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Gestión de la optimización (Parte I): Creando una interfaz gráfica
Gestión de la optimización (Parte I): Creando una interfaz gráfica
Este artículo describe el proceso de la creación de una extensión para el terminal MetaTrader. La solución propuesta ayuda a automatizar el proceso de de la optimización iniciando la optimización en otros terminales. Basándose en el presente artículo, serán escritos algunos artículos más, que conciernen a este tema. La extensión está escrita usando el lenguaje C# y las plantillas de programación, lo que demuestra adicionalmente la capacidad del terminal para expandir las posibilidades diseñadas inicialmente en él a través del desarrollo de sus propios módulos, así como, demuestra la facilidad de crear las interfaces gráficas personalizadas usando el lenguaje con una funcionalidad más conveniente para eso.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XII): Implementando la clase de objeto "cuenta" y la colección de objetos de cuenta
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XII): Implementando la clase de objeto "cuenta" y la colección de objetos de cuenta
En el artículo anterior, definimos los eventos de cierre de posiciones para MQL4 en la biblioteca y eliminamos las propiedades de las órdenes que nos resultaban innecesarias. En el presente artículo, analizaremos la creación del objeto "Cuenta", crearemos una colección de objetos de cuenta y prepararemos la funcionalidad de para monitorear los eventos de las cuentas.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VII): Eventos de activación de órdenes StopLimit, preparación de la funcionalidad para los eventos de modificación de órdenes y posiciones
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VII): Eventos de activación de órdenes StopLimit, preparación de la funcionalidad para los eventos de modificación de órdenes y posiciones
En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la creación de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la sexta parte, enseñamos a la biblioteca a trabajar con posiciones en las cuentas de compensación. En esta parte, implementaremos el seguimiento de los eventos de activación de órdenes StopLimit y prepararemos la funcionalidad necesaria para monitorear la modificación de órdenes y posiciones.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte X): Compatibilidad con MQL4 - Eventos de apertura de posición y activación de órdenes pendientes
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte X): Compatibilidad con MQL4 - Eventos de apertura de posición y activación de órdenes pendientes
En artículos anteriores, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la novena parte, comenzamos a completar las clases de la biblioteca para trabajar en MQL4. En el presente artículo, continuaremos desarrollando la biblioteca para hacerla totalmente compatible con MQL4.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VIII): Eventos de modificación de órdenes y posiciones
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VIII): Eventos de modificación de órdenes y posiciones
En artículos anteriores, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En el séptimo artículo, añadimos el seguimiento de los eventos de activación de órdenes StopLimit y preparamos la funcionalidad para monitorear el resto de eventos que tienen lugar con las órdenes y posiciones. En el presente artículo, vamos a crear una clase que monitoreará los eventos de modificación de las órdenes y posiciones de mercado.
Estudio de técnicas de análisis de velas (Parte IV): Actualizaciones y adiciones a la aplicación
Estudio de técnicas de análisis de velas (Parte IV): Actualizaciones y adiciones a la aplicación
En el presente artículo, vamos a presentar la siguiente versión de la aplicación Pattern Analyzer. En esta versión se han corregido algunas imperfecciones y se han añadido nuevas capacidades; además, se ha dado un nuevo enfoque a la comodidad y la actualidad de la interfaz actual. En este caso, además, se han tenido en cuenta las sugerencias reflejadas en los comentarios de los artículos anteriores. Podrá familiarizarse con el resultado leyendo el presente artículo.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VI): Eventos en la cuenta con compensación
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VI): Eventos en la cuenta con compensación
En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la quinta parte, hemos creado las clases de los eventos comerciales y la colección de eventos desde donde se envían los eventos a la objeto de la biblioteca Engine y al gráfico del programa de control. En esta parte de la descripción, vamos a añadir la posibilidad de trabajar con la biblioteca en las cuentas de tipo compensación.
Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico
Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico
El área de la aplicación de la diferenciación fraccionada es bastante amplia. Por ejemplo, los algoritmos del aprendizaje automático normalmente reciben una serie diferencial en la entrada. El problema es que es necesario mostrar los datos nuevos de acuerdo con la historia existente para que el modelo del aprendizaje automático pueda reconocerlos. En este artículo, se considera un enfoque original en la diferenciación de una serie temporal, además, se muestra el ejemplo de un sistema comercial auto-optimizable a base de una serie diferencial obtenida.
Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras
Estimación del índice de fractalidad, exponente de Hurst y posibilidad de predecir series temporales financieras
La búsqueda y el estudio del comportamiento fractal de los datos financieros supone que, tras un comportamiento aparentemente caótico de la series temporales económicas, se ocultan y operan unos mecanismos estables del comportamiento colectivo de los participantes. En la bolsa, estos mecanismos pueden llevar a la aparición de una dinámica de precios que determina y describe las propiedades específica de las series de precios. En el trading, sería interesante tener indicadores que pudieran estimar los parámetros de la fractilidad de manera estable y eficaz, en una escala y un intervalo de tiempo que fuesen útiles en la práctica.
