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Algoritmos Genéticos: ¡Es fácil!
Algoritmos Genéticos: ¡Es fácil!
En este artículo, el autor habla sobre cálculos evolucionarios con el uso de un algoritmo genético personalmente desarrollado. Demuestra el funcionamiento de un algoritmo, usando ejemplos, y facilita recomendaciones prácticas para su uso.
Aplicar la transformada de Fisher y su transformada inversa al análisis de mercado en Meta Trader 5
Aplicar la transformada de Fisher y su transformada inversa al análisis de mercado en Meta Trader 5
Ahora sabemos que la función densidad de probabilidad (PDF) de un ciclo de mercado no recuerda a una gausiana sino más bien a una PDF de una onda senoidal y la mayoría de indicadores asumen que la PDF del ciclo del mercado es gausiana, por lo que necesitamos conocer una forma de "corregir" eso. La solución es usar la transformada de Fisher. La transformada de Fisher cambia una PDF de cualquier forma de onda en otra aproximadamente gausiana. Este artículo describe las matemáticas que hay tras la transformada de Fisher y la transformada inversa de Fisher y su aplicación al trading. Se presenta y evalúa un módulo de señal de trading propio basado en la transformada de Fisher inversa.
Los bosques aleatorios predicen las tendencias
Los bosques aleatorios predicen las tendencias
En el artículo se describe el uso del paquete Rattle para la búsqueda automática de patrones capaces de predecir "longs" y "shorts" para las parejas de divisas del mercado Fórex. El artículo será de utilidad tanto a los principiantes, como a los traders experimentados.
Distribuciones de Probabilidad Estadística en MQL5
Distribuciones de Probabilidad Estadística en MQL5
Este artículo trata las distribuciones de probabilidad (normal, log-normal, binomial, logística, exponencial, distribución Cauchy, distribución Student's t, distribución Laplace, distribución Poisson, distribución de Secante Hiperbólico, distribución Beta y Gamma) de variables aleatorias usadas en Estadísticas Aplicadas. También trata las clases para gestionar estas distribuciones.
Recetas de estadística para el trader - Hipótesis
Recetas de estadística para el trader - Hipótesis
En este artículo se estudia un concepto básico de la matemática estadística, la "hipótesis". Con ejemplos, aplicando métodos de matemática estadística, investigaremos y comprobaremos diferentes hipótesis. Se hacen generalizaciones de los datos reales con ayuda de métodos no paramétricos. Al procesar los datos, se usa el paquete Statistica la biblioteca portable de análisis numérico ALGLIB MQL5.
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando API HedgeTerminal, Parte 2
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando API HedgeTerminal, Parte 2
En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Es la continuación de la primera parte: “Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1”. En la segunda parte se describe la integración de los EAs personalizados con HedgeTerminalAPI, una biblioteca especial de virtualización que permite tradear bidireccionalmente estando en un entorno cómodo que permite gestionar sus posiciones de una manera sencilla y clara.
SQL y MQL5: Trabajando con la base de datos SQLite
SQL y MQL5: Trabajando con la base de datos SQLite
El presente artículo va dirigido a programadores a los que les interesa el uso de SQL en sus proyectos. En el mismo, presentamos a los lectores la funcionalidad de SQLite y sus ventajas. El artículo no exige de conocimientos previos de SQLite, pero si sería de agradecer un conocimiento mínimo de SQL.
¡Visualice esto! La biblioteca gráfica en MQL5 como un análogo de plot en el lenguaje R
¡Visualice esto! La biblioteca gráfica en MQL5 como un análogo de plot en el lenguaje R
A la hora de investigar y estudiar patrones, la representación visual con la ayuda de gráficos juega un papel fundamental. En los lenguajes populares de programación en la comunidad científica, tales como R y Python, para la visualización se usa la función especial plot. Con su ayuda, es posible dibujar líneas, gráficos de dispersión e histogramas para visualizar patrones. En MQL5 usted puede hacer lo mismo con la ayuda de la clase CGraphics.
Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos
Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos
Esta serie de artículos continúa y desarrolla el tema de las neuroredes profundas (DNN), que ha sido incluidas en los últimos tiempos en muchas áreas aplicadas, incluyendo el trading. Se analizan las corrientes de dicho tema, comprobándose con experimentos prácticos los nuevos métodos e ideas. El primer artículo de la serie está dedicado a la preparación de los datos para las DNN.
