Algorithmic Trading Articles for 机器学习

自从第一篇专门讨论强化学习的文章以来，我们以某种方式触及了 2 个问题：探索环境和检定奖励函数。最近的文章曾专门讨论了离线学习中的探索问题。在本文中，我想向您介绍一种算法，其作者完全剔除了奖励函数。

本文研究了改变概率分布形状对优化算法性能的影响。我们将进行的实验，会用到智能头足类生物（SC）测试算法，从而评估优化问题背景下各种概率分布的效能。

使用 Python 和 MetaTrader5 python 软件包及 ONNX 模型文件进行深度学习预测和排序

本项目涉及在金融市场中使用 Python 进行基于深度学习的预测。我们将探索使用平均绝对误差（MAE）、均方误差（MSE）和R平方（R2）等关键指标测试模型性能的复杂性，并学习如何将所有内容打包到可执行文件中。我们还将制作一个 ONNX 模型文件以及它的 EA。

在本文中，我们探索了在时间序列由数字滤波器在频域上进行表达的应用，如此即可提取也许对预测模型有用的独特特征。

用于时间序列挖掘的数据标签（第 6 部分）：使用 ONNX 在 EA 中应用和测试

本系列文章介绍了几种时间序列标注方法，可以创建符合大多数人工智能模型的数据，根据需要进行有针对性的数据标注可以使训练好的人工智能模型更符合预期的设计，提高我们模型的准确性，甚至帮助模型实现质的飞跃！

本文研究一套称为进化策略（ES）的优化算法。它们是最早使用进化原理来寻找最优解的种群算法之一。我们将针对传统的 ES 变体实现变更，并修改算法的测试函数和测试台方法。

探索算法炼金术的秘密，我们将引导您融会贯通如何在解码金融领域时将艺术性和精确性相结合。揭示随机森林如何将数据转化为预测能力，为驾驭股票市场的复杂场景提供独特的视角。加入我们的旅程，进入金融魔法的心脏地带，此处我们会揭开随机森林在塑造市场命运、及解锁赚钱机会之门方面之角色的神秘面纱

用于时间序列挖掘的数据标签（第 5 部分）：使用 Socket 在 EA 中进行应用和测试

本系列文章介绍了几种时间序列标注方法，可以创建符合大多数人工智能模型的数据，根据需求有针对性地进行数据标注，可以使训练出来的人工智能模型更符合预期设计，提高我们模型的准确性，甚至帮助模型实现质的飞跃！

在我们的数据科学和机器学习系列的最新一期中，深入到错综复杂的决策树世界。本文专为寻求策略洞察的交易者量身定制，全面回顾了决策树在分析市场趋势中所发挥的强大作用。探索这些算法树的根和分支，解锁它们的潜力，从而强化您的交易决策。加入我们，以全新的视角审视决策树，并探索它们如何在复杂的金融市场航行中成为您的盟友。

通过我们的 MQL5 系列第二部分，开启一段启迪心灵的旅程。这些文章不仅是教程，还是通往魔法世界的大门，在那里，编程新手和魔法师将团结在一起。是什么让这段旅程变得如此神奇？我们的 MQL5 系列第二部分以令人耳目一新的简洁性脱颖而出，使复杂的概念变得通俗易懂。与我们互动，我们会回答您的问题，确保您获得丰富和个性化的学习体验。让我们建立一个社区，让理解 MQL5 成为每个人的冒险。欢迎来到魔法世界！

第一部分专注于众所周知、且流行的算法 — 模拟退火。我们已经通盘研究了它的利弊。本文的第二部分专注于算法的彻底变换，将其转变为一种新的优化算法 — 模拟各向同性退火（SIA）。

开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理（第 3 部分）：在 MQL5 中创建自动移动和测试脚本

本文讨论在 Python 中实现井字游戏中的自动移动，并与 MQL5 函数和单元测试集成。目标是通过在 MQL5 中进行测试，提高游戏的互动性并确保系统的可靠性。本文内容包括游戏逻辑开发、集成和实际测试，最后将介绍动态游戏环境和强大集成系统的创建。

模拟退火算法是受到金属退火工艺启发的一种元启发式算法。在本文中，我们将对算法进行全面分析，并揭示围绕这种广为人知的优化方法的一些常见信仰和神话。本文的第二部分将研究自定义模拟各向同性退火（SIA）算法。

使用准备好的训练数据集中的数据对模型进行离线训练，这种方法虽然有一定的优势，但其不利的一面是，环境信息被大大压缩到训练数据集的大小。这反过来又限制了探索的可能性。在本文中，我们将探讨一种方法，这种方法可以用尽可能多样化的数据来填充训练数据集。

