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SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5
SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5
O desenvolvimento de estratégias de negociação está associado ao processamento de grandes quantidades de dados. Agora, em MQL5, você pode trabalhar com bancos de dados usando consultas SQL baseadas no SQLite. Uma vantagem importante desse mecanismo é que todo o banco de dados está contido em um único arquivo, localizado no computador do usuário.
Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot
Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot
Neste artigo, nós visualizaremos características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot. Cada boxplot separado (ou diagrama de caixa) fornece uma boa visualização de como os valores são distribuídos ao longo do conjunto de dados. Os boxplots não devem ser confundidos com os gráficos de velas, embora possam ser visualmente semelhantes.
Guia Prático do MQL5: Teste de estresse de uma estratégia de negociação utilizando os símbolos personalizados
Guia Prático do MQL5: Teste de estresse de uma estratégia de negociação utilizando os símbolos personalizados
O artigo considera uma abordagem para o teste de estresse de uma estratégia de negociação usando os símbolos personalizados. Uma classe de símbolo personalizada é criada para essa finalidade. Esta classe é utilizada para receber os dados de ticks de fontes de terceiros, bem como realizar alterações das propriedades do símbolo. Com base nos resultados do trabalho realizado, nós consideraremos várias opções para alterar as condições de negociação, sob as quais uma estratégia de negociação está sendo testada.
Estudo dos padrões de Merrill
Estudo dos padrões de Merrill
Neste artigo, nós examinaremos o modelo de padrões de Merrill e tentaremos avaliar qual a sua relevância atual. Para isso, nós desenvolveremos uma ferramenta para testar tais padrões e aplicar o modelo a vários tipos de dados, como preços de fechamento, máxima e mínima, além dos osciladores.
Gerenciando otimizações (Parte 2): Cirando a lógica do aplicativo e objetos chave
Gerenciando otimizações (Parte 2): Cirando a lógica do aplicativo e objetos chave
Este artigo é uma continuação da publicação anterior sobre a criação de uma interface gráfica para gerenciar otimizações. Nele, abordaremos a lógica do robô para o complemento a ser criado. Criaremos um wrapper que permitirá iniciar o terminal MetaTrader 5 como um processo gerenciado através do C#. Também consideraremos o trabalho com arquivos de configuração. Dividiremos a lógica do programa em duas partes, a primeira descreverá os métodos chamados após pressionar uma tecla específica e a segunda, a parte da inicialização e do gerenciamento de otimizações.
Gerenciando otimizações (Parte I): Criando uma interface gráfica do usuário
Gerenciando otimizações (Parte I): Criando uma interface gráfica do usuário
Este artigo descreve um processo para criar uma extensão projetada para o terminal MetaTrader. Essa solução ajuda a automatizar o processo de otimização através de sua execução em outros terminais. Outros artigos serão escritos com base neste artigo para desenvolver este tópico. A extensão será escrita usando linguagem C# e modelos de programação, o que, além do objetivo principal deste artigo, mostrará não apenas a capacidade do terminal de expandir os recursos originalmente criados através da escrita de templates próprios, mas também como criar facilmente gráficos personalizados numa linguagem com os recursos mais convenientes para isso.
Arranquemos o lucro até o último pip
Arranquemos o lucro até o último pip
Este artigo tenta combinar teoria com prática no campo da negociação algorítmica. A maior parte da conversa sobre a criação de sistemas de negociação está associada ao uso de barras históricas de preços e vários indicadores. Este é um campo bem desgastado que não tocaremos. As barras são uma entidade completamente artificial, por isso, vamos dar algo mais próximo a protoinformações - ticks.
Colorindo os resultados da otimização de estratégias de negociação
Colorindo os resultados da otimização de estratégias de negociação
Neste artigo nós vamos realizar um experimento: nós vamos colorir os resultados da otimização. A cor é determinada por três parâmetros: os níveis de vermelho, verde e azul (RGB). Existem outros métodos de codificação de cores, que também usam três parâmetros. Assim, três parâmetros de teste podem ser convertidos em uma cor, que representa visualmente os valores. Leia este artigo para descobrir se essa representação pode ser útil.
Estudo de técnicas de análise de velas (parte I): Verificação de padrões existentes
Estudo de técnicas de análise de velas (parte I): Verificação de padrões existentes
Neste artigo, nós vamos considerar os padrões populares de velas e tentaremos descobrir se eles ainda são relevantes e eficazes nos mercados atuais. A análise de velas ou candlestick apareceu há mais de 20 anos e desde então se tornou bem popular. Muitos traders consideram as velas japoneses a forma de visualização de preços de ativos mais conveniente e fácil de compreender.
Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada
Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada
O artigo considera a aplicação do método de otimização separada durante várias condições de mercado. A otimização separada significa definir os parâmetros ideais do sistema de negociação, otimizando para uma tendência de alta e tendência de baixa separadamente. Para reduzir o efeito de sinais falsos e melhorar a lucratividade, os sistemas são flexíveis, o que significa que eles têm um conjunto específico de configurações ou dados de entrada, o que se justifica porque o comportamento do mercado está em constante alteração.
Uso Prático das Redes Neurais de Kohonen na Negociação Algorítmica. Parte II. Otimização e previsão
Uso Prático das Redes Neurais de Kohonen na Negociação Algorítmica. Parte II. Otimização e previsão
Com base nas ferramentas universais projetadas para trabalhar com as redes de Kohonen, nós construímos o sistema de análise e seleção dos parâmetros ótimos do EA e consideramos a previsão das séries temporais. Na Parte I, nós corrigimos e melhoramos as classes das redes neurais publicamente disponíveis, adicionando os algoritmos necessários. Agora é hora de colocá-los em prática.
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores em outros períodos. Muitas vezes, os EAs que são lucrativos nos testes se revelam não lucrativos em tempo real. Nesse momento, surge a necessidade de estar otimizando continuamente, o que se torna uma rotina, porém, sempre há alguém que procura maneiras de automatizar o trabalho. Nesse artigo, proponho uma abordagem não padrão para resolver esse problema.
Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário
Trabalhemos com os resultados da otimização através da interface gráfica do usuário
Continuamos a desenvolver o tópico sobre o processamento e análise de resultados de otimização. Desta vez, a tarefa é selecionar os 100 melhores resultados de otimização e exibi-los na tabela da GUI. Vamos fazer com que o usuário, selecionando uma série na tabela de resultados de otimização, receba um gráfico multissímbolo de saldo e rebaixamento, em gráficos separados.
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
Visualização dos resultados de otimização pelo critério selecionado
No artigo, continuamos a desenvolver o aplicativo MQL para trabalhar com resultados de otimização que foi iniciado em artigos anteriores. Desta vez, veremos um exemplo em que podemos gerar uma tabela de melhores resultados após a otimização de parâmetros, especificando através da interface gráfica outro critério.
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5
O artigo mostra um aplicativo MQL de exemplo com uma interface gráfica em que gráficos multissímbolos de saldo e rebaixamento do depósito são exibidos com base nos resultados do último teste.
Visualizando a otimização de uma estratégia de negociação na MetaTrader 5
Visualizando a otimização de uma estratégia de negociação na MetaTrader 5
O artigo implementa um aplicativo MQL com uma interface gráfica para a visualização estendida do processo de otimização. A interface gráfica utiliza a última versão da biblioteca EasyAndFast. Muitos usuários podem questionar-se sobre a necessidade de utilizar interfaces gráficas em aplicativos MQL. Este artigo demonstra um dos vários casos em que eles podem ser úteis para os traders.
Otimização Controlada: Recozimento Simulado
Otimização Controlada: Recozimento Simulado
O Testador de Estratégia da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornece apenas duas opções de otimização: otimização completa dos parâmetros e o algoritmo genético. Este artigo propõe um novo método para otimizar as estratégias de negociação — Recozimento Simulado (Simulated Annealing). Será introduzido o algoritmo do método, sua implementação e integração em qualquer Expert Advisor. O algoritmo desenvolvido é testado no EA Moving Average (Média Móvel).
Decompondo as entradas em indicadores
Decompondo as entradas em indicadores
Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas procuramos aperfeiçoar e melhorá-la. E, de fato, em ambos os casos, comparamos as transações com indicadores conhecidos. Este artigo sugere métodos de comparação de lotes de trades com uma série de indicadores.
Guia prático do MQL5: Reduzindo o efeito de sobreajuste e lidando com a falta de cotações
Guia prático do MQL5: Reduzindo o efeito de sobreajuste e lidando com a falta de cotações
Seja qual for a estratégia de negociação que você usa, sempre haverá uma questão de quais parâmetros escolher para garantir lucros futuros. Este artigo fornece um exemplo de um Expert Advisor com a possibilidade de otimizar vários parâmetros símbolos ao mesmo tempo. Esse método destina-se a reduzir o efeito dos parâmetros de sobreajuste e a lidar com situações em que os dados a partir de um único símbolo não são suficientes para o estudo.