Optimización propia de EA: algoritmos genéticos y evolutivos
Optimización propia de EA: algoritmos genéticos y evolutivos
Este artículo cubre los principales principios establecidos en los algoritmos evolutivos, su variedad y características. Llevamos a cabo un experimento con un simple Asesor Experto utilizado como ejemplo para mostrar cómo nuestro sistema de trading se beneficia de la optimización. Consideramos los programas de software que implementan genética, evolutivos y de otros tipos de optimización y proporcionar ejemplos de aplicación cuando se optimiza un sistema predictor y los parámetros del sistema de trading.
Métodos de ordenamiento y su visualización a través de MQL5
Métodos de ordenamiento y su visualización a través de MQL5
Para trabajar con la gráfica, en MQL5 ha sido creada una librería especial— Graphic.mqh. El ejemplo de su aplicación práctica se describe en este artículo y se explica la esencia de los ordenamientos. Existe por lo menos un artículo separado para cada tipo de ordenamiento, y para algunos de ellos ya has sido publicadas las investigaciones completas, por eso aquí se describe sólo la idea general.
Fundamentos de la estadística
Fundamentos de la estadística
Cada trader utiliza en su trabajo este u otro tipo de cálculos estadísticos, incluso si se declara seguidor del análisis fundamental. Este artículo le ayudará a familiarizarse con los fundamentos de la estadística, con sus elementos básicos, además de hablarle de su importancia a la hora de tomar decisiones.
Clasificador bayesiano ingenuo para las señales de un conjunto de indicadores
Clasificador bayesiano ingenuo para las señales de un conjunto de indicadores
En el artículo se analiza la aplicación de la fórmula bayesiana para aumentar la fiabilidad de los sistemas comerciales usando las señales de varios indicadores independientes. Los cálculos teóricos se comprueban con la ayuda de un sencillo experto universal, adaptable para trabajar con indicadores aleatorios.
Widgets de las Señales Comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Widgets de las Señales Comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Desde hace poco, cada usuario MetaTrader 4 y MetaTrader 5 tiene la posibilidad de convertirse en suministrador de señales comerciales y obtener beneficios adicionales. Ahora, con la ayuda de los nuevos widgets puede hablar de sus éxitos en su propia página web, en un blog o en una página de la red social. Las ventajas del uso de los widgets son obvias: el aumento de la popularidad del suministrador, de su reputación como trader exitoso y la captación de nuevos suscriptores. Todo esto pueden obtener los traders que coloquen widgets en otras páginas de internet.
Análisis de los patrones de velas
Análisis de los patrones de velas
La construcción de un gráfico de velas japonesas y el análisis de los patrones de velas constituye un área fascinante del análisis técnico. La ventaja de las velas es que representan los datos de una forma que le permite hacer un seguimiento de las dinámicas en los datos. En este artículo vamos a analizar los tipos de velas, la clasificación de los patrones de velas y presentar un indicador que puede determinar patrones de velas.
Evaluación y selección de variables en modelos de aprendizaje de máquinas
Evaluación y selección de variables en modelos de aprendizaje de máquinas
Este artículo se centra en aspectos específicos relacionados con la elección, los prerrequisitos y la evaluación de las variables de entrada (predictores) de los modelos de aprendizaje de máquinas. Vamos a plantear nuevos enfoques, y también expondremos las oportunidades que ofrece el análisis predictivo profundo, así como la influencia que tiene en el sobreajuste de los modelos. El resultado general de los modelos depende en gran medida del resultado de esta etapa. Analizaremos dos paquetes que ofrecen enfoques nuevos y originales para seleccionar predictores.
Implementación práctica de filtros digitales en MQL5 para principiantes
Implementación práctica de filtros digitales en MQL5 para principiantes
La idea del filtrado de señales digitales ha sido ampliamente discutida en foros sobre el tema de la elaboración de sistemas de trading. Y sería imprudente no crear un código estándar de filtros digitales en MQL5. En este artículo el autor describe la transformación de código simple de indicadores SMA de su artículo "Indicadores personalizados en MQL5 para principiantes", en el código de un filtro digital más complejo y universal. Este artículo es consecuencia del artículo anterior. También trata sobre cómo reemplazar texto en el código y cómo corregir errores de programación.
Sistema comercial de DiNapoli
Sistema comercial de DiNapoli
En el artículo se analiza un sistema comercial que usa los niveles de Fibonacci, desarrollado y descrito por Joe DiNapoli. También se explican los conceptos básicos y la esencia del sistema, ilustrado con el ejemplo de un sencillo indicador.
Distribuciones estadísticas en forma de histogramas sin búferes de indicador y matrices
Distribuciones estadísticas en forma de histogramas sin búferes de indicador y matrices
En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador y matrices. Se adjuntan ejemplos detallados de la construcción de este tipoo de histogramas y se muestra la llamada funcionalidad "oculta" de los objetos gráficos del lenguaje MQL5.