通过我们的 MQL5 编程新手指南，进入算法交易的迷人领域。在揭开自动化交易世界的神秘面纱之际，让我们探索支持MetaTrader 5 的语言 MQL5 的精髓。从了解基础知识到迈出编码的第一步，本文是您即使没有编程背景也能释放算法交易潜力的关键。加入我们的旅程，在令人兴奋的 MQL5 世界里，体验简单与复杂的结合吧。

Python、ONNX 和 MetaTrader 5：利用 RobustScaler 和 PolynomialFeatures 数据预处理创建 RandomForest 模型

在本文中，我们将用 Python 创建一个随机森林（random forest）模型，训练该模型，并将其保存为带有数据预处理功能的 ONNX 管道。之后，我们将在 MetaTrader 5 终端中使用该模型。

如果我们想从机器学习这些先进技术中获得任何价值，那么很难解释和理解为什么我们的模型偏离我们的期望至关重要。如果对模型内部工作原理的没有全面了解，我们可能无法发现破坏模型性能的错误，我们可能会在无法预测的参照特征上浪费时间，从长远来看，我们有可能没有充分利用这些模型的功能。幸运的是，有一个复杂且维护良好的多合一解决方案，令我们能够准确地看到我们的模型在引擎盖下正在做什么。

在本文中，我们将讨论在前面讨论过的所有算法中最有争议的算法 - 差分进化算法（Differential Evolution，DE）。

机器学习对于任何经验的人来说都是一个复杂而回报的领域。在本文中，我们将深入探讨为您所构建模型提供动力的内在机制，我们探索的错综复杂的世界，涵盖特征、预测和化解复杂性的有力决策，并牢牢把握模型解释。学习驾驭权衡、强化预测、特征重要性排位的艺术，同时确保做出稳健的决策。这篇基本读物可帮助您从机器学习模型中获得更高的性能，并为运用机器学习方法提取更多价值。

文章介绍了一种基于自然界螺旋轨迹构造模式（如软体动物贝壳）的优化算法 - 螺旋动力学优化算法（Spiral Dynamics Optimization，SDO）。我对作者提出的算法进行了彻底的修改和完善，本文将探讨这些修改的必要性。

您应当知道的 MQL5 向导技术（第 09 部分）：K-Means 聚类与分形波配对

“K-均值”聚类采用数据点分组的方式，该过程最初侧重于数据集的宏观视图，使用随机生成的聚类质心，然后放大并调整这些质心，从而准确表示数据集。我们将对此进行研究，并开拓一些它的用例。

文章探讨了一种源自无生命自然的有趣算法 - 模拟河床形成过程的智能水滴（IWD，Intelligent Water Drops）。这种算法的理念大大改进了之前的评级领先者 - SDS。与往常一样，新的领先者（修改后的 SDSm）可在附件中找到。

在本文中，我们将继续讨论收集数据至训练集之中的方法。显然，学习过程需要与环境不断互动。不过，状况可能会有所不同。

感知器，单隐藏层网络，对于任何精熟基本自动交易，并希望涉足神经网络的人来说都是一个很好的切入点。我们查看这是如何在一个信号类当中一步一步组装实现的，其是 MQL5 向导类中用于智能交易系统的部分。

本文表述针对 Nelder-Mead 方法进行的彻底探索，解释了如何在每次迭代中修改和重新排列单纯形（函数参数空间），从而达成最优解，并讲述了如何改进该方法。

在本文中，我们将领略一个有趣的算法，它是在监督和强化学习方法的交叉点上构建的。

机器学习中的量化（第 2 部分）：数据预处理、表格选择、训练 CatBoost 模型

本文探讨了量化在树模型构建中的实际应用。探讨了选择量化表和数据预处理的方法。没有使用复杂的数学方程。

据前几篇文章中所执行测试的结果，我们得出的结论是，训练策略的最优性很大程度上取决于所采用的训练集。在本文中，我们将熟悉一种相当简单，但有效的方法来选择轨迹，并据其训练模型。

开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理（第 1 部分）：如何在 MQL5 中使用 RestAPI

在本文中，我们将讨论 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）对于不同应用程序和软件系统之间交互的重要性。我们将看到 API 在简化应用程序间交互方面的作用，使它们能够有效地共享数据和功能。

我们将继续讨论决策转换器方法系列。从上一篇文章中，我们已经注意到，训练这些方法架构下的转换器是一项相当复杂的任务，需要一个大型标记数据集进行训练。在本文中，我们将观看到一种使用未标记轨迹进行初步模型训练的算法。

在本文中，我们将探讨另一种受无生命自然启发的优化算法--带电系统搜索（Charged System Search，CSS）算法。本文旨在介绍一种基于物理和力学原理的新的优化算法。

在最近的文章中，我们已看到了运用决策转换器方法的若干选项。该方法不仅可以分析当前状态，还可以分析先前状态的轨迹，以及在其中执行的动作。在本文中，我们将专注于在层次化模型中运用该方法。

