artigo propõe uma das maneiras para controlar robôs por meio de comandos externos.
A plataforma MetaTrader 5 não é apenas multimercado, pois ela também permite que utilizar diferentes sistemas de registro de posição. Esses recursos expandem significativamente as ferramentas para a implementação e formalização de ideias de negociação. O artigo trata de como processar e levar em conta as propriedades das posições quando elas são registradas independentemente (cobertura - 'hedge'). Além disso, é proposta uma classe derivada, é exemplificado como processar e obter as propriedades de uma posição de cobertura.
Comparar várias séries temporais durante uma análise técnica é uma tarefa bastante comum que requer ferramentas apropriadas. Neste artigo, eu sugiro o desenvolvimento de uma ferramenta para análise gráfica e a detecção de correlações entre duas ou mais séries temporais.
Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as particularidades de construção desses indicadores, bem como seus aspetos de funcionamento tanto em tempo real quanto no testador de estratégias.
Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a plataforma Microsoft .NET e a linguagem C#. Com pequenas alterações, os métodos usados no artigo também são adequados para EAs escritos em MQL4.
O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.
Ao desenvolver algoritmos de negociação, muitas vezes enfrentamos o desafio de como determinar onde começa e termina a tendência/fase de correção. Neste artigo, tentaremos criar um indicador universal compatível com sinais para diferentes tipos de estratégias. Procuraremos simplificar ao máximo o recebimento de sinais para operações de negociação no EA. Exemplificaremos como combinar diferentes indicadores num único indicador.
O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de negociação numa pequena tabela. Já a segunda está encarregada das estatísticas, uma vez que calcula vários indicadores e plota gráficos que ajudam a tornar mais conveniente a avaliação da eficácia da negociação.
Esta é a segunda parte do artigo sobre criação de um EA multissímbolo de sinal para negociação manual. Nós já criamos uma interface gráfica. Neste artigo, vamos falar sobre como vinculá-la à funcionalidade do programa.
A Floresta Aleatória (RF), com o uso de bagging, é um dos métodos mais poderosos de aprendizado de máquina, o que é ligeiramente inferior ao gradient boosting. Este artigo tenta desenvolver um sistema de negociação de autoaprendizagem que toma decisões com base na experiência adquirida com a interação com o mercado.
