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Conexão do Expert Advisor com ICQ no MQL5
Conexão do Expert Advisor com ICQ no MQL5
Este artigo descreve o método de troca de informação entre o Expert Advisor e os usuários do ICQ, são apresentados vários exemplos. O material fornecido será interessante para aqueles que queiram receber informações de negócio remotamente de um terminal de cliente através de um cliente ICQ em seus celulares ou PDA.
Como exportar cotações do MetaTrader5 para aplicações .NET usando serviços WCF
Como exportar cotações do MetaTrader5 para aplicações .NET usando serviços WCF
Quer organizar a exportação de cotas do MetaTrader 5 para sua própria aplicação? A junção MQL5-DLL permite criar essas soluções! Este artigo mostrará a você um dos meios de exportação de cotas do MetaTrader 5 para aplicações escritas no .NET. Para mim, é mais interessante, racional e fácil implementar a exportação de cotas usando esta mesma plataforma. Infelizmente, a versão 5 ainda não suporta .NET, então, como antigamente, usaremos o win32 dll com suporte .NET como intercamada.
Busca dialética — Dialectic Search (DA)
Busca dialética — Dialectic Search (DA)
Apresentamos o Algoritmo Dialético (DA), um novo método de otimização global inspirado no conceito filosófico de dialética. O algoritmo utiliza uma divisão única da população em pensadores especulativos e práticos. Os testes mostram um desempenho impressionante de até 98% em tarefas de baixa dimensionalidade e uma eficácia geral de 57,95%. Este artigo explica esses números e apresenta uma descrição detalhada do algoritmo e os resultados dos experimentos em diferentes tipos de funções.
Algoritmo de otimização Royal Flush — Royal Flush Optimization (RFO)
Algoritmo de otimização Royal Flush — Royal Flush Optimization (RFO)
O algoritmo Royal Flush Optimization, criado pelo autor, propõe uma nova forma de abordar problemas de otimização, substituindo a codificação binária clássica dos algoritmos genéticos por uma abordagem setorial, inspirada nos princípios do pôquer. O RFO demonstra como a simplificação de princípios fundamentais pode levar à criação de um método de otimização eficaz e prático. O artigo apresenta uma análise detalhada do algoritmo e os resultados dos testes realizados.
Simulação de mercado: Position View (XVII)
Simulação de mercado: Position View (XVII)
No artigo anterior, fizemos com que o indicador, nos mostrasse o resultado financeiro. Porém, nem todos gostam de fazer uso de tal modo de visualização. O motivo pode variar de operador para operador. Mas em alguns casos o motivo de fato me parece bastante plausível e justificável. Fazer as atualizações no código para promover isto. Não é nem de longe uma das tarefas mais complicadas. Na verdade é algo bastante simples e singelo. Assim neste artigo, veremos como fazer este tipo de coisa.
Simulação de mercado: Position View (XVI)
Simulação de mercado: Position View (XVI)
Neste artigo, faremos as modificações necessárias para que o indicador de posição venha a nos apresentar um resultado financeiro. Isto para que o operador, possa ter uma noção do financeiro que estaria sendo obtido em uma posição aberta. Além deste objetivo, aqui trarei para você, um conhecimento que muitos não tem. Mesmo fazendo uso da linguagem MQL5 a muito tempo. Tal conhecimento é justamente como fazer uso de variáveis estáticas, para conseguir um compartilhamento de memória. Isto para evitar declarar uma variável global no código principal.
Simulação de mercado: Position View (XV)
Simulação de mercado: Position View (XV)
Neste artigo, tentarei explicar da forma o mais simples possível como você pode fazer uso de troca de mensagens entre aplicações. Isto para que consiga de fato, desenvolver algo realmente funcional e de maneira o mais simples e eficaz quando for possível ser feito. Não sei se de fato conseguirei passar a ideia por detrás do conceito. Já que ele não é tão simples de ser entendido e compreendido por parte de quem o está vendo pela primeira vez. Aproveitando mostrarei como você pode fazer, para conseguir modificar o sistema de replay/simulador, a fim de poder depurar um Expert Advisor ou um outro código qualquer que você esteja criando. Isto de maneira igualmente simples e direta.
Simulação de mercado: Position View (XIV)
Simulação de mercado: Position View (XIV)
O que vamos fazer agora, só é possível por que o MQL5, utiliza o mesmo princípio de funcionamento de uma programação baseada em eventos. Tal modelo de programação, é bastante usada na criação de DLL. Sei que no primeiro momento a coisa toda parecerá extremamente confusa e sem nenhuma lógica. Mas neste artigo, irei introduzir de maneira um pouco mais sólida tais conceitos, para que você iniciante consiga compreender adequadamente o que está acontecendo. Entender o que irei começar a explicar neste artigo é algo que poderá lhe ajudar muito na vida, como programador.