Pegado de contrato de futuros en MetaTrader 5
Pegado de contrato de futuros en MetaTrader 5
El análisis técnico de los contratos de futuros (futuros, en lo sucesivo) se ve dificultado por la breve duración de su circulación. En gráficos relativamente cortos resulta difícil llevar a cabo el análisis técnico, por ejemplo, la cantidad de barras en el gráfico diurno de futuros en el índice de la bolsa ucraniana UX-9.13 es de algo más de 100. Por eso al trader le surge la cuestión sobre la construcción de instrumentos sintéticos sobre los futuros. En el artículo veremos el tema del pegado de la historia de los contratos de futuros con diferentes fechas de duración en el terminal MetaTrader 5.
Creación de un Asesor Experto multisistema y multidivisa
Creación de un Asesor Experto multisistema y multidivisa
El artículo constituye una introducción a una estructura para un Asesor Experto que opera con múltiples símbolos y utiliza varios sistemas de trading simultáneamente. Si ya identificó los parámetros de entrada óptimos para todos sus Asesores Expertos y consiguió buenos resultados de la prueba para cada uno de ellos separadamente, pregúntese qué resultados conseguiría si probara todos los Asesores Expertos simultáneamente, con todas sus estrategias en conjunto.
Resultados del Mercado MQL5 en el segundo periodo de 2013
Resultados del Mercado MQL5 en el segundo periodo de 2013
Tras año y medio de exitoso trabajo, el Mercado MQL5 se ha convertido en la tienda más grande de trading de estrategias comerciales e indicadores técnicos. En ella se han publicado cerca de 800 aplicaciones comerciales de 350 desarrolladores de todo el mundo. Además, los traders ya han comprado e instalado en sus terminales MetaTrader 5 más de 100.000 programas comerciales.
Evaluación de los sistemas de trading -la eficiencia de entrada, salida y transacciones en general
Evaluación de los sistemas de trading -la eficiencia de entrada, salida y transacciones en general
Hay muchos criterios que permiten determinar el rendimiento y la rentabilidad de un sistema de trading. No obstante, los traders están siempre dispuestos a poner a prueba de choque cualquier sistema. En este artículo se explica cómo se pueden utilizar las estadísticas basadas en la medida del rendimiento, en la plataforma MetaTrader 5. Se incluye la clase para convertir la interpretación de las estadísticas para traders a una que no se contradice con la descripción presente en el libro "Statistika dlya traderov" (Estadísticas para traders) escrito por S.V. Bulashev. Se incluye también un ejemplo de optimización de una función personalizada.
Neuroredes gratis y a mogollón: NeuroPro y MetaTrader 5
Neuroredes gratis y a mogollón: NeuroPro y MetaTrader 5
Si los programas especializados de nueroredes para el trading le parecen caros o complicados (o al contrario, primitivos), entonces pruebe NeuroPro, está en ruso, es gratuito y contiene el conjunto ideal de posibilidades para los aficionados. Prodrá familiarizarse con su uso en MetaTrader 5 en este artículo.
Análisis de los gráficos del Balance/Equidad usando los símbolos y ORDER_MAGIC de los Asesores Expertos
Análisis de los gráficos del Balance/Equidad usando los símbolos y ORDER_MAGIC de los Asesores Expertos
Cuando la cobertura (hedging) fue introducida en MetaTrader 5, apareció una perfecta oportunidad de negociar simultáneamente con varios Asesores Expertos en la misma cuenta. Además, puede surgir la situación cuando una estrategia es rentable, mientras que la otra trae pérdidas, y al final el gráfico del beneficio baila alrededor de cero. En este caso, es útil construir los gráficos del Balance y la Equidad para cada estrategia comercial por separado.
Cálculo del coeficiente de Hurst
Cálculo del coeficiente de Hurst
En este artículo se explica detalladamente el sentido del exponente de Hurst, la interpretación de sus valores y el algoritmo del cálculo. Se muestran los resultados del análisis de algunos segmentos de los mercados financieros y se presenta el método de trabajo con los productos informáticos de MetaTrader 5 que implementan la idea del análisis fractal.
Jeremy Scott es un vendedor de gran éxito en el mercado MQL5
Jeremy Scott es un vendedor de gran éxito en el mercado MQL5
Jeremy Scott, más conocido en MQL5.community con el nick Johnnypasado, ha adquirido fama en el terreno de nuestro servicio de mercado MQL5. Ya ha ganado varios miles de dólares en el Mercado y este no es el límite, ni mucho menos. Hemos decidido estudiar atentamente al futuro millonario y preguntarle el secreto del éxito para los vendedores del mercado MQL5.