Implementando OLAP en la negociación (Parte 2): Visualización de los resultados del análisis interactivo de los datos multidimensionales
Implementando OLAP en la negociación (Parte 2): Visualización de los resultados del análisis interactivo de los datos multidimensionales
En este artículo, se consideran diversos aspectos del desarrollo de la interfaz gráfica interactiva de un programa MQL diseñado para el procesamiento analítico en línea (OLAP) del historial de la cuenta y de los informes comerciales. Para obtener un resultado visual, se usan las ventanas maximizadas y de escala, una disposición adaptable de los controles «de goma» y un nuevo control para mostrar diagramas. A base de eso, fue implementado GUI con una selección de indicadores a lo largo de los ejes de coordenadas, funciones agregadas, tipos de los gráficos y ordenaciones.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte V): Clases y colección de eventos comerciales, envío de eventos al programa
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte V): Clases y colección de eventos comerciales, envío de eventos al programa
En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la cuarta parte, hemos puesto a prueba el seguimiento de eventos comerciales en la cuenta. En esta parte, vamos a crear las clases de los eventos comerciales y a colocarlas en la colección de eventos desde la que serán enviadas al objeto básico de la biblioteca Engine y al gráfico del programa de control.
Cómo visualizar la historia del comercio multidivisa en informes con formato HTML y CSV
Cómo visualizar la historia del comercio multidivisa en informes con formato HTML y CSV
Como sabemos, MetaTrader 5 ofrece la posibilidad de realizar simulaciones multidivisa desde su aparición. Esta función tiene mucha demanda entre la mayoría de los tráders, pero, por desgracia, no es tan universal como querríamos. En el presente artículo, ofrecemos varios programas para trazar gráficos con la ayuda de objetos gráficos usando como base la historia comercial de informes en los formatos HTML y CSV. El comercio con varios instrumentos puede analizarse paralelamente en varias subventanas, o en una sola ventana con la ayuda de la alternancia dinámica a una orden del usuario.
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: aumentando la informatividad de los gráficos
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: aumentando la informatividad de los gráficos
En este artículo, continuaremos expandiendo la funcionalidad de nuestra utilidad. Esta vez, añadiremos las posibilidades de visualizar la información en el gráfico, que sirve para facilitar nuestra negociación. En particular, añadiremos en el gráfico los precios máximos y mínimos del día anterior, niveles redondos, precios máximos y mínimos durante el año, hora del inicio de la sesión, etc.
Optimización de color de estrategias comerciales
Optimización de color de estrategias comerciales
En este artículo, vamos a realizar un experimento del coloreo de los resultados de la optimización. Como se sabe, el color se determina por tres parámetros: los niveles del color rojo, verde y azul (RGB en inglés, Red — rojo, Green — verde, Blue — azul). Hay otros métodos de codificar el color, pero igualmente se usan tres parámetros. Así, tres parámetros de la simulación pueden ser convertidos en un color que el trader percibe visualmente. Lea este artículo para averiguar si esta representación va a ser útil.
Indicadores MTF como herramienta de análisis técnico
Indicadores MTF como herramienta de análisis técnico
La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el proceso de análisis de la situación actual de mercado comienza por el estudio de los marcos temporales mayores del gráfico. Esto sucede hasta que pasemos al gráfico en el que realizamos las transacciones. Esta opción de análisis es una de las condiciones del comercio exitoso, indispensable para lograr un enfoque profesional de dicha tarea. En este artículo, vamos a hablar sobre los indicadores de marco temporal múltiple y los métodos de creación de los mismos. Mostraremos ejemplos de código en MQL5, realizaremos una valoración de los puntos fuertes y débiles de cada versión, y también ofreceremos un nuevo enfoque respecto a los indicadores que usan el modo MTF.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte IV): Eventos comerciales
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte IV): Eventos comerciales
En los anteriores artículos, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo objetivo es facilitar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Ya disponemos de una colección de órdenes y transacciones históricas, y órdenes y posiciones de mercado, así como de una clase para seleccionar y filtrar órdenes cómodamente. En esta parte, vamos a continuar desarrollando el objeto básico, además de enseñar a la biblioteca Engine a monitorear los eventos comerciales en la cuenta.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte III): Colección de órdenes y posiciones de mercado, búsqueda y filtrado
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte III): Colección de órdenes y posiciones de mercado, búsqueda y filtrado
En el primer artículo, comenzamos la creación de una gran biblioteca multiplataforma para construir con facilidad programas en las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Acto seguido, continuamos el desarrollo de la biblioteca y corregimos las órdenes y transacciones históricas. En esta ocasión, vamos a crear una clase que nos permita elegir y filtrar cómodamente órdenes y posiciones en las listas de colecciones; en concreto, crearemos un objeto básico de la biblioteca, llamado Engine, y añadiremos a la biblioteca una colección de órdenes y posiciones de mercado.