Simulação de mercado: Position View (XIII)
Simulação de mercado: Position View (XIII)
Neste artigo, mostrarei como você, pode sem muito esforço, conseguir implementar a indicação se uma posição, está lhe dando prejuízo ou mesmo lucro. Isto de maneira extremamente simples e eficaz. Usando este indicador que estou mostrando como desenvolver, você, mesmo sem muito conhecimento, conseguirá facilmente saber quando é hora de fechar uma posição. E ao fazê-lo, não virá a ter um resultado diferente do esperado. Isto por que, estamos efetuando o calculo de forma a termos a real situação de nossa posição.
Simulação de mercado: Position View (XII)
Simulação de mercado: Position View (XII)
No artigo, você aprenderá como criar uma indicação visual na sua plataforma de trading para saber se você está em uma posição comprada ou vendida no gráfico, sem precisar acessar o terminal. Além disso, o texto aborda a implementação de uma funcionalidade que melhora a visualização ao mover linhas de take profit e stop loss, ocultando a linha de preço do mouse durante a movimentação para evitar confusões. A leitura oferece insights práticos para customizar sistemas de simulação de mercado.
Simulação de mercado: Position View (XI)
Simulação de mercado: Position View (XI)
Neste artigo, mostrarei como você, meu caro e estimado leitor, pode sem muito esforço. Conseguir modificar o indicador de posição a fim de que ele venha a ser capaz de fazer bem mais coisas, do que originalmente era capaz de fazer. Veremos como incluir a capacidade de podermos mover tanto os preços, quanto também criar as linhas de preço. E isto diretamente no gráfico. Algo que muitos imaginariam ser extremamente complicado e de difícil solução. Porém você notará que faremos tudo isto, com muita facilidade e com um mínimo de esforço. Tudo que será preciso fazer é parar e pensar um pouco.
Simulação de mercado: Position View (X)
Simulação de mercado: Position View (X)
Precisamos de fato, de algum meio para conseguir lidar com os objetos gráficos que serão criados. A proposta mostrada no artigo anterior, se encaixa perfeitamente bem, em alguns cenários. No entanto, aqui, precisamos de algo um pouco mais elaborado. Isto devido a natureza do problema com que estamos lidando. Assim sendo, não tentaremos de maneira alguma substituir os mecanismos que estão presentes no MetaTrader 5. Isto para conseguir lidar com o ZOrder, além é claro, verificar qual objeto está em primeiro plano ou encoberto por outro objeto. Vamos fazer algo completamente diferente. Aqui vou mostrar quais as modificações que precisam ser feitas no código a fim de conseguir, tirar de alguma forma, proveito do que o MetaTrader 5, já faz para nos.
Simulação de mercado: Position View (IX)
Simulação de mercado: Position View (IX)
Neste artigo, que será um artigo divisor de águas. Vamos começar a explorar de maneira um pouco mais profunda a interação entre as aplicações que estão sendo desenvolvidas para dar suporte total ao sistema de replay/simulação. Aqui vamos analisar um problema. Este tem de um lado, algo bastante chato, mas de outro algo muito interessante de explicar como resolver. E o problema é: Como fazer para adicionar as linhas de take profit e stop loss, depois que elas foram removidas? Isto sem usar o terminal, mas sim fazendo a operação direto no gráfico. Bem isto de fato é algo, a primeira vista simples. Porém existem alguns percalços a serem superados.
Simulação de mercado: Position View (VIII)
Simulação de mercado: Position View (VIII)
No artigo anterior vimos como poderíamos implementar o indicador de posição, para que pudéssemos fechar uma posição aberta diretamente via gráfico. Isto interagindo com um objeto que estaria a nossa disposição no gráfico. Depois que o primeiro mecanismo estava concluído e funcionando. Começamos a fazer algumas modificações para que também fosse possível remover as linhas de take profit e stop loss. Isto de uma posição que estivesse aberta. Porém como as mudanças a serem feitas precisariam de uma explicação adequada. Naquele mesmo artigo, apenas mostrei as mudanças que deveriam ocorrer no âmbito do Expert Advisor. Sendo necessário mostrar ainda as mudanças que deveriam ocorrer no Indicador de posição.
Algoritmo de busca circular — Circle Search Algorithm (CSA)
Algoritmo de busca circular — Circle Search Algorithm (CSA)
Este artigo apresenta um novo algoritmo metaheurístico de otimização, o CSA (Circle Search Algorithm), baseado nas propriedades geométricas do círculo. O algoritmo utiliza o princípio de movimentação de pontos ao longo das tangentes para encontrar a solução ideal, combinando fases de diversificação global e intensificação local.
Simulação de mercado: Position View (XVIII)
Simulação de mercado: Position View (XVIII)
Neste artigo, mostrei da forma o mais didática possível. Como você pode conseguir modificar e gerar um código que seja capaz de cumprir alguns objetivos. Isto modificando o mínimo possível um código já existente. Iremos adicionar um indicador de volume, ao mesmo tempo impedir que o usuário ou operador venha a remover objetos criados pelo indicador de posição.
Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)
Otimização por herança sanguínea — Blood Inheritance Optimization (BIO)
Apresento a vocês meu novo algoritmo populacional de otimização BIO (Blood Inheritance Optimization), inspirado no sistema de herança dos tipos sanguíneos humanos. Neste algoritmo, cada solução possui seu próprio "tipo sanguíneo", que define a forma de sua evolução. Assim como na natureza, o tipo sanguíneo de uma criança é herdado segundo regras específicas, no BIO as novas soluções recebem suas características através de um sistema de herança e mutações.
Simulação de mercado: Position View (XX)
Simulação de mercado: Position View (XX)
Neste artigo iremos ver como modificar o código do indicador de posição a fim de conseguir, criar um tipo de sombra para que possamos visualizar onde o preço se encontra atualmente no servidor de negociação. Tal principio tem como finalidade facilitar o planejamento de operações. Onde temos uma movimentação das linhas de stop loss ou take profit. Porém adicionar tal funcionalidade, ou seja sombras de preço. Pode parecer algo extremamente complexo. Mas neste artigo mostrarei que você conseguirá fazer isto de maneira muito simples e prática.
Simulação de mercado: A união faz a força (I)
Simulação de mercado: A união faz a força (I)
Estamos chegando aos finalmente. O desenvolvimento do replay / simulador está quase concluído. É bem verdade que ainda precisaremos fazer algumas poucas coisas. Mas frente a tudo que realmente já foi feito. Implementar o que falta será moleza. Mas como tudo que será mostrado neste artigo, precisará ser adequadamente digerido e compreendido. Quero que você, meu caro leitor e entusiasta.
Otimização com Jogo do Caos — Chaos Game Optimization (CGO)
Otimização com Jogo do Caos — Chaos Game Optimization (CGO)
Apresentamos o novo algoritmo meta-heurístico Chaos Game Optimization (CGO), que demonstra capacidade única de manter alta eficiência em tarefas de grande dimensionalidade. Ao contrário da maioria dos algoritmos de otimização, o CGO não apenas não perde desempenho, como também às vezes melhora sua performance quando a complexidade do problema aumenta, o que constitui sua principal característica.
Simulação de mercado: A união faz a força (II)
Simulação de mercado: A união faz a força (II)
Até o momento, a aplicação que estava sendo desenvolvida nesta sequência de artigos. Visava apenas e tão somente simular a parte gráfica. Mas para um sistema mais completo, onde temos a possibilidade de experimentar um Expert Advisor dentro do serviço de replay/simulador. Precisamos também fazer a simulação do servidor de negociação. Você notará, que a simulação usará o mínimo do mínimo possível. Mas se você, meu caro leitor, desejar, poderá completar as partes que faltam. Mas como isto não fará diferença para o que estou disposto a mostrar. Já temos mais do que o suficiente para desenvolver o que foi planejado.
Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)
Algoritmo do Restaurateur de Sucesso — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)
O Algoritmo do Restaurateur de Sucesso (SRA) é um método inovador de otimização inspirado nos princípios de gestão de um restaurante. Ao contrário das abordagens tradicionais, o SRA não descarta as soluções mais fracas, mas as melhora, combinando-as com elementos das soluções de maior sucesso. O algoritmo apresenta resultados competitivos e traz uma nova perspectiva sobre como equilibrar a diversificação e a intensificação em problemas de otimização.
Fibonacci no Forex (Parte I): Testando relações entre preço e tempo
Fibonacci no Forex (Parte I): Testando relações entre preço e tempo
Como o mercado se movimenta com base em proporções derivadas dos números de Fibonacci? Essa sequência, em que cada número é a soma dos dois anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), não descreve apenas o crescimento da população de coelhos. Vamos considerar a hipótese de Pitágoras de que tudo no mundo obedece a certas proporções numéricas...
Implementação do modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conto MVC
Implementação do modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conto MVC
Neste artigo, analisaremos o desenvolvimento do modelo de tabela na linguagem MQL5, usando o conceito arquitetônico MVC (Model-View-Controller), que separa a lógica dos dados, a apresentação e o controle, o que ajuda a criar um código estruturado, flexível e escalável. Examinaremos a implementação das classes para construir o modelo de tabela, incluindo o uso de listas ligadas para armazenar dados.
Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos
Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos
Neste artigo, analisamos a aplicação do mecanismo de breakeven (ponto de equilíbrio) em estratégias automatizadas na linguagem MQL5. Começaremos com uma explicação simples do que é o modo de breakeven, como ele é implementado e quais são suas possíveis variações. Em seguida, essa funcionalidade será integrada ao EA Order Blocks, criado por nós no último artigo sobre gerenciamento de riscos. Para avaliar a eficácia, faremos dois backtests sob determinadas condições: um com a aplicação do mecanismo de breakeven e outro, sem.