Criação de Consultores Multiespecializados com base em Modelos de Comércio
Criação de Consultores Multiespecializados com base em Modelos de Comércio
Usar a abordagem orientada a objeto no MQL5 simplifica a criação de Expert Advisors de várias moedas/vários sistemas/vários períodos de tempo. Imagine seu único EA comercializar simultaneamente em várias dezenas de estratégias comerciais, em todos os instrumentos disponíveis, e em todos os possíveis prazos! Além disso, a EA é facilmente testada no dispositivo de teste e, para todas as estratégias, incluídas na sua composição, existe um ou vários sistemas de trabalho de gestão de dinheiro.
Padrão de bandeira
Padrão de bandeira
No artigo, são examinados os padrões de Bandeira, Flâmula, Cunha, Retângulo, Triângulo contrativo, Triângulo expansivo. São analisadas suas similaridades e diferenças, são criados tanto indicadores para pesquisá-los no gráfico quanto um indicador-testador para avaliar sua eficácia.
Guia para testes e otimização de Expert Advisors no MQL5
Guia para testes e otimização de Expert Advisors no MQL5
Este artigo explica o processo passo-a-passo de identificação e solução de erros de código, assim como os passos para testar e otimizar os parâmetros de entrada do Expert Advisor. Você aprenderá como utilizar o Strategy Tester do terminal do cliente MetaTrader 5 para descobrir o melhor símbolo e definição dos parâmetros de entrada para seu Expert Advisor.
O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5
O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5
O MetaTrader 5 nos permite simular negociação automática, dentro de um verificador de estratégia incorporado, utilizando Expert Advisors e a linguagem MQL5. Este tipo de simulação é chamada de teste dos Expert Advisors, e pode ser implementado utilizando a otimização multitarefa, também como simultaneamente sobre um número de instrumentos. A fim de oferecer um teste rigoroso, uma geração de pontos (ticks) baseada no histórico por minuto disponível, precisa ser executada. Este artigo fornece uma descrição detalhada do algoritmo, pelo qual os ticks (pontos) são gerados para o teste histórico no terminal do cliente do MetaTrader 5.
LifeHack para traders: um back-test bem, e quatro melhor
LifeHack para traders: um back-test bem, e quatro melhor
Antes do primeiro teste único, na mente de cada trader surge a mesma pergunta: "Qual dos quatro modos devo usar?" Cada um dos modos oferecidos tem suas vantagens e características, por isso tornamos o trabalho mais fácil, que dizer, executamos todos os modos usando apenas um botão! Este artigo mostra como ver simultaneamente todos os quatro gráficos de teste com ajuda da Win API e um magic pequeno.
Guia prático do MQL5: Analisando propriedades de posição no testador de estratégias do MetaTrader 5
Guia prático do MQL5: Analisando propriedades de posição no testador de estratégias do MetaTrader 5
Apresentaremos uma versão modificada do Expert Advisor a partir fo artigo anterior "Guia prático do MQL5: Propriedades de posição no painel de informações personalizado". Alguns dos assuntos que abordaremos incluem a obtenção de dados das barras, verificação de eventos de uma nova barra no símbolo atual, inclusão de uma classe de negociação da Biblioteca padrão a um arquivo, criação de uma função para buscar por sinais de negociação e uma função para execução das operações de negócio, assim como determinar os eventos de negócio na função OnTrade().
Avaliação de sistemas de negócio - A efetividade de entrada, saída e negócios em geral
Avaliação de sistemas de negócio - A efetividade de entrada, saída e negócios em geral
Existem várias medidas que permitem determinar a eficácia e rentabilidade de um sistema de negócio. No entanto, os negociantes estão sempre prontos para colocar qualquer sistema em um novo teste de impacto. O artigo diz como as estatísticas baseadas em medidas de efetividade podem ser usadas para a plataforma MetaTrader 5. Ele inclui a classe para transformação da interpretação das estatísticas através de negócios para aquele que não contradiz a descrição dada no livro "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") por S.V. Bulashev. Ele também inclui um exemplo de uma função de personalização para otimização.
Quanto dura a tendência?
Quanto dura a tendência?
No artigo, são selecionadas várias maneiras de identificar a tendência, a fim de definir sua duração em relação ao estado de correção do mercado. Na teoria, acredita-se numa correlação tendência-fase de correção de 30% para 70%. Nós temos que verificar isso.
Análise comparativa de 10 estratégias de tendência
Análise comparativa de 10 estratégias de tendência
No artigo, além de una breve visão geral de 10 estratégias de tendência, são levados a cabo seu teste e análise comparativa. Com base nos resultados obtidos, é feita uma conclusão geral sobre a viabilidade, vantagens e desvantagens da negociação de tendência.
Negociação usando canais Donchian
Negociação usando canais Donchian
No artigo, são desenvolvidas e testadas várias estratégias com base no canal Donchian com a utilização de diferentes indicadores de filtro. São realizadas a pesquisa e a análise comparativa de seu funcionamento.