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Constructor gráfico de estrategias. Creando robots comerciales sin programación
Constructor gráfico de estrategias. Creando robots comerciales sin programación
En este artículo se describe el constructor gráfico de estrategias. Se muestra como cualquier usuario puede crear los robots comerciales y las utilidades sin aplicar las técnicas de programación. Se puede simular los Asesores Expertos creados en el Probador de Estrategias, optimizarlos en la nube e iniciarlos en el gráfico en tiempo real.
Neuroredes profundas (Parte VI). Conjunto de clasificadores de redes neuronales: bagging
Neuroredes profundas (Parte VI). Conjunto de clasificadores de redes neuronales: bagging
Vamos a ver los métodos de construcción y entrenamiento de conjuntos de redes neuronales con la estructura bagging. También vamos a definir las peculiaridades de la optimización de los hiperparámetros de los clasificadores de redes neuronales individuales que componen el conjunto. Asimismo, compararemos la calidad de la red neuronal optimizada obtenida en el artículo anterior de la serie, y el conjunto creado de redes neuronales. Para finalizar, analizaremos las diferentes opciones para mejorar aún más la calidad de clasificación del conjunto.
Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica
Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica
Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.
Cómo transferir los cálculos de cualquier indicador al código de un asesor experto
Cómo transferir los cálculos de cualquier indicador al código de un asesor experto
Las razones para transferir el código de un indicador a un asesor pueden ser muchas. ¿Cómo valorar las ventajas y desventajas de este enfoque? En este artículo ofrecemos una tecnología para transferir el código del indicador a un asesor. Asimismo, se han realizado varios experimentos para evaluar la velocidad de funcionamiento del asesor.
Random Decision Forest en el aprendizaje reforzado
Random Decision Forest en el aprendizaje reforzado
Random Forest (RF) (en castellano, Bosques Aleatorios) con aplicación del bagging es uno de los métodos del aprendizaje automático más fuerte, que cede un poco ante el boosting del gradiente (Potenciación del gradiente). En este artículo, se realiza el intento de desarrollar un sistema comercial autoenseñable, que toma decisiones a base de la experiencia adquirida de la interacción con el mercado.
Creando un feed de noticias personalizado en MetaTrader 5
Creando un feed de noticias personalizado en MetaTrader 5
En el artículo se analiza la posibilidad de crear un feed de noticias flexible, que ofrecezca multitud de opciones para elegir el tipo de noticias y su fuente. El artículo muestra cómo se pueden integrar web API con el terminal MetaTrader 5.
Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5
Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5
En el artículo se ha implementado una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica ha sido creada con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra uno de los numerosos casos en los que pueden resultar útiles para los tráders.
Gráfico del balance de multisímbolos en MetaTrader 5
Gráfico del balance de multisímbolos en MetaTrader 5
En este artículo, se muestra el ejemplo de la aplicación MQL con la interfaz gráfica en la que se muestran los gráficos del balance de multisímbolos y reducción del depósito según los resultados de la última prueba.
Optimización controlable: el método del recocido
Optimización controlable: el método del recocido
En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.
Neuroredes profundas (Parte V). Optimización bayesiana de los hiperparámetros de las DNN
Neuroredes profundas (Parte V). Optimización bayesiana de los hiperparámetros de las DNN
En el artículo se analizan las posibilidades de la optimización bayesiana de los hiperparámetros de las neuroredes profundas obtenidas con diferentes formas de entrenamiento. Se compara la calidad de la clasificación de las DNN con los hiperparámetros óptimos en diferentes variedades de entrenamiento. Se ha comprobado mediante forward tests la profundidad de la efectividad de los hiperparámetros óptimos de la DNN. Se han definido los posibles campos de mejora de la calidad de la clasificación.
Patrón de ruptura del canal
Patrón de ruptura del canal
Como se sabe, los canales de precios se forman por las tendencias de precios. Una de las señales más fuertes del cambio de la tendencia es la ruptura del canal actual. En este artículo, yo propongo intentar automatizar el proceso de la búsqueda de las señales de este tipo, y ver si es posible formar su propia estrategia a base de eso.
Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
El artículo se basa en el libro de R.Vince "Las matemáticas de la gestión de capital". En este se analizan los métodos empíricos y paramétricos usados para localizar el tamaño óptimo de lote comercial, sobre cuyas bases se han escrito los módulos comerciales de gestión de capital para el wizard MLQ5.
Indicador NRTR y módulos comerciales en su base para el Asistente de MQL5
Indicador NRTR y módulos comerciales en su base para el Asistente de MQL5
En este artículo se describe el indicador NRTR y el sistema comercial creado en su base. Para este propósito, se crea el módulo de las señales comerciales a través de las cuales se crean las estrategias basadas en las combinaciones del NRTR e indicadores comerciales que confirman la tendencia.
Colocando las entradas por los indicadores
Colocando las entradas por los indicadores
En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.
Asesor Experto multiplataforma: las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisor
Asesor Experto multiplataforma: las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisor
En el artículo final de la serie sobre el asesor comercial multiplataforma, hablaremos sobre las clases CExpertAdvisor y CExpertAdvisors, que sirven de contendores para los componentes del experto anteriormente descritos. Asimismo, analizaremos la implementación del monitoreo de las nuevas barras y el guardado de datos.
R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia
R cuadrado como evaluación de la calidad de la curva del balance de la estrategia
En este artículo se describe cómo construir el criterio personalizado de la optimización de R². Usando este criterio se puede evaluar la calidad de la curva del balance de la estrategia y eligir las estrategias más estables y crecientes regularmente. Se describen los principios de su construcción, así como los métodos estadísticos que se usan para evaluar las propiedades y la calidad de esta métrica.
Cómo desarrollar un asesor experto usando las herramientas de UML
Cómo desarrollar un asesor experto usando las herramientas de UML
Este artículo trata sobre la creación de asesores expertos utilizando el lenguaje gráfico UML, usado para el modelado visual de sistemas de software orientados a objetos. La principal ventaja de este enfoque es la visualización del proceso de modelado. El artículo contiene un ejemplo que muestra el modelado de la estructura y propiedades de un asesor experto usando el modelador de ideas de software.
Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio)
Implementación de un Expert Advisor tipo "arrastrar y soltar" semiautomático e interactivo basado en el riesgo predefinido y la relación R/R (riesgo/beneficio)
Algunos operadores realizan todas sus operaciones de forma automática, y algunos hacen una mezcla de operaciones automáticas y manuales basadas ​​en las salidas de varios indicadores. Y como miembro de este último grupo, necesitaba una herramienta interactiva para poder evaluar de forma dinámica los niveles de riesgo y de beneficio, directamente desde el gráfico. En este artículo vamos a presentar una forma de implementación de un Expert Advisor con un riesgo de pérdida de patrimonio y relación R/R predefinidos. Se pueden modificar los parámetros de riesgo, R/R y el tamaño del lote durante la ejecución en el panel del EA.
Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados
Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados
Este artículo nos lleva en una nueva dirección a la hora de desarrollar Asesores Expertos, indicadores y scripts en MQL4 y MQL5. En el futuro, este modelo de programación se convertirá en un estándar para todos los operadores en la implementación de Asesores Expertos. Utilizando el modelo de programación basado en autómatas, los desarrolladores de MQL5 y Meta Trader 5 estarán cerca de poder crear un nuevo lenguaje, MQL6, y una nueva plataforma, Meta Trader 6.
Uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4
Uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4
En este artículo se discuten las particularidades del uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4. Ustedes conocerán cómo crear un sencillo proveedor de señales desde MetaTrader 5 y cómo conectarlo a varios terminales MetaTrader 4. Además, conocerán cómo copiar en tiempo real las transacciones de los participantes de Automated Trading Championship a su cuenta real en MetaTrader 4.
Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación
Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación
El artículo ofrece una descripción de las formas de utilización del análisis de regresión múltiple para el desarrollo de sistemas de trading. Muestra el uso del análisis de regresión para la automatización de la búsqueda de estrategias. Se proporciona como ejemplo una ecuación de regresión generada e integrada en un asesor experto sin necesidad de disponer de habilidades de programación.
Asesor Experto basado en las "Nuevas Dimensiones de Trading" ("New Trading Dimensions"), de Bill Williams
Asesor Experto basado en las "Nuevas Dimensiones de Trading" ("New Trading Dimensions"), de Bill Williams
En este artículo, trataré el tema del desarrollo del Asesor Experto basándome en el libro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities" ("Nuevas dimensiones de trading: como beneficiarse del caos en bolsa, bonos y bienes"), de Bill Williams. La estrategia en sí misma es muy conocida, y su uso todavía causa controversia entre traders. El artículo tiene en cuenta señales de trading del sistema, detalles específicos de implementación, y los resultados de simulaciones en datos históricos.
Aprendizaje Automático: Cómo usar las Máquinas de Vectores de Soporte en Trading
Aprendizaje Automático: Cómo usar las Máquinas de Vectores de Soporte en Trading
Las máquinas de vectores de soporte se usan desde hace mucho tiempo en campos como la bioinformática y matemáticas aplicadas para estudiar conjuntos de datos complejos y extraer patrones que se pueden usar para clasificar datos. Este artículo examina qué es una máquina de vectores de soporte, cómo funciona y por qué puede resultar muy útil a la hora de extraer patrones complejos. Después investigaremos cómo se puede aplicar al mercado y usar potencialmente para tomar decisiones de trading. Usando la Herramienta de Aprendizaje de Máquina de Vectores de Soporte, el artículo facilitará ejemplos listos que permitirán a los lectores experimentar con sus propias operaciones de trading.
El Papel de las Distribuciones Estadísticas en el Trabajo del Trader
El Papel de las Distribuciones Estadísticas en el Trabajo del Trader
Este artículo es una continuación lógica de mi artículo "Statistical Probability Distributions in MQL5" ("Distribuciones de Probabilidad Estadísticas en MQL5"), que presentó las clases para trabajar con algunas distribuciones estadísticas teóricas. Ahora que ya tenemos una base teórica, sugiero proceder directamente a conjuntos de datos reales para darle un uso a esta base.
Implementar un trader de noticias automático
Implementar un trader de noticias automático
Esta es la continuación de otro artículo acerca de la clase POO de MQL5, en el cual se le mostró el modo de implementar un Asesor Experto orientado a objetos desde cero y se le dieron algunos trucos sobre la programación orientada a objetos. Hoy, le voy a mostrar los fundamentos técnicos necesarios para desarrollar un Asesor Experto capaz de hacer trading con noticias. Mi objetivo es seguir proporcionándole ideas acerca de la POO y también abarcar un nuevo tema en esta serie de artículos, trabajando con el sistema de archivos.
Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios
Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios
¿Hay alguna correlación entre el comportamiento de precios del pasado y sus tendencias futuras? ¿Por qué el precio repite hoy el carácter de su movimiento del día anterior? ¿Se pueden usar estadísticas para predecir la dinámica de los precios? Hay una respuesta, y es afirmativa. Si tiene alguna duda de ello, este artículo es para usted. Le explicaré cómo crear un filtro funcional para un sistema de trading en MQL5, revelando un patrón interesante en cambios de precio.
Cálculos paralelos en MetaTrader 5
Cálculos paralelos en MetaTrader 5
El tiempo ha tenido un gran valor a lo largo de la historia de la humanidad, y nos esforzamos en no desperdiciarlo innecesariamente. En este artículo, se le va a mostrar cómo acelerar el funcionamiento de su Expert Advisor si su ordenador dispone de un procesador de núcleo múltiple. Además, la implementación del método propuesto no requiere el conocimiento de ningún otro lenguaje aparte de MQL5.