在本文中，我们将探讨使用 Scikit-Learn 库中所有可用的分类模型来解决 Fisher 鸢尾花数据集的分类任务。我们将尝试把这些模型转换为 ONNX 格式，并在 MQL5 程序中使用生成的模型。此外，我们将在完整的鸢尾花数据集上比较原始模型与其 ONNX 版本的准确性。

在离线学习期间，我们基于训练样本数据优化了智能体的政策。成品政策令智能体对其动作充满信心。然而，这种乐观情绪并不总是正当的，并且可能会在模型操作期间导致风险增加。今天，我们要寻找降低这些风险的方法之一。

出于分析和预测目的而把数据分类是机器学习中一个非常多样化的领域，它具有大量的方式和方法。本文着眼于一种这样的方式，即集聚层次化分类。

传递指标至感知器的示例。本文讲述了一般概念，并展示了最简单的现成智能交易系统，后随其优化和前向验算结果。

本文讨论了基于随机游走原理的随机扩散搜索（Stochastic Diffusion Search，SDS）算法，它是一种非常强大和高效的优化算法。该算法允许在复杂的多维空间中找到最优解，同时具有高收敛速度和避免局部极值的能力。

最近两篇文章专门介绍了决策转换器方法，其在期望奖励的自回归模型境况下针对动作序列进行建模。在本文中，我们将研究该方法的另一种优化算法。

本文探讨了MEC家族的算法，称为简单思维进化计算（Simple Mind Evolutionary Computation, Simple-MEC，SMEC）算法。该算法以其思想之美和易于实现而著称。

在上一篇文章中，我们领略了决策变换器。但是，外汇市场复杂的随机环境不允许我们充分发挥所提议方法的潜能。在本文中，我将讲述一种算法，旨在提高在随机环境中的性能。

神经网络变得简单（第 68 部分）：离线优先引导政策优化

种群优化算法：改变概率分布的形状和位移，并基于智能头足类生物（SC）进行测试

使用 Python 和 MetaTrader5 python 软件包及 ONNX 模型文件进行深度学习预测和排序

频域中的滤波和特征提取

用于时间序列挖掘的数据标签（第 6 部分）：使用 ONNX 在 EA 中应用和测试

种群优化算法：进化策略，(μ,λ)-ES 和 (μ+λ)-ES

数据科学和机器学习（第 17 部分）：摇钱树？外汇交易中随机森林的艺术与科学

用于时间序列挖掘的数据标签（第 5 部分）：使用 Socket 在 EA 中进行应用和测试

数据科学和机器学习（第 16 部分）：全新面貌的决策树

MQL5 简介（第 2 部分）：浏览预定义变量、通用函数和控制流语句

种群优化算法：模拟各向同性退火（SIA）算法。第 II 部分

开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理（第 3 部分）：在 MQL5 中创建自动移动和测试脚本

种群优化算法：模拟退火（SA）。第 1 部分

神经网络变得简单（第 66 部分）：离线学习中的探索问题

MQL5 简介（第 1 部分）：算法交易新手指南

Python、ONNX 和 MetaTrader 5：利用 RobustScaler 和 PolynomialFeatures 数据预处理创建 RandomForest 模型

利用 Python 和 MQL5 构建您的第一个玻璃盒模型

群体优化算法：差分进化（DE）

精通模型解释：从您的机器学习模型中获取深入见解

群体优化算法：螺旋动态优化 (SDO) 算法

您应当知道的 MQL5 向导技术（第 09 部分）：K-Means 聚类与分形波配对

群体优化算法：智能水滴（IWD）算法

神经网络变得简单（第 67 部分）：按照过去的经验解决新任务

您应当知道的 MQL5 向导技术（第 08 部分）：感知器

种群优化算法：Nelder-Mead（NM），或单纯形搜索方法

神经网络变得简单（第 65 部分）：距离加权监督学习（DWSL）

机器学习中的量化（第 2 部分）：数据预处理、表格选择、训练 CatBoost 模型

神经网络变得简单（第 64 部分）：保守加权行为克隆（CWBC）方法

开发具有 RestAPI 集成的 MQL5 强化学习代理（第 1 部分）：如何在 MQL5 中使用 RestAPI

神经网络变得简单（第 63 部分）：决策转换器无监督预训练（PDT）

群体优化算法：带电系统搜索（CSS）算法

神经网络变得简单（第 62 部分）：在层次化模型中运用决策转换器

Scikit-Learn 库中的分类模型及其导出到 ONNX

神经网络变得简单（第 61 部分）：离线强化学习中的乐观情绪问题

您应当知道的 MQL5 向导技术（第 07 部分）：树状图

神经网络实验（第 7 部分）：传递指标

群体优化算法：随机扩散搜索（SDS）

神经网络变得简单（第 60 部分）：在线决策转换器（ODT）

群体优化算法：思维进化计算（MEC）算法

神经网络变得简单（第 59 部分）：控制二分法（DoC）