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Cómo analizar las transacciones de la Señal elegida en el gráfico
Cómo analizar las transacciones de la Señal elegida en el gráfico
El servicio de señales comerciales se desarrolla a pasos agigantados. A la hora de confiar nuestro dinero a un proveedor de señales, querríamos minimizar el riesgo de pérdida del depósito. Pero, ¿cómo aclararse entre semejante cantidad de señales? ¿Cómo encontrar precisamente aquella que nos reportará beneficios? En este artículo vamos a crear un método para analizar visualmente la historia de transacciones de las señales comrciales en el gráfico del instrumento.
Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica
Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica
Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.
Visualización de los resultados de la optimización según el criterio seleccionado
Visualización de los resultados de la optimización según el criterio seleccionado
En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.
Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5
Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5
En el artículo se ha implementado una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica ha sido creada con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra uno de los numerosos casos en los que pueden resultar útiles para los tráders.
Optimización controlable: el método del recocido
Optimización controlable: el método del recocido
En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.
Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5
El artículo se basa en el libro de R.Vince "Las matemáticas de la gestión de capital". En este se analizan los métodos empíricos y paramétricos usados para localizar el tamaño óptimo de lote comercial, sobre cuyas bases se han escrito los módulos comerciales de gestión de capital para el wizard MLQ5.
Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen
Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen
El artículo describe los métodos de funcionamiento de los mapas de Kohonen. Le resultará interesante tanto a los investigadores del mercado con habilidades básicas de programación en MQL4 y MQL5, como a los programadores expertos que sufren dificultades con la aplicación de los mapas de Kohonen en sus proyectos.
Colocando las entradas por los indicadores
Colocando las entradas por los indicadores
En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.
Introducción a la teoría de la Lógica difusa
Introducción a la teoría de la Lógica difusa
La lógica difusa extiende los límites habituales de la lógica matemática y teoría de conjuntos. En este artículo se muestran principales principios de esta teoría, así como se describen dos sistemas de inferencia lógica difusa tipo Mamdani y Sugeno. Se dan los ejemplos de implementación de los modelos difusos a base de estos dos sistemas usando los medios de la biblioteca FuzzyNet para MQL5.
Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5
Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5
Uno de los aspectos más interesantes de los Mapas con Función de Auto-Organización (mapas Kohonen o SOM, por sus siglas en inglés) es que aprenden a clasificar datos sin supervisión. En su forma más básica, produce un mapa de similitud de datos de entrada (agrupación). Los mapas SOM se pueden usar para la clasificación y visualización de datos de alta dimensión. En este artículo consideraremos varias aplicaciones sencillas de los mapas Kohonen.
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial
Este artículo familiariza al lector con los modelos de ajuste exponencial utilizados en la predicción a corto plazo de series de tiempo. Además, toca los temas relacionados con la optimización y estimación de los resultados de las predicciones y proporciona algunos ejemplos de scripts e indicadores. Este artículo será útil como primera toma de contacto con los principios de la predicción basados en los modelos de ajuste exponencial.
Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido
Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido
Vamos a analizar las funciones para trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R. Se trata de las distribuciones de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logística, exponencial, uniforme, la distribución gamma, la distribución beta central y no central, la distribución chi-cuadrado, la distribución F de Fisher, la distribución t de Student, así como las distribuciones binomial discreta y binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Además, también existen funciones de cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones, que permiten valorar el grado de correspondencia entre la distribución real y la modelada.
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1
En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Se explican los algoritmos que hacen esta cobertura bastante segura tomando de ejemplo los esquemas y diagramas sencillos y usando los términos comprensible. El articulo está dedicado a la descripción del nuevo panel HedgeTerminal que en realidad representa un terminal de trading totalmente funcional dentro del terminal MetaTrader 5. Con su ayuda y gracias a la virtualización del comercio Usted puede controlar sus posiciones comerciales tal como está acostumbrado a hacerlo en MetaTrader 4.
Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading
Uso del análisis discriminante para desarrollar sistemas de trading
Al desarrollar un sistema de trading, surge normalmente un problema en relación a la elección de la mejor combinación de indicadores y sus señales. El análisis discriminante es uno de los métodos que existen para encontrar esas combinaciones. El artículo muestra un ejemplo del desarrollo de un EA para la recogida de datos del mercado y explica el uso del análisis discriminante para crear modelos de pronóstico para el mercado FOREX en el software Statistica.
MQL5-RPC. Llamadas a procedimientos remotos desde MQL5: acceso al servicio web y analizador XML-RPC ATC para divertirse y conseguir beneficios
MQL5-RPC. Llamadas a procedimientos remotos desde MQL5: acceso al servicio web y analizador XML-RPC ATC para divertirse y conseguir beneficios
Este artículo describe el esquema conceptual de MQL5-RPC que permite las llamadas a procedimientos remotos desde MQL5. Comienza con los fundamentos de XML-RPC, la implementación de MQL5 y continúa con dos ejemplos de uso real. El primer ejemplo es el uso de un servicio web externo y el segundo es un cliente del servicio del analizador XML-RPC ATC 2011 simple. Si está interesado en conocer cómo se implementan y analizan las distintas estadísticas de ATC 2011 en tiempo real, este es su artículo.
Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación
Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación
El artículo ofrece una descripción de las formas de utilización del análisis de regresión múltiple para el desarrollo de sistemas de trading. Muestra el uso del análisis de regresión para la automatización de la búsqueda de estrategias. Se proporciona como ejemplo una ecuación de regresión generada e integrada en un asesor experto sin necesidad de disponer de habilidades de programación.
Gas neuronal creciente: implementación en MQL5
Gas neuronal creciente: implementación en MQL5
Este artículo muestra un ejemplo de cómo desarrollar un programa MQL5 implementando el algoritmo adaptativo de agrupamiento llamado gas neuronal creciente (GNG). El artículo está dirigido a aquellos usuarios que han estudiado la documentación del lenguaje y tienen cierta capacidad para programar y un conocimiento básico en el área de la neuroinformática.
Analizando los parámetros estadísticos de los indicadores
Analizando los parámetros estadísticos de los indicadores
El análisis técnico implementa ampliamente los indicadores mostrando las cotizaciones básicas "más claramente" y permitiendo a los operadores realizar el análisis y la predicción del movimiento de precios del mercado. Es bastante obvio que no tiene sentido usar los indicadores y mucho menos aplicarlos a la creación de sistemas de trading, a menos que podamos resolver los problemas relativos a la transformación de las cotizaciones iniciales y la credibilidad del resultado obtenido. En este artículo mostramos que hay serias razones para dicha conclusión.
Introducción al método de descomposición de modo empírico
Introducción al método de descomposición de modo empírico
Este artículo sirve para familiarizar al lector con el método de descomposición de modo empírico (EMD, según sus siglas en inglés). Es la parte fundamental de la transformada de Hilbert-Huang y tiene como finalidad analizar los datos de procesos no estacionarios y no lineales. Este artículo también presenta una posible implementación de software de este método junto con una breve consideración de sus peculiaridades y proporciona algunos ejemplos simples de su uso.
¡Impresione sus clientes con un cóctel eficiente de tecnologías!
¡Impresione sus clientes con un cóctel eficiente de tecnologías!
MQL5 proporciona a los programadores un conjunto muy completo de funciones y API orientados a objetos, permitiéndoles hacer todo lo que quieran en el entorno de MetaTrader. Sin embargo, hoy en día, la tecnología web es una herramienta extremadamente versátil y puede resultar útil cuando le surge la necesidad de hacer algo muy específico, quiere sorprender sus clientes con algo diferente o simplemente no dispone del tiempo suficiente para dominar una parte concreta de la librería estándar de MQL5. A través del ejercicio de hoy, vamos a recorrer un ejemplo práctico acerca de cómo puede manejar el tiempo que dedica al desarrollo al mismo tiempo que crea un impresionante cóctel tecnológico.
El Papel de las Distribuciones Estadísticas en el Trabajo del Trader
El Papel de las Distribuciones Estadísticas en el Trabajo del Trader
Este artículo es una continuación lógica de mi artículo "Statistical Probability Distributions in MQL5" ("Distribuciones de Probabilidad Estadísticas en MQL5"), que presentó las clases para trabajar con algunas distribuciones estadísticas teóricas. Ahora que ya tenemos una base teórica, sugiero proceder directamente a conjuntos de datos reales para darle un uso a esta base.
Cálculos Estadísticos
Cálculos Estadísticos
El cálculo de parámetros estadísticos de una secuencia es muy importante, puesto que la mayoría de los modelos y métodos matemáticos se basan en suposiciones simples. Por ejemplo, la normalidad de la ley de distribución o valor de dispersión, u otros parámetros. Por tanto, al analizar y pronosticar series cronológicas necesitamos una herramienta simple y conveniente que nos permita calcular de forma rápida y clara los principales parámetros estadísticos. Este artículo describe brevemente los parámetros estadísticos más sencillos de secuencias aleatorias y varios métodos de su análisis visual. Ofrece además la implementación de estos métodos en MQL5 y los métodos de visualización del resultado de los cálculos usando la aplicación Gnuplot.
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial (continuación)
Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial (continuación)
Este artículo pretende actualizar el indicador creado anteriormente y trata brevemente sobre un método para estimar intervalos de confianza en las predicciones usando bootstrapping y cuantiles. Como resultado, obtendremos el indicador de predicción y los scripts a usar para la estimación de la precisión de la predicción.
Random Walk y el Indicador de Tendencias
Random Walk y el Indicador de Tendencias
Random Walk (RW) es muy parecido a los datos del mercado real, pero tiene algunos detalles significativos. En este artículo veremos las propiedades de Random Walk, que simularemos usando el juego de cara o cruz. Para estudiar las propiedades de los datos se desarrolló el indicador de tendencias.