Integración de MetaTrader 5 y Python: recibiendo y enviando datos
Integración de MetaTrader 5 y Python: recibiendo y enviando datos
En nuestra época, el procesamiento de datos requiere un extenso instrumental y muchas veces no se limita al entorno protegido (sandbox) de alguna determinada aplicación. Existen los lenguajes de programación especializados y universalmente reconocidos para procesar y analizar los datos, para la estadística y el aprendizaje automático. Python es el líder en este campo. En este artículo, se describe un ejemplo de la integración de MetaTrader 5 y Python a través de los sockets, así como, la obtención de las cotizaciones por medio de la API del terminal.
Extrayendo datos estructurados de las páginas HTML usando los selectores CSS
Extrayendo datos estructurados de las páginas HTML usando los selectores CSS
En este artículo, se describe un método universal para analizar y convertir los datos de documentos HTML basados en los selectores CSS. Ahora, en MQL tenemos disponibles los informes comerciales y del Simulador de Estrategias, los calendarios económicos preferibles, señales públicas y monitoreo de cuentas, fuentes adicionales de las cotizaciones en línea.
Usando los recursos computacionales de MATLAB 2018 en MetaTrader 5
Usando los recursos computacionales de MATLAB 2018 en MetaTrader 5
Tras la modernización del paquete MATLAB en 2015, es necesario analizar el método moderno de creación de bibliotecas DLL. Usando como ejemplo un indicador de pronóstico, en el artículo se ilustran las peculiaridades de la vinculación de MetaTrader 5 y MATLAB al utilizar las versiones modernas de 64 bits de la plataforma. El análisis de todas las posibilidades de conexión de MATLAB permitirá al desarrollador de MQL5 crear más rápido aplicaciones con recursos computacionales ampliados, evitando tropezones indeseables.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte II): Colección de órdenes y transacciones históricas
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte II): Colección de órdenes y transacciones históricas
En el primer artículo, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es facilitar la creación de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Creamos el objeto abstracto COrder, que es el objeto básico para guardar los datos de las órdenes y transacciones históricas, así como de las órdenes y posiciones de mercado. Ahora, vamos a crear todos los objetos necesarios para guardar los datos de la historia de la cuenta en colecciones.
El poder del ZigZag (Parte II): Ejemplos de obtención, procesamiento y representación de datos.
El poder del ZigZag (Parte II): Ejemplos de obtención, procesamiento y representación de datos.
En la primera parte, describimos un indicador ZigZag modificado y una clase para la obtención de datos de los indicadores de este tipo. Ahora vamos a mostrar cómo crear indicadores basados ​​en dichas herramientas, además de escribir un experto para las pruebas, que realizará transacciones según las señales generadas por el indicador ZigZag. Como añadido, en este artículo se ofrecerá una nueva versión de la biblioteca de creación de interfaces gráficas EasyAndFast.
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo la búsqueda automática de patrones y visualización de símbolos encontrados
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo la búsqueda automática de patrones y visualización de símbolos encontrados
En este artículo, seguiremos ampliando las capacidades de la utilidad para la selección y navegación por los instrumentos. Esta vez vamos a crear nuevas pestañas, con la apertura de las cuales van a abrirse sólo aquellos símbolos que correspondan a unos u otros parámetros nuestros. Asimismo, aprenderemos a incluir fácilmente nuestras propias pestañas con las reglas de filtración necesarias.
El poder del ZigZag (Parte I). Desarrollando la clase base del indicador
El poder del ZigZag (Parte I). Desarrollando la clase base del indicador
Muchos investigadores no prestan la atención suficiente a la definición del comportamiento de los precios. En este caso, además, se usan métodos complejos que con frecuencia son simplemente «cajas negras», tales como: aprendizaje de máquinas o redes neuronales. En estos casos, lo más importante es: «¿Qué datos suministrar a la entrada para el entrenamiento de este u otro modelo?»
Uso práctico de las redes neuronales de Kohonen en el trading algorítmico (Parte II) Optimización y previsión
Uso práctico de las redes neuronales de Kohonen en el trading algorítmico (Parte II) Optimización y previsión
A base de las herramientas universales para el trabajo con las redes de Kohonen, se construye un sistema del análisis y la selección de los parámetros óptimos del EA, así como se considera la previsión de las series temporales. En la primera parte, corregimos y mejoramos las clases de redes neuronales disponibles públicamente, completándolas con algoritmos necesarios. Ahora ha llegado el momento para aplicarlas en la práctica.
Aplicación práctica de las correlaciones en el trading
Aplicación práctica de las correlaciones en el trading
En este artículo hablaremos sobre el concepto de correlación de magnitudes, y también analizaremos los métodos de cálculo de los coeficientes de correlación y su aplicación práctica en el comercio. La correlación es la interacción estadística de dos o más magnitudes aleatorias (o bien magnitudes que se pueden considerar tales con cierto nivel de precisión permisible). En este caso, además, el cambio de los valores de una o varias de estas magnitudes acompaña al cambio sistemático de los valores de otra u otras magnitudes.
Analizando resultados comerciales con la ayuda de informes HTML
Analizando resultados comerciales con la ayuda de informes HTML
Aparte de los informes comerciales, MetaTrader 5 permite guardar informes sobre la simulación y la optimización de expertos. El informe de simulación, al igual que la historia comercial, puede guardarse en dos formatos: XLSX y HTML, mientras que el informe de oprtimización se guarda en formato XML. En este artículo, vamos a analizar con detalle el informe HTML del simulador, el informe XML de optimización y el informe HTML con la historia comercial.
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo las pestañas de "recordatorios" y guardando objetos gráficos
Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo las pestañas de "recordatorios" y guardando objetos gráficos
En este artículo, ampliaremos las posibilidades de la utilidad creada anteriormente, añadiéndole pestañas para seleccionar los instrumentos que necesitemos. Asimismo, aprenderemos a guardar los objetos gráficos creados en el gráfico de un instrumento determinado, para no crearlos de nuevo constantemente. E incluso aprenderemos a trabajar solo con los instrumentos que han sido elegidos preliminarmente con la ayuda del sitio web necesario.
Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat
Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat
En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.
Desarrollando una utilidad para la selección y navegación de instrumentos en los lenguajes MQL5 y MQL4
Desarrollando una utilidad para la selección y navegación de instrumentos en los lenguajes MQL5 y MQL4
Para el tráder avanzado no es un secreto que la mayor parte del tiempo que ocupa el comercio no se invierte en la apertura o acompañamiento de transacciones. Lo que más tiempo ocupa es la selección de instrumentos y la búsqueda de puntos de entrada. En este artículo trataremos de escribir un asesor que simplifique la búsqueda de puntos de entrada en los instrumentos ofrecidos por nuestro bróker.
Las 100 mejores pasadas de optimización (Parte 1). Creando un analizador de optimizaciones
Las 100 mejores pasadas de optimización (Parte 1). Creando un analizador de optimizaciones
En este artículo hablaremos sobre cómo crear una aplicación para seleccionar las mejores pasadas de optimización según varias opciones posibles. Esta aplicación sabe filtrar y clasificar los resultados de optimización según multitud de coeficientes. Las pasadas de optimización se registran en una base de datos, por eso usted siempre podrá seleccionar nuevos parámetros de trabajo sin tener que reoptimizar. Además, esto permite ver todas las pasadas de optimización en un único gráfico, calcular los coeficientes VaR paramétricos y construir el gráfico de distribución normal de las pasadas y resultados de comercio de la variante de combinación de coeficientes seleccionada. Asimismo, se construyen los gráficos de algunos de los coeficientes en una dinámica, comenzando desde el momento de inicio de la optimización (o desde una fecha seleccionada hasta otra fecha seleccionada).
Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes
Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes
En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial en un breve recuadro. El segundo se ha pensado para los cálculos estadísticos: calcula una serie de índices y construye los gráficos con cuya ayuda se valora el rendimiento de las transacciones de forma más cómoda.
950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes
950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes
La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido principal del sitio web, reciben de manera operativa información actual sobre todos los eventos importantes, complementada con explicaciones y gráficos.
Trading social. ¿Es posible mejorar una señal rentable?
Trading social. ¿Es posible mejorar una señal rentable?
La mayoría de los suscriptores eligen una señal comercial por la belleza de su curva de balance o según el número de suscriptores. Por eso, muchos proveedores de hoy se preocupan de que sus estadísticas sean bonitas, en lugar de prestar atención a la calidad real de la señal. A menudo juegan con los volúmenes de las transacciones y confieren artificialmente a la curva de balance un aspecto ideal. En este artículo vamos a analizar los criterios de fiabilidad de las señales, así como los métodos que ayudan al proveedor a mejorar la calidad de las mismas. Además, mostraremos el análisis de una señal en concreto, junto con los métodos que podrían ayudar al proveedor a hacerla más rentable y con menos riesgos.