Aplicar la transformada de Fisher y su transformada inversa al análisis de mercado en Meta Trader 5
Aplicar la transformada de Fisher y su transformada inversa al análisis de mercado en Meta Trader 5
Ahora sabemos que la función densidad de probabilidad (PDF) de un ciclo de mercado no recuerda a una gausiana sino más bien a una PDF de una onda senoidal y la mayoría de indicadores asumen que la PDF del ciclo del mercado es gausiana, por lo que necesitamos conocer una forma de "corregir" eso. La solución es usar la transformada de Fisher. La transformada de Fisher cambia una PDF de cualquier forma de onda en otra aproximadamente gausiana. Este artículo describe las matemáticas que hay tras la transformada de Fisher y la transformada inversa de Fisher y su aplicación al trading. Se presenta y evalúa un módulo de señal de trading propio basado en la transformada de Fisher inversa.
Los Asesores Expertos desde el Asistente MQL5 funcionan en MetaTrader 4
Los Asesores Expertos desde el Asistente MQL5 funcionan en MetaTrader 4
En este artículo se ofrece un emulador simple del entorno comercial de MetaTrader 5 para MetaTrader 4. Este emulador permite realizar el traspaso y adaptación de las clases de trading de la librería estándar. Como resultado, los Asesores Expertos generados en el Asistente para MetaTrader 5, pueden ser compilados y ejecutados en MetaTrader 4.
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando API HedgeTerminal, Parte 2
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando API HedgeTerminal, Parte 2
En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Es la continuación de la primera parte: “Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1”. En la segunda parte se describe la integración de los EAs personalizados con HedgeTerminalAPI, una biblioteca especial de virtualización que permite tradear bidireccionalmente estando en un entorno cómodo que permite gestionar sus posiciones de una manera sencilla y clara.
Gráfico informativo "Qué supone MetaTrader Market"
Gráfico informativo "Qué supone MetaTrader Market"
Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance", a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.
Módulo de señales comerciales según el sistema de Bill Williams
Módulo de señales comerciales según el sistema de Bill Williams
En el artículo se describen las reglas del sistema comercial de Bill Williams, el orden de uso del módulo MQL5 desarrollado para la búsqueda y marcado de patrones de este sistema en el gráfico, el comercio automático según los patrones hallados, y también se presentan los resultados de la simulación con diferentes instrumentos comerciales.
Desarrollo de una Startup social tecnológica, Parte I: Publicamos las Señales de MetaTrader 5 en el Twitter
Desarrollo de una Startup social tecnológica, Parte I: Publicamos las Señales de MetaTrader 5 en el Twitter
Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos vincular el terminal MetaTrader 5 con una cuenta del Twitter para publicar las señales de su Asesor Experto. Estamos desarrollando el Sistema social del soporte para la toma de decisiones (SDSS por sus siglas en inglés Social Decision Support System, denominado en adelante como SDSS) con PHP a base del servicio web RESTful. Esta idea se basa en la concepción del trading automático, o así denominado el trading mediante los ordenadores. Queremos que las señales comerciales automáticas del Asesor Experto (EA) pasen por los filtros de las facultades cognitivas de la mente humana.
Usando el filtro de Kalman en la predicción del precio
Usando el filtro de Kalman en la predicción del precio
Para un trading de éxito, casi siempre son necesarios los indicadores destinados a separar el movimiento principal de precios de las fluctuaciones ruidosas. En este artículo se considera uno de los filtros digitales más avanzados, el filtro de Kalman. Se describe su construcción y el uso en la práctica.
Arbitraje triangular
Arbitraje triangular
Este artículo está dedicado a un método del trading popular, el arbitraje triangular. Este tema ha sido analizado lo más detallado posible, han sido considerados las ventajas y desventajas de la estrategia, ha sido desarrollado el código del Asesor Experto.