Aplicación del método de coordenadas de Eigen al análisis estructural de distribuciones estadísticas no extensivas
Aplicación del método de coordenadas de Eigen al análisis estructural de distribuciones estadísticas no extensivas
El mayor problema de la estadística aplicada es la aceptación de hipótesis estadísticas. Durante mucho tiempo se consideró un problema imposible de resolver. La situación cambió con la aparición del método de las coordenadas de Eigen. Es una refinada y potente herramienta para el estudio estructural de una señal, permitiendo ver más de lo que es posible utilizando métodos de la estadística moderna aplicada. El artículo se centra en la utilización práctica de este método y plantea distintos programas en MQL5. También trata sobre el problema de la identificación de la función usando como ejemplo la distribución de Hilhorst y Schehr.
Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas
Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas
En el artículo estudiaremos la cuestión del uso del análisis regresivo múltiple de datos de la estadística macroeconómica y el análisis de la influencia de estos datos en el curso de las divisas, sobre el ejemplo de la pareja EURUSD. La utilización de tal tipo de análisis permite automatizar la realización del análisis fundamental, que se convertirá en algo accesible para prácticamente cualquiera, incluso para un trader principiante.
El histograma del precio (perfil del mercado) y su implementación en MQL5
El histograma del precio (perfil del mercado) y su implementación en MQL5
El perfil del mercado fue desarrollado por un autor realmente brillante, Peter Steidlmayer. Este autor sugirió el uso de la representación alternativa de la información sobre los movimientos "horizontales" y "verticales" del mercado que llevan a un conjunto completamente diferente de modelos. Este autor asumió que hay un pulso subyacente o patrón fundamental en el mercado llamado el ciclo de equilibrio y desequilibrio. En este artículo veremos el histograma del precio, un modelo simplificado del perfil del mercado, y describiré su implementación en MQL5.
Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios
Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios
¿Hay alguna correlación entre el comportamiento de precios del pasado y sus tendencias futuras? ¿Por qué el precio repite hoy el carácter de su movimiento del día anterior? ¿Se pueden usar estadísticas para predecir la dinámica de los precios? Hay una respuesta, y es afirmativa. Si tiene alguna duda de ello, este artículo es para usted. Le explicaré cómo crear un filtro funcional para un sistema de trading en MQL5, revelando un patrón interesante en cambios de precio.
Fundamentos de programación en MQL5 - Listas
Fundamentos de programación en MQL5 - Listas
La nueva versión del lenguaje de programación de estrategias comerciales -MQL [MQL5]- dispone de un conjunto de herramientas más eficaz y potente en comparación con la versión anterior [MQL4]. En primer lugar, esta ventaja se refiere a los medios de programación orientada a objetos. Este artículo se ocupa de la posibilidad del uso del tipo de datos personalizado, correspondiente al tipo complejo, como los nodos y las listas. Se pone el ejemplo del uso de las listas durante la programación de las tareas prácticas en MQL5.
Construir un analizador de espectro
Construir un analizador de espectro
Este artículo pretende que sus lectores se familiaricen con una posible variante del uso de los objetos gráficos en el lenguaje MQL5. Analiza un indicador que implementa un panel para la gestión de un analizador de espectro simple usando objetos gráficos. El artículo va dirigido a los lectores que están familiarizados con los conceptos básicos de MQL5.
Análisis de los gráficos mediante métodos econométricos
Análisis de los gráficos mediante métodos econométricos
En este artículo se describen los métodos econométricos de análisis, el análisis de la correlación y el análisis de la varianza condicional en particular. ¿Cuáles son les beneficios del método descrito en este artículo? El uso de los modelos GARCH no lineales permite la representación formal de las series analizadas desde un punto de vista matemático y crear predicciones para un número determinado de pasos.
Ejemplo simple de creación de un indicador usando la lógica difusa
Ejemplo simple de creación de un indicador usando la lógica difusa
Este articulo está dedicado a la aplicación práctica del concepto de la lógica difusa al análisis de los mercados financieros. Proponemos el ejemplo del indicador que genera señales basadas en dos reglas difusas del indicador Envelopes. El indicador desarrollado utiliza varios buffers de indicador: 7 buffers para los cálculos, 5 buffers para la representación de los gráficos y 2 buffers de color.
Estimación de la densidad del kernel de la función de densidad de probabilidad desconocida
Estimación de la densidad del kernel de la función de densidad de probabilidad desconocida
Este artículo trata sobre la creación de un programa en el que se permite la estimación de la densidad del kernel de la función de densidad de probabilidad desconocida. Se ha elegido el método de estimación de la densidad del kernel para realizar la tarea. El artículo contiene códigos fuente de la implementación del software del método y ejemplos de su uso e ilustraciones.
La transformación Box-Cox
La transformación Box-Cox
El artículo pretende conseguir que sus lectores se familiaricen con la transformación de Box-Cox. Se analizan los problemas que conlleva su uso y se proporcionan algunos ejemplos que permiten evaluar la eficiencia de la transformación con series aleatorias y cotizaciones reales.
Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas
Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas
Este artículo presenta una clase diseñada para dar un cálculo rápido preliminar de características de varias series cronológicas. Mientras esto se lleva a cabo se calculan parámetros estadísticos y la función de autocorrelación, se lleva a cabo un cálculo espectral de series cronológicas y se construye un histograma.