Resultados del Mercado MQL5 en el primer periodo de 2013
Resultados del Mercado MQL5 en el primer periodo de 2013
Desde el momento de su fundación el Mercado MQL5 (la tienda de robots comerciales e indicadores técnicos) ha atraido a sus filas a más de 250 investigadores y desarrolladores, que han publicado 580 productos. Los resultados del primer periodo de 2013 muestran que algunos vendedores tienen bastante éxito en el Mercado MQL5 y han obtenido con sus ventas un beneficio considerable.
Guía práctica de MQL5: Guardar los resultados de la optimización de un Asesor Experto en base a unos criterios especificados
Guía práctica de MQL5: Guardar los resultados de la optimización de un Asesor Experto en base a unos criterios especificados
Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante el proceso de optimización de los parámetros del Asesor Experto. Se hará la implementación de modo que si se cumplen las condiciones especificadas en los parámetros externos, se escriben los valores correspondientes a la pasada de optimización en un archivo. Además de los valores de las pruebas, guardaremos también los parámetros que han llevado a estos resultados.
Cálculo de Características Integrales de Emisiones de Indicador
Cálculo de Características Integrales de Emisiones de Indicador
Las emisiones de indicador son un área poco estudiada en investigación de mercado. Principalmente, esto se debe a la dificultad del análisis a causa de procesamiento de arrays muy largos de datos con variaciones cronológicas. El análisis gráfico existente es demasiado intensivo en recursos, y por ello ha provocado el desarrollo de un algoritmo parsimonioso que usa series cronológicas de emisiones. Este artículo demuestra cómo el análisis visual (imagen intuitiva) se puede sustituir con el estudio de características integrales de emisiones. Puede ser de interés tanto para traders como para creadores de sistemas de trading automatizados.
Modelo de Regresión Universal para la Predicción de Precio de Mercado
Modelo de Regresión Universal para la Predicción de Precio de Mercado
El precio de mercado se forma mediante un equilibrio estable entre oferta y demanda, que a su vez depende de una variedad de factores económicos, políticos y psicológicos. Las diferencias en su naturaleza, así como las causas de influencia de estos factores, hacen que sea difícil considerar directamente todos los componentes. Este artículo llevará a cabo un intento de predecir el precio de mercado basándose en un elaborado modelo de regresión.
Carry Trading Estadístico
Carry Trading Estadístico
Algoritmo de protección estadística de posiciones abiertas con swap (permutaciones) positivas contra movimientos no deseados de las cotizaciones. Para compensar el riesgo potencial que supone el movimiento de las cotizaciones en dirección opuesta a la posición abierta, en este artículo se presenta la variante Carry Trading de estrategia protegida.
Control de la pendiente de la curva de balance durante el funcionamiento de un Expert Advisor
Control de la pendiente de la curva de balance durante el funcionamiento de un Expert Advisor
Encontrar reglas para un sistema de trading y programarlas en un Expert Advisor es la mitad del trabajo. De algún modo, hay que corregir el funcionamiento del Expert Advisor, ya que acumula los resultados del trading. En este artículo se describe una de las metodologías que permite mejorar el rendimiento de un Expert Advisor a través de una retroalimentación que mide la pendiente de la curva de balance.
Búsqueda dialéctica - Dialectic Search (DA)
Búsqueda dialéctica - Dialectic Search (DA)
Hoy nos familiarizaremos con el Algoritmo Dialéctico (DA), un nuevo método de optimización global inspirado en el concepto filosófico de la dialéctica. El algoritmo explota la singular división de la población en pensadores especulativos y prácticos. Las pruebas demuestran un impresionante rendimiento de hasta el 98% en tareas pequeñas y una eficiencia global del 57,95%. El artículo explica estas métricas y presenta una descripción detallada del algoritmo y resultados experimentales con distintos tipos de características.
Sistemas neurosimbólicos en trading algorítmico: Combinación de reglas simbólicas y redes neuronales
Sistemas neurosimbólicos en trading algorítmico: Combinación de reglas simbólicas y redes neuronales
El artículo relata la experiencia del desarrollo de un sistema comercial híbrido que combine el análisis técnico clásico con las redes neuronales. El autor describe detalladamente la arquitectura del sistema, desde el análisis básico de patrones y la estructura de la red neuronal hasta los mecanismos de toma de decisiones comerciales, compartiendo código real y observaciones de carácter